9. En Septiembre de 2001 comenzó su gira mundial. Su concierto en el Olympia de París en diciembre de 2001 fue grabado y editado como disco en directo, Diana Krall - Live in Paris en 2002. Este disco llegó al "top" de la lista Billboard de Jazz y número 5 de la lista canadiense. Con él consiguió su segundo Grammy (mejor disco de Jazz vocal) y un premio Juno (Canadá). Este álbum abarca siete décadas de la mejor música americana, incluyendo los clàsicos de Tin Pan Alley de los años veinte hasta una canción de Billy Joel , pasando por el inolvidable I've Got You Under My Skin de Cole Porter . Desde ya este trabajo anticipaba la versatilidad que mostraria la artista para lograr introducir el jazz en los hogares del siglo XXI. Después de casarse con el músico británico Elvis Costello, trabajó con él como letrista, y comenzó a componer sus propias canciones. De todo esto salió el disco The Girl in the Other Room, en abril de 2004, dedicado a su madre, fallecida en el 2002, que se situó en el "Top 5" del Reino Unido y en el "Top 40" de Australia. En este albúm, Krall expande considerablemente sus horizontes estilísticos al incorporar canciones de cantautores modernos, como Tom Waits y Joni Mitchell, a su reportorio habitual de clásicos del bop y el swing. Además revela a una Diana Krall más vital, más pop y más introspectiva que nunca. Ese mismo año (2004) grabó con Ray Charles una versión de "You Don`t Know Me", del albúm "Genius Love Company", en el que participaron B.B. King, Gladys Knight, Elton John y Norah Jone s.