El informe diario del Mercado Abierto Electrónico resume la actividad del día 22 de febrero de 2017. Se negociaron un total de $11,907 millones, con $1,296 millones en renta fija, $497 millones en forex y $10,075 millones en pases. Los índices MAE cerraron con leves variaciones positivas en renta fija local e internacional.
“La teoría de la producción sostiene que en un proceso productivo que se caracteriza por tener factores fijos (corto plazo), al aumentar el uso del factor variable, a partir de cierta tasa de producción
Análisis de negocios internacionales aplicado a moda y estilo
MAE – Informe Diario – 22-02-2017
1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 38 / 2017
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 22 de febrero de 2017
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BONAR X en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 22 de febrero de 2017
8
6
6
Nº 38 / 2017
INFORME DIARIO
ÍNDICE
12
12
PÁGINA
4
4
9
I - RESUMEN DE LA JORNADA
10
7
II - RENTA FIJA
5
5
5
5
11
11
4
12
12
11
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
19
20
17
16
17
18
18
17
19
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14
ÍNDICE (Cont.)
Nº 38 / 2017
INFORME DIARIO
PÁGINA
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día miércoles 22 de febrero de 2017
13
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4. 4
INFORME DIARIO
Nº 38 / 2017
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día miércoles 22 de febrero de 2017
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 10.075,55 119.005,14
RENTA FIJA 1.296,55 16.483,80
FOREX 496,94 6.609,35
OCT 38,00 725,90
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 11.907,04 142.824,19
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
Prom.Ene.16
Prom.Feb.16
Prom.Mar.16
Prom.Abr.16
Prom.My.16
Prom.Jun.16
Prom.Jul.16
Prom.Ago.16
Prom.Sep.16
Prom.Oct.16
Prom.Nov.16
Prom.Dic.16
Prom.Ene.
Prom.Feb.
1-feb
2-feb
3-feb
6-feb
7-feb
8-feb
9-feb
10-feb
13-feb
14-feb
15-feb
16-feb
17-feb
20-feb
21-feb
22-feb
23-feb
24-feb
27-feb
28-feb
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
61,19 %
5. 5
Resumen del día miércoles 22 de febrero de 2017
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 38 / 2017
A - INFORMACIÓN GENERAL
88,57%
1,61%
0,36%
9,45%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 1.167,35 16,32 0,01% 0,00% 14.600,40 59,84 5,37% -1,20%
B o no s emitido s en U$ S 4,91 107,98 -0,78% 0,00% 266,15 1.557,41 -1,54% -0,24%
Total Bonos 1.172,25 124,30 0,00% 0,00% 14.866,55 1.617,25 5,24% -0,27%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 15,5358
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Prom.Ene.16
Prom.Feb.16
Prom.Mar.16
Prom.Abr.16
Prom.My.16
Prom.Jun.16
Prom.Jul.16
Prom.Ago.16
Prom.Sep.16
Prom.Oct.16
Prom.Nov.16
Prom.Dic.16
Prom.Ene.
Prom.Feb.
1-feb
2-feb
3-feb
6-feb
7-feb
8-feb
9-feb
10-feb
13-feb
14-feb
15-feb
16-feb
17-feb
20-feb
21-feb
22-feb
23-feb
24-feb
27-feb
28-feb
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
110,06 %
6. 6
Mercado Abierto Electrónico
Nº 38 / 2017
INFORME DIARIO
Resumen del día miércoles 22 de febrero de 2017
B - ÍNDICES
,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
27-10-15
04-02-16
14-05-16
22-08-16
30-11-16
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
28-08-07
28-01-08
28-06-08
28-11-08
28-04-09
28-09-09
28-02-10
31-07-10
31-12-10
31-05-11
31-10-11
31-03-12
31-08-12
31-01-13
30-06-13
30-11-13
30-04-14
30-09-14
28-02-15
31-07-15
31-12-15
31-05-16
31-10-16
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31ene 17 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
22-02-17 203,95 -0,064% 199,87 2,04% 185,79 9,77%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31ene 17 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
22-02-17 501,2676 0,011% 494,4920 1,37% 358,1247 39,97%
Diario Mensual Anual
7. 7
INFORME DIARIO
Nº 38 / 2017
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 22 de febrero de 2017
