Contratos bancarios en Colombia y sus carcteristicas
14 07-04 mae-informe-diario
1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Santiago De Mónaco sdemonaco@mae.com.ar Interno 296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
INFORME DIARIO
Nº 123 / 2014
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
13
13
13
4
14
14
9
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
Nº 123 / 2014
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
15
18
18
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
16
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 123 / 2014
INFORME DIARIO
18
18
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21
21
20
22
4. 4
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
INFORME DIARIO
Nº 123 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 3.575,09 13.757,11
RENTA FIJA 235,87 1.493,64
FOREX 26,68 807,82
OCT 3,00 69,10
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 3.840,65 16.127,68
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
01-Jul-14
02-Jul-14
03-Jul-14
04-Jul-14
07-Jul-14
08-Jul-14
10-Jul-14
11-Jul-14
14-Jul-14
15-Jul-14
16-Jul-14
17-Jul-14
18-Jul-14
21-Jul-14
22-Jul-14
23-Jul-14
24-Jul-14
25-Jul-14
28-Jul-14
29-Jul-14
30-Jul-14
31-Jul-14
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-5,35 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 123 / 2014
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
85,37%
14,63%
0,00%
0,00%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 188,19 - -0,75% 0,00% 1.275,06 - -0,65% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 47,68 - -0,09% 0,00% 218,53 0,05 0,31% 0,00%
Total Bonos 235,87 - -0,62% 0,00% 1.493,59 0,05 -0,51% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,1437
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
01-Jul-14
02-Jul-14
03-Jul-14
04-Jul-14
07-Jul-14
08-Jul-14
10-Jul-14
11-Jul-14
14-Jul-14
15-Jul-14
16-Jul-14
17-Jul-14
18-Jul-14
21-Jul-14
22-Jul-14
23-Jul-14
24-Jul-14
25-Jul-14
28-Jul-14
29-Jul-14
30-Jul-14
31-Jul-14
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
12,39 %
6. 6
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 123 / 2014
INFORME DIARIO
100,00
108,00
116,00
124,00
132,00
140,00
148,00
156,00
164,00
172,00
180,00
188,00
196,00
204,00
212,00
220,00
228,00
236,00
244,00
252,00
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
22-05-13
30-08-13
08-12-13
18-03-14
26-06-14
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
28-04-00
28-12-00
28-08-01
28-04-02
28-12-02
28-08-03
28-04-04
28-12-04
28-08-05
28-04-06
28-12-06
28-08-07
28-04-08
28-12-08
28-08-09
28-04-10
28-12-10
28-08-11
28-04-12
28-12-12
28-08-13
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Jun 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
04-07-14 147,96 0,000% 142,58 3,77% 143,11 3,38%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Jun 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
04-07-14 252,3404 0,076% 250,4839 0,74% 225,1410 12,08%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
B - ÍNDICES (Cont.)
INFORME DIARIO
Nº 123 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
430
460
490
520
550
580
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
21-05-13
19-08-13
17-11-13
15-02-14
16-05-14
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
27-06-13
15-07-13
30-07-13
14-08-13
30-08-13
16-09-13
01-10-13
17-10-13
01-11-13
19-11-13
05-12-13
20-12-13
10-01-14
27-01-14
11-02-14
26-02-14
17-03-14
03-04-14
22-04-14
09-05-14
26-05-14
10-06-14
26-06-14
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
06-06-14 1673
09-06-14 1673
10-06-14 1687
11-06-14 1703
12-06-14 1702
13-06-14 1702
16-06-14 2350
17-06-14 2627
18-06-14 2156
19-06-14 2208
23-06-14 1437
24-06-14 1403
25-06-14 1355
26-06-14 1500
27-06-14 1500
30-06-14 1742
01-07-14 1636
02-07-14 1638
03-07-14 1623
04-07-14 1627
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Jun 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
04-07-14 543,7433 -0,579% 535,1818 1,600% 425,0509 27,924%
Diario Mensual Anual
8. 8
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
Nº 123 / 2014
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
0 2 4 6 8 10
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Dolares
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AD20P* 23-Dic-13 23-Dic-20 BP+ 300 pb 4,5 100,00 S/C
AG18P* 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 3,1 100,00 S/C
AJ19P* 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,6 100,00 S/C
AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,5 100,00 S/C
AM17P* 28-Mar-14 28-Mar-17 BP+ 200 pb 2,2 100,00 S/C
AMX9P* 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,5 100,00 S/C
AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,7 50,02 63,40 27,16 0,6 0,6
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,7 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,6 100,00 268,00 9,01 9,1 8,7
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,6 100,00 S/C
