Análisis de la Temporada Turística 2024 en Uruguay
MAE – Informe Diario – 30-01-2017
1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 30 de enero de 2017
INFORME DIARIO
Nº 21 / 2017
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BONAR X en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
11
11
11
4
12
12
7
II - RENTA FIJA
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5
5
5
Nº 21 / 2017
INFORME DIARIO
ÍNDICE
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
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8
6
6
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 30 de enero de 2017
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día lunes 30 de enero de 2017
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 21 / 2017
INFORME DIARIO
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4. 4
Resumen del día lunes 30 de enero de 2017
INFORME DIARIO
Nº 21 / 2017
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 11.982,73 116.126,93
RENTA FIJA 932,62 21.589,93
FOREX 302,05 6.829,68
OCT 137,40 1.440,40
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 13.354,80 145.986,94
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
Prom.Oct.
Prom.Nov.
Prom.Dic.
Prom.Ene.
2-ene
3-ene
4-ene
5-ene
6-ene
9-ene
10-ene
11-ene
12-ene
13-ene
16-ene
17-ene
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19-ene
20-ene
23-ene
24-ene
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26-ene
27-ene
30-ene
31-ene
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-32,38 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
Nº 21 / 2017
II - RENTA FIJA
Resumen del día lunes 30 de enero de 2017
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
91,15%
1,84%
0,14%
6,86%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 873,63 4,57 1,43% 0,01% 19.680,07 30,92 5,75% -0,13%
B o no s emitido s en U$ S 4,70 49,73 0,00% 0,31% 397,95 1.480,99 -0,33% -1,80%
Total Bonos 878,32 54,30 1,42% 0,28% 20.078,02 1.511,91 5,63% -1,76%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 15,935
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
Prom.Oct.
Prom.Nov.
Prom.Dic.
Prom.Ene.
2-ene
3-ene
4-ene
5-ene
6-ene
9-ene
10-ene
11-ene
12-ene
13-ene
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20-ene
23-ene
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MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
97,50 %
6. 6
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B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 21 / 2017
INFORME DIARIO
,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
27-10-15
04-02-16
14-05-16
22-08-16
30-11-16
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
28-08-07
28-01-08
28-06-08
28-11-08
28-04-09
28-09-09
28-02-10
31-07-10
31-12-10
31-05-11
31-10-11
31-03-12
31-08-12
31-01-13
30-06-13
30-11-13
30-04-14
30-09-14
28-02-15
31-07-15
31-12-15
31-05-16
31-10-16
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
30-01-17 198,97 0,161% 203,47 -2,21% 185,79 7,09%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
30-01-17 494,2110 0,170% 484,3259 2,04% 358,1247 38,00%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día lunes 30 de enero de 2017
INFORME DIARIO
Nº 21 / 2017
Mercado Abierto Electrónico
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1000
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02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
18-07-15
16-10-15
14-01-16
13-04-16
12-07-16
10-10-16
08-01-17
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
30-01-17 1354,8590 0,203% 1352,0475 0,208% 981,2235 38,079%
Diario Mensual Anual
8. 8
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 30 de enero de 2017
Nº 21 / 2017
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
0
5
10
15
20
25
30
- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,0 100,00 S/C
