Agenda socioamebiental 2024: diagnósticos y propuestas.pdf
14 12-16 mae-informe-diario
1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Santiago De Mónaco sdemonaco@mae.com.ar Interno 296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Martes 16 de Diciembre de 2014
INFORME DIARIO
Nº 234 / 2014
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
13
13
13
4
14
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9
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
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II - RENTA FIJA
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5
7
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Nº 234 / 2014
INFORME DIARIO
ÍNDICE
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PÁGINA
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Martes 16 de Diciembre de 2014
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día Martes 16 de Diciembre de 2014
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ÍNDICE (Cont.)
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4. 4
Resumen del día Martes 16 de Diciembre de 2014
INFORME DIARIO
Nº 234 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 2.570,80 54.449,29
RENTA FIJA 880,28 7.497,72
FOREX 334,34 1.620,72
OCT 165,90 405,10
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 3.951,32 63.972,84
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
01-Dic-14
02-Dic-14
03-Dic-14
04-Dic-14
05-Dic-14
09-Dic-14
10-Dic-14
11-Dic-14
12-Dic-14
15-Dic-14
16-Dic-14
17-Dic-14
18-Dic-14
19-Dic-14
22-Dic-14
23-Dic-14
24-Dic-14
26-Dic-14
29-Dic-14
30-Dic-14
31-Dic-14
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-21,75 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
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Resumen del día Martes 16 de Diciembre de 2014
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
90,98%
8,35%
0,00%
0,67%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 808,09 - -1,49% 0,00% 6.821,45 - -1,03% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 72,13 0,06 -2,07% 0,00% 626,15 50,13 -5,08% 0,00%
Total Bonos 880,22 0,06 -1,54% 0,00% 7.447,60 50,13 -1,37% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,5517
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
01-Dic-14
02-Dic-14
03-Dic-14
04-Dic-14
05-Dic-14
09-Dic-14
10-Dic-14
11-Dic-14
12-Dic-14
15-Dic-14
16-Dic-14
17-Dic-14
18-Dic-14
19-Dic-14
22-Dic-14
23-Dic-14
24-Dic-14
26-Dic-14
29-Dic-14
30-Dic-14
31-Dic-14
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
46,57%
6. 6
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B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 234 / 2014
INFORME DIARIO
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
02-05-06
10-08-06
18-11-06
26-02-07
06-06-07
14-09-07
23-12-07
01-04-08
10-07-08
18-10-08
26-01-09
06-05-09
14-08-09
22-11-09
02-03-10
10-06-10
18-09-10
27-12-10
06-04-11
15-07-11
23-10-11
31-01-12
10-05-12
18-08-12
26-11-12
06-03-13
14-06-13
22-09-13
31-12-13
10-04-14
19-07-14
27-10-14
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
28-04-00
28-12-00
28-08-01
28-04-02
28-12-02
28-08-03
28-04-04
28-12-04
28-08-05
28-04-06
28-12-06
28-08-07
28-04-08
28-12-08
28-08-09
28-04-10
28-12-10
28-08-11
28-04-12
28-12-12
28-08-13
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 28 nov 14 Var. % Valor 30 dic 13 Var. %
16-12-14 138,79 -3,841% 153,05 -9,32% 143,11 -3,02%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 28 nov 14 Var. % Valor 30 dic 13 Var. %
16-12-14 279,9291 0,045% 276,8887 1,10% 225,1410 24,33%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día Martes 16 de Diciembre de 2014
INFORME DIARIO
Nº 234 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
430
460
490
520
550
580
610
02-01-07
02-04-07
01-07-07
29-09-07
28-12-07
27-03-08
25-06-08
23-09-08
22-12-08
22-03-09
20-06-09
18-09-09
17-12-09
17-03-10
15-06-10
13-09-10
12-12-10
12-03-11
10-06-11
08-09-11
07-12-11
06-03-12
04-06-12
02-09-12
01-12-12
01-03-13
30-05-13
28-08-13
26-11-13
24-02-14
25-05-14
23-08-14
21-11-14
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
06-12-13
23-12-13
13-01-14
28-01-14
12-02-14
27-02-14
18-03-14
04-04-14
23-04-14
12-05-14
27-05-14
11-06-14
27-06-14
15-07-14
30-07-14
14-08-14
01-09-14
16-09-14
01-10-14
17-10-14
03-11-14
19-11-14
05-12-14
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
17-11-14 3262
18-11-14 3262
19-11-14 3262
20-11-14 3262
21-11-14 3262
25-11-14 3262
26-11-14 3262
27-11-14 3262
28-11-14 3262
01-12-14 3262
02-12-14 3262
03-12-14 3262
04-12-14 3262
05-12-14 3262
09-12-14 3262
10-12-14 3262
11-12-14 3262
12-12-14 3262
15-12-14 3262
16-12-14 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 28 nov 14 Var. % Valor 30 dic 13 Var. %
16-12-14 567,8518 -1,194% 569,3895 -0,270% 425,0509 33,596%
Diario Mensual Anual