NF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 1,8 42,30 160,00 6,80 1,8 1,7
NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,4 63,40 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 17,8 100,00 S/C
PR12 @ 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,7 14,32 60,75 6,21 0,7 0,7
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 4,7 97,51 249,00 8,76 4,1 4,1
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,2 12,50 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,6 100,00 S/C
AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 4,0 100,00 S/C
AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 3,8 100,00 S/C
AY24D 07-May-14 07-May-24 8,75% 6,0 100,00 S/C
DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,0 100,00 S/C
DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,0 100,00 S/C
DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,0 100,00 S/C
DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,0 100,00 S/C
GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,7 100,00 S/C
PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,4 100,00 S/C
PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,4 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 1,2 100,00 S/C
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.MATURITY DURATION
9. 9
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 123 / 2014
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
6 16,25
9 20,00
16 20,50
26 22,65
33 23,25
40 24,00
47 24,30
54 24,60
61 25,00
65 25,25
72 24,50
82 25,60
89 25,90
100 26,25
117 26,25
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 123 / 2014
INFORME DIARIO
00
03
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
TIREA-en%
PLAZO RESIDUAL
- en años -
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
Curva de Rendimientos
Series1 Curva Teórica de Tasa
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
N05N4 07-May-14 05-Nov-14 Badlar bp + 2,5% 0,34 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 0,13 100,00 S/C
N23L4 19-Feb-14 23-Jul-14 Badlar bp + 2,5% 0,05 100,00 S/C
N24S4 19-Feb-14 24-Sep-14 Badlar bp + 2,5% 0,22 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 22,6750
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
11. 11
Mercado Abierto Electrónico
Nº 123 / 2014
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons.enM.N.4ºSerie2% 60,75 PP 0,04% 0,01 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons.enM.N.6ºSerie 249,00 NR -1,39% 1,40 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden2015U$S 983,50 -0,05% 199,67 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto.2017 946,00 -0,53% 63,62 No Cot ----- ----
As15p BonarVto.2015 63,40 0,16% 3,30 No Cot ----- ----
Nf18p BogarVto.2018 160,00 NR -0,16% 0,09 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount enU$SleyArg. 1215,00 -0,57% 1,09 No Cot ----- ----
DICP Discount en$ 268,00 -0,37% 4,85 No Cot ----- ----
TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 83,50 PP -1,18% 0,03 No Cot ----- ----
TVPP V.N.PBI$ 7,60 PP -7,32% 0,34 No Cot ----- ----
TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 83,40 PP -2,93% 0,50 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación
NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
13. 13
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 123 / 2014
INFORME DIARIO
Licitación del día Martes 01 de Julio de 2014
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 6.170 0 88 0 0 0 6.258
Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Posturas presentadas 5.594 0 117 0 0 0 5.710
Adjudicado 5.594 0 117 0 0 0 5.710
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 56% 0% 0% 0% 0% 0% 57%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
-548-576 0 29 0 0 0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10/07/14
23/07/14
06/08/14
20/08/14
03/09/14
17/09/14
01/10/14
15/10/14
29/10/14
12/11/14
26/11/14
10/12/14
24/12/14
07/01/15
21/01/15
04/02/15
18/02/15
04/03/15
18/03/15
01/04/15
15/04/15
06/05/15
20/05/15
03/06/15
17/06/15
01/07/15Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
26,80% 26,92% 27,10% 27,23% 27,58% 28,06% 28,25%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
84 91 105 119 126 147 217 315 357
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 01-07-14 (Lebacs $) NOB$ BPP
14. 14
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 123 / 2014
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
01-Jul-14
02-Jul-14
03-Jul-14
04-Jul-14
07-Jul-14
08-Jul-14
10-Jul-14
11-Jul-14
14-Jul-14
15-Jul-14
16-Jul-14
17-Jul-14
18-Jul-14
21-Jul-14
22-Jul-14
23-Jul-14
24-Jul-14
25-Jul-14
28-Jul-14
29-Jul-14
30-Jul-14
31-Jul-14
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-5,23 %
Stock de pases al día 04-07-2014 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
07-Jul-14 7.848,10
08-Jul-14 93,40 Total hoy 8.063,00
10-Jul-14 121,50
Total Ayer 7.562,70
Diferencia 500,30
Var. % 6,62%
en adelante -
TOTAL 8.063,00
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 15,00% 9,00% 17,50% 9,00% 15,24% 5748,40 206
