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Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 239 / 2016
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
- Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BONAR X en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
8
6
6
Nº 239 / 2016
INFORME DIARIO
ÍNDICE
12
12
PÁGINA
4
4
9
I - RESUMEN DE LA JORNADA
10
7
II - RENTA FIJA
5
5
5
5
11
11
4
12
12
11
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
19
20
17
16
17
18
18
17
19
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14
ÍNDICE (Cont.)
Nº 239 / 2016
INFORME DIARIO
PÁGINA
13
13
13
Mercado Abierto Electrónico
15
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Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
13
15
15
15
16
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15
4
INFORME DIARIO
Nº 239 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 2.559,83 27.020,35
RENTA FIJA 898,65 13.356,14
FOREX 371,66 4.859,14
OCT 49,50 599,10
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 3.879,63 45.834,73
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
Prom.Oct.
Prom.Nov.
Prom.Dic.
1-dic
2-dic
5-dic
6-dic
7-dic
12-dic
13-dic
14-dic
15-dic
16-dic
19-dic
20-dic
21-dic
22-dic
23-dic
26-dic
27-dic
28-dic
29-dic
30-dic
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-17,56 %
5
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 239 / 2016
A - INFORMACIÓN GENERAL
86,90%2,21%
0,21%
10,68%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 782,70 - 0,34% 0,00% 11.606,86 28,08 0,96% -0,18%
B o no s emitido s en U$ S 23,61 92,34 0,35% -0,24% 295,12 1.426,07 -0,53% -1,32%
Total Bonos 806,31 92,34 0,34% -0,24% 11.901,99 1.454,15 0,92% -1,30%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 15,8273
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
Prom.Oct.
Prom.Nov.
Prom.Dic.
1-dic
2-dic
5-dic
6-dic
7-dic
12-dic
13-dic
14-dic
15-dic
16-dic
19-dic
20-dic
21-dic
22-dic
23-dic
26-dic
27-dic
28-dic
29-dic
30-dic
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
51,03 %
6
Mercado Abierto Electrónico
Nº 239 / 2016
INFORME DIARIO
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
B - ÍNDICES
,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
27-10-15
04-02-16
14-05-16
22-08-16
30-11-16
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
28-08-07
28-01-08
28-06-08
28-11-08
28-04-09
28-09-09
28-02-10
31-07-10
31-12-10
31-05-11
31-10-11
31-03-12
31-08-12
31-01-13
30-06-13
30-11-13
30-04-14
30-09-14
28-02-15
31-07-15
31-12-15
31-05-16
31-10-16
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31oct 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
20-12-16 200,65 0,602% 203,61 -1,45% 185,79 8,00%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31oct 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
20-12-16 481,1527 0,057% 465,0472 3,46% 358,1247 34,35%
Diario Mensual Anual
7
INFORME DIARIO
Nº 239 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
B - ÍNDICES (Cont.)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
18-07-15
16-10-15
14-01-16
13-04-16
12-07-16
10-10-16
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31oct 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
20-12-16 1349,2482 0,203% 1306,5402 3,269% 981,2235 37,507%
Diario Mensual Anual
8
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Nº 239 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
0
5
10
15
20
25
30
- 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,0 100,00 S/C
AF18P* 4-nov-15 5-feb-18 BP+ 300 pb 1,0 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 1,4 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,1 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 0,3 100,00 105,00 24,67 0,3 0,2
AM20P* 1-mar-16 1-mar-20 BP+ 325 pb 2,5 100,00 103,25 24,34 2,3 2,2
AMX8P* 1-mar-16 1-mar-18 BP+ 275 pb 1,1 100,00 S/C
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 1,9 100,00 S/C
AO17P* 9-oct-15 9-oct-17 BP+ 300 pb 0,7 100,00 S/C
PR15* 4-ene-10 4-oct-22 Badlar Priv 3,4 100,00 169,10 25,05 2,8 2,7
TM18P 5-sep-16 5-mar-18 22,75% 1,1 100,00 108,30 22,33 1,1 1,0
TO21P 3-oct-16 3-oct-21 18,20% 3,7 100,00 106,50 18,14 3,3 3,1
TO23P 17-oct-16 17-oct-23 16,00% 5,1 100,00 S/C
TO26P 17-oct-16 17-oct-26 15,50% 6,9 100,00 100,50 16,60 5,2 5,0
TS18P 19-sep-16 19-sep-18 21,20% 1,5 100,00 S/C
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 18,9 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 9,8 100,00 714,50 3,92 9,0 8,8
NF18P 4-feb-02 4-feb-18 2%+cer 0,6 13,88 95,44 1,93 0,6 0,6
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 15,7 100,00 322,50 4,40 14,5 14,2
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 3,6 72,61 S/C
TC20P 28-oct-16 28-abr-20 2,25%+cer 3,2 100,00 105,35 1,63 3,2 3,2
TC21P 22-jul-16 22-jul-21 2,50%+cer 4,3 100,00 113,60 1,90 4,3 4,3
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 0,3 100,00 103,6000 -0,31 0,32 0,3
AA19D 22-abr-16 22-abr-19 6,25% 2,2 100,00 S/C
AA21D 22-abr-16 22-abr-21 6,88% 3,9 100,00 103,6000 6,32 3,79 3,7
AA26D 22-abr-16 22-abr-26 7,50% 7,5 100,00 103,0460 7,36 6,83 6,6
AA46D 22-abr-16 22-abr-46 7,63% 19,3 100,00 96,3525 8,22 11,59 11,1
AD16D 29-dic-15 29-dic-16 6,00% 0,0 12,50 S/C
AF17D 19-ago-15 22-feb-17 0,75% 0,2 100,00 S/C
AJ17D 9-oct-15 9-jun-17 0,75% 0,5 100,00 S/C
AL36D 6-jul-16 6-jul-36 7,13% 13,8 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 1,5 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 2,0 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 1,8 100,00 S/C
AO20D 8-oct-15 8-oct-20 8,00% 3,4 100,00 S/C
AS17D 21-sep-15 21-sep-17 0,75% 0,8 100,00 S/C
AY24D 7-may-14 7-may-24 8,75% 4,3 100,00 116,5000 5,16 4,09 4,0
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,3 100,00 148,7408 8,16 7,58 7,3
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,3 100,00 150,0000 8,04 7,60 7,3
GJ17D 2-jun-10 2-jun-17 8,75% 0,4 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,5 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,5 100,00 S/C
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
9
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
Mercado Abierto Electrónico
Nº 239 / 2016
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto.2017 1646,00 NR 0,18% 13,34 103,60 NR 0,10% 4,65
Nf18p BogarVto.2018 95,44 PP 0,04% 29,59 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA DiscountenU$SleyArg. 2370,00 NR 0,61% 19,33 148,74 PP -0,61% 1,49
DICP Discounten$ 714,50 0,19% 34,72 No Cot ----- ----
DICY DiscountenU$SleyN.Y No Cot ----- ---- 150,00 NR ----- 0,21
PARP Paren$ 322,50 1,74% 3,20 No Cot ----- ----
Lospreciosqueseencuentranconlaaclaración"NR" o "PP" no sonpreciosdecierre. PreciosporcadaVN100original.