B - ÍNDICES (Cont.)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
18-07-15
16-10-15
14-01-16
13-04-16
12-07-16
10-10-16
08-01-17
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31ene 17 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
22-02-17 1393,1359 0,588% 1357,5248 2,623% 981,2235 41,979%
Diario Mensual Anual
8. 8
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Nº 38 / 2017
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 22 de febrero de 2017
0
5
10
15
20
25
30
- 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 2,9 100,00 S/C
AF18P* 4-nov-15 5-feb-18 BP+ 300 pb 0,9 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 1,3 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 1,9 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 0,1 100,00 103,60 24,81 0,1 0,1
AM20P* @ 1-mar-16 1-mar-20 BP+ 325 pb 2,4 100,00 108,75 20,80 2,3 2,2
AMX8P* @ 1-mar-16 1-mar-18 BP+ 275 pb 0,9 100,00 102,95 20,83 0,9 0,9
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 1,7 100,00 110,60 20,46 1,6 1,6
AO17P* 9-oct-15 9-oct-17 BP+ 300 pb 0,6 100,00 105,50 20,13 0,6 0,6
PR15* 4-ene-10 4-oct-22 Badlar Priv 3,3 100,00 177,80 22,32 2,7 0,0
TM18P 5-sep-16 5-mar-18 22,75% 0,9 100,00 114,75 19,37 0,9 0,8
TO21P 3-oct-16 3-oct-21 18,20% 3,5 100,00 118,75 15,21 3,2 3,1
TO23P 17-oct-16 17-oct-23 16,00% 4,9 100,00 114,61 14,40 4,2 4,1
TO26P 17-oct-16 17-oct-26 15,50% 6,8 100,00 116,30 13,93 5,3 5,1
TS18P 19-sep-16 19-sep-18 21,20% 1,3 100,00 S/C
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 18,9 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 9,8 100,00 750,96 3,53 9,1 9,0
NF18P 4-feb-02 4-feb-18 2%+cer 0,5 11,92 84,75 1,13 0,5 0,5
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 15,5 100,00 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 0,0 71,78 414,50 1,82 3,4 0,0
TC20P 28-oct-16 28-abr-20 2,25%+cer 3,1 100,00 S/C
TC21P 22-jul-16 22-jul-21 2,50%+cer 4,2 100,00 116,50 1,88 4,2 4,2
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2E2D 26-ene-17 26-ene-22 5,63% 4,4 100,00 S/C
A2E7D 26-ene-17 26-ene-27 6,88% 8,0 100,00 101,0520 6,92 7,33 7,1
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 0,1 100,00 S/C
AA19D 22-abr-16 22-abr-19 6,25% 2,0 100,00 108,4592 3,23 2,02 2,0
AA21D 22-abr-16 22-abr-21 6,88% 3,7 100,00 109,2472 5,09 3,63 3,5
AA26D 22-abr-16 22-abr-26 7,50% 7,3 100,00 108,0614 6,80 6,70 6,5
AA46D 22-abr-16 22-abr-46 7,63% 19,1 100,00 103,3098 7,71 11,83 11,4
AJ17D 9-oct-15 9-jun-17 0,75% 0,3 100,00 S/C
AL36D 6-jul-16 6-jul-36 7,13% 13,9 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 1,0 100,00 99,6000 3,88 1,05 1,0
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 1,9 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 1,7 100,00 S/C
AO20D 8-oct-15 8-oct-20 8,00% 3,2 100,00 S/C
AS17D 21-sep-15 21-sep-17 0,75% 0,6 100,00 S/C
AY24D 7-may-14 7-may-24 8,75% 4,1 100,00 118,4646 4,95 3,92 3,8
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,3 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,3 100,00 S/C
GJ17D 2-jun-10 2-jun-17 8,75% 0,3 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,3 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,3 100,00 S/C
Tipo de Cam bio = 15,5358 * Badlar Priv.(% n.a.) = 20,0625
(1) P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S @ ex-cupó n
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
9. 9
Resumen del día miércoles 22 de febrero de 2017
Mercado Abierto Electrónico
Nº 38 / 2017
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 BonoCons.enM.N.6ºSerie 414,50 0,12% 24,87 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto.2017 1608,00 -0,78% 257,44 No Cot ----- ----
Nf18p BogarVto.2018 84,75 PP -0,29% 1,02 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICP Discounten$ 750,96 ----- 262,87 48,00 ----- 16,32
Lospreciosqueseencuentranconlaaclaración"NR" o "PP" no sonpreciosdecierre. PreciosporcadaVN100original.