7 DIAS S/Op.
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
15. 15
Nº 123 / 2014
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal Julio Total 2013 DIARIO T o tal Julio Total 2013
26,68 807,82 52.431,76 0,68 34,21 5.085,18
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
350
400
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
6,600
6,800
7,000
7,200
7,400
7,600
7,800
8,000
8,200
Prom.Jun13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
01-Jul-14
02-Jul-14
03-Jul-14
04-Jul-14
07-Jul-14
08-Jul-14
10-Jul-14
11-Jul-14
14-Jul-14
15-Jul-14
16-Jul-14
17-Jul-14
18-Jul-14
21-Jul-14
22-Jul-14
23-Jul-14
24-Jul-14
25-Jul-14
28-Jul-14
29-Jul-14
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-12,55 %
Cierre Forex: 8,1380
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 #N/A #N/A
12:00 #N/A #N/A
13:00 #N/A #N/A
14:00 8,1390 8,1370
15:00 8,1385 8,1385
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
8,1360
8,1365
8,1370
8,1375
8,1380
8,1385
8,1390
8,1395
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
16. 16
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
Nº 123 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
31-Jul-14 - 8,2525 19,02% 18,06%
29-Ago-14 1.000.000 8,4700 26,59% 26,12%
30-Sep-14 - 8,6700 27,11% 26,81%
31-Oct-14 - 8,8533 26,96% 26,73%
28-Nov-14 - 9,0700 28,44% 28,24%
31-Dic-14 2.000.000 9,3000 28,95% 28,79%
30-Ene-15 - 9,5091 29,28% 29,14%
Total 3.000.000
0
50
100
150
200
Prom.Jun13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct13
Prom.Nov13
Prom.Dic13
Prom.En14
Prom.Feb14
Prom.Mar14
Prom.Abr14
Prom.My14
Prom.Jn14
Prom.Jn14
01-Jul-14
02-Jul-14
03-Jul-14
04-Jul-14
07-Jul-14
08-Jul-14
10-Jul-14
11-Jul-14
14-Jul-14
15-Jul-14
16-Jul-14
17-Jul-14
18-Jul-14
21-Jul-14
22-Jul-14
23-Jul-14
24-Jul-14
25-Jul-14
28-Jul-14
29-Jul-14
30-Jul-14
31-Jul-14
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-54,87 %
MARZO 2014 1.135.100.000
ABRIL 2014 1.444.190.000
MAYO 2014 1.426.000.000
JUNIO 2014 1.337.800.000
JULIO 2014 ACUM. 69.100.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Jul-14
Ago-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dic-14
Ene-15
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
17. 17
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
V - OCT - MAE
Nº 123 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN
NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
00-01-00 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op.
0 0 0
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.
