El resumen diario del Mercado Abierto Electrónico del 8 de octubre de 2014 incluye: 1) los montos negociados en pases, renta fija, forex y OCT, 2) índices como el MAE en pesos y dólares, 3) curvas de rendimiento de títulos públicos nacionales y Lebacs, y 4) precios de cierre y variaciones de títulos públicos. El documento proporciona información sobre los mercados financieros locales del día.
1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Santiago De Mónaco sdemonaco@mae.com.ar Interno 296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 08 de Octubre de 2014
INFORME DIARIO
Nº 189 / 2014
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
13
13
13
4
14
14
9
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 08 de Octubre de 2014
Nº 189 / 2014
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
15
18
18
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15
15
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día Miércoles 08 de Octubre de 2014
16
16
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 189 / 2014
INFORME DIARIO
18
18
22
23
20
19
20
21
21
20
22
4. 4
Resumen del día Miércoles 08 de Octubre de 2014
INFORME DIARIO
Nº 189 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 5.169,64 33.370,77
RENTA FIJA 491,02 2.412,96
FOREX 121,31 576,43
OCT 8,00 460,80
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 5.789,97 36.820,96
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
01-Oct-14
02-Oct-14
03-Oct-14
06-Oct-14
07-Oct-14
08-Oct-14
09-Oct-14
10-Oct-14
14-Oct-14
15-Oct-14
16-Oct-14
17-Oct-14
20-Oct-14
21-Oct-14
22-Oct-14
23-Oct-14
24-Oct-14
27-Oct-14
28-Oct-14
29-Oct-14
30-Oct-14
31-Oct-14
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
28,65 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 189 / 2014
Resumen del día Miércoles 08 de Octubre de 2014
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
87,52%
12,47%
0,00%
0,01%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 423,78 - 0,38% 0,00% 2.111,85 - -1,24% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 67,24 - -0,52% 0,00% 300,94 0,17 -9,10% 0,00%
Total Bonos 491,02 - 0,26% 0,00% 2.412,79 0,17 -2,22% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,4643
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
01-Oct-14
02-Oct-14
03-Oct-14
06-Oct-14
07-Oct-14
08-Oct-14
09-Oct-14
10-Oct-14
14-Oct-14
15-Oct-14
16-Oct-14
17-Oct-14
20-Oct-14
21-Oct-14
22-Oct-14
23-Oct-14
24-Oct-14
27-Oct-14
28-Oct-14
29-Oct-14
30-Oct-14
31-Oct-14
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
27,83%
6. 6
Resumen del día Miércoles 08 de Octubre de 2014
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 189 / 2014
INFORME DIARIO
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
22-05-13
30-08-13
08-12-13
18-03-14
26-06-14
04-10-14
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
28-04-00
28-12-00
28-08-01
28-04-02
28-12-02
28-08-03
28-04-04
28-12-04
28-08-05
28-04-06
28-12-06
28-08-07
28-04-08
28-12-08
28-08-09
28-04-10
28-12-10
28-08-11
28-04-12
28-12-12
28-08-13
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Sep 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
08-10-14 125,28 1,968% 131,93 -5,04% 143,11 -12,46%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Sep 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
08-10-14 267,7063 0,160% 266,2160 0,56% 225,1410 18,91%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
Resumen del día Miércoles 08 de Octubre de 2014
B - ÍNDICES (Cont.)
INFORME DIARIO
Nº 189 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
430
460
490
520
550
580
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
21-05-13
19-08-13
17-11-13
15-02-14
16-05-14
14-08-14
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
01-10-13
17-10-13
01-11-13
19-11-13
05-12-13
20-12-13
10-01-14
27-01-14
11-02-14
26-02-14
17-03-14
03-04-14
22-04-14
09-05-14
26-05-14
10-06-14
26-06-14
14-07-14
29-07-14
13-08-14
29-08-14
15-09-14
30-09-14
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
11-09-14 3262
12-09-14 3262
15-09-14 3262
16-09-14 3262
17-09-14 3262
18-09-14 3262
19-09-14 3262
22-09-14 3262
23-09-14 3262
24-09-14 3262
25-09-14 3262
26-09-14 3262
29-09-14 3262
30-09-14 3262
01-10-14 3262
02-10-14 3262
03-10-14 3262
06-10-14 3262
07-10-14 3262
08-10-14 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Sep 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
08-10-14 523,9279 0,241% 523,9412 -0,003% 425,0509 23,262%
Diario Mensual Anual
8. 8
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 08 de Octubre de 2014