PP.:No seregistraronoperacionesdeVentayelprecio eselpromedio ponderado delascompras. (1)Excupón-No secalculavariación
NR:No representativo enfuncióndelasNormasvigentesyelprecio eseldelaúltimaventa. No cot:No cotizó.
Monto Neg.
Mill. $
Monto Neg.
Mill. U$S
Monto Neg.
Mill. U$S
Monto Neg.
Mill. $
10
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 239 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
01-jun.
07-jun.
13-jun.
21-jun.
27-jun.
01-jul.
07-jul.
14-jul.
20-jul.
26-jul.
01-ago.
05-ago.
11-ago.
18-ago.
24-ago.
30-ago.
05-sep.
09-sep.
15-sep.
21-sep.
27-sep.
03-oct.
07-oct.
14-oct.
20-oct.
26-oct.
01-nov.
07-nov.
11-nov.
17-nov.
23-nov.
30-nov.
06-dic.
14-dic.
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
01-jun.
07-jun.
13-jun.
21-jun.
27-jun.
01-jul.
07-jul.
14-jul.
20-jul.
26-jul.
01-ago.
05-ago.
11-ago.
18-ago.
24-ago.
30-ago.
05-sep.
09-sep.
15-sep.
21-sep.
27-sep.
03-oct.
07-oct.
14-oct.
20-oct.
26-oct.
01-nov.
07-nov.
11-nov.
17-nov.
23-nov.
30-nov.
06-dic.
14-dic.
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BONAR X 2017
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
11
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 239 / 2016
INFORME DIARIO
Licitación del día martes 20 de diciembre de 2016
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 87.038 0 21 0 0 0 87.059
Llamado a licitación * 0 0 0 0 0 0 0
Posturas presentadas 68.816 0 0 0 0 0 68.816
Adjudicado 68.412 0 0 0 0 0 68.412
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 0% 99%
* solo tramo predeterminado
-18.647-18.626 0 -21 0 0 0
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
21/12/16
04/01/17
18/01/17
01/02/17
15/02/17
01/03/17
15/03/17
29/03/17
12/04/17
26/04/17
10/05/17
24/05/17
07/06/17
19/07/17
20/09/17
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
24,75%
24,48%
24,20%
23,70%
23,30%
22,93%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
22%
23%
23%
24%
24%
25%
25%
35 56 84 147 210 273
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 20/12/2016 (Lebacs $) NOB$ BPP
12
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 239 / 2016
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
Prom.Oct.
Prom.Nov.
Prom.Dic.
1-dic
2-dic
5-dic
6-dic
7-dic
12-dic
13-dic
14-dic
15-dic
16-dic
19-dic
20-dic
21-dic
22-dic
23-dic
26-dic
27-dic
28-dic
29-dic
30-dic
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-28,49 %
Stock de pases al día 20-12-2016 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
21-dic-16 11.251,70
Total hoy 11.251,70
Total Ayer 9.840,70
Diferencia 1.411,00
Var. % 14,34%
TOTAL 11.251,70
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 20,00% 19,00% 26,00% 22,25% 24,01% 12187,00 164
7 DIAS S/Op.
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
13
INFORME DIARIO
Nº 239 / 2016
IV - FOREX - MAE
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal N o viembre Total 2016 DIARIO T o tal N o viembre Total 2016
371,66 4.859,14 60.805,48 250,30 2.473,33 28.312,18
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
100
200
300
400
500
600
700
0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
Prom.Oct.
Prom.Nov.
Prom.Dic.
1-dic-16
2-dic-16
5-dic-16
6-dic-16
7-dic-16
12-dic-16
13-dic-16
14-dic-16
15-dic-16
16-dic-16
19-dic-16
20-dic-16
21-dic-16
22-dic-16
23-dic-16
26-dic-16
27-dic-16
28-dic-16
29-dic-16
30-dic-16
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
85,74%
Cierre Forex: 15,8490
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 15,8150 #N/A
12:00 15,8175 15,8290
13:00 15,8400 15,8332
14:00 15,8050 15,8320
15:00 15,8450 15,8314
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15,7800
15,7900
15,8000
15,8100
15,8200
15,8300
15,8400
15,8500
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
14
V - OCT - MAE
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
Nº 239 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-dic-16 18.000.000 15,9600 25,56% 30,60%
31-ene-17 31.500.000 16,3133 25,46% 26,69%
24-feb-17 - 16,5700 25,16% 25,95%
31-mar-17 - 16,9050 24,08% 24,61%
28-abr-17 - 17,2175 24,43% 24,85%
31-may-17 - 17,5080 23,58% 23,93%
30-jun-17 - 17,8125 23,55% 23,84%
31-jul-17 - 18,2500 24,80% 25,05%
31-ago-17 - 18,5500 24,49% 24,72%
29-sep-17 - 18,7000 23,20% 23,41%
31-oct-17 - 18,9000 22,31% 22,50%
Total 49.500.000
0
50
100
150
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.Ene.
Prom.Feb.
Prom.Mzo.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
Prom.Oct.
Prom.Nov.
Prom.Dic.
