TEMA 3 DECISIONES DE INVERSION Y FINANCIACION UNIVERISDAD REY JUAN CARLOS
MAE – Informe Diario – 03-02-2017
1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 03 de febrero de 2017
INFORME DIARIO
Nº 25 / 2017
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BONAR X en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
11
11
11
4
12
12
7
II - RENTA FIJA
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5
5
5
Nº 25 / 2017
INFORME DIARIO
ÍNDICE
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PÁGINA
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4
9
I - RESUMEN DE LA JORNADA
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8
6
6
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 03 de febrero de 2017
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día viernes 03 de febrero de 2017
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 25 / 2017
INFORME DIARIO
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20
4. 4
Resumen del día viernes 03 de febrero de 2017
INFORME DIARIO
Nº 25 / 2017
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 6.689,42 19.518,89
RENTA FIJA 930,95 3.111,18
FOREX 405,96 1.321,10
OCT 55,00 207,20
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 8.081,33 24.158,38
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Prom.Ene.16
Prom.Feb.16
Prom.Mar.16
Prom.Abr.16
Prom.My.16
Prom.Jun.16
Prom.Jul.16
Prom.Ago.16
Prom.Sep.16
Prom.Oct.16
Prom.Nov.16
Prom.Dic.16
Prom.Ene.
Prom.Feb.
1-feb
2-feb
3-feb
6-feb
7-feb
8-feb
9-feb
10-feb
13-feb
14-feb
15-feb
16-feb
17-feb
20-feb
21-feb
22-feb
23-feb
24-feb
27-feb
28-feb
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
61,19 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
Nº 25 / 2017
II - RENTA FIJA
Resumen del día viernes 03 de febrero de 2017
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
91,02%
1,35%
0,00%
7,63%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 853,03 - 0,88% 0,00% 2.831,72 - 3,25% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 24,35 53,56 -0,39% -0,01% 41,97 237,49 -0,46% 0,13%
Total Bonos 877,39 53,56 0,85% -0,01% 2.873,69 237,49 3,19% 0,13%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 15,6542
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Prom.Ene.16
Prom.Feb.16
Prom.Mar.16
Prom.Abr.16
Prom.My.16
Prom.Jun.16
Prom.Jul.16
Prom.Ago.16
Prom.Sep.16
Prom.Oct.16
Prom.Nov.16
Prom.Dic.16
Prom.Ene.
Prom.Feb.
1-feb
2-feb
3-feb
6-feb
7-feb
8-feb
9-feb
10-feb
13-feb
14-feb
15-feb
16-feb
17-feb
20-feb
21-feb
22-feb
23-feb
24-feb
27-feb
28-feb
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
110,06 %
6. 6
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B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 25 / 2017
INFORME DIARIO
,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
27-10-15
04-02-16
14-05-16
22-08-16
30-11-16
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
28-08-07
28-01-08
28-06-08
28-11-08
28-04-09
28-09-09
28-02-10
31-07-10
31-12-10
31-05-11
31-10-11
31-03-12
31-08-12
31-01-13
30-06-13
30-11-13
30-04-14
30-09-14
28-02-15
31-07-15
31-12-15
31-05-16
31-10-16
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31ene 17 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
03-02-17 203,90 0,716% 199,87 2,02% 185,79 9,75%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31ene 17 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
03-02-17 495,4321 0,079% 494,4920 0,19% 358,1247 38,34%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día viernes 03 de febrero de 2017
INFORME DIARIO
Nº 25 / 2017
Mercado Abierto Electrónico
0
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600
800
1000
1200
1400
1600
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
18-07-15
16-10-15
14-01-16
13-04-16
12-07-16
10-10-16
08-01-17
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31ene 17 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
03-02-17 1377,4217 0,239% 1357,5248 1,466% 981,2235 40,378%
