INFORME DIARIO                        Nº 95 / 2012  Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012An...
INFORME DIARIO    Nº 95 / 2012                                             Mercado Abierto Electrónico                    ...
INFORME DIARIO   Nº 95 / 2012                                            Mercado Abierto Electrónico                      ...
INFORME DIARIO  Nº 95 / 2012                                                                                              ...
INFORME DIARIO   Nº 95 / 2012                                           Mercado Abierto Electrónico                       ...
INFORME DIARIO  Nº 95 / 2012                                       Mercado Abierto Electrónico                            ...
INFORME DIARIO   Nº 95 / 2012                                         Mercado Abierto Electrónico                         ...
INFORME DIARIO  Nº 95 / 2012                                                                            Mercado Abierto El...
INFORME DIARIO            Nº 95 / 2012                                                          Mercado Abierto Electrónic...
INFORME DIARIO     Nº 95 / 2012                                                                  Mercado Abierto Electróni...
INFORME DIARIO   Nº 95 / 2012                                                           Mercado Abierto Electrónico       ...
INFORME DIARIO  Nº 95 / 2012                                                                             Mercado Abierto E...
INFORME DIARIO   Nº 95 / 2012                                              Mercado Abierto Electrónico                    ...
INFORME DIARIO  Nº 95 / 2012                                            Mercado Abierto Electrónico                       ...
INFORME DIARIO   Nº 95 / 2012                                                                                             ...
Informe Diario MAE 24-05-2012
Informe Diario MAE 24-05-2012
Informe Diario MAE 24-05-2012
Informe Diario MAE 24-05-2012
Informe Diario MAE 24-05-2012
Informe Diario MAE 24-05-2012
Informe Diario MAE 24-05-2012
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Informe Diario MAE 24-05-2012

635 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Economía y finanzas
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
635
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Informe Diario MAE 24-05-2012

  1. 1. INFORME DIARIO Nº 95 / 2012 Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 95 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012ÍNDICE PÁGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  3. 3. INFORME DIARIO Nº 95 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012ÍNDICE (Cont.) PÁGINAIV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 95 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 9.521,05 195.888,35 RENTA FIJA 381,39 7.276,76 FOREX 200,06 4.288,33 OCT 108,40 2.335,83 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 10.210,90 209.789,27 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 18000 17000 22,59 % 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. Ab. 11 Prom. My. 11 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 02-May-12 03-May-12 04-May-12 07-May-12 08-May-12 09-May-12 10-May-12 11-May-12 14-May-12 15-May-12 16-May-12 17-May-12 18-May-12 21-May-12 22-May-12 23-May-12 24-May-12 28-May-12 29-May-12 30-May-12 31-May-12 Pases Renta Fija Forex OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 95 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 700 6,96 % 600 500 400 300 200 100 0 Prom. Ab. 11 Prom. My. 11 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 02-May-12 03-May-12 04-May-12 07-May-12 08-May-12 09-May-12 10-May-12 11-May-12 14-May-12 15-May-12 16-May-12 17-May-12 18-May-12 21-May-12 22-May-12 23-May-12 24-May-12 28-May-12 29-May-12 30-May-12 31-May-12 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 330,40 - -0,26% 0,00% 5.962,24 23,90 -7,87% -4,82% B o no s e m it ido s e n U$ S 43,53 7,46 -0,54% -4,09% 1.091,63 198,99 5,32% -0,50% Total Bonos 373,93 7,46 -0,30% -4,09% 7.053,88 222,89 -5,83% -0,97% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,4697 Participación Mensual Emitido en $ Neg $ 2,7% 