1-dic-16
2-dic-16
5-dic-16
6-dic-16
7-dic-16
12-dic-16
13-dic-16
14-dic-16
15-dic-16
16-dic-16
19-dic-16
20-dic-16
21-dic-16
22-dic-16
23-dic-16
26-dic-16
27-dic-16
28-dic-16
29-dic-16
30-dic-16
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR
6,57 %
AGOSTO 1.447.600.000
SEPTIEMBRE 1.686.400.000
OCTUBRE 1.715.900.000
NOVIEMBRE 1.180.800.000
DICIEMBRE ACUMULADO 599.100.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
dic.-16
ene.-17
feb.-17
mar.-17
abr.-17
may.-17
jun.-17
jul.-17
ago.-17
sep.-17
oct.-17
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
15
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
Nº 239 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 31-10-16 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.137,90 1.134,84 0,27 % 1277,30 -10,91 % MERVAL 16.064,06 0,42%
PETROLEO 53,52 52,90 1,17 % 48,60 10,12 % BVPA 57.582,89 0,83%
CRB SPOT 190,57 191,22 -0,34 % 186,28 2,30 % DJI 19.974,62 0,46%
BT2Y 1,22 1,22 0,00 bp 0,84 38,00 bp DAX 11.464,74 0,33%
BT5Y 2,04 2,02 2,00 bp 1,31 73,00 bp FTSE 7.043,96 0,38%
BT10Y 2,56 2,54 2,00 bp 1,83 73,00 bp IBEX35 9.407,90 0,76%
BT30Y 3,14 3,12 2,00 bp 2,58 56,00 bp
LIBOR 180 1,32 1,32 -0,22 bp 1,26 5,95 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,00 0,05
BoE 0,25 0,50
BoJ -0,10 0 - 0,1
Selic 13,75 14,00
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
07-10-08 1,50 - 25 bp 20-12-16 1,0402 3,3503
28-10-08 1,00 -50 bp
15-12-08 0,25 -75 bp
15-12-15 0,50 25 bp
14-12-16 0,75 25 bp Nominal Real (Di01=1)
20-12-16 0,75 30-nov-16 15,8442 3,05
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
03-11-16
07-11-16
09-11-16
11-11-16
15-11-16
17-11-16
21-11-16
23-11-16
25-11-16
30-11-16
02-12-16
06-12-16
12-12-16
14-12-16
16-12-16
20-12-16
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
03-11-16
07-11-16
09-11-16
11-11-16
15-11-16
17-11-16
21-11-16
23-11-16
25-11-16
30-11-16
02-12-16
06-12-16
12-12-16
14-12-16
16-12-16
20-12-16
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun.-06
31-ago.-06
29-nov.-06
27-feb.-07
28-may.-07
26-ago.-07
24-nov.-07
22-feb.-08
22-may.-08
20-ago.-08
18-nov.-08
16-feb.-09
17-may.-09
15-ago.-09
13-nov.-09
11-feb.-10
12-may.-10
10-ago.-10
08-nov.-10
06-feb.-11
07-may.-11
05-ago.-11
03-nov.-11
01-feb.-12
01-may.-12
30-jul.-12
28-oct.-12
26-ene.-13
26-abr.-13
25-jul.-13
23-oct.-13
21-ene.-14
21-abr.-14
20-jul.-14
18-oct.-14
16-ene.-15
16-abr.-15
15-jul.-15
13-oct.-15
11-ene.-16
10-abr.-16
09-jul.-16
07-oct.-16
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1137,9 PETROLEO 53,52
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
dic.-01
may.-02
oct.-02
mar.-03
ago.-03
ene.-04
jun.-04
nov.-04
abr.-05
sep.-05
feb.-06
jul.-06
dic.-06
may.-07
oct.-07
mar.-08
ago.-08
ene.-09
jun.-09
nov.-09
abr.-10
sep.-10
feb.-11
jul.-11
dic.-11
may.-12
oct.-12
mar.-13
ago.-13
ene.-14
jun.-14
nov.-14
abr.-15
sep.-15
feb.-16
jul.-16
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TED Spread (*)
16
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 239 / 2016
INFORME DIARIO
FECHA RENDIMIENTO
18-11-16 2,35
21-11-16 2,32
22-11-16 2,31
23-11-16 2,36
24-11-16 2,35
25-11-16 2,36
29-11-16 2,30
30-11-16 2,38
01-12-16 2,44
02-12-16 2,39
05-12-16 2,40
06-12-16 2,39
07-12-16 2,34
12-12-16 2,47
13-12-16 2,47
14-12-16 2,57
15-12-16 2,60
16-12-16 2,59
19-12-16 2,54
20-12-16 2,56
T. Bond 10Y (*)
2,150
2,200
2,250
2,300
2,350
2,400
2,450
2,500
2,550
2,600
2,650
18-11-16
21-11-16
22-11-16
23-11-16
24-11-16
25-11-16
29-11-16
30-11-16
01-12-16
02-12-16
05-12-16
06-12-16
07-12-16
12-12-16
13-12-16
14-12-16
15-12-16
16-12-16
19-12-16
20-12-16
Rendimiento T. BOND 10Y
(*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs.
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
03/01/07
21/02/07
13/04/07
05/06/07
24/07/07
12/09/07
31/10/07
19/12/07
11/02/08
02/04/08
22/05/08
14/07/08
02/09/08
22/10/08
12/12/08
03/02/09
25/03/09
19/05/09
13/07/09
01/09/09
21/10/09
11/12/09
02/02/10
23/03/10
14/05/10
07/07/10
27/08/10
18/10/10
09/12/10
31/01/11
23/03/11
17/05/11
07/07/11
26/08/11
17/10/11
06/12/11
30/01/12
22/03/12
17/05/12
10/07/12
29/08/12
19/10/12
11/12/12
04/02/13
03/04/13
23/05/13
16/07/13
04/09/13
24/10/13
16/12/13
07/02/14
03/04/14
28/05/14
18/07/14
08/09/14
28/10/14
19/12/14
12/02/15
10/04/15
02/06/15
22/07/15
10/09/15
30/10/15
24/12/15
17/02/16
08/04/16
30/05/16
21/07/16
09/09/16
31/10/16
enpuntosbásicos
TED SPREAD
(u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2016
TED Spread
17
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
Nº 239 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.
