1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Santiago De Mónaco sdemonaco@mae.com.ar Interno 296
INFORME DIARIO
Nº 138 / 2014
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 28 de Julio de 2014
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 28 de Julio de 2014
Nº 138 / 2014
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
13
13
4
14
14
9
13
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
22
23
20
19
20
21
21
20
22
18
18
16
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 138 / 2014
INFORME DIARIO
PÁGINA
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día Lunes 28 de Julio de 2014
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4. 4
INFORME DIARIO
Nº 138 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día Lunes 28 de Julio de 2014
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 10.774,06 102.936,92
RENTA FIJA 212,47 10.969,14
FOREX 127,15 3.093,13
OCT 357,50 1.338,30
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 11.471,18 118.337,49
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
01-Jul-14
02-Jul-14
03-Jul-14
04-Jul-14
07-Jul-14
08-Jul-14
10-Jul-14
11-Jul-14
14-Jul-14
15-Jul-14
16-Jul-14
17-Jul-14
18-Jul-14
21-Jul-14
22-Jul-14
23-Jul-14
24-Jul-14
25-Jul-14
28-Jul-14
29-Jul-14
30-Jul-14
31-Jul-14
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-5,35 %
5. 5
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Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 138 / 2014
A - INFORMACIÓN GENERAL
87,65%
12,31%
0,00%
0,04%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 150,47 - -4,30% 0,00% 9.614,12 - -4,54% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 61,91 0,09 -0,40% 0,00% 1.350,68 4,34 -2,49% 0,00%
Total Bonos 212,38 0,09 -3,16% 0,00% 10.964,80 4,34 -4,29% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,1835
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
200
400
600
800
1000
1200
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
01-Jul-14
02-Jul-14
03-Jul-14
04-Jul-14
07-Jul-14
08-Jul-14
10-Jul-14
11-Jul-14
14-Jul-14
15-Jul-14
16-Jul-14
17-Jul-14
18-Jul-14
21-Jul-14
22-Jul-14
23-Jul-14
24-Jul-14
25-Jul-14
28-Jul-14
29-Jul-14
30-Jul-14
31-Jul-14
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
12,39 %
6. 6
Mercado Abierto Electrónico
Nº 138 / 2014
INFORME DIARIO
Resumen del día Lunes 28 de Julio de 2014
B - ÍNDICES
100,00
108,00
116,00
124,00
132,00
140,00
148,00
156,00
164,00
172,00
180,00
188,00
196,00
204,00
212,00
220,00
228,00
236,00
244,00
252,00
260,00
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
22-05-13
30-08-13
08-12-13
18-03-14
26-06-14
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
28-04-00
28-12-00
28-08-01
28-04-02
28-12-02
28-08-03
28-04-04
28-12-04
28-08-05
28-04-06
28-12-06
28-08-07
28-04-08
28-12-08
28-08-09
28-04-10
28-12-10
28-08-11
28-04-12
28-12-12
28-08-13
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Jun 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
28-07-14 141,45 -4,951% 142,58 -0,79% 143,11 -1,16%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Jun 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
28-07-14 256,7201 0,155% 250,4839 2,49% 225,1410 14,03%
Diario Mensual Anual
7. 7
INFORME DIARIO
Nº 138 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día Lunes 28 de Julio de 2014
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
430
460
490
520
550
580
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
21-05-13
19-08-13
17-11-13
15-02-14
16-05-14
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
19-07-13
05-08-13
21-08-13
05-09-13
20-09-13
07-10-13
23-10-13
08-11-13
26-11-13
11-12-13
30-12-13
16-01-14
31-01-14
17-02-14
06-03-14
21-03-14
09-04-14
28-04-14
15-05-14
30-05-14
16-06-14
02-07-14
18-07-14
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
30-06-14 1742
01-07-14 1636
02-07-14 1638
03-07-14 1623
04-07-14 1627
07-07-14 1762
08-07-14 1581
10-07-14 1154
11-07-14 1085
14-07-14 1180
15-07-14 1261
16-07-14 1386
17-07-14 1596
18-07-14 1543
21-07-14 1835
22-07-14 1760
23-07-14 1708
24-07-14 1530
25-07-14 1786
28-07-14 1878
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Jun 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
28-07-14 527,8387 -1,996% 535,1818 -1,372% 425,0509 24,182%
Diario Mensual Anual
8. 8
Nº 138 / 2014
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 28 de Julio de 2014
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
0 2 4 6 8 10
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Dolares
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AD20P* 23-Dic-13 23-Dic-20 BP+ 300 pb 4,5 100,00 S/C
AG18P* 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 3,0 100,00 S/C