AF18P* 4-nov-15 5-feb-18 BP+ 300 pb 0,9 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 1,3 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,0 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 0,2 100,00 102,00 24,20 0,2 0,1
AM20P* 1-mar-16 1-mar-20 BP+ 325 pb 2,4 100,00 108,00 22,71 2,2 2,1
AMX8P* 1-mar-16 1-mar-18 BP+ 275 pb 1,0 100,00 104,45 23,50 0,9 0,9
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 1,8 100,00 S/C
AO17P* 9-oct-15 9-oct-17 BP+ 300 pb 0,7 100,00 S/C
PR15* 4-ene-10 4-oct-22 Badlar Priv 3,3 100,00 S/C
TM18P 5-sep-16 5-mar-18 22,75% 1,0 100,00 112,10 20,80 0,9 0,9
TO21P 3-oct-16 3-oct-21 18,20% 3,6 100,00 112,50 16,81 3,2 3,1
TO23P 17-oct-16 17-oct-23 16,00% 5,0 100,00 108,25 15,70 4,2 4,0
TO26P 17-oct-16 17-oct-26 15,50% 6,8 100,00 111,50 14,65 5,2 5,1
TS18P 19-sep-16 19-sep-18 21,20% 1,4 100,00 111,75 19,14 1,4 1,3
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,0 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 9,9 100,00 S/C
NF18P 4-feb-02 4-feb-18 2%+cer 0,5 0,00 89,92 3,22 0,5 0,5
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 15,6 100,00 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 3,5 0,00 409,00 2,29 3,4 3,4
TC20P 28-oct-16 28-abr-20 2,25%+cer 3,1 100,00 106,00 2,26 3,1 3,1
TC21P 22-jul-16 22-jul-21 2,50%+cer 4,3 100,00 113,25 2,30 4,3 4,2
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2E2D 26-ene-17 26-ene-22 5,63% 4,5 100,00 100,3438 5,64 4,42 4,3
A2E7D 26-ene-17 26-ene-27 6,88% 8,0 100,00 99,3246 7,24 7,33 7,1
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 0,2 100,00 102,8400 3,21 0,21 0,2
AA19D 22-abr-16 22-abr-19 6,25% 2,1 100,00 S/C
AA21D 22-abr-16 22-abr-21 6,88% 3,8 100,00 S/C
AA26D 22-abr-16 22-abr-26 7,50% 7,4 100,00 S/C
AA46D 22-abr-16 22-abr-46 7,63% 19,2 100,00 S/C
AF17D 19-ago-15 22-feb-17 0,75% 0,1 100,00 S/C
AJ17D 9-oct-15 9-jun-17 0,75% 0,4 100,00 S/C
AL36D 6-jul-16 6-jul-36 7,13% 13,9 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 1,1 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 1,9 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 1,7 100,00 S/C
AO20D 8-oct-15 8-oct-20 8,00% 3,3 100,00 S/C
AS17D 21-sep-15 21-sep-17 0,75% 0,6 100,00 S/C
AY24D 7-may-14 7-may-24 8,75% 4,2 100,00 115,9000 5,45 3,97 3,9
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,4 100,00 150,5380 7,56 7,88 7,6
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,4 100,00 151,0000 7,52 7,89 7,6
GJ17D 2-jun-10 2-jun-17 8,75% 0,3 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,4 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,4 100,00 S/C
Tipo de Cam bio = 15,9350 * Badlar Priv.(% n.a.) = 19,5875
(1) P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S @ ex-cupó n
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
9. 9
Mercado Abierto Electrónico
Nº 21 / 2017
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día lunes 30 de enero de 2017
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons.en M.N.6ºSerie 409,00 ----- 40,90 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto.2017 1639,73 PP 0,01% 45,09 102,84 -0,11% 10,29
Nf18p BogarVto.2018 89,92 0,02% 99,46 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discounten U$SleyArg. 2405,10 ----- 22,09 150,54 NR ----- 0,21
DICP Discounten $ No Cot ----- ---- 45,71 PP 0,01% 4,57
DICY Discounten U$SleyN.Y 2391,50 PP ----- 47,83 151,00 NR 1,00% 0,15
TVPP V.N.PBI$ 10,52 10,74% 21,29 No Cot ----- ----
Los precios queseencuentranconlaaclaración"NR" o "PP" no sonprecios decierre. Precios porcadaVN 100original.
PP.:No seregistraronoperaciones deVentayelprecio es elpromedio ponderado delas compras. (1)Excupón-No secalculavariación
NR:No representativo enfuncióndelas Normas vigentes yelprecio es eldelaúltimaventa. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$S
M onto Neg.
M ill. U$S
M onto Neg.
M ill. $
10. 10
Mercado Abierto Electrónico
Nº 21 / 2017
INFORME DIARIO
Resumen del día lunes 30 de enero de 2017
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
01-jul.