M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI
Precios Corrientes
mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.885.551 12,19% 16,02% 26,27% 27,78%
jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.400.492 11,00% 14,45% 23,53% 24,84%
sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.456.788 11,66% 15,27% 24,83% 26,20%
dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.702.127 11,83% 15,62% 24,71% 26,17%
mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.929.220 10,85% 14,23% 23,59% 25,34%
jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.732.426 9,82% 12,93% 20,65% 22,18%
sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.725.159 10,50% 13,89% 21,96% 23,47%
dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 5.048.174 11,39% 14,87% 22,57% 24,12%
mar-15 563.492 742.845 1.207.475 1.296.292 4.981.377 11,31% 14,91% 24,24% 26,02%
jun-15 616.533 815.823 1.295.458 1.389.281 5.816.895 10,60% 14,03% 22,27% 23,88%
sep-15 669.400 885.099 1.406.265 1.505.715 6.092.913 10,99% 14,53% 23,08% 24,71%
dic-15 783.738 1.028.476 1.560.425 1.686.761 6.462.990 12,13% 15,91% 24,14% 26,10%
mar-16 731.894 954.717 1.558.971 1.769.179 6.785.880 10,79% 14,07% 22,97% 26,07%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios
Período
50.000
150.000
250.000
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450.000
550.000
650.000
750.000
850.000
950.000
1.050.000
1.150.000
ene.-05
abr.-05
jul.-05
oct.-05
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
ene.-07
abr.-07
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oct.-07
ene.-08
abr.-08
jul.-08
oct.-08
ene.-09
abr.-09
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oct.-09
ene.-10
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jul.-10
oct.-10
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abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
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oct.-13
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abr.-14
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oct.-14
ene.-15
abr.-15
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oct.-15
ene.-16
abr.-16
jul.-16
oct.-16
millonesdepesos
M1 y M2 (en pesos)
Evolución
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
18
Nº 239 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
mar.-07
jun.-07
sep.-07
dic.-07
feb.-08
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ago.-08
nov.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
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mar.-10
jun.-10
sep.-10
dic.-10
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nov.-11
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jul.-12
oct.-12
mar.-13
jun.-13
sep.-13
dic.-13
feb.-14
may.-14
ago.-14
nov.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
oct.-15
mar.-16
jun.-16
sep.-16
enmillonesdepesos(prom.mensual)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)
Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
-
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jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
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abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
oct.-15
ene.-16
abr.-16
jul.-16
oct.-16
Enmillonesdepesos(prom.mensual)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 239 / 2016
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
oct-16 2,80% 2,49%
dic-15 19,13% 11,03%
nov-15 24,90% 16,33%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
nov-16
,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
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08-06-13
28-08-13
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06-02-14
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16-11-15
05-02-16
26-04-16
16-07-16
05-10-16
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2016
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 26,2171
Mediana 25,9375
Moda 25,7500
Desviación estándar 3,2951
Rango 11,4375
Mínimo 20,3125
Máximo 31,7500
Coef. de Var. 12,57%
Cantidad de observaciones 266
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
Noviembre 2015 /2016
Variación diaria (promedio) -0,0022
Desvío estándar 0,0112
Volatilidad anualizada 17,74%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
20
Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 239 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 7/12/2016
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 772.365 756.807 723.317 15.558 2,06% 49.048 6,78%
Circ. Monetaria 549.539 531.078 515.836 18.461 3,48% 33.703 6,53%
en el público 483.758 467.363 463.079 16.395 3,51% 20.679 4,47%
en Ent. Fin. 65.781 63.715 52.757 2.066 3,24% 13.024 24,69%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 222.826 225.729 207.481 -2.903 -1,29% 15.345 7,40%
Pases Pasivos 40.807 37.615 20.798 3.192 8,49% 20.009 96,21%
Depósitos en Pesos 1.354.948 1.377.794 1.294.427 -22.846 -1,66% 60.521 4,68%
Del Sector Privado (*) 1.093.890 1.100.782 1.061.499 -6.892 -0,63% 32.391 3,05%
A la vista 547.749 552.337 514.355 -4.588 -0,83% 33.394 6,49%
A plazo 506.085 510.348 510.229 -4.263 -0,84% -4.144 -0,81%
Del Sector Público (*) 261.058 277.012 232.928 -15.954 -5,76% 28.130 12,08%
A la vista 131.997 137.591 115.387 -5.594 -4,07% 16.610 14,40%
A plazo 110.360 122.088 100.422 -11.728 -9,61% 9.938 9,90%
Depósitos en u$s 24.451 24.091 25.099 360 1,49% -648 -2,58%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 14.138 13.905 16.312 233 1,68% -2.174 -13,33%
Efectivo en E.F. en U$S 4.173 4.579 3.237 -406 -8,87% 936 28,92%
Préstamos al Sector Privado
En $ 876.787 870.192 843.053 6.595 0,76% 33.734 4,00%