AJ19P* 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,5 100,00 S/C
AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,4 100,00 S/C
AM17P* 28-Mar-14 28-Mar-17 BP+ 200 pb 2,2 100,00 S/C
AMX9P* 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,4 100,00 S/C
AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,6 50,02 63,80 27,75 0,6 0,5
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,6 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,5 100,00 248,20 10,13 8,8 8,4
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,5 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 1,8 42,30 159,00 8,05 1,7 1,7
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,4 63,40 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 17,7 100,00 S/C
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,7 14,32 62,00 5,10 0,7 0,7
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 4,7 96,68 244,20 9,32 4,0 4,0
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,2 12,50 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,5 100,00 S/C
AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 3,9 100,00 S/C
AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 3,8 100,00 S/C
AY24D 07-May-14 07-May-24 8,75% 6,0 100,00 S/C
DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,9 100,00 S/C
DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,9 100,00 S/C
DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,9 100,00 S/C
DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,9 100,00 S/C
GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,6 100,00 S/C
PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,3 100,00 S/C
PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,3 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 1,1 100,00 97,6980 11,56 1,13 1,1
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.MATURITY DURATION
9. 9
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
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Nº 138 / 2014
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
2 10,30
15 16,50
23 20,00
29 21,25
37 22,00
44 22,00
50 22,95
57 23,25
71 25,00
78 26,00
85 26,40
93 26,30
99 26,60
106 26,70
113 26,60
121 26,50
162 27,25
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
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INFORME DIARIO
Resumen del día Lunes 28 de Julio de 2014
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
00
03
06
09
12
15
18
21
24
27
30
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
TIREA-en%
PLAZO RESIDUAL
- en años -
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
Curva de Rendimientos
Series1 Curva Teórica de Tasa
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
N05N4 07-May-14 05-Nov-14 Badlar bp + 2,5% 0,27 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 0,06 100,00 105,06 26,84 2,69
N24S4 19-Feb-14 24-Sep-14 Badlar bp + 2,5% 0,16 100,00 102,50 25,64 1,69
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 21,8000
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
11. 11
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día Lunes 28 de Julio de 2014
Mercado Abierto Electrónico
Nº 138 / 2014
INFORME DIARIO
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons.enM.N.4ºSerie2% 62,00 NR 1,98% 0,02 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons.enM.N.6ºSerie 244,20 NR -1,92% 0,06 No Cot ----- ----
Bonos Globales
Especie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d Vto.2017enU$S- 8,75% 908,00 NR -0,87% 0,48 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden2015U$S 961,95 0,02% 209,57 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto.2017 916,00 -1,80% 30,43 No Cot ----- ----
As15p Bonar Vto.2015 63,80 PP -0,23% 3,19 No Cot ----- ----
Nf18p Bogar Vto.2018 159,00 NR 0,06% 4,09 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount enU$SleyArg. 1128,00 -3,84% 18,13 No Cot ----- ----
DICP Discount en$ 248,20 -4,54% 50,32 No Cot ----- ----
DICY Discount enU$SleyN.Y 1150,00 PP -2,54% 5,22 No Cot ----- ----
PARA Par enU$SleyArg. 484,00 NR 0,21% 0,25 No Cot ----- ----
PARY Par enU$SleyN.Y 525,00 0,96% 44,10 No Cot ----- ----
TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 79,75 PP -5,06% 0,04 No Cot ----- ----
TVPP V.N.PBI$ 7,54 NR -5,67% 0,13 No Cot ----- ----
TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 83,00 -4,05% 0,73 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
13. 13
Mercado Abierto Electrónico
Nº 138 / 2014
INFORME DIARIO
Resumen del día Lunes 28 de Julio de 2014
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 22 de Julio de 2014