Diario Mensual Anual
8. 8
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 03 de febrero de 2017
Nº 25 / 2017
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
0
5
10
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20
25
30
- 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,0 100,00 S/C
AF18P* @ 4-nov-15 5-feb-18 BP+ 300 pb 0,9 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 1,3 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,0 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 0,1 100,00 102,40 24,50 0,1 0,1
AM20P* 1-mar-16 1-mar-20 BP+ 325 pb 2,4 100,00 108,80 22,84 2,2 2,1
AMX8P* 1-mar-16 1-mar-18 BP+ 275 pb 0,9 100,00 105,65 22,85 0,9 0,9
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 1,8 100,00 105,75 22,79 1,7 1,6
AO17P* 9-oct-15 9-oct-17 BP+ 300 pb 0,6 100,00 102,60 23,45 0,6 0,6
PR15* 4-ene-10 4-oct-22 Badlar Priv 3,3 100,00 S/C
TM18P 5-sep-16 5-mar-18 22,75% 0,9 100,00 112,75 20,45 0,9 0,9
TO21P 3-oct-16 3-oct-21 18,20% 3,6 100,00 114,60 16,23 3,2 3,1
TO23P 17-oct-16 17-oct-23 16,00% 5,0 100,00 S/C
TO26P 17-oct-16 17-oct-26 15,50% 6,8 100,00 113,75 14,26 5,3 5,1
TS18P 19-sep-16 19-sep-18 21,20% 1,4 100,00 111,75 19,39 1,3 1,3
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,0 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 9,9 100,00 S/C
NF18P @ 4-feb-02 4-feb-18 2%+cer 0,5 11,92 84,10 1,02 0,5 0,5
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 15,6 100,00 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 3,5 0,00 S/C
TC20P 28-oct-16 28-abr-20 2,25%+cer 3,1 100,00 107,50 1,89 3,1 3,1
TC21P 22-jul-16 22-jul-21 2,50%+cer 4,3 100,00 115,50 1,89 4,3 4,2
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2E2D 26-ene-17 26-ene-22 5,63% 4,5 100,00 101,6875 5,35 4,41 4,3
A2E7D 26-ene-17 26-ene-27 6,88% 8,0 100,00 S/C
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 0,2 100,00 103,0000 2,63 0,20 0,2
AA19D 22-abr-16 22-abr-19 6,25% 2,1 100,00 S/C
AA21D 22-abr-16 22-abr-21 6,88% 3,7 100,00 110,2337 4,76 3,69 3,6
AA26D 22-abr-16 22-abr-26 7,50% 7,3 100,00 S/C
AA46D 22-abr-16 22-abr-46 7,63% 19,2 100,00 103,8635 7,62 11,96 11,5
AF17D 19-ago-15 22-feb-17 0,75% 0,1 100,00 S/C
AJ17D 9-oct-15 9-jun-17 0,75% 0,3 100,00 S/C
AL36D 6-jul-16 6-jul-36 7,13% 13,9 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 1,1 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 1,9 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 1,7 100,00 S/C
AO20D 8-oct-15 8-oct-20 8,00% 3,3 100,00 S/C
AS17D 21-sep-15 21-sep-17 0,75% 0,6 100,00 S/C
AY24D 7-may-14 7-may-24 8,75% 4,2 100,00 118,2500 4,93 3,97 3,9
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,4 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,4 100,00 152,9900 7,36 7,91 7,6
GJ17D 2-jun-10 2-jun-17 8,75% 0,3 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,4 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,4 100,00 S/C
Tipo de Cam bio = 15,6542 * Badlar Priv.(% n.a.) = 19,8750
(1) P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S @ ex-cupó n
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
9. 9
Mercado Abierto Electrónico
Nº 25 / 2017
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día viernes 03 de febrero de 2017
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto.2017 1610,00 -0,83% 105,85 103,00 -0,02% 5,15
Nf18p BogarVto.2018 84,10 1,02% 69,76 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA DiscountenU$SleyArg. 2385,00 -0,17% 35,78 No Cot ----- ----
DICY DiscountenU$SleyN.Y No Cot ----- ---- 152,99 PP ----- 1,53
Lospreciosqueseencuentranconlaaclaración"NR" o "PP" no sonpreciosdecierre. PreciosporcadaVN100original.
PP.:No seregistraronoperacionesdeVentayelprecio eselpromedio ponderado delascompras. (1)Excupón-No secalculavariación
NR:No representativo enfuncióndelasNormasvigentesyelprecio eseldelaúltimaventa. No cot:No cotizó.
Monto Neg.
Mill. $
Monto Neg.
Mill. U$S
Monto Neg.
