1. Análisis del efecto del Desempleo en el PIB antes y después
de la dolarización.
Alexander Salazar.
Resumen.
El presente ensayo se basa en la realización de un modelo econométrico
con variables dicótomas, caso aplicado a la economía ecuatoriana en la
época de la crisis económica .
El objetivo del presente ensayo es realizar un modelo econométrico el cual
contenga variables dicótomas, modelo que nos servirá para analizar el
efecto del Desempleo en el PIB, en el cual se incluirá la variable dicótoma
que nos ayudara a ver el comportamiento del PIB antes de la Dolarización
y después de esta.
En el siguiente modelo es un modelo reciproco, ya que se necesita mostrar
el efecto negativo que tiene el desempleo en el PIB, y su análisis se hará
del periodo (1970-1999) y luego (2000-2007).
Palabras Clave
Crisis, Reciproco, PIB, Desempleo Dicótoma.
2. Abstract.
The present rehearsal is based on the realization of a model econométrico,
which we have developed it basing us on the knowledge obtained until the
moment in the matter of Econometrics I and following the indications of
the basic text of Guajarati.
The objective of the present rehearsal is to carry out a model econométrico
which contains variable dicótomas, model that will be good us to analyze
the effect of the Unemployment in the GDP, in which the variable dicótoma
will be included which helped us to see the behavior of the GDP before the
Dolarización and after this.
In the following model it is a reciprocate model, since it is needed to show
the negative effect that has the unemployment in the GDP, and their
analysis it will be made of the period (1970-1999) and then (2000-2007).
Key words
Crisis, I Reciprocate, GDP, Unemployment Dicótoma.
Introducción
Analizando el comportamiento del PIB en base al Desempleo antes y
después del cambio estructural de moneda en la crisis financiera nos
damos cuenta que:
El Ecuador cuando atravesaba los buenos momentos económicos con el
boom petrolero en 1972 empezó el país a crecer económicamente, nos
podemos fijar en las cifras del PIB, con el petróleo la producción del país
empezó a incrementar y con ello ayudaba a que el desempleo disminuya,
3. en esos tiempos el Ecuador tenia su moneda propia lo que le permitía
manejar su política monetaria, todo esto fue en el periodo de 1970 – 1999.
A finales del año 1999 empieza una nueva historia para el país, en este
año el Ecuador atravesó una crisis financiera, los bancos del país
quebraron y se produjo el “Feriado Bancario” lo cual trajo consigo la mayor
crisis del país en toda su historia, producto de esto el país trato de buscar
una solución en la dolarización, desde el año 2000 nuestro país adquirió la
nueva moneda del dólar, el cambio muy brusco de estructura monetaria
trajo consigo muchos problemas económicos en las economías de las
personas, y el país ya no podía utilizar la política monetaria, la producción
del país tuvo resultados negativos y causa de esto se tenia un nivel de
empleo muy alto, poco a poco se ha tratado de que la producción del país
avance, pues la ha hecho de una forma muy lenta, otro efecto que se dio a
causa de la crisis fue la migración de muchos ecuatorianos a diferentes
partes del mundo, en los últimos años el país esta tratando de estabilizar
su economía y lo hace de forma muy lenta. (Fuente: Saltos N. y Vásquez L.
2009).
Marco Teórico
Las variables que usaremos para el modelo serán el Desempleo y su
influencia negativa en el PIB antes y después de la dolarización.
La variable Independiente en este caso será el Desempleo a continuación
se presenta información importante que describe esta variable.
Desempleo: El término desempleo alude a la falta de trabajo. Un
desempleado es aquel sujeto que forma parte de la población activa (se
encuentra en edad de trabajar) y que busca empleo sin conseguirlo. Esta
situación se traduce en la imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de
la persona.
4. Desempleo es sinónimo de paro (una palabra poco usada en Latinoamérica
pero muy habitual en España) y desocupación. Puede diferenciarse entre
cuatro grandes tipos de desempleo: cíclico, estacional, friccional y
estructural.
PIB: Producto Interno Bruto.
El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso
final generados por los agentes económicos durante un período. Su cálculo
-en términos globales y por ramas de actividad- se deriva de la
construcción de la Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos de
bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los
productores y de los utilizadores finales.
La cuantificación del PIB por el método de la producción, se basa en el
cálculo de las producciones brutas de las ramas de actividad y sus
respectivos consumos intermedios. Por diferencia entre esas dos variables
se obtiene el valor agregado bruto (VAB), cuyos componentes son las
remuneraciones de empleados, los impuestos indirectos menos
subvenciones y el excedente bruto de explotación.