Nº 189 / 2014
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
0 2 4 6 8 10 12 14 16
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Dolares
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AG18P* 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 3,0 100,00 S/C
AJ19P* 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,5 100,00 S/C
AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,3 100,00 S/C
AM17P* 28-Mar-14 28-Mar-17 BP+ 200 pb 2,1 100,00 96,00 26,97 1,9 1,8
AMX9P* 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,4 100,00 96,50 26,78 2,8 2,6
AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,6 50,02 41,85 26,07 0,6 0,6
AS16P* 29-Sep-14 29-Sep-16 BP+ 200 pb 1,7 100,00 96,47 27,16 1,6 1,5
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,4 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,3 100,00 243,75 11,06 8,3 7,9
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,3 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 1,7 39,36 148,00 10,48 1,6 1,6
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,3 61,60 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 17,6 100,00 92,92 9,41 14,3 13,6
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,6 11,80 51,25 10,75 0,6 0,6
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 4,6 95,85 237,00 10,82 3,8 0,0
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,3 100,00 S/C
AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 3,9 100,00 S/C
AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 3,6 100,00 S/C
AY24D 07-May-14 07-May-24 8,75% 5,8 100,00 S/C
DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,4 100,00 S/C
PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,3 100,00 S/C
PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,3 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 1,0 100,00 S/C
Tipo de Cambio = 8,4643 * Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 19,9000
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.MATURITY DURATION
9. 9
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 189 / 2014
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
6 23,00
13 23,85
20 24,25
27 24,00
34 24,50
41 24,75
48 24,75
55 25,50
62 25,50
69 25,50
76 25,75
83 26,05
90 26,00
97 26,25
104 26,40
112 27,43
119 27,00
133 28,17
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
2
32
62
92
122
152
182
212
242
272
302
332
362
392
422
452
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 189 / 2014
INFORME DIARIO
00
03
06
09
12
15
18
21
24
27
30
33
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
TIREA-en%
PLAZO RESIDUAL
- en años -
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
Curva de Rendimientos
Series1 Curva Teórica de Tasa
CODIGODE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO(1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en %n.a.
N05N4 07-May-14 05-Nov-14 Badlar bp + 2,5% 0,08 100,00 103,95 28,64 6,09
(1)Precios decierre(env.r.)paraelplazo decontado 24hs.,expresados en$. (2)Badlarproyectada(en%n.a.) = 19,9000
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
11. 11
Mercado Abierto Electrónico
Nº 189 / 2014
INFORME DIARIO
Resumen del día Miércoles 08 de Octubre de 2014
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons.en M.N.4ºSerie 2% 51,25 0,29% 0,12 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons.en M.N.6ºSerie 237,00 NR 0,85% 0,22 No Cot ----- ----
Bonos Globales
Especie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d Vto.2017 en U$S- 8,75 % 1196,00 NR ----- 0,28 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1238,00 -0,64% 406,65 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto.2017 1217,59 0,13% 294,43 No Cot ----- ----
As15p Bonar Vto.2015 41,85 0,36% 53,48 No Cot ----- ----
Nf18p Bogar Vto.2018 148,00 0,53% 54,84 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$SleyArg. 1625,00 NR 0,43% 1,68 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 243,75 NR -2,11% 0,97 No Cot ----- ----
DICY Discount en U$SleyN.Y 1563,00 PP ----- 0,01 No Cot ----- ----
PARA Par en U$SleyArg. 692,00 -0,43% 13,88 No Cot ----- ----
PARP Par en $ 92,92 NR 3,59% 0,07 No Cot ----- ----
PARY Par en U$SleyN.Y 687,00 NR 0,07% 2,11 No Cot ----- ----
TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 106,00 NR -0,47% 0,87 No Cot ----- ----
TVPP V.N.PBI$ 5,12 ----- 6,12 No Cot ----- ----
TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 105,92 NR ----- 0,13 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
13. 13