En U$S 9.136 9.151 8.814 -15 -0,16% 322 3,65%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
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Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
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Enero2011
Marzo
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Marzo
Mayo
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Enero2013
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Noviembre
Enero2015
Marzo
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Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009 - 2016)
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Resumen del Mercado Abierto Electrónico

  • 1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar Depto. Estadísticas. Internos 243/296 INFORME DIARIO Nº 239 / 2016 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016
  • 2. - Montos Negociados - Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BONAR X en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 8 6 6 Nº 239 / 2016 INFORME DIARIO ÍNDICE 12 12 PÁGINA 4 4 9 I - RESUMEN DE LA JORNADA 10 7 II - RENTA FIJA 5 5 5 5 11 11 4 12 12 11
  • 3. IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 19 20 17 16 17 18 18 17 19 14 14 ÍNDICE (Cont.) Nº 239 / 2016 INFORME DIARIO PÁGINA 13 13 13 Mercado Abierto Electrónico 15 15 Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 13 15 15 15 16 15 15
  • 4. 4 INFORME DIARIO Nº 239 / 2016 Mercado Abierto Electrónico I - RESUMEN DE LA JORNADA Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 2.559,83 27.020,35 RENTA FIJA 898,65 13.356,14 FOREX 371,66 4.859,14 OCT 49,50 599,10 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 3.879,63 45.834,73 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 Prom.En. Prom.Feb. Prom.Mar. Prom.Abr. Prom.My. Prom.Jun. Prom.Jul. Prom.Ago. Prom.Sep. Prom.Oct. Prom.Nov. Prom.Dic. 1-dic 2-dic 5-dic 6-dic 7-dic 12-dic 13-dic 14-dic 15-dic 16-dic 19-dic 20-dic 21-dic 22-dic 23-dic 26-dic 27-dic 28-dic 29-dic 30-dic MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT -17,56 %
  • 5. 5 Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO II - RENTA FIJA Nº 239 / 2016 A - INFORMACIÓN GENERAL 86,90%2,21% 0,21% 10,68% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 782,70 - 0,34% 0,00% 11.606,86 28,08 0,96% -0,18% B o no s emitido s en U$ S 23,61 92,34 0,35% -0,24% 295,12 1.426,07 -0,53% -1,32% Total Bonos 806,31 92,34 0,34% -0,24% 11.901,99 1.454,15 0,92% -1,30% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 15,8273 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 Prom.En. Prom.Feb. Prom.Mar. Prom.Abr. Prom.My. Prom.Jun. Prom.Jul. Prom.Ago. Prom.Sep. Prom.Oct. Prom.Nov. Prom.Dic. 1-dic 2-dic 5-dic 6-dic 7-dic 12-dic 13-dic 14-dic 15-dic 16-dic 19-dic 20-dic 21-dic 22-dic 23-dic 26-dic 27-dic 28-dic 29-dic 30-dic MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 51,03 %
  • 6. 6 Mercado Abierto Electrónico Nº 239 / 2016 INFORME DIARIO Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 B - ÍNDICES ,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 02-05-07 10-08-07 18-11-07 26-02-08 05-06-08 13-09-08 22-12-08 01-04-09 10-07-09 18-10-09 26-01-10 06-05-10 14-08-10 22-11-10 02-03-11 10-06-11 18-09-11 27-12-11 05-04-12 14-07-12 22-10-12 30-01-13 10-05-13 18-08-13 26-11-13 06-03-14 14-06-14 22-09-14 31-12-14 10-04-15 19-07-15 27-10-15 04-02-16 14-05-16 22-08-16 30-11-16 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 28-08-07 28-01-08 28-06-08 28-11-08 28-04-09 28-09-09 28-02-10 31-07-10 31-12-10 31-05-11 31-10-11 31-03-12 31-08-12 31-01-13 30-06-13 30-11-13 30-04-14 30-09-14 28-02-15 31-07-15 31-12-15 31-05-16 31-10-16 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 31oct 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. % 20-12-16 200,65 0,602% 203,61 -1,45% 185,79 8,00% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 31oct 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. % 20-12-16 481,1527 0,057% 465,0472 3,46% 358,1247 34,35% Diario Mensual Anual
  • 7. 7 INFORME DIARIO Nº 239 / 2016 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 B - ÍNDICES (Cont.) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 02-03-07 31-05-07 29-08-07 27-11-07 25-02-08 25-05-08 23-08-08 21-11-08 19-02-09 20-05-09 18-08-09 16-11-09 14-02-10 15-05-10 13-08-10 11-11-10 09-02-11 10-05-11 08-08-11 06-11-11 04-02-12 04-05-12 02-08-12 31-10-12 29-01-13 29-04-13 28-07-13 26-10-13 24-01-14 24-04-14 23-07-14 21-10-14 19-01-15 19-04-15 18-07-15 16-10-15 14-01-16 13-04-16 12-07-16 10-10-16 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 31oct 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. % 20-12-16 1349,2482 0,203% 1306,5402 3,269% 981,2235 37,507% Diario Mensual Anual
  • 8. 8 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO Nº 239 / 2016 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 0 5 10 15 20 25 30 - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER EMITIDOS EN DOLARES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,0 100,00 S/C AF18P* 4-nov-15 5-feb-18 BP+ 300 pb 1,0 100,00 S/C AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 1,4 100,00 S/C AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,1 100,00 S/C AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 0,3 100,00 105,00 24,67 0,3 0,2 AM20P* 1-mar-16 1-mar-20 BP+ 325 pb 2,5 100,00 103,25 24,34 2,3 2,2 AMX8P* 1-mar-16 1-mar-18 BP+ 275 pb 1,1 100,00 S/C AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 1,9 100,00 S/C AO17P* 9-oct-15 9-oct-17 BP+ 300 pb 0,7 100,00 S/C PR15* 4-ene-10 4-oct-22 Badlar Priv 3,4 100,00 169,10 25,05 2,8 2,7 TM18P 5-sep-16 5-mar-18 22,75% 1,1 100,00 108,30 22,33 1,1 1,0 TO21P 3-oct-16 