Mill. U$S
Monto Neg.
Mill. $
10. 10
Mercado Abierto Electrónico
Nº 25 / 2017
INFORME DIARIO
Resumen del día viernes 03 de febrero de 2017
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
01-ago.
05-ago.
11-ago.
18-ago.
24-ago.
30-ago.
05-sep.
09-sep.
15-sep.
21-sep.
27-sep.
03-oct.
07-oct.
14-oct.
20-oct.
26-oct.
01-nov.
07-nov.
11-nov.
17-nov.
23-nov.
30-nov.
06-dic.
14-dic.
20-dic.
26-dic.
30-dic.
05-ene.
11-ene.
17-ene.
23-ene.
27-ene.
02-feb.
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
01-ago.
05-ago.
11-ago.
18-ago.
24-ago.
30-ago.
05-sep.
09-sep.
15-sep.
21-sep.
27-sep.
03-oct.
07-oct.
14-oct.
20-oct.
26-oct.
01-nov.
07-nov.
11-nov.
17-nov.
23-nov.
30-nov.
06-dic.
14-dic.
20-dic.
26-dic.
30-dic.
05-ene.
11-ene.
17-ene.
23-ene.
27-ene.
02-feb.
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BONAR X 2017
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
11. 11
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Resumen del día viernes 03 de febrero de 2017
F - LICITACIÓN
Licitación del día martes 31 de enero de 2017
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 75.200 0 0 0 0 0 75.200
Llamado a licitación * 0 0 0 0 0 0 0
Posturas presentadas 65.105 0 0 0 0 0 65.105
Adjudicado 64.707 0 0 0 0 0 64.707
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 0% 99%
* solo tramo predeterminado
-10.493-10.493 0 0 0 0 0
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
08/02/17
22/02/17
08/03/17
22/03/17
05/04/17
19/04/17
03/05/17
17/05/17
31/05/17
21/06/17
16/08/17
18/10/17
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
23,20%
22,99%
22,25%
22,00%
21,90%
21,74%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
21%
22%
22%
23%
23%
24%
42 77 105 168 231 287
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 31/1/2017 (Lebacs $) NOB$ BPP
12. 12
Resumen del día viernes 03 de febrero de 2017
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 25 / 2017
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Ene.16
Prom.Feb.16
Prom.Mar.16
Prom.Abr.16
Prom.My.16
Prom.Jun.16
Prom.Jul.16
Prom.Ago.16
Prom.Sep.16
Prom.Oct.16
Prom.Nov.16
Prom.Dic.16
Prom.Ene.
Prom.Feb.
1-feb
2-feb
3-feb
6-feb
7-feb
8-feb
9-feb
10-feb
13-feb
14-feb
15-feb
16-feb
17-feb
20-feb
21-feb
22-feb
23-feb
24-feb
27-feb
28-feb
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
54,75 %
Stock de pases al día 03-02-2017 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
6-feb-17 28.596,30
7-feb-17 27.679,50 Total hoy 104.616,20
8-feb-17 15.591,40
9-feb-17 15.173,20 Total Ayer 106.162,94
10-feb-17 17.559,10
20-feb-17 16,70 Diferencia -1.546,74
Var. % -1,46%
TOTAL 104.616,20
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 19,00% 15,00% 24,25% 22,75% 23,34% 10235,00 138
7 DIAS 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 22108,00 20
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
13. 13
Nº 25 / 2017
IV - FOREX - MAE
Resumen del día viernes 03 de febrero de 2017
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal F ebrero Total 2016 DIARIO T o tal F ebrero Total 2016
405,96 1.321,10 7.267,69 188,80 607,00 3.771,31
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
100
200
300
400
500
600
12,500
13,000
13,500
14,000
14,500
15,000
15,500
16,000
16,500
Prom.Ene.16
Prom.Feb.16
Prom.Mar.16
Prom.Abr.16
Prom.My.16
Prom.Jun.16
Prom.Jul.16
Prom.Ago.16
Prom.Sep.16
Prom.Oct.16
Prom.Nov.16
Prom.Dic.16
Prom.Ene.
Prom.Feb.