PP.:No seregistraronoperacionesdeVentayelprecio eselpromedio ponderado delascompras. (1)Excupón-No secalculavariación
NR:No representativo enfuncióndelasNormasvigentesyelprecio eseldelaúltimaventa. No cot:No cotizó.
Monto Neg.
Mill. $
Monto Neg.
Mill. U$S
Monto Neg.
Mill. U$S
Monto Neg.
Mill. $
Monto Neg.
Mill. $
Monto Neg.
Mill. U$S
10. 10
Resumen del día miércoles 22 de febrero de 2017
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 38 / 2017
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
01-ago.
05-ago.
11-ago.
18-ago.
24-ago.
30-ago.
05-sep.
09-sep.
15-sep.
21-sep.
27-sep.
03-oct.
07-oct.
14-oct.
20-oct.
26-oct.
01-nov.
07-nov.
11-nov.
17-nov.
23-nov.
30-nov.
06-dic.
14-dic.
20-dic.
26-dic.
30-dic.
05-ene.
11-ene.
17-ene.
23-ene.
27-ene.
02-feb.
08-feb.
14-feb.
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
01-ago.
05-ago.
11-ago.
18-ago.
24-ago.
30-ago.
05-sep.
09-sep.
15-sep.
21-sep.
27-sep.
03-oct.
07-oct.
14-oct.
20-oct.
26-oct.
01-nov.
07-nov.
11-nov.
17-nov.
23-nov.
30-nov.
06-dic.
14-dic.
20-dic.
26-dic.
30-dic.
05-ene.
11-ene.
17-ene.
23-ene.
27-ene.
02-feb.
08-feb.
14-feb.
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BONAR X 2017
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
11. 11
Resumen del día miércoles 22 de febrero de 2017
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 38 / 2017
INFORME DIARIO
Licitación del día martes 14 de febrero de 2017
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 235.769 0 0 0 0 0 235.769
Llamado a licitación * 0 0 0 0 0 0 0
Posturas presentadas 260.832 0 0 0 0 0 260.832
Adjudicado 244.382 0 0 0 0 0 244.382
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Adjudicado / Posturas 94% 0% 0% 0% 0% 0% 94%
* solo tramo predeterminado
0 0 8.6138.613 0 0 0
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
01/03/17
15/03/17
29/03/17
12/04/17
26/04/17
10/05/17
24/05/17
07/06/17
19/07/17
20/09/17
15/11/17
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
22,75%
22,51%
22,00%
21,50%
21,25% 21,25%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
20%
21%
21%
22%
22%
23%
23%
28 63 91 154 217 273
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 14/2/2017 (Lebacs $) NOB$ BPP
12. 12
Resumen del día miércoles 22 de febrero de 2017
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 38 / 2017
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Ene.16
Prom.Feb.16
Prom.Mar.16
Prom.Abr.16
Prom.My.16
Prom.Jun.16
Prom.Jul.16
Prom.Ago.16
Prom.Sep.16
Prom.Oct.16
Prom.Nov.16
Prom.Dic.16
Prom.Ene.
Prom.Feb.
1-feb
2-feb
3-feb
6-feb
7-feb
8-feb
9-feb
10-feb
13-feb
14-feb
15-feb
16-feb
17-feb
20-feb
21-feb
22-feb
23-feb
24-feb
27-feb
28-feb
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
54,75 %
Stock de pases al día 22-02-2017 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
23-feb-17 45.837,70
24-feb-17 35.437,50 Total hoy 142.867,10
1-mar-17 61.591,90
0-ene-00 - Total Ayer 131.747,00
Diferencia 11.120,10
Var. % 8,44%
TOTAL 142.867,10
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 21,50% 0,00% 24,00% 22,75% 22,72% 25117,50 153
7 DIAS 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 27733,00 31
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
13. 13
INFORME DIARIO
Nº 38 / 2017
IV - FOREX - MAE
Resumen del día miércoles 22 de febrero de 2017
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal F ebrero Total 2016 DIARIO T o tal F ebrero Total 2016
496,94 6.609,35 7.267,69 225,70 3.825,26 3.771,31
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
100
200
300
400
500
600
12,500
13,000
13,500
14,000
14,500
15,000
15,500
16,000
16,500
Prom.Ene.16
Prom.Feb.16
Prom.Mar.16
Prom.Abr.16
Prom.My.16
Prom.Jun.16
Prom.Jul.16
Prom.Ago.16
Prom.Sep.16
Prom.Oct.16
Prom.Nov.16
Prom.Dic.16
Prom.Ene.