07-jul.
14-jul.
20-jul.
26-jul.
01-ago.
05-ago.
11-ago.
18-ago.
24-ago.
30-ago.
05-sep.
09-sep.
15-sep.
21-sep.
27-sep.
03-oct.
07-oct.
14-oct.
20-oct.
26-oct.
01-nov.
07-nov.
11-nov.
17-nov.
23-nov.
30-nov.
06-dic.
14-dic.
20-dic.
26-dic.
30-dic.
05-ene.
11-ene.
17-ene.
23-ene.
27-ene.
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
01-jul.
07-jul.
14-jul.
20-jul.
26-jul.
01-ago.
05-ago.
11-ago.
18-ago.
24-ago.
30-ago.
05-sep.
09-sep.
15-sep.
21-sep.
27-sep.
03-oct.
07-oct.
14-oct.
20-oct.
26-oct.
01-nov.
07-nov.
11-nov.
17-nov.
23-nov.
30-nov.
06-dic.
14-dic.
20-dic.
26-dic.
30-dic.
05-ene.
11-ene.
17-ene.
23-ene.
27-ene.
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BONAR X 2017
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
11. 11
Mercado Abierto Electrónico
Nº 21 / 2017
INFORME DIARIO
Resumen del día lunes 30 de enero de 2017
F - LICITACIÓN
Licitación del día martes 24 de enero de 2017
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 61.183 0 0 0 0 0 61.183
Llamado a licitación * 0 0 0 0 0 0 0
Posturas presentadas 60.102 0 0 0 0 0 60.102
Adjudicado 58.596 0 0 0 0 0 58.596
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Adjudicado / Posturas 97% 0% 0% 0% 0% 0% 97%
* solo tramo predeterminado
-2.587-2.587 0 0 0 0 0
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
01/02/17
15/02/17
01/03/17
15/03/17
29/03/17
12/04/17
26/04/17
10/05/17
24/05/17
07/06/17
19/07/17
20/09/17
15/11/17
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
23,20%
23,00%
22,50%
22,27%
21,96%
21,75%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
21%
22%
22%
23%
23%
24%
49 84 112 175 238 294
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 24/1/2017 (Lebacs $) NOB$ BPP
12. 12
Resumen del día lunes 30 de enero de 2017
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 21 / 2017
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
Prom.Oct.
Prom.Nov.
Prom.Dic.
Prom.Ene.
2-ene
3-ene
4-ene
5-ene
6-ene
9-ene
10-ene
11-ene
12-ene
13-ene
16-ene
17-ene
18-ene
19-ene
20-ene
23-ene
24-ene
25-ene
26-ene
27-ene
30-ene
31-ene
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-49 %
Stock de pases al día 30-01-2017 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
31-ene-17 36.934,80
1-feb-17 6.628,60 Total hoy 90.401,60
2-feb-17 10.675,00
3-feb-17 17.324,40 Total Ayer 62.770,20
6-feb-17 18.822,10
20-feb-17 16,70 Diferencia 27.631,40
Var. % 44,02%
TOTAL 90.401,60
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 22,50% 18,00% 25,00% 22,75% 23,06% 36367,00 162
7 DIAS 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 23854,00 11
14 DIAS S/Op.
21 DIAS 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 1,00 1
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
13. 13
Nº 21 / 2017
IV - FOREX - MAE
Resumen del día lunes 30 de enero de 2017
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal D iciembre Total 2016 DIARIO T o tal D iciembre Total 2016
302,05 6.829,68 71.065,36 205,60 3.592,31 32.618,46
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
100
200
300
400
500
600
0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
Prom.Oct.
Prom.Nov.
Prom.Dic.
Prom.Ene.