1-feb-17
2-feb-17
3-feb-17
6-feb-17
7-feb-17
8-feb-17
9-feb-17
10-feb-17
13-feb-17
14-feb-17
15-feb-17
16-feb-17
17-feb-17
20-feb-17
21-feb-17
22-feb-17
23-feb-17
24-feb-17
27-feb-17
28-feb-17
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
70,61%
Cierre Forex: 15,6200
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 15,5800 15,6610
12:00 15,6475 15,6541
13:00 15,6450 15,6537
14:00 15,6450 15,6532
15:00 15,6225 15,6496
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15,5200
15,5400
15,5600
15,5800
15,6000
15,6200
15,6400
15,6600
15,6800
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
14. 14
Resumen del día viernes 03 de febrero de 2017
Nº 25 / 2017
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
24-feb-17 41.000.000 15,7800 17,80% 13,97%
31-mar-17 7.000.000 16,0275 17,00% 15,54%
28-abr-17 3.000.000 16,2850 18,50% 17,51%
31-may-17 - 16,5652 18,88% 18,15%
30-jun-17 - 16,8200 19,08% 18,49%
31-jul-17 - 17,0500 18,77% 18,28%
31-ago-17 - 17,3053 18,84% 18,42%
29-sep-17 - 17,5440 18,89% 18,51%
31-oct-17 - 17,8075 18,93% 18,60%
30-nov-17 - 18,0545 18,96% 18,66%
29-dic-17 4.000.000 18,2933 18,99% 18,70%
Total 55.000.000
0
50
100
150
Prom.Ene.16
Prom.Feb.16
Prom.Mar.16
Prom.Abr.16
Prom.My.16
Prom.Jun.16
Prom.Jul.16
Prom.Ago.16
Prom.Sep.16
Prom.Oct.16
Prom.Nov.16
Prom.Dic.16
Prom.Ene.
Prom.Feb.
1-feb-17
2-feb-17
3-feb-17
6-feb-17
7-feb-17
8-feb-17
9-feb-17
10-feb-17
13-feb-17
14-feb-17
15-feb-17
16-feb-17
17-feb-17
20-feb-17
21-feb-17
22-feb-17
23-feb-17
24-feb-17
27-feb-17
28-feb-17
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR
31,75 %
OCTUBRE 2016 1.715.900.000
NOVIEMBRE 2016 1.180.800.000
DICIEMBRE 2016 1.244.800.000
ENERO 1.615.100.000
FEBRERO ACUMULADO 207.200.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
feb.-17
mar.-17
abr.-17
may.-17
jun.-17
jul.-17
ago.-17
sep.-17
oct.-17
nov.-17
dic.-17
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
15. 15
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día viernes 03 de febrero de 2017
Nº 25 / 2017
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 31-01-17 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.215,75 1.209,78 0,49 % 1195,56 1,69 % MERVAL 19.200,50 -0,90%
PETROLEO 54,14 54,48 -0,62 % 53,23 1,71 % BVPA 64.953,93 0,58%
CRB SPOT 193,20 193,52 -0,17 % 192,04 0,60 % DJI 20.071,46 0,94%
BT2Y 1,20 1,20 0,00 bp 1,21 -1,00 bp DAX 11.651,49 0,20%
BT5Y 1,92 1,92 0,00 bp 1,92 0,00 bp FTSE 7.188,30 0,67%
BT10Y 2,47 2,47 0,00 bp 2,46 1,00 bp IBEX35 9.462,70 0,60%
BT30Y 3,10 3,09 1,00 bp 3,07 3,00 bp
LIBOR 180 1,35 1,35 -0,17 bp 1,36 -0,78 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,00 0,05
BoE 0,25 0,50
BoJ -0,10 0 - 0,1
Selic 13,00 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
07-10-08 1,50 - 25 bp 03-02-17 1,0759 3,1230
28-10-08 1,00 -50 bp
15-12-08 0,25 -75 bp
15-12-15 0,50 25 bp
14-12-16 0,75 25 bp Nominal Real (Di01=1)
03-02-17 0,75 30-dic-16 15,8502 3,01
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
23-12-16
27-12-16
29-12-16
02-01-17
04-01-17
06-01-17
10-01-17
12-01-17
16-01-17
18-01-17
20-01-17
24-01-17
26-01-17
30-01-17
01-02-17
03-02-17
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
23-12-16
27-12-16
29-12-16
02-01-17
04-01-17
06-01-17
10-01-17
12-01-17
16-01-17
18-01-17
20-01-17
24-01-17
26-01-17
30-01-17
01-02-17
03-02-17
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun.-06
31-ago.-06
29-nov.-06