Prom.Feb.
1-feb-17
2-feb-17
3-feb-17
6-feb-17
7-feb-17
8-feb-17
9-feb-17
10-feb-17
13-feb-17
14-feb-17
15-feb-17
16-feb-17
17-feb-17
20-feb-17
21-feb-17
22-feb-17
23-feb-17
24-feb-17
27-feb-17
28-feb-17
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
70,61%
Cierre Forex: 15,5650
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 15,5850 15,5892
12:00 15,5300 15,5567
13:00 15,4800 15,5342
14:00 15,5250 15,5235
15:00 15,5670 15,5273
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15,4200
15,4400
15,4600
15,4800
15,5000
15,5200
15,5400
15,5600
15,5800
15,6000
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
14. 14
V - OCT - MAE
Resumen del día miércoles 22 de febrero de 2017
Nº 38 / 2017
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
24-feb-17 31.000.000 15,5850 23,45% 57,80%
31-mar-17 2.000.000 15,8700 19,33% 21,22%
28-abr-17 5.000.000 16,0900 18,94% 20,03%
31-may-17 - 16,3350 18,43% 19,16%
30-jun-17 - 16,5718 18,44% 19,02%
31-jul-17 - 16,8165 18,46% 18,92%
31-ago-17 - 17,0612 18,47% 18,86%
29-sep-17 - 17,2901 18,47% 18,82%
31-oct-17 - 17,5426 18,48% 18,78%
30-nov-17 - 17,7517 18,25% 18,53%
29-dic-17 - 18,0000 18,42% 18,68%
Total 38.000.000
0
50
100
150
Prom.Ene.16
Prom.Feb.16
Prom.Mar.16
Prom.Abr.16
Prom.My.16
Prom.Jun.16
Prom.Jul.16
Prom.Ago.16
Prom.Sep.16
Prom.Oct.16
Prom.Nov.16
Prom.Dic.16
Prom.Ene.
Prom.Feb.
1-feb-17
2-feb-17
3-feb-17
6-feb-17
7-feb-17
8-feb-17
9-feb-17
10-feb-17
13-feb-17
14-feb-17
15-feb-17
16-feb-17
17-feb-17
20-feb-17
21-feb-17
22-feb-17
23-feb-17
24-feb-17
27-feb-17
28-feb-17
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR
31,75 %
OCTUBRE 2016 1.715.900.000
NOVIEMBRE 2016 1.180.800.000
DICIEMBRE 2016 1.244.800.000
ENERO 1.615.100.000
FEBRERO ACUMULADO 725.900.000
,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
feb.-17
mar.-17
abr.-17
may.-17
jun.-17
jul.-17
ago.-17
sep.-17
oct.-17
nov.-17
dic.-17
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
15. 15
Resumen del día miércoles 22 de febrero de 2017
Nº 38 / 2017
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 31-01-17 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.235,70 1.238,50 -0,23 % 1195,56 3,36 % MERVAL 19.915,25 -0,79%
PETROLEO 53,51 53,10 0,77 % 53,23 0,53 % BVPA 68.487,88 -0,69%
CRB SPOT 191,23 192,05 -0,43 % 192,04 -0,42 % DJI 20.775,60 0,16%
BT2Y 1,22 1,21 1,00 bp 1,21 1,00 bp DAX 11.998,59 0,26%
BT5Y 1,90 1,92 -2,00 bp 1,92 -2,00 bp FTSE 7.302,25 0,38%
BT10Y 2,41 2,43 -2,00 bp 2,46 -5,00 bp IBEX35 9.477,20 -0,88%
BT30Y 3,03 3,04 -1,00 bp 3,07 -4,00 bp
LIBOR 180 1,36 1,36 0,53 bp 1,36 0,58 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,00 0,05
BoE 0,25 0,50
BoJ -0,10 0 - 0,1
Selic 13,00 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
07-10-08 1,50 - 25 bp 22-02-17 1,0636 3,0646
28-10-08 1,00 -50 bp
15-12-08 0,25 -75 bp
15-12-15 0,50 25 bp
14-12-16 0,75 25 bp Nominal Real (Di01=1)
22-02-17 0,75 31-ene-17 15,9117 3,00
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
11-01-17
13-01-17
17-01-17
19-01-17
23-01-17
25-01-17
27-01-17
31-01-17
02-02-17
06-02-17
08-02-17
10-02-17
14-02-17
16-02-17
20-02-17
22-02-17
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
11-01-17
13-01-17
17-01-17
19-01-17
23-01-17
25-01-17
27-01-17
31-01-17
02-02-17
06-02-17
08-02-17
10-02-17
14-02-17
16-02-17
20-02-17
22-02-17
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun.-06
31-ago.-06
29-nov.-06
27-feb.-07
28-may.-07
26-ago.-07
24-nov.-07
22-feb.-08
22-may.-08
20-ago.-08
18-nov.-08
16-feb.-09
17-may.-09
15-ago.-09
13-nov.-09
11-feb.-10
12-may.-10
10-ago.-10