Para la obtención del PIB total, es necesario agregar al VAB de las ramas,
los "otros elementos del PIB": derechos arancelarios, impuestos indirectos
sobre las importaciones e impuesto al valor agregado (IVA). (Fuente: Banco
Central del Ecuador, Enero 02 de 2011)
5. Grafico N1 PIB
2.40E+10
2.00E+10
1.60E+10
PIB
1.20E+10
8.00E+09
4.00E+09
.04 .08 .12 .16 .20 .24 .28 .32 .36
U_RECIP
Fuente: Elaboración propia con estadísticas del banco central del Ecuador
2008.
Podemos observar la grafica la relación negativa del PIB con el Desempleo,
el comportamiento del PIB a un inicio se observa que es de crecimiento,
luego de la crisis del Ecuador y de su cambio de moneda se observa que
aumenta el desempleo y el PIB disminuye, últimamente se nota que
empieza a estabilizarse de manera muy lenta.
MODELO ECONOMETRICO PIB-U (Modelo reciproco).
Para la presentación hay que resaltar que el desempleo no es la única
variable que afecta al PIB en esta ocasión estamos analizando solo el efecto
de esta variable, y también incluimos la variable dicótoma para analizar el
efecto del cambio estructural de moneda, este es un modelo de regresión
6. lineal en las variables y en los parámetros donde hay una variable
dependiente, una dicótoma, y una independiente, se ha tomado una
muestra de 38 observaciones con datos del Banco Central del Ecuador.
Modelo matemático
Y=a+bx
Modelo estadístico
PIB=a+βu
Modelo Económico
Es variable dependiente del PIB
La variable explicativa u
Modelo Econométrico
PIB=a+β1 +β2Dum+µ
PIB= Variable dependiente.
a=Constante.
β= Parámetro lineal.
= Variable independiente.
Dum= Variable dicótoma. 1 para periodo después de la crisis, 0 antes de la
crisis.
µ=modelo de perturbación estocástico.
Las variables que no se encuentran dentro del modelo son: Migración,
tasas de interés, tasa de inflación, Gasto Fiscal, Balanza de Pagos, Tipo de
Cambio, Dinero.
7. Especificación del Modelo
Este es un modelo reciproco con una variable dicótoma, el objeto del
modelo es analizar el comportamiento del PIB en base al desempleo y el
cambio estructural de moneda debido a la crisis financiera, por lo que
tomaremos como variable independiente a los datos de el desempleo, la
variable dicótoma será la DUM y llamaremos la variable independiente Y a
la influencia que tiene el PIB por la variable independiente, el numero de
observaciones que nos presenta la muestra es de un numero de 38,
Estadísticos Descriptivos
Tabla 1.
PIB U_RECIP DUM
Mean 1.31E+10 0.152069 0.868421
Median 1.29E+10 0.125791 1.000000
Maximum 2.21E+10 0.357143 1.000000
Minimum 5.54E+09 0.062500 0.000000
Std. Dev. 4.29E+09 0.069175 0.342570
Skewness 0.202989 1.193084 -2.179797
Kurtosis 2.458835 3.844962 5.751515
Jarque-Bera 0.724656 10.14562 42.08009
Probability 0.696054 0.006265 0.000000
Sum 4.99E+11 5.778622 33.00000
Sum Sq. 6.80E+20 0.177050 4.342105
Dev.
Observations 38 38 38
Fuente: Creación propia, con datos del Banco Central del Ecuador 2008.
8. Análisis: Se observa una varianza no muy aceptable, al compararlas hay
mucha irregularidad. El tener 38 datos es muy bueno porque cumple con
la normalidad de mínimo 30 datos.
El valor de la Kurtosis nos va mostrar una desviación en la representación
del grafico, ya que el valor no es tan cercano al normal de 3.
COEFICIENTES DEL MODELO.
El modelo es de la forma PIB=a+β1 +β2Dum+µ y los coeficientes se
muestran a continuación:
Tabla 2. Coeficientes del modelo
Dependent Variable: PIB
Method: Least Squares
Date: 01/05/11 Time: 23:31
Sample: 1970 2007
Included observations: 38
Coefficien
Variable t Std. Error t-Statistic Prob.
C 2.12E+10 1.65E+09 12.78888 0.0000
-
U_RECIP 3.52E+10 8.01E+09 -4.399359 0.0001
-
DUM 3.07E+09 1.62E+09 -1.901534 0.0655
R-squared 0.464655 Mean dependent var 1.31E+10
Adjusted R-squared 0.434064 S.D. dependent var 4.29E+09
S.E. of regression 3.22E+09 Akaike info criterion 46.70173
Sum squared resid 3.64E+20 Schwarz criterion 46.83102
-
Log likelihood 884.3330 F-statistic 15.18920
Durbin-Watson stat 0.381647 Prob(F-statistic) 0.000018
Fuente: Cálculos con datos del Banco Central 2008.
9. El modelo queda dado por PIB = 2.115610425e+010 -
3.522977687e+010*U_RECIP - 3074838386*DUM
En donde
PIB= Es la variable dependiente Y que es afectada de forma negativa por el
desempleo.