P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $
MAYO 2013 110,0
JUNIO 2013 80,0
JULIO 2013 150,0
AGOSTO 2013 200,0
SEPTIEMBRE 2013 247,7
OCTUBRE 2013 300,0
NOVIEMBRE 2013 0,0
DICIEMBRE 2013 0,0
ENERO 2014 0,0
FEBRERO 2014 0,0
MARZO 2014 0,0
ABRIL 2014 0,0
MAYO 2014 0,0
JUNIO 2014 AC. 0,0
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
00-Ene-00
en%n.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
Tasas del 04/07/2014
18. 18
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
Nº 123 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 30-06-14 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.320,55 1.319,53 0,08 % 1327,32 -0,51 % MERVAL 8.141,70 -0,05%
PETROLEO 95,31 94,48 0,88 % 98,39 -3,13 % BVPA 54.055,90 0,34%
CRB SPOT 306,74 307,14 -0,13 % 310,82 -1,31 % DJI 17.068,26 0,00%
BT2Y 0,51 0,51 0,00 bp 0,45 6,00 bp DAX 10.009,08 -0,20%
BT5Y 1,74 1,74 0,00 bp 1,63 11,00 bp FTSE 6.866,05 0,01%
BT10Y 2,64 2,64 0,00 bp 2,53 11,00 bp IBEX35 11.009,40 -0,73%
BT30Y 3,47 3,47 0,00 bp 3,36 11,00 bp
LIBOR 180 0,33 0,33 0,05 bp 0,33 0,04 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,15 0,25
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 11,00 10,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 04-07-14 1,3595 2,2138
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
04-07-14 0,25 -75 bp 30-May-14 8,0777 2,71
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
22-05-14
26-05-14
28-05-14
30-05-14
03-06-14
05-06-14
09-06-14
11-06-14
13-06-14
17-06-14
19-06-14
24-06-14
26-06-14
30-06-14
02-07-14
04-07-14
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,000
2,050
2,100
2,150
2,200
2,250
2,300
2,350
2,400
2,450
2,500
22-05-14
26-05-14
28-05-14
30-05-14
03-06-14
05-06-14
09-06-14
11-06-14
13-06-14
17-06-14
19-06-14
24-06-14
26-06-14
30-06-14
02-07-14
04-07-14
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-Ene-06
02-Abr-06
01-Jul-06
29-Sep-06
28-Dic-06
28-Mar-07
26-Jun-07
24-Sep-07
23-Dic-07
22-Mar-08
20-Jun-08
18-Sep-08
17-Dic-08
17-Mar-09
15-Jun-09
13-Sep-09
12-Dic-09
12-Mar-10
10-Jun-10
08-Sep-10
07-Dic-10
07-Mar-11
05-Jun-11
03-Sep-11
02-Dic-11
01-Mar-12
30-May-12
28-Ago-12
26-Nov-12
24-Feb-13
25-May-13
23-Ago-13
21-Nov-13
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1320,55 PETROLEO 95,31
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Abr-13
Ago-13
Dic-13
Abr-14
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
22. 22
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 123 / 2014
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Abr-14 2,48% 0,91%
Dic-13 9,82% 4,59%
May-13 30,46% 26,85%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
May-14
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2014
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
Media 24,5823
Mediana 25,0625
Moda 26,2500
Desviación estándar 1,8162
Rango 6,9375
Mínimo 20,1250
Máximo 27,0625
Coef. de Var. 7,39%
Cantidad de observaciones 117
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2014
Variación diaria (promedio) -0,0038
Desvío estándar 0,0199
Volatilidad anualizada 31,61%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
23. 23
Resumen del día Viernes 04 de Julio de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 123 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 19/06/2014
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 362.285 365.174 350.159 -2.889 -0,79% 12.126 3,46%
Circ. Monetaria 277.945 277.213 265.043 732 0,26% 12.902 4,87%
en el público 249.273 249.488 238.259 -215 -0,09% 11.014 4,62%
en Ent. Fin. 28.672 27.725 26.784 947 3,42% 1.888 7,05%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 84.340 87.961 85.116 -3.621 -4,12% -776 -0,91%
Pases Pasivos 14.127 7.265 15.998 6.862 94,45% -1.871 -11,70%
Depósitos en Pesos 731.273 723.259 715.495 8.014 1,11% 15.778 2,21%
Del Sector Privado (*) 538.963 542.766 523.262 -3.803 -0,70% 15.701 3,00%
A la vista 258.231 258.728 242.561 -497 -0,19% 15.670 6,46%
A plazo 262.943 264.420 262.884 -1.477 -0,56% 59 0,02%
Del Sector Público (*) 192.310 180.493 192.233 11.817 6,55% 77 0,04%
A la vista 105.820 96.810 87.043 9.010 9,31% 18.777 21,57%
A plazo 77.125 72.160 95.723 4.965 6,88% -18.598 -19,43%
Depósitos en u$s 8.633 8.603 8.387 30 0,35% 246 2,93%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.212 7.176 6.988 36 0,50% 224 3,21%
Efectivo en E.F. en U$S 503 531 492 -28 -5,27% 11 2,24%
Préstamos al Sector Privado
En $ 483.119 480.051 475.963 3.068 0,64% 7.156 1,50%
En U$S 4.172 4.156 4.063 16 0,38% 109 2,68%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
370.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
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Enero2012
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millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009-2014)
Promedio mensual