0,3% Emitido en U$ S Neg $ 15,0% 81,9% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 95 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 27 A br 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 24-05-12 185,80 0,058% 184,36 0,781% 178,26 4,230% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 1 8,0 1 1 2,0 1 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 27 A br 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. % 24-05-12 83,38 -1,512% 98,84 -15,641% 96,92 -13,970% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 en U$S en $ 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 95 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 27 A br 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 24-05-12 269,22 0,029% 283,13 -4,913% 262,65 2,501% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 315,0 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 150,0 135,0 120,0 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 25-04-12 974 1400 26-04-12 967 1300 27-04-12 957 1200 02-05-12 940 1100 03-05-12 914 1000 04-05-12 944 900 07-05-12 955 800 basic points 08-05-12 970 700 09-05-12 987 10-05-12 976 600 11-05-12 994 500 14-05-12 1060 400 15-05-12 1069 300 16-05-12 1097 200 17-05-12 1162 100 18-05-12 1172 0 21-05-12 1183 19-05-11 06-06-11 22-06-11 07-07-11 22-07-11 08-08-11 24-08-11 08-09-11 23-09-11 11-10-11 26-10-11 10-11-11 25-11-11 15-12-11 03-01-12 18-01-12 02-02-12 17-02-12 08-03-12 23-03-12 12-04-12 27-04-12 16-05-12 22-05-12 1166 23-05-12 1248 24-05-12 1232 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina Fuente : B lo o mberg 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 95 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,8 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,5 100,00 100,10 15,96 1,5 1,5 AJ12P 12-Jun-07 12-Jun-12 10,5% n.a. 0,1 100,00 104,90 9,07 0,1 0,0 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 3,1 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,8 100,00 126,20 16,19 1,7 1,6 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,6 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 13,0 100,00 115,00 15,45 7,8 7,3 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 13,0 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 3,1 59,80 136,63 12,60 2,8 2,7 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,6 78,00 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,6 100,00 35,75 13,31 13,0 12,2 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 1,0 32,50 67,80 8,37 1,0 1,0 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,8 36,16 104,00 9,46 1,7 1,6 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,7 100,00 102,48 17,74 5,4 5,3 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,3 62,50 115,40 7,49 1,3 1,3 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,3 100,00 S/C AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 1,3 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,2 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 18,0 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 18,0 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,9 12,50 S/C RG12D 03-Feb-02 03-Ago-12 Libor flat 0,2 12,50 12,2500 14,32 0,19 0,2 RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 3,1 100,00 84,2500 13,83 2,99 2,8 ** Libor proy.(% n.a.) = 0,73 Tipo de Cam bio = 4,4697 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 11,6250 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 20 18 16 TIREA - en % Anual 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 95 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" C urva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 39 79 119 159 199 239 279 319 359 399 439 479 519 559 599 639 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 2 9,49 9 9,35 16 9,55 30 9,65 48 10,10 76 11,05 93 11,65 100 11,70 135 11,95 156 12,10 170 12,20 191 12,20 254 12,55 261 12,60 317 12,65 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 95 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,83 100,00 S/CBA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,92 100,00 105,10 12,37 0,21BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,67 100,00 104,00 10,08 -1,91BG12L 12-Ago-09 