08-nov.-10
06-feb.-11
07-may.-11
05-ago.-11
03-nov.-11
01-feb.-12
01-may.-12
30-jul.-12
28-oct.-12
26-ene.-13
26-abr.-13
25-jul.-13
23-oct.-13
21-ene.-14
21-abr.-14
20-jul.-14
18-oct.-14
16-ene.-15
16-abr.-15
15-jul.-15
13-oct.-15
11-ene.-16
10-abr.-16
09-jul.-16
07-oct.-16
05-ene.-17
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1235,7 PETROLEO 53,51
1,00
3,00
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
12/01
05/02
10/02
03/03
08/03
01/04
06/04
11/04
04/05
09/05
02/06
07/06
12/06
05/07
10/07
03/08
08/08
01/09
06/09
11/09
04/10
09/10
02/11
07/11
12/11
05/12
10/12
03/13
08/13
01/14
06/14
11/14
04/15
09/15
02/16
07/16
12/16
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
19. 19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 22 de febrero de 2017
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 38 / 2017
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
dic-16 1,87% 3,06%
dic-16 1,87% 3,06%
ene-16 25,75% 18,68%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
ene-17
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
27-08-15
16-11-15
05-02-16
26-04-16
16-07-16
05-10-16
25-12-16
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2017
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 25,0627
Mediana 25,0625
Moda 31,0625
Desviación estándar 4,0673
Rango 12,3750
Mínimo 19,3750
Máximo 31,7500
Coef. de Var. 16,23%
Cantidad de observaciones 259
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
Febrero 2016 /2017
Variación diaria (promedio) 0,0013
Desvío estándar 0,0173
Volatilidad anualizada 27,45%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
20. 20
Resumen del día miércoles 22 de febrero de 2017
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 38 / 2017
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 17/2/2017
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 813.210 842.046 794.264 -28.836 -3,42% 18.946 2,39%
Circ. Monetaria 601.931 605.584 598.893 -3.653 -0,60% 3.038 0,51%
en el público 514.394 522.418 515.539 -8.024 -1,54% -1.145 -0,22%
en Ent. Fin. 87.537 83.166 83.354 4.371 5,26% 4.183 5,02%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 211.278 236.462 195.371 -25.184 -10,65% 15.907 8,14%
Pases Pasivos 152.908 106.536 108.149 46.372 43,53% 44.759 41,39%
Depósitos en Pesos 1.490.640 1.462.082 1.413.360 28.558 1,95% 77.280 5,47%
Del Sector Privado (*) 1.110.922 1.119.594 1.104.024 -8.672 -0,77% 6.898 0,62%
A la vista 536.679 548.251 549.309 -11.572 -2,11% -12.630 -2,30%
A plazo 538.995 530.766 519.530 8.229 1,55% 19.465 3,75%
Del Sector Público (*) 379.718 342.488 309.336 37.230 10,87% 70.382 22,75%
A la vista 174.034 151.434 182.387 22.600 14,92% -8.353 -4,58%
A plazo 181.490 169.758 109.422 11.732 6,91% 72.068 65,86%
Depósitos en u$s 31.206 31.242 24.849 -36 -0,12% 6.357 25,58%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 22.591 22.434 16.020 157 0,70% 6.571 41,02%
Efectivo en E.F. en U$S 1.832 1.988 2.572 -156 -7,85% -740 -28,77%
Préstamos al Sector Privado
En $ 928.604 922.870 909.315 5.734 0,62% 19.289 2,12%
En U$S 9.758 9.405 9.259 353 3,75% 499 5,39%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
80.000
160.000
240.000
320.000
400.000
480.000
560.000
640.000
720.000
800.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
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Mayo
Julio
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Enero2013
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millonesdepesos
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Evolución (2009 - 2017)
Promedio mensual