3-oct-21 18,20% 3,7 100,00 106,50 18,14 3,3 3,1 TO23P 17-oct-16 17-oct-23 16,00% 5,1 100,00 S/C TO26P 17-oct-16 17-oct-26 15,50% 6,9 100,00 100,50 16,60 5,2 5,0 TS18P 19-sep-16 19-sep-18 21,20% 1,5 100,00 S/C CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 18,9 100,00 S/C DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 9,8 100,00 714,50 3,92 9,0 8,8 NF18P 4-feb-02 4-feb-18 2%+cer 0,6 13,88 95,44 1,93 0,6 0,6 PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 15,7 100,00 322,50 4,40 14,5 14,2 PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 3,6 72,61 S/C TC20P 28-oct-16 28-abr-20 2,25%+cer 3,2 100,00 105,35 1,63 3,2 3,2 TC21P 22-jul-16 22-jul-21 2,50%+cer 4,3 100,00 113,60 1,90 4,3 4,3 CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 0,3 100,00 103,6000 -0,31 0,32 0,3 AA19D 22-abr-16 22-abr-19 6,25% 2,2 100,00 S/C AA21D 22-abr-16 22-abr-21 6,88% 3,9 100,00 103,6000 6,32 3,79 3,7 AA26D 22-abr-16 22-abr-26 7,50% 7,5 100,00 103,0460 7,36 6,83 6,6 AA46D 22-abr-16 22-abr-46 7,63% 19,3 100,00 96,3525 8,22 11,59 11,1 AD16D 29-dic-15 29-dic-16 6,00% 0,0 12,50 S/C AF17D 19-ago-15 22-feb-17 0,75% 0,2 100,00 S/C AJ17D 9-oct-15 9-jun-17 0,75% 0,5 100,00 S/C AL36D 6-jul-16 6-jul-36 7,13% 13,8 100,00 S/C AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 1,5 100,00 S/C AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 2,0 100,00 S/C AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 1,8 100,00 S/C AO20D 8-oct-15 8-oct-20 8,00% 3,4 100,00 S/C AS17D 21-sep-15 21-sep-17 0,75% 0,8 100,00 S/C AY24D 7-may-14 7-may-24 8,75% 4,3 100,00 116,5000 5,16 4,09 4,0 DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,3 100,00 148,7408 8,16 7,58 7,3 DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,3 100,00 150,0000 8,04 7,60 7,3 GJ17D 2-jun-10 2-jun-17 8,75% 0,4 100,00 S/C PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,5 100,00 S/C PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,5 100,00 S/C TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
  • 9. 9 Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 Mercado Abierto Electrónico Nº 239 / 2016 INFORME DIARIO D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d BonarVto.2017 1646,00 NR 0,18% 13,34 103,60 NR 0,10% 4,65 Nf18p BogarVto.2018 95,44 PP 0,04% 29,59 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DICA DiscountenU$SleyArg. 2370,00 NR 0,61% 19,33 148,74 PP -0,61% 1,49 DICP Discounten$ 714,50 0,19% 34,72 No Cot ----- ---- DICY DiscountenU$SleyN.Y No Cot ----- ---- 150,00 NR ----- 0,21 PARP Paren$ 322,50 1,74% 3,20 No Cot ----- ---- Lospreciosqueseencuentranconlaaclaración"NR" o "PP" no sonpreciosdecierre. PreciosporcadaVN100original. PP.:No seregistraronoperacionesdeVentayelprecio eselpromedio ponderado delascompras. (1)Excupón-No secalculavariación NR:No representativo enfuncióndelasNormasvigentesyelprecio eseldelaúltimaventa. No cot:No cotizó. Monto Neg. Mill. $ Monto Neg. Mill. U$S Monto Neg. Mill. U$S Monto Neg. Mill. $
  • 10. 10 Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) Nº 239 / 2016 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 01-jun. 07-jun. 13-jun. 21-jun. 27-jun. 01-jul. 07-jul. 14-jul. 20-jul. 26-jul. 01-ago. 05-ago. 11-ago. 18-ago. 24-ago. 30-ago. 05-sep. 09-sep. 15-sep. 21-sep. 27-sep. 03-oct. 07-oct. 14-oct. 20-oct. 26-oct. 01-nov. 07-nov. 11-nov. 17-nov. 23-nov. 30-nov. 06-dic. 14-dic. Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 01-jun. 07-jun. 13-jun. 21-jun. 27-jun. 01-jul. 07-jul. 14-jul. 20-jul. 26-jul. 01-ago. 05-ago. 11-ago. 18-ago. 24-ago. 30-ago. 05-sep. 09-sep. 15-sep. 21-sep. 27-sep. 03-oct. 07-oct. 14-oct. 20-oct. 26-oct. 01-nov. 07-nov. 11-nov. 17-nov. 23-nov. 30-nov. 06-dic. 14-dic. Seriesdeprecios-entantoporuno- BONAR X 2017 Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
  • 11. 11 Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 F - LICITACIÓN Mercado Abierto Electrónico Nº 239 / 2016 INFORME DIARIO Licitación del día martes 20 de diciembre de 2016 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 87.038 0 21 0 0 0 87.059 Llamado a licitación * 0 0 0 0 0 0 0 Posturas presentadas 68.816 0 0 0 0 0 68.816 Adjudicado 68.412 0 0 0 0 0 68.412 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 0% 99% * solo tramo predeterminado -18.647-18.626 0 -21 0 0 0 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 21/12/16 04/01/17 18/01/17 01/02/17 15/02/17 01/03/17 15/03/17 29/03/17 12/04/17 26/04/17 10/05/17 24/05/17 07/06/17 19/07/17 20/09/17 Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s * s/colocaciones. 24,75% 24,48% 24,20% 23,70% 23,30% 22,93% - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 22% 23% 23% 24% 24% 25% 25% 35 56 84 147 210 273 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 20/12/2016 (Lebacs $) NOB$ BPP
  • 12. 12 Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 III - PASES Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO Nº 239 / 2016 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 Prom.En. Prom.Feb. Prom.Mar. Prom.Abr. Prom.My. Prom.Jun. Prom.Jul. Prom.Ago. Prom.Sep. Prom.Oct. Prom.Nov. Prom.Dic. 1-dic 2-dic 5-dic 6-dic 7-dic 12-dic 13-dic 14-dic 15-dic 16-dic 19-dic 20-dic 21-dic 22-dic 23-dic 26-dic 27-dic 28-dic 29-dic 30-dic VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) -28,49 % Stock de pases al día 20-12-2016 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 21-dic-16 11.251,70 Total hoy 11.251,70 Total Ayer 9.840,70 Diferencia 1.411,00 Var. % 14,34% TOTAL 11.251,70 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 20,00% 19,00% 26,00% 22,25% 24,01% 12187,00 164 7 DIAS S/Op. 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