15-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,23 100,00 101,55 9,48 -2,46BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 2,07 100,00 S/CBL12L 19-Ene-11 18-Jul-12 Badlar bp + 2,5% 0,15 100,00 102,13 9,62 -2,33BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 1,17 100,00 S/CBN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,46 100,00 S/CBO12L 06-Abr-11 03-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,36 100,00 S/CBP12L 23-Mar-11 19-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,32 100,00 S/CBQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,42 100,00 S/CBS12L 09-Mar-11 05-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,28 100,00 S/CBV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,50 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,98 100,00 S/CB513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,99 100,00 104,10 10,23 -1,77B812L 23-Feb-11 22-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,25 100,00 101,20 9,75 -2,21B912L 16-Mar-11 12-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,30 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 1,36 100,00 S/CN03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,86 100,00 S/CN06J2 07-Sep-11 06-Jun-12 Badlar bp + 2,5% 0,04 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 2,24 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 1,26 100,00 S/C(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 11,6250 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 C urva Teórica de Tasa 2 0 ,0 18,0 16,0 14,0 TIR A - en % 12,0 10,0 E 8 ,0 6 ,0 4 ,0 2 ,0 0 ,0 0,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0 2,5 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  11. 11. INFORME DIARIO Nº 95 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 287,60 0,24% 1,95 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 102,48 - 2 ,5 9 % 1,97 No C ot ----- ---- Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 208,62 - 0 ,2 9 % 6,78 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 568,00 NR 2,28% 0,09 No C ot ----- ---- Rg12d Boden 201 U$S 2 594,59 - 0 ,9 7 % 41,22 98,00 PP - 7 ,5 5 % 0,06 Ro15d Boden 201 U$S 5 502,01 0,15% 49,41 84,25 2,74% 0,70 Rs14p Boden 201 $ 4 184,64 NR 1,23% 0,00 No C ot ----- ---- Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 433,00 - 1,9 3 % 31,06 No C ot ----- ---- Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 100,10 0,10% 13,35 16,68 ----- 0,90 Aj12p Bonar 5 Vto. 2011 104,90 0,05% 41,95 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 575,50 NR 0,09% 1,672 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 126,20 - 0 ,4 3 % 20,19 20,65 PP ----- 0,17 Nf18p Bogar Vto. 2018 228,48 0,16% 45,12 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DICP Discount en $ 115,00 - 0 ,6 6 % 34,58 No C ot ----- ---- PARA* Par en U$S ley Arg. 167,14 PP - 3 ,2 2 % 0,05 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 35,75 1,42% 4,65 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 60,04 - 1,7 3 % 0,16 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 11,00 - 0 ,7 2 % 25,59 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 59,25 - 0 ,9 9 % 7,20 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,46 1,42 1,38 1,34 1,30 1,26 1,22 1,18 1,14 1,10 04-Abr 11-Abr 16-Abr 19-Abr 24-Abr 27-Abr 03-Feb 08-Feb 13-Feb 16-Feb 23-Feb 29-Feb 01-Dic 06-Dic 13-Dic 16-Dic 21-Dic 27-Dic 30-Dic 05-Ene 10-Ene 13-Ene 18-Ene 23-Ene 26-Ene 31-Ene 05-Mar 08-Mar 13-Mar 16-Mar 21-Mar 26-Mar 29-Mar 01-Nov 04-Nov 09-Nov 14-Nov 17-Nov 22-Nov 25-Nov 04-May 09-May 14-May 17-May 22-May P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  12. 12. INFORME DIARIO Nº 95 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 22 de Mayo de 2012 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 0 0 0 0 0 1.462 1.462 Llamado a licitación 1.850 0 0 0 0 150 2.000 Posturas presentadas 2.690 0 0 0 0 0 2.690 Adjudicado 2.337 0 0 0 0 0 2.337 Neto Colocado 2.337 0 0 0 0 -1.462 875 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 145% 0% 0% 0% 0% 0% 135% Adjudicado / Posturas 87% 0% 0% 0% 0% 0% 87% Estructura de tasas de interés en Pesos 16% 1.200 14,22% 13,67% 14% 12,70% 12,58% 1.000 12,41% 12,14% 11,80% 12% 800 10% e m n sd $ n illo e e T A% 8% 600 N 6% 400 4% 200 2% 0% - 0 98 182 203 245 259 294 315 322 497 532 707 819 Ma turity M o nt o Lic it ado M o nto Of ert ado M o nto A djudic ado Lic it ac ió n del 22-05-1 (Lebac s $ ) 2 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 30/05/12 13/06/12 27/06/12 11/07/12 25/07/12 08/08/12 22/08/12 05/09/12 19/09/12 03/10/12 24/10/12 07/11/12 21/11/12 05/12/12 09/01/13 06/02/13 06/03/13 03/04/13 24/04/13 15/05/13 05/06/13 28/08/13 02/10/13 06/11/13 23/04/14 18/06/14 LEBAC NOBAC * s/ colocaciones. 12