27-feb.-07
28-may.-07
26-ago.-07
24-nov.-07
22-feb.-08
22-may.-08
20-ago.-08
18-nov.-08
16-feb.-09
17-may.-09
15-ago.-09
13-nov.-09
11-feb.-10
12-may.-10
10-ago.-10
08-nov.-10
06-feb.-11
07-may.-11
05-ago.-11
03-nov.-11
01-feb.-12
01-may.-12
30-jul.-12
28-oct.-12
26-ene.-13
26-abr.-13
25-jul.-13
23-oct.-13
21-ene.-14
21-abr.-14
20-jul.-14
18-oct.-14
16-ene.-15
16-abr.-15
15-jul.-15
13-oct.-15
11-ene.-16
10-abr.-16
09-jul.-16
07-oct.-16
05-ene.-17
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1215,75 PETROLEO 54,14
1,00
3,00
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
12/01
05/02
10/02
03/03
08/03
01/04
06/04
11/04
04/05
09/05
02/06
07/06
12/06
05/07
10/07
03/08
08/08
01/09
06/09
11/09
04/10
09/10
02/11
07/11
12/11
05/12
10/12
03/13
08/13
01/14
06/14
11/14
04/15
09/15
02/16
07/16
12/16
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
19. 19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 03 de febrero de 2017
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 25 / 2017
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
nov-16 3,90% 4,52%
dic-15 23,76% 16,06%
dic-15 23,76% 16,06%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
dic-16
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
27-08-15
16-11-15
05-02-16
26-04-16
16-07-16
05-10-16
25-12-16
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2017
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 25,4931
Mediana 25,7188
Moda 25,7500
Desviación estándar 3,8178
Rango 12,0000
Mínimo 19,5000
Máximo 31,7500
Coef. de Var. 14,98%
Cantidad de observaciones 262
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
Enero 2016 /2017
Variación diaria (promedio) -0,0009
Desvío estándar 0,0094
Volatilidad anualizada 14,89%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
20. 20
Resumen del día viernes 03 de febrero de 2017
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 25 / 2017
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 27/1/2017
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 815.167 794.349 811.800 20.818 2,62% 3.367 0,41%
Circ. Monetaria 599.208 598.866 588.732 342 0,06% 10.476 1,78%
en el público 511.004 514.811 520.123 -3.807 -0,74% -9.119 -1,75%
en Ent. Fin. 88.201 84.055 68.609 4.146 4,93% 19.592 28,56%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 215.959 195.482 223.068 20.477 10,48% -7.109 -3,19%
Pases Pasivos 92.373 108.046 86.658 -15.673 -14,51% 5.715 6,59%
Depósitos en Pesos 1.451.076 1.412.412 1.505.343 38.664 2,74% -54.267 -3,60%
Del Sector Privado (*) 1.108.285 1.098.369 1.100.118 9.916 0,90% 8.167 0,74%
A la vista 545.768 542.633 566.477 3.135 0,58% -20.709 -3,66%
A plazo 528.280 520.879 497.305 7.401 1,42% 30.975 6,23%
Del Sector Público (*) 342.791 314.043 405.225 28.748 9,15% -62.434 -15,41%
A la vista 200.508 183.631 284.184 16.877 9,19% -83.676 -29,44%
A plazo 125.500 113.430 88.600 12.070 10,64% 36.900 41,65%
Depósitos en u$s 24.861 24.656 24.562 205 0,83% 299 1,22%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 15.868 15.916 15.550 -48 -0,30% 318 2,05%
Efectivo en E.F. en U$S 2.341 2.504 3.538 -163 -6,51% -1.197 -33,83%
Préstamos al Sector Privado
En $ 924.575 910.368 908.707 14.207 1,56% 15.868 1,75%
En U$S 9.435 9.348 9.144 87 0,93% 291 3,18%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
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Evolución (2009 - 2016)
Promedio mensual