  • 13. 13 INFORME DIARIO Nº 239 / 2016 IV - FOREX - MAE Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 Mercado Abierto Electrónico DIARIO T o tal N o viembre Total 2016 DIARIO T o tal N o viembre Total 2016 371,66 4.859,14 60.805,48 250,30 2.473,33 28.312,18 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 100 200 300 400 500 600 700 0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 Prom.En. Prom.Feb. Prom.Mar. Prom.Abr. Prom.My. Prom.Jun. Prom.Jul. Prom.Ago. Prom.Sep. Prom.Oct. Prom.Nov. Prom.Dic. 1-dic-16 2-dic-16 5-dic-16 6-dic-16 7-dic-16 12-dic-16 13-dic-16 14-dic-16 15-dic-16 16-dic-16 19-dic-16 20-dic-16 21-dic-16 22-dic-16 23-dic-16 26-dic-16 27-dic-16 28-dic-16 29-dic-16 30-dic-16 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) VOLUMEN CIERRE 85,74% Cierre Forex: 15,8490 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Evolución de posturas y precios negociados 11:00 15,8150 #N/A 12:00 15,8175 15,8290 13:00 15,8400 15,8332 14:00 15,8050 15,8320 15:00 15,8450 15,8314 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 15,7800 15,7900 15,8000 15,8100 15,8200 15,8300 15,8400 15,8500 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO
  • 14. 14 V - OCT - MAE Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 Nº 239 / 2016 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 30-dic-16 18.000.000 15,9600 25,56% 30,60% 31-ene-17 31.500.000 16,3133 25,46% 26,69% 24-feb-17 - 16,5700 25,16% 25,95% 31-mar-17 - 16,9050 24,08% 24,61% 28-abr-17 - 17,2175 24,43% 24,85% 31-may-17 - 17,5080 23,58% 23,93% 30-jun-17 - 17,8125 23,55% 23,84% 31-jul-17 - 18,2500 24,80% 25,05% 31-ago-17 - 18,5500 24,49% 24,72% 29-sep-17 - 18,7000 23,20% 23,41% 31-oct-17 - 18,9000 22,31% 22,50% Total 49.500.000 0 50 100 150 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 Prom.Ene. Prom.Feb. Prom.Mzo. Prom.Abr. Prom.My. Prom.Jun. Prom.Jul. Prom.Ago. Prom.Sep. Prom.Oct. Prom.Nov. Prom.Dic. 1-dic-16 2-dic-16 5-dic-16 6-dic-16 7-dic-16 12-dic-16 13-dic-16 14-dic-16 15-dic-16 16-dic-16 19-dic-16 20-dic-16 21-dic-16 22-dic-16 23-dic-16 26-dic-16 27-dic-16 28-dic-16 29-dic-16 30-dic-16 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR 6,57 % AGOSTO 1.447.600.000 SEPTIEMBRE 1.686.400.000 OCTUBRE 1.715.900.000 NOVIEMBRE 1.180.800.000 DICIEMBRE ACUMULADO 599.100.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Series1 Series2
  • 15. 15 Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 Nº 239 / 2016 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VI - INDICADORES FINANCIEROS HOY ANTERIOR 31-10-16 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.137,90 1.134,84 0,27 % 1277,30 -10,91 % MERVAL 16.064,06 0,42% PETROLEO 53,52 52,90 1,17 % 48,60 10,12 % BVPA 57.582,89 0,83% CRB SPOT 190,57 191,22 -0,34 % 186,28 2,30 % DJI 19.974,62 0,46% BT2Y 1,22 1,22 0,00 bp 0,84 38,00 bp DAX 11.464,74 0,33% BT5Y 2,04 2,02 2,00 bp 1,31 73,00 bp FTSE 7.043,96 0,38% BT10Y 2,56 2,54 2,00 bp 1,83 73,00 bp IBEX35 9.407,90 0,76% BT30Y 3,14 3,12 2,00 bp 2,58 56,00 bp LIBOR 180 1,32 1,32 -0,22 bp 1,26 5,95 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,00 0,05 BoE 0,25 0,50 BoJ -0,10 0 - 0,1 Selic 13,75 14,00 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 07-10-08 1,50 - 25 bp 20-12-16 1,0402 3,3503 28-10-08 1,00 -50 bp 15-12-08 0,25 -75 bp 15-12-15 0,50 25 bp 14-12-16 0,75 25 bp Nominal Real (Di01=1) 20-12-16 0,75 30-nov-16 15,8442 3,05 TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,140 1,160 1,180 1,200 1,220 1,240 1,260 03-11-16 07-11-16 09-11-16 11-11-16 15-11-16 17-11-16 21-11-16 23-11-16 25-11-16 30-11-16 02-12-16 06-12-16 12-12-16 14-12-16 16-12-16 20-12-16 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 3,600 03-11-16 07-11-16 09-11-16 11-11-16 15-11-16 17-11-16 21-11-16 23-11-16 25-11-16 30-11-16 02-12-16 06-12-16 12-12-16 14-12-16 16-12-16 20-12-16 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 02-jun.-06 31-ago.-06 29-nov.-06 27-feb.-07 28-may.-07 26-ago.-07 24-nov.-07 22-feb.-08 22-may.-08 20-ago.-08 18-nov.-08 16-feb.-09 17-may.-09 15-ago.-09 13-nov.-09 11-feb.-10 12-may.-10 10-ago.-10 08-nov.-10 06-feb.-11 07-may.-11 05-ago.-11 03-nov.-11 01-feb.-12 01-may.-12 30-jul.-12 28-oct.-12 26-ene.-13 26-abr.-13 25-jul.-13 23-oct.-13 21-ene.-14 21-abr.-14 20-jul.-14 18-oct.-14 16-ene.-15 16-abr.-15 15-jul.-15 13-oct.-15 11-ene.-16 10-abr.-16 09-jul.-16 07-oct.-16 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO 1137,9 PETROLEO 53,52 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 11,000 13,000 15,000 dic.-01 may.-02 oct.-02 mar.-03 ago.-03 ene.-04 jun.-04 nov.-04 abr.-05 sep.-05 feb.-06 jul.-06 dic.-06 may.-07 oct.-07 mar.-08 ago.-08 ene.-09 jun.-09 nov.-09 abr.-10 sep.-10 feb.-11 jul.-11 dic.-11 may.-12 oct.-12 mar.-13 ago.-13 ene.-14 jun.-14 nov.-14 abr.-15 sep.-15 feb.-16 jul.-16 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
  • 16. TED Spread (*) 16 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) Nº 239 / 2016 INFORME DIARIO FECHA RENDIMIENTO 18-11-16 2,35 21-11-16 2,32 22-11-16 2,31 23-11-16 2,36 24-11-16 2,35 25-11-16 2,36 29-11-16 2,30 30-11-16 2,38 01-12-16 2,44 02-12-16 2,39 05-12-16 2,40 06-12-16 2,39 07-12-16 2,34 12-12-16 2,47 13-12-16 2,47 14-12-16 2,57 15-12-16 2,60 16-12-16 2,59 19-12-16 2,54 20-12-16 2,56 T. Bond 10Y (*) 2,150 2,200 2,250 2,300 2,350 2,400 2,450 2,500 2,550 2,600 2,650 18-11-16 21-11-16 22-11-16 23-11-16 24-11-16 25-11-16 29-11-16 30-11-16 01-12-16 02-12-16 05-12-16 06-12-16 07-12-16 12-12-16 13-12-16 14-12-16 15-12-16 16-12-16 19-12-16 20-12-16 Rendimiento T. BOND 10Y (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 03/01/07 21/02/07 13/04/07 05/06/07 24/07/07 12/09/07 31/10/07 19/12/07 11/02/08 02/04/08 22/05/08 14/07/08 02/09/08 22/10/08 12/12/08 03/02/09 25/03/09 19/05/09 13/07/09 01/09/09 21/10/09 11/12/09 02/02/10 23/03/10 14/05/10 07/07/10 27/08/10 18/10/10 09/12/10 31/01/11 23/03/11 17/05/11 07/07/11 26/08/11 17/10/11 06/12/11 30/01/12 22/03/12 17/05/12 10/07/12 29/08/12 19/10/12 11/12/12 04/02/13 03/04/13 23/05/13 16/07/13 04/09/13 24/10/13 16/12/13 07/02/14 03/04/14 28/05/14 18/07/14 08/09/14 28/10/14 19/12/14 12/02/15 10/04/15 02/06/15 22/07/15 10/09/15 30/10/15 24/12/15 17/02/16 08/04/16 30/05/16 21/07/16 09/09/16 31/10/16 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2016 TED Spread