Resumen del día Miércoles 08 de Octubre de 2014
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 189 / 2014
INFORME DIARIO
Licitación del día Martes 07 de Octubre de 2014
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 9.683 0 52 0 0 0 9.735
Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Posturas presentadas 11.915 0 57 0 0 0 11.973
Adjudicado 11.915 0 57 0 0 0 11.973
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 119% 0% 0% 0% 0% 0% 120%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
2.2382.232 0 5 0 0 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
15/10/14
29/10/14
12/11/14
26/11/14
10/12/14
24/12/14
07/01/15
21/01/15
04/02/15
18/02/15
04/03/15
18/03/15
01/04/15
15/04/15
29/04/15
13/05/15
27/05/15
10/06/15
24/06/15
08/07/15
22/07/15
05/08/15
19/08/15
02/09/15
16/09/15
30/09/15
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
26,86%
27,43%
28,22%
28,78% 29,00% 29,15% 29,29%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
98 105 112 133 154 175 231 301 357
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 07-10-14 (Lebacs $) NOB$ BPP
14. 14
Resumen del día Miércoles 08 de Octubre de 2014
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 189 / 2014
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
01-Oct-14
02-Oct-14
03-Oct-14
06-Oct-14
07-Oct-14
08-Oct-14
09-Oct-14
10-Oct-14
14-Oct-14
15-Oct-14
16-Oct-14
17-Oct-14
20-Oct-14
21-Oct-14
22-Oct-14
23-Oct-14
24-Oct-14
27-Oct-14
28-Oct-14
29-Oct-14
30-Oct-14
31-Oct-14
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
30,42%
Stock de pases al día 08-10-2014 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
09-Oct-14 10.948,70
10-Oct-14 4,90 Total hoy 11.130,70
14-Oct-14 58,30
15-Oct-14 118,80 Total Ayer 10.760,50
00-Ene-00 -
Diferencia 370,20
Var. % 3,44%
en adelante -
TOTAL 11.130,70
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 26,00% 10,00% 27,50% 13,00% 17,94% 10241,50 220
7 DIAS 25,00% 14,00% 25,00% 14,00% 24,28% 107,00 2
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
15. 15
Nº 189 / 2014
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Miércoles 08 de Octubre de 2014
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal Octubre Total 2013 DIARIO T o tal Octubre Total 2013
121,31 576,43 50.746,73 16,74 207,30 5.476,65
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
6,600
6,800
7,000
7,200
7,400
7,600
7,800
8,000
8,200
8,400
8,600
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
01-Oct-14
02-Oct-14
03-Oct-14
06-Oct-14
07-Oct-14
08-Oct-14
09-Oct-14
10-Oct-14
14-Oct-14
15-Oct-14
16-Oct-14
17-Oct-14
20-Oct-14
21-Oct-14
22-Oct-14
23-Oct-14
24-Oct-14
27-Oct-14
28-Oct-14
29-Oct-14
30-Oct-14
31-Oct-14
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-32,65%
Cierre Forex: 8,4650
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 8,4750 #N/A
12:00 8,4650 #N/A
13:00 8,4610 #N/A
14:00 8,4590 8,4592
15:00 8,4635 8,4610
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
8,4500
8,4550
8,4600
8,4650
8,4700
8,4750
8,4800
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
16. 16
Resumen del día Miércoles 08 de Octubre de 2014
Nº 189 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
31-Oct-14 6.000.000 8,5600 17,81% 17,94%
28-Nov-14 2.000.000 8,7200 21,56% 21,62%
31-Dic-14 - 8,9853 26,71% 26,75%
30-Ene-15 - 9,1729 26,78% 26,80%
27-Feb-15 - 9,3584 27,13% 27,15%
31-Mar-15 - 9,5990 28,10% 28,12%
30-Abr-15 - 9,8247 28,74% 28,76%
Total 8.000.000
0
50
100
150
200
Prom.Sep13
Prom.Oct13
Prom.Nov13
Prom.Dic13
Prom.En14
Prom.Feb14
Prom.Mar14
Prom.Abr14
Prom.My14
Prom.Jn14
Prom.Jl14
Prom.Ago14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
01-Oct-14
02-Oct-14
03-Oct-14
06-Oct-14
07-Oct-14
08-Oct-14
09-Oct-14
10-Oct-14
14-Oct-14
15-Oct-14
16-Oct-14
17-Oct-14
20-Oct-14
21-Oct-14
22-Oct-14
23-Oct-14
24-Oct-14
27-Oct-14
28-Oct-14
29-Oct-14
30-Oct-14
31-Oct-14
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
34,17 %
JUNIO 2014 1.337.800.000
JULIO 2014 2.361.800.000
AGOSTO 2014 2.873.900.000
SEPTIEMBRE 2014 2.996.200.000
OCTUBRE 2014 ACUM. 460.800.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Oct-14
Nov-14
Dic-14
Ene-15
Feb-15
Mar-15
Abr-15
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
17. 17
Resumen del día Miércoles 08 de Octubre de 2014
V - OCT - MAE
Nº 189 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN
NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
00-01-00 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op.
0 0 0
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.