  13. 13. INFORME DIARIO Nº 95 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 18000 16000 27,51 % 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. My. 11 Prom. Feb.12 Prom. My. 12 02-May-12 03-May-12 04-May-12 07-May-12 08-May-12 09-May-12 10-May-12 11-May-12 14-May-12 15-May-12 16-May-12 17-May-12 18-May-12 21-May-12 22-May-12 23-May-12 24-May-12 28-May-12 29-May-12 30-May-12 31-May-12 Prom. Ab. 11 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Stock de pases al día 24-05-2012 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 28-May-12 17.344,20 29-May-12 4.323,70 Total hoy 28.782,20 30-May-12 4.040,10 31-May-12 3.074,20 Total Ayer 27.761,20 Diferencia 1.021,00 Var. % 3,68% en adelante - TOTAL 28.782,20 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 9,40% 0,00% 9,40% 9,00% 9,02% 8303,10 125 7 DIAS 9,50% 9,50% 9,85% 9,50% 9,50% 4040,00 17 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  14. 14. INFORME DIARIO Nº 95 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012IV - FOREX - MAEMonto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l M a yo Total 2012 DIARIO T o t a l M a yo Total 2012 200,06 4.288,33 19.343,91 7,40 1.150,76 3.333,11 Cierre Forex: 4,4700 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 4,500 600 4,450 -45,29% 4,400 4,350 500 4,300 4,250 4,200 400 4,150 4,100 300 4,050 4,000 3,950 200 3,900 3,850 3,800 100 3,750 3,700 3,650 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 Prom. My. 12 02-May-12 03-May-12 04-May-12 07-May-12 08-May-12 09-May-12 10-May-12 11-May-12 14-May-12 15-May-12 16-May-12 17-May-12 18-May-12 21-May-12 22-May-12 23-May-12 24-May-12 28-May-12 29-May-12 30-May-12 31-May-12 Prom. Ab. Prom. My. Prom. Jn. Prom. Jul. Prom. Ag. Prom. Sp. Prom. Oc. Prom. Nv. Prom. Dc. Prom. En. Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. Mr VOLUMEN CIERREEvolución de posturas y precios negociados Indicador Forex PROMEDIO PROM. POND. 4,4710 BID/OFFER NEGOCIADO 11:00 4,4695 #N/A 4,4705 12:00 4,4705 4,4700 4,4700 13:00 4,4695 4,4700 14:00 4,4695 4,4700 4,4695 15:00 4,4700 4,4699 4,4690 4,4685 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  15. 15. INFORME DIARIO Nº 95 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 500 -18,86 % 400 300 200 100 0 Prom. Abr. 11 Prom. My. 11 Prom. Jun. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oct. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dic. 11 Prom. En. 12 Prom. Feb. 12 Prom. Mar 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 02-May-12 03-May-12 04-May-12 07-May-12 08-May-12 09-May-12 10-May-12 11-May-12 14-May-12 15-May-12 16-May-12 17-May-12 18-May-12 21-May-12 22-May-12 23-May-12 24-May-12 28-May-12 29-May-12 30-May-12 31-May-12 DÓLAR C ER BADLAR OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500 31-May -12 59.000.000 4,4790 10,50% 10,85% 29-Jun-12 1.000.000 4,5250 12,48% 12,54% 31-Jul-12 5.100.000 4,5710 12,13% 12,17% 31-Ago-12 1.500.000 4,6235 12,66% 12,69% 28-Sep-12 11.000.000 4,6730 13,05% 13,07% 31-Oct-12 17.100.000 4,7310 13,32% 13,34% 30-Nov -12 12.700.000 4,7840 13,49% 13,51% 31-Dic-12 1.000.000 4,8800 15,15% 15,16% 31-Ene-13 - 4,9557 15,74% 15,75% Total 108.400.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 18,0% 16,0% Montos negociados en U$S 14,0% TASAS IMPLICITAS % n.a. ENERO 2012 2.935.000.000 12,0% FEBRERO 2012 1.552.600.000 10,0% MARZO 2012 2.798.100.000 ABRIL 2012 3.099.700.000 8,0% MAYO 2012 AC UM. 1.969.700.000 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% May-12 Jun-12 Jul-12 Nov-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13 VENCIMIENTOS Tas a Im plicita c/ cierre Forex Tas a Im plícita c/ Ref. 3500 15

×