  • 17. 17 Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 Nº 239 / 2016 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VII - INFORMACIÓN MONETARIA M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.885.551 12,19% 16,02% 26,27% 27,78% jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.400.492 11,00% 14,45% 23,53% 24,84% sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.456.788 11,66% 15,27% 24,83% 26,20% dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.702.127 11,83% 15,62% 24,71% 26,17% mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.929.220 10,85% 14,23% 23,59% 25,34% jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.732.426 9,82% 12,93% 20,65% 22,18% sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.725.159 10,50% 13,89% 21,96% 23,47% dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 5.048.174 11,39% 14,87% 22,57% 24,12% mar-15 563.492 742.845 1.207.475 1.296.292 4.981.377 11,31% 14,91% 24,24% 26,02% jun-15 616.533 815.823 1.295.458 1.389.281 5.816.895 10,60% 14,03% 22,27% 23,88% sep-15 669.400 885.099 1.406.265 1.505.715 6.092.913 10,99% 14,53% 23,08% 24,71% dic-15 783.738 1.028.476 1.560.425 1.686.761 6.462.990 12,13% 15,91% 24,14% 26,10% mar-16 731.894 954.717 1.558.971 1.769.179 6.785.880 10,79% 14,07% 22,97% 26,07% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período 50.000 150.000 250.000 350.000 450.000 550.000 650.000 750.000 850.000 950.000 1.050.000 1.150.000 ene.-05 abr.-05 jul.-05 oct.-05 ene.-06 abr.-06 jul.-06 oct.-06 ene.-07 abr.-07 jul.-07 oct.-07 ene.-08 abr.-08 jul.-08 oct.-08 ene.-09 abr.-09 jul.-09 oct.-09 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 oct.-16 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
  • 18. 18 Nº 239 / 2016 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 ene.-06 abr.-06 jul.-06 oct.-06 mar.-07 jun.-07 sep.-07 dic.-07 feb.-08 may.-08 ago.-08 nov.-08 ene.-09 abr.-09 jul.-09 oct.-09 mar.-10 jun.-10 sep.-10 dic.-10 feb.-11 may.-11 ago.-11 nov.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 feb.-14 may.-14 ago.-14 nov.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 enmillonesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 850.000 ene.-06 abr.-06 jul.-06 oct.-06 ene.-07 abr.-07 jul.-07 oct.-07 ene.-08 abr.-08 jul.-08 oct.-08 ene.-09 abr.-09 jul.-09 oct.-09 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 oct.-16 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
  • 19. 19 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 239 / 2016 INFORME DIARIO Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado oct-16 2,80% 2,49% dic-15 19,13% 11,03% nov-15 24,90% 16,33% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. nov-16 ,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 28-08-13 17-11-13 06-02-14 28-04-14 18-07-14 07-10-14 27-12-14 18-03-15 07-06-15 27-08-15 16-11-15 05-02-16 26-04-16 16-07-16 05-10-16 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2016 Series3 5 per. media móvil (Series3) Media 26,2171 Mediana 25,9375 Moda 25,7500 Desviación estándar 3,2951 Rango 11,4375 Mínimo 20,3125 Máximo 31,7500 Coef. de Var. 12,57% Cantidad de observaciones 266 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS Noviembre 2015 /2016 Variación diaria (promedio) -0,0022 Desvío estándar 0,0112 Volatilidad anualizada 17,74% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*)
  • 20. 20 Resumen del día martes 20 de diciembre de 2016 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 239 / 2016 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 7/12/2016 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 772.365 756.807 723.317 15.558 2,06% 49.048 6,78% Circ. Monetaria 549.539 531.078 515.836 18.461 3,48% 33.703 6,53% en el público 483.758 467.363 463.079 16.395 3,51% 20.679 4,47% en Ent. Fin. 65.781 63.715 52.757 2.066 3,24% 13.024 24,69% Cta. Cte. E.F. en BCRA 222.826 225.729 207.481 -2.903 -1,29% 15.345 7,40% Pases Pasivos 40.807 37.615 20.798 3.192 8,49% 20.009 96,21% Depósitos en Pesos 1.354.948 1.377.794 1.294.427 -22.846 -1,66% 60.521 4,68% Del Sector Privado (*) 1.093.890 1.100.782 1.061.499 -6.892 -0,63% 32.391 3,05% A la vista 547.749 552.337 514.355 -4.588 -0,83% 33.394 6,49% A plazo 506.085 510.348 510.229 -4.263 -0,84% -4.144 -0,81% Del Sector Público (*) 261.058 277.012 232.928 -15.954 -5,76% 28.130 12,08% A la vista 131.997 137.591 115.387 -5.594 -4,07% 16.610 14,40% A plazo 110.360 122.088 100.422 -11.728 -9,61% 9.938 9,90% Depósitos en u$s 24.451 24.091 25.099 360 1,49% -648 -2,58% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 14.138 13.905 16.312 233 1,68% -2.174 -13,33% Efectivo en E.F. en U$S 4.173 4.579 3.237 -406 -8,87% 936 28,92% Préstamos al Sector Privado En $ 876.787 870.192 843.053 6.595 0,76% 33.734 4,00% En U$S 9.136 9.151 8.814 -15 -0,16% 322 3,65% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2014 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2015 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2016 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2016) Promedio mensual