2-ene-17
3-ene-17
4-ene-17
5-ene-17
6-ene-17
9-ene-17
10-ene-17
11-ene-17
12-ene-17
13-ene-17
16-ene-17
17-ene-17
18-ene-17
19-ene-17
20-ene-17
23-ene-17
24-ene-17
25-ene-17
26-ene-17
27-ene-17
30-ene-17
31-ene-17
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
151,28%
Cierre Forex: 15,9220
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 15,9150 #N/A
12:00 15,9525 15,9491
13:00 15,9335 15,9466
14:00 15,9425 15,9453
15:00 15,9225 15,9413
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15,8900
15,9000
15,9100
15,9200
15,9300
15,9400
15,9500
15,9600
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
14. 14
Resumen del día lunes 30 de enero de 2017
Nº 21 / 2017
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
31-ene-17 132.400.000 15,9263 9,86%
24-feb-17 - 16,1000 16,32% 15,12%
31-mar-17 5.000.000 16,3900 17,88% 17,37%
28-abr-17 - 16,6519 19,01% 18,66%
31-may-17 - 16,8695 17,95% 17,69%
30-jun-17 - 17,1053 17,96% 17,75%
31-jul-17 - 17,3489 17,97% 17,79%
31-ago-17 - 17,5926 17,98% 17,83%
29-sep-17 - 17,8206 17,99% 17,85%
31-oct-17 - 18,0721 17,99% 17,87%
29-dic-17 - 18,5358 17,99% 17,89%
Total 137.400.000
0
50
100
150
Prom.Dic.15
Prom.Ene.
Prom.Feb.
Prom.Mzo.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
Prom.Oct.
Prom.Nov.
Prom.Dic.
Prom.Ene.
2-ene-17
3-ene-17
4-ene-17
5-ene-17
6-ene-17
9-ene-17
10-ene-17
11-ene-17
12-ene-17
13-ene-17
16-ene-17
17-ene-17
18-ene-17
19-ene-17
20-ene-17
23-ene-17
24-ene-17
25-ene-17
26-ene-17
27-ene-17
30-ene-17
31-ene-17
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR
-22,77 %
SEPTIEMBRE 1.686.400.000
OCTUBRE 1.715.900.000
NOVIEMBRE 1.180.800.000
DICIEMBRE 1.244.800.000
ENERO ACUMULADO 1.440.400.000
,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
ene.-17
feb.-17
mar.-17
abr.-17
may.-17
jun.-17
jul.-17
ago.-17
sep.-17
oct.-17
dic.-17
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
15. 15
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día lunes 30 de enero de 2017
Nº 21 / 2017
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 30-12-16 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.191,30 1.188,55 0,23 % 1158,15 2,86 % MERVAL 18.777,50 -2,28%
PETROLEO 53,97 54,63 -1,21 % 54,77 -1,46 % BVPA 64.301,73 -2,62%
CRB SPOT 191,26 193,43 -1,12 % 192,51 -0,65 % DJI 19.971,13 -0,61%
BT2Y 1,21 1,22 -1,00 bp 1,19 2,00 bp DAX 11.681,89 -1,12%
BT5Y 1,94 1,95 -1,00 bp 1,93 1,00 bp FTSE 7.118,48 -0,92%
BT10Y 2,48 2,48 0,00 bp 2,44 4,00 bp IBEX35 9.361,30 -1,50%
BT30Y 3,08 3,06 2,00 bp 3,07 1,00 bp
LIBOR 180 1,36 1,36 -0,31 bp 1,32 4,11 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,00 0,05
BoE 0,25 0,50
BoJ -0,10 0 - 0,1
Selic 13,00 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
07-10-08 1,50 - 25 bp 30-01-17 1,0699 3,1265
28-10-08 1,00 -50 bp
15-12-08 0,25 -75 bp
15-12-15 0,50 25 bp
14-12-16 0,75 25 bp Nominal Real (Di01=1)
30-01-17 0,75 30-dic-16 15,8502 3,01
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
19-12-16
21-12-16
23-12-16
27-12-16
29-12-16
02-01-17
04-01-17
06-01-17
10-01-17
12-01-17
16-01-17
18-01-17
20-01-17
24-01-17
26-01-17
30-01-17
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
19-12-16
21-12-16
23-12-16
27-12-16
29-12-16
02-01-17
04-01-17
06-01-17
10-01-17
12-01-17
16-01-17
18-01-17
20-01-17
24-01-17
26-01-17
30-01-17
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun.-06
31-ago.-06
29-nov.-06
27-feb.-07
28-may.-07
26-ago.-07
24-nov.-07
22-feb.-08