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 6.002 0 136 0 0 2.578 8.716
Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Posturas presentadas 13.839 0 85 0 0 70 13.994
Adjudicado 13.829 0 85 0 0 0 13.914
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 138% 0% 0% 0% 0% 0% 140%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 99%
* solo tramo predeterminado
5.1987.827 0 -51 0 0 -2.578
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
30/07/14
13/08/14
27/08/14
10/09/14
24/09/14
08/10/14
22/10/14
05/11/14
19/11/14
03/12/14
17/12/14
31/12/14
14/01/15
28/01/15
11/02/15
25/02/15
11/03/15
25/03/15
08/04/15
22/04/15
13/05/15
27/05/15
10/06/15
24/06/15
08/07/15
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
26,78%
26,94% 27,14%
27,32%
27,54% 28,00% 28,23%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
91 105 105 126 168 182 210 301 350
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 22-07-14 (Lebacs $) NOB$ BPP
14. 14
Resumen del día Lunes 28 de Julio de 2014
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 138 / 2014
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
01-Jul-14
02-Jul-14
03-Jul-14
04-Jul-14
07-Jul-14
08-Jul-14
10-Jul-14
11-Jul-14
14-Jul-14
15-Jul-14
16-Jul-14
17-Jul-14
18-Jul-14
21-Jul-14
22-Jul-14
23-Jul-14
24-Jul-14
25-Jul-14
28-Jul-14
29-Jul-14
30-Jul-14
31-Jul-14
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-5,23 %
Stock de pases al día 28-07-2014 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
29-Jul-14 21.675,60
30-Jul-14 590,90 Total hoy 23.842,10
31-Jul-14 680,80
01-Ago-14 685,70 Total Ayer 21.095,60
04-Ago-14 188,20
11-Ago-14 20,90 Diferencia 2.746,50
Var. % 13,02%
en adelante -
TOTAL 23.842,10
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 9,00% 8,00% 10,00% 9,00% 9,05% 21556,50 197
7 DIAS 13,50% 9,50% 13,50% 9,50% 11,47% 222,50 4
14 DIAS 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 25,00 1
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
15. 15
INFORME DIARIO
Nº 138 / 2014
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Lunes 28 de Julio de 2014
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal Julio Total 2013 DIARIO T o tal Julio Total 2013
127,15 3.093,13 52.431,76 8,14 336,16 5.085,18
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
350
400
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
6,600
6,800
7,000
7,200
7,400
7,600
7,800
8,000
8,200
Prom.Jun13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
01-Jul-14
02-Jul-14
03-Jul-14
04-Jul-14
07-Jul-14
08-Jul-14
10-Jul-14
11-Jul-14
14-Jul-14
15-Jul-14
16-Jul-14
17-Jul-14
18-Jul-14
21-Jul-14
22-Jul-14
23-Jul-14
24-Jul-14
25-Jul-14
28-Jul-14
29-Jul-14
30-Jul-14
31-Jul-14
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-12,55 %
Cierre Forex: 8,1820
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 8,1865 #N/A
12:00 8,1840 #N/A
13:00 8,1845 8,1830
14:00 8,1815 8,1824
15:00 8,1850 8,1833
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
8,1790
8,1800
8,1810
8,1820
8,1830
8,1840
8,1850
8,1860
8,1870
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
16. 16
V - OCT - MAE
Resumen del día Lunes 28 de Julio de 2014
Nº 138 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
31-Jul-14 92.100.000 8,2050 34,20% 31,96%
29-Ago-14 84.200.000 8,3955 29,76% 29,55%
30-Sep-14 35.500.000 8,6120 29,97% 29,86%
31-Oct-14 25.700.000 8,8210 30,01% 29,93%
28-Nov-14 14.000.000 9,0205 30,41% 30,35%
31-Dic-14 68.000.000 9,2450 30,40% 30,35%
30-Ene-15 38.000.000 9,4520 30,46% 30,42%
Total 357.500.000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Prom.Jun13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct13
Prom.Nov13
Prom.Dic13
Prom.En14
Prom.Feb14
Prom.Mar14
Prom.Abr14
Prom.My14
Prom.Jn14
Prom.Jl14
01-Jul-14
02-Jul-14
03-Jul-14
04-Jul-14
07-Jul-14
08-Jul-14
10-Jul-14
11-Jul-14
14-Jul-14
15-Jul-14
16-Jul-14
17-Jul-14
18-Jul-14
21-Jul-14
22-Jul-14
23-Jul-14
24-Jul-14
25-Jul-14
28-Jul-14
29-Jul-14
30-Jul-14
31-Jul-14
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-54,87 %
MARZO 2014 1.135.100.000
ABRIL 2014 1.444.190.000
MAYO 2014 1.426.000.000
JUNIO 2014 1.337.800.000
JULIO 2014 ACUM. 1.338.300.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Jul-14
Ago-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dic-14
Ene-15
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
17. 17
Nº 138 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 28 de Julio de 2014
V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN
NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
00-01-00 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op.
0 0 0
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.
