El documento describe el uso de redes neuronales para la evaluación de riesgos crediticios en instituciones financieras en Venezuela. Explica que las redes neuronales pueden utilizarse para estudiar e interpretar los datos de los solicitantes de crédito y tomar decisiones sobre su aptitud para recibir préstamos, reduciendo así el riesgo crediticio de los bancos. También señala que las instituciones financieras pueden optimizar el valor total de sus clientes mediante el uso de redes neuronales para actividades como la evaluación de clientes por deuda incobrable
1. Redes Neuronales En
Venezuela
Repùblica Bolivariana De Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educaciòn Superior
I.U.P. Santiago Mariño
Electiva IV Inteligencia Artificial
Profesor: Ing. Jose Guzman
Realizado por:
• Nerio Jose Navea Fuenmayor
C.I. 27.360.036
2. Redes Neuronales
Estos sistemas aprenden y se forman a sí
mismos, en lugar de ser programados de
forma explícita, y sobresalen en áreas donde
la detección de soluciones o características
es difícil de expresar con la programación
convencional. Para realizar este aprendizaje
automático, normalmente, se intenta
minimizar una función de pérdida que
evalúa la red en su total. Los valores de los
pesos de las neuronas se van actualizando
buscando reducir el valor de la función de
pérdida. Este proceso se realiza mediante la
propagación hacia atrás.
Consiste en un conjunto de unidades,
llamadas neuronas artificiales, conectadas
entre sí para transmitirse señales. Cada
neurona está conectada con otras a través de
unos enlaces. En estos enlaces el valor de
salida de la neurona anterior es multiplicado
por un valor de peso. Estos pesos en los
enlaces pueden incrementar o inhibir el
estado de activación de las neuronas
adyacentes.
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3. El riesgo de crédito es la posibilidad de sufrir una pérdida como
consecuencia de un impago por parte de nuestra contrapartida en
una operación financiera, es decir, el riesgo de que no nos pague.
Riesgo Crediticio
Un significativo y creciente problema actual para las organizaciones
financieras y de servicios, es la pérdida de ingreso a través de deuda
incobrable cuyo carácter aleatorio precisa un cuidadoso tratamiento y
estudio de académicos, economistas y analistas del sector financiero.
Sin embargo, en la actualidad tener la capacidad de procesar e interpretar
grandes volúmenes de información en forma ágil y a costos reducidos
requiere de procesos sistémicos y automatizados para la toma de decisiones
correctas y oportunas.
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4. Proceso de Credito
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Desarrollo de
negocios
•Mercado
objetivo
•Negociación
preliminar
Análisis y
decisión
•Recopilar y
procesar
información
Desembolso
•Comunicar
decisión al
cliente
•Solicitar
recurso
•Gestión
garantías
Gestión
cartera
•Registro de
cartera
•Envío
cuentas de
cobro
•Recepción
de pago
Cobranza
•Cobranza
preventiva
•Cobranza pre
jurídica
•Cobranza
jurídica
5. Redes Neuronales para la evaluacion
de Riesgos Crediticios
Los avances computacionales han permitido integrar diferentes
modelos y métodos de resolución de problemas, y son las Redes
Neuronales las cuales pueden ser utilizadas en la búsqueda de la
solución de problemas mas complejos. En este caso son utilizadas para
el estudio e interpretación de los datos del solicitante de un crédito para
de este modo tome la decisión de si la persona es apta o no de recibir un
préstamo. Reduciendo así el riesgo crediticio del banco.
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6. “
Las instituciones financieras con ayuda de las redes neuronales son capaces
de optimizar el valor total de sus clientes, reduciendo los gastos de
funcionamiento y las pérdidas y asegurando actividades como:
• Evaluación de los clientes por deuda incobrable/fraude en la etapa de
postulación
• Manejo del riesgo de crédito a través del ciclo de vida del cliente
• Identificación y reducción del fraude de los clientes, externos y de los
empleados
• Modernización de los procedimientos de cobranzas
• Localización de deudores rápida y eficientemente
• Manejo de la “fuga” de los clientes
• Optimización de los esfuerzos de marketing
• Obtención de la máxima rentabilidad de los clientes existentes
• Aseguramiento de los procesos que permiten que todos los ingresos
generados sean correctamente facturados o contabilizados
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