El documento habla sobre la necesidad de adaptar las bases de datos a estructuras de datos adecuadas para facilitar análisis. Explica cómo calcular la covarianza entre series temporales de precios de acciones a lo largo de 20 años y detalla los requisitos de cálculo y almacenamiento para analizar 15,000 valores durante 4,000 días. También menciona brevemente la teoría de las seis etapas.

1. Victoria López
@victoriademates
www.tecnologiaUCM.es
Universidad Complutense de Madrid
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Las nuevas BBDD deben se
adaptan a las estructuras de
datos convenientes para
facilitar las analíticas

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Consideramos el precio de cierre de las acciones de durante 20 años.
Para cada tipo de acción tendremos una serie temporal
Para calcular la covarianza existente entre dos series temporales
necesitamos hacer este cálculo:

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Se analizan 15000 valores (stocks) durante 4000 días (t)
La matriz de datos es de 15000x4000 celdas para cada
Requiere el calculo de una producto matricial y una transpuesta de
estas dimensiones, solo para empezar

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Teoría de
las 6
etapas

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