P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $
JUNIO 2013 80,0
JULIO 2013 150,0
AGOSTO 2013 200,0
SEPTIEMBRE 2013 247,7
OCTUBRE 2013 300,0
NOVIEMBRE 2013 0,0
DICIEMBRE 2013 0,0
ENERO 2014 0,0
FEBRERO 2014 0,0
MARZO 2014 0,0
ABRIL 2014 0,0
MAYO 2014 0,0
JUNIO 2014 0,0
JULIO 2014 AC. 0,0
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
00-Ene-00
en%n.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
Tasas del 28/07/2014
18. 18
Resumen del día Lunes 28 de Julio de 2014
Nº 138 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 30-06-14 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.304,02 1.307,15 -0,24 % 1327,32 -1,76 % MERVAL 7.844,56 -0,99%
PETROLEO 88,34 90,32 -2,19 % 98,39 -10,21 % BVPA 57.695,72 -0,22%
CRB SPOT 298,34 298,19 0,05 % 310,82 -4,02 % DJI 16.982,59 0,13%
BT2Y 0,50 0,49 1,00 bp 0,45 5,00 bp DAX 9.598,17 -0,48%
BT5Y 1,70 1,67 3,00 bp 1,63 7,00 bp FTSE 6.788,07 -0,05%
BT10Y 2,49 2,47 2,00 bp 2,53 -4,00 bp IBEX35 10.879,80 -0,08%
BT30Y 3,25 3,24 1,00 bp 3,36 -11,00 bp
LIBOR 180 0,33 0,33 0,00 bp 0,33 0,13 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,15 0,25
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 11,00 10,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 28-07-14 1,3440 2,2224
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
28-07-14 0,25 -75 bp 30-Jun-14 8,1327 2,70
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
12-06-14
16-06-14
18-06-14
23-06-14
25-06-14
27-06-14
01-07-14
03-07-14
07-07-14
10-07-14
14-07-14
16-07-14
18-07-14
22-07-14
24-07-14
28-07-14
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,000
2,050
2,100
2,150
2,200
2,250
2,300
2,350
2,400
2,450
2,500
12-06-14
16-06-14
18-06-14
23-06-14
25-06-14
27-06-14
01-07-14
03-07-14
07-07-14
10-07-14
14-07-14
16-07-14
18-07-14
22-07-14
24-07-14
28-07-14
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-Ene-06
02-Abr-06
01-Jul-06
29-Sep-06
28-Dic-06
28-Mar-07
26-Jun-07
24-Sep-07
23-Dic-07
22-Mar-08
20-Jun-08
18-Sep-08
17-Dic-08
17-Mar-09
15-Jun-09
13-Sep-09
12-Dic-09
12-Mar-10
10-Jun-10
08-Sep-10
07-Dic-10
07-Mar-11
05-Jun-11
03-Sep-11
02-Dic-11
01-Mar-12
30-May-12
28-Ago-12
26-Nov-12
24-Feb-13
25-May-13
23-Ago-13
21-Nov-13
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1304,02 PETROLEO 88,34
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Abr-13
Ago-13
Dic-13
Abr-14
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
22. 22
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 28 de Julio de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 138 / 2014
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
May-14 2,68% 1,06%
Dic-13 12,76% 5,70%
Jun-13 29,90% 25,00%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Jun-14
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2014
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
Media 24,3649
Mediana 24,7188
Moda 26,2500
Desviación estándar 1,8445
Rango 6,9375
Mínimo 20,1250
Máximo 27,0625
Coef. de Var. 7,57%
Cantidad de observaciones 130
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2014
Variación diaria (promedio) 0,0003
Desvío estándar 0,0138
Volatilidad anualizada 21,85%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
23. 23
Resumen del día Lunes 28 de Julio de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 138 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 11/07/2014
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 390.325 393.392 372.552 -3.067 -0,78% 17.773 4,77%
Circ. Monetaria 300.502 296.547 277.887 3.955 1,33% 22.615 8,14%
en el público 270.261 266.797 249.941 3.464 1,30% 20.320 8,13%
en Ent. Fin. 30.241 29.750 27.946 491 1,65% 2.295 8,21%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 89.823 96.845 94.665 -7.022 -7,25% -4.842 -5,11%
Pases Pasivos 7.060 5.700 5.470 1.360 23,86% 1.590 29,07%
Depósitos en Pesos 727.860 734.016 726.619 -6.156 -0,84% 1.241 0,17%
Del Sector Privado (*) 561.336 580.105 543.569 -18.769 -3,24% 17.767 3,27%
A la vista 279.883 298.821 259.891 -18.938 -6,34% 19.992 7,69%
A plazo 260.986 262.823 264.429 -1.837 -0,70% -3.443 -1,30%
Del Sector Público (*) 166.524 153.911 183.050 12.613 8,19% -16.526 -9,03%
A la vista 86.030 78.189 101.342 7.841 10,03% -15.312 -15,11%
A plazo 67.623 66.431 70.643 1.192 1,79% -3.020 -4,28%
Depósitos en u$s 8.775 8.753 8.600 22 0,25% 175 2,03%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.457 7.458 7.090 -1 -0,01% 367 5,18%
Efectivo en E.F. en U$S 533 501 526 32 6,39% 7 1,33%
Préstamos al Sector Privado
En $ 485.868 487.223 480.665 -1.355 -0,28% 5.203 1,08%
En U$S 4.184 4.156 4.197 28 0,67% -13 -0,31%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
370.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2014
Marzo
Mayo
millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009-2014)
Promedio mensual