P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $
AGOSTO 2013 200,0
SEPTIEMBRE 2013 247,7
OCTUBRE 2013 300,0
NOVIEMBRE 2013 0,0
DICIEMBRE 2013 0,0
ENERO 2014 0,0
FEBRERO 2014 0,0
MARZO 2014 0,0
ABRIL 2014 0,0
MAYO 2014 0,0
JUNIO 2014 0,0
JULIO 2014 0,0
AGOSTO 2014 0,0
SEPTIEMBRE 2014 AC. 0,0
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
00-Ene-00
en%n.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
Tasas del 08/10/2014
18. 18
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Miércoles 08 de Octubre de 2014
Nº 189 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 30-09-14 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.221,12 1.208,98 1,00 % 1208,16 1,07 % MERVAL 10.773,60 -1,29%
PETROLEO 82,35 84,09 -2,07 % 86,57 -4,87 % BVPA 57.058,48 -0,66%
CRB SPOT 279,98 280,24 -0,09 % 283,14 -1,12 % DJI 16.994,22 1,64%
BT2Y 0,45 0,50 -5,00 bp 0,57 -12,00 bp DAX 8.995,33 -1,00%
BT5Y 1,55 1,62 -7,00 bp 1,76 -21,00 bp FTSE 6.482,24 -0,21%
BT10Y 2,32 2,34 -2,00 bp 2,50 -18,00 bp IBEX35 10.339,00 -0,88%
BT30Y 3,05 3,05 0,00 bp 3,20 -15,00 bp
LIBOR 180 0,33 0,33 0,12 bp 0,33 -0,30 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,15 0,25
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 11,00 10,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 08-10-14 1,2734 2,3774
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
08-10-14 0,25 -75 bp 29-Ago-14 8,4040 2,71
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,150
1,170
1,190
1,210
1,230
1,250
1,270
1,290
1,310
1,330
27-08-14
29-08-14
02-09-14
04-09-14
08-09-14
10-09-14
12-09-14
16-09-14
18-09-14
22-09-14
24-09-14
26-09-14
30-09-14
02-10-14
06-10-14
08-10-14
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
27-08-14
29-08-14
02-09-14
04-09-14
08-09-14
10-09-14
12-09-14
16-09-14
18-09-14
22-09-14
24-09-14
26-09-14
30-09-14
02-10-14
06-10-14
08-10-14
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-Ene-06
02-Abr-06
01-Jul-06
29-Sep-06
28-Dic-06
28-Mar-07
26-Jun-07
24-Sep-07
23-Dic-07
22-Mar-08
20-Jun-08
18-Sep-08
17-Dic-08
17-Mar-09
15-Jun-09
13-Sep-09
12-Dic-09
12-Mar-10
10-Jun-10
08-Sep-10
07-Dic-10
07-Mar-11
05-Jun-11
03-Sep-11
02-Dic-11
01-Mar-12
30-May-12
28-Ago-12
26-Nov-12
24-Feb-13
25-May-13
23-Ago-13
21-Nov-13
19-Feb-14
20-May-14
18-Ago-14
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1221,12 PETROLEO 82,35
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Abr-13
Ago-13
Dic-13
Abr-14
Ago-14
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
22. 22
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 08 de Octubre de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 189 / 2014
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Jul-14 0,87% 1,93%
Dic-13 16,94% 8,82%
Ago-13 28,98% 21,85%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Ago-14
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2014
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
Media 23,2955
Mediana 22,7500
Moda 21,0000
Desviación estándar 2,2615
Rango 7,3125
Mínimo 19,7500
Máximo 27,0625
Coef. de Var. 9,71%
Cantidad de observaciones 187
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2014
Variación diaria (promedio) -0,0012
Desvío estándar 0,0094
Volatilidad anualizada 14,86%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
23. 23
Resumen del día Miércoles 08 de Octubre de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 189 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 25/09/2014
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 390.325 384.462 393.357 5.863 1,52% -3.032 -0,77%
Circ. Monetaria 298.756 301.245 297.423 -2.489 -0,83% 1.333 0,45%
en el público 271.069 272.814 266.293 -1.745 -0,64% 4.776 1,79%
en Ent. Fin. 27.687 28.431 31.130 -744 -2,62% -3.443 -11,06%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 91.569 83.217 95.934 8.352 10,04% -4.365 -4,55%
Pases Pasivos 20.282 25.413 17.728 -5.131 -20,19% 2.554 14,41%
Depósitos en Pesos 772.497 762.551 761.724 9.946 1,30% 10.773 1,41%
Del Sector Privado (*) 571.003 570.866 556.179 137 0,02% 14.824 2,67%
A la vista 282.435 280.386 270.081 2.049 0,73% 12.354 4,57%
A plazo 270.418 271.926 267.281 -1.508 -0,55% 3.137 1,17%
Del Sector Público (*) 201.494 191.685 205.545 9.809 5,12% -4.051 -1,97%
A la vista 111.122 96.915 112.498 14.207 14,66% -1.376 -1,22%
A plazo 81.183 85.149 84.096 -3.966 -4,66% -2.913 -3,46%
Depósitos en u$s 8.237 8.273 8.203 -36 -0,44% 34 0,41%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.078 7.063 7.178 15 0,21% -100 -1,39%
Efectivo en E.F. en U$S 561 506 512 55 10,87% 49 9,57%
Préstamos al Sector Privado
En $ 510.547 505.005 500.583 5.542 1,10% 9.964 1,99%
En U$S 3.989 3.997 4.196 -8 -0,20% -207 -4,93%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
370.000
390.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2014
Marzo
Mayo
Julio
millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009-2014)
Promedio mensual