2.115610425e+010= Este es el valor del PIB cuando el desempleo es cero.
-3.522977687e+010*U_RECIP = Si el desempleo se incrementa en una
unidad el PIB va a disminuir en - 3.522977687e+010
U_Recip Es la variable reciproca, el desempleo, tiene efecto negativo con el
PIB.
R2= 0.464655 se observa una buena correlación.
Durbin – Watson stat: El valor es de 0.381647.
Historio grama de normalidad
Grafico N2.
10
Series: Residuals
Sample 1970 2007
8 Observations 38
Mean -6.17e-06
6 Median 66441003
Maximum 7.61e+09
Minimum -6.66e+09
4 Std. Dev. 3.14e+09
Skewness 0.387982
Kurtosis 3.610861
2
Jarque-Bera 1.544179
Probability 0.462047
0
-4.0e+09 0.00000 4.0e+09 8.0e+09
Fuente: Creación propia, con datos del Banco Central del Ecuador 2008.
10. Análisis: La forma de la figura es centrada y cierta forma acampanado por
lo que podríamos tener una kurtosis aceptable, el valor de la Kurtosis se
acerca un poco al parámetro de normalidad de 3, la simetría es muy
cercana a cero lo que es un buen resultado, las probabilidades son
menores a 0.5 es otro buen resultado, y el Jarque Bera es bajo. Todos
estos datos nos permiten concluir que el modelo cumple con la
normalidad.
Tabla 3. Prueba de Heterocedasticidad.
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.709380 Probability 0.553122
Obs*R-squared 2.238403 Probability 0.524424
Fuente: Cálculos con datos del Banco Central del Ecuador 2008.
H0: no existe heterocedasticidad.
H1: existe heterocedasticidad.
Como los valores de la probabilidad son mayores a 0.05 rechazo la
hipotesis de nula de que no existe heterocedasticidad y aceepta la
hipotesis alternativa de que existe heterocedasticidad.
11. Tabla 4. Auto correlación.
Fuente: Cálculos con Datos del Banco Central del Ecuador 2008.
H0: no existe autocorrelación
H1: existe autocorrelación
Se ve evidencia clara de la ausencia de auto correlación por lo que rechazo
la hipótesis alternativa y acepto la hipótesis nula de la escasez de auto
correlación, además los valores de las barras no superan el límite, es decir
no existe autocorrelación.
12. Bibliografía.
Gujarati (2004). Econometría. mexico: McGraW-Hill Interamericana.
Saltos N. y Vásquez L. (2009). ecuador su realidad. quito: Fundación José
Peralta. Pag 263-270.
Banco central del Ecuador. www.bce.fin.ec. Accesado 02 Diciembre 2011.
Banco central del Ecuador. www.bce.fin.ec. Datos de producción y
desempleo 2008.
13. Anexos.
Datos sobre PIB y Desempleo, antes de la dolarización (1970-1999) y
después de la dolarización (2000-2007)
AÑO PIB U DUM
1970 5544774144,00 6,00 1
1971 5902953472,00 5,40 1
1972 6174088704,00 4,60 1
1973 7171588096,00 4,80 1
1974 7770887680,00 2,80 1
1975 8418211840,00 5,00 1
1976 9061533696,00 4,20 1
1977 9271639040,00 3,80 1
1978 9902954496,00 3,20 1
1979 10419213312,00 3,60 1
1980 10882444288,00 4,50 1
1981 11248627712,00 5,10 1
1982 11184595968,00 6,40 1
1983 10901453824,00 13,50 1
1984 11319662592,00 8,10 1
1985 11649828864,00 10,50 1
1986 12124065792,00 11,00 1
1987 11863934976,00 7,20 1
1988 12856431616,00 7,00 1
1989 12982495232,00 7,90 1
1990 13330669568,00 6,10 1
1991 14023015424,00 8,50 1
14. 1992 14235121664,00 8,90 1
1993 14277142528,00 8,30 1
1994 14948477952,00 7,10 1
1995 15210610688,00 6,90 1
1996 15575792640,00 10,40 1
1997 16207108096,00 9,25 1
1998 16549527552,00 11,50 1
1999 15506997248,00 16,00 1
2000 15941642240,00 9,50 0
2001 16792400896,00 11,00 0
2002 17505427456,00 9,50 0
2003 18131384320,00 11,50 0
2004 19582025728,00 8,50 0
2005 20757561344,00 8,00 0
2006 21566259200,00 10,13 0
2007 22090180000,00 9,79 0
Dum=1 para observaciones antes de la crisis y la dolarización (1970-1999);
0 para datos después de la dolarización (2000-2007).
Fuente: Cálculos con datos del Banco Central del Ecuador 2007.