22-may.-08
20-ago.-08
18-nov.-08
16-feb.-09
17-may.-09
15-ago.-09
13-nov.-09
11-feb.-10
12-may.-10
10-ago.-10
08-nov.-10
06-feb.-11
07-may.-11
05-ago.-11
03-nov.-11
01-feb.-12
01-may.-12
30-jul.-12
28-oct.-12
26-ene.-13
26-abr.-13
25-jul.-13
23-oct.-13
21-ene.-14
21-abr.-14
20-jul.-14
18-oct.-14
16-ene.-15
16-abr.-15
15-jul.-15
13-oct.-15
11-ene.-16
10-abr.-16
09-jul.-16
07-oct.-16
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1191,3 PETROLEO 53,97
1,00
3,00
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
12/01
05/02
10/02
03/03
08/03
01/04
06/04
11/04
04/05
09/05
02/06
07/06
12/06
05/07
10/07
03/08
08/08
01/09
06/09
11/09
04/10
09/10
02/11
07/11
12/11
05/12
10/12
03/13
08/13
01/14
06/14
11/14
04/15
09/15
02/16
07/16
12/16
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
19. 19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 30 de enero de 2017
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 21 / 2017
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
nov-16 3,90% 4,52%
dic-15 23,76% 16,06%
dic-15 23,76% 16,06%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
dic-16
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
27-08-15
16-11-15
05-02-16
26-04-16
16-07-16
05-10-16
25-12-16
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2017
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 25,4931
Mediana 25,7188
Moda 25,7500
Desviación estándar 3,8178
Rango 12,0000
Mínimo 19,5000
Máximo 31,7500
Coef. de Var. 14,98%
Cantidad de observaciones 262
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
Enero 2016 /2017
Variación diaria (promedio) -0,0009
Desvío estándar 0,0094
Volatilidad anualizada 14,89%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
20. 20
Resumen del día lunes 30 de enero de 2017
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 21 / 2017
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 20/1/2017
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 794.349 794.087 821.382 262 0,03% -27.033 -3,29%
Circ. Monetaria 598.866 600.434 573.268 -1.568 -0,26% 25.598 4,47%
en el público 514.811 521.606 503.796 -6.795 -1,30% 11.015 2,19%
en Ent. Fin. 84.055 78.828 69.472 5.227 6,63% 14.583 20,99%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 195.482 193.653 248.114 1.829 0,94% -52.632 -21,21%
Pases Pasivos 108.046 69.068 50.986 38.978 56,43% 57.060 111,91%
Depósitos en Pesos 1.412.412 1.413.514 1.406.627 -1.102 -0,08% 5.785 0,41%
Del Sector Privado (*) 1.098.369 1.110.106 1.108.170 -11.737 -1,06% -9.801 -0,88%
A la vista 542.633 555.170 577.912 -12.537 -2,26% -35.279 -6,10%
A plazo 520.879 518.210 489.816 2.669 0,52% 31.063 6,34%
Del Sector Público (*) 314.043 303.408 298.457 10.635 3,51% 15.586 5,22%
A la vista 183.631 172.658 164.119 10.973 6,36% 19.512 11,89%
A plazo 113.430 106.433 101.321 6.997 6,57% 12.109 11,95%
Depósitos en u$s 24.656 24.837 24.485 -181 -0,73% 171 0,70%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 15.916 16.771 15.042 -855 -5,10% 874 5,81%
Efectivo en E.F. en U$S 2.504 2.720 3.798 -216 -7,94% -1.294 -34,07%
Préstamos al Sector Privado
En $ 910.368 906.227 889.950 4.141 0,46% 20.418 2,29%
En U$S 9.348 9.142 9.206 206 2,25% 142 1,54%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
Enero2009
Marzo
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Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
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Promedio mensual