8. 8
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Martes 16 de Diciembre de 2014
Nº 234 / 2014
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
0 2 4 6 8 10 12 14 16
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Dolares
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AG18P* 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 2,9 100,00 S/C
AJ19P* 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,4 100,00 S/C
AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,1 100,00 S/C
AM17P* 28-Mar-14 28-Mar-17 BP+ 200 pb 1,9 100,00 97,00 29,37 1,7 1,6
AMX9P* 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,3 100,00 90,05 29,30 2,7 2,6
AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,5 33,36 40,95 28,41 0,5 0,4
AS16P* 29-Sep-14 29-Sep-16 BP+ 200 pb 1,5 100,00 98,49 29,18 1,4 1,3
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,2 100,00 159,90 10,58 11,2 10,6
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,1 100,00 280,50 9,82 8,5 8,1
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,1 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 1,6 37,40 147,27 9,57 1,5 1,5
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,1 60,40 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 17,4 100,00 97,03 9,42 14,1 13,5
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,5 10,12 44,93 14,12 0,5 0,5
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 0,0 0,00 244,97 9,96 3,9 3,8
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,2 100,00 93,3470 11,20 2,16 2,1
AM18D 18-Nov-14 18-Mar-18 2,40% 3,1 100,00 S/C
AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 3,7 100,00 S/C
AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 3,5 100,00 S/C
AO16D 28-Oct-14 28-Oct-16 1,75% 1,8 100,00 S/C
AY24D 07-May-14 07-May-24 8,75% 5,7 100,00 S/C
DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,5 100,00 S/C
DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,5 100,00 S/C
DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,5 100,00 S/C
DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,5 100,00 S/C
GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,3 100,00 S/C
PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,1 100,00 S/C
PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,1 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 0,8 100,00 S/C
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.MATURITY DURATION
9. 9
Resumen del día Martes 16 de Diciembre de 2014
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 234 / 2014
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
1 21,00
7 24,00
14 25,10
21 24,95
28 25,10
35 25,30
42 25,50
49 25,60
56 25,75
63 26,00
70 26,00
78 26,10
84 26,32
91 26,65
98 26,81
105 27,00
119 27,66
154 28,00
168 28,54
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
1
31
61
91
121
151
181
211
241
271
301
331
361
391
421
451
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
Mercado Abierto Electrónico
Nº 234 / 2014
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día Martes 16 de Diciembre de 2014
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons.enM.N.4ºSerie2% 44,93 PP -2,33% 0,19 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons.enM.N.6ºSerie 244,97 -0,94% 30,46 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden2015U$S 1108,63 -1,94% 388,41 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto.2017 1054,54 -3,36% 21,31 No Cot ----- ----
As15p Bonar Vto.2015 40,95 -0,61% 50,75 No Cot ----- ----
Nf18p Bogar Vto.2018 147,27 PP -1,17% 0,71 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
CUAP Cuasipar en$ 159,90 -7,44% 2,89 No Cot ----- ----
DICA Discount enU$SleyArg. 1330,00 -2,92% 31,47 No Cot ----- ----
DICP Discount en$ 280,50 NR -1,41% 0,48 No Cot ----- ----
PARA Par enU$SleyArg. 565,00 PP -1,74% 0,09 No Cot ----- ----
PARP Par en$ 97,03 PP -1,24% 0,15 No Cot ----- ----
TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 84,50 NR 0,91% 0,08 No Cot ----- ----
TVPP V.N.PBI$ 5,25 PP -11,03% 0,01 No Cot ----- ----
TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 82,05 -8,83% 6,35 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
12. 12
Mercado Abierto Electrónico
Nº 234 / 2014
INFORME DIARIO
Resumen del día Martes 16 de Diciembre de 2014
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 16 de Diciembre de 2014
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 12.228 0 75 0 0 0 12.303
Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Posturas presentadas 15.023 0 86 0 0 0 15.109
Adjudicado 14.595 0 86 0 0 0 14.680
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 150% 0% 0% 0% 0% 0% 151%
Adjudicado / Posturas 97% 0% 100% 0% 0% 0% 97%
* solo tramo predeterminado
2.3772.367 0 10 0 0 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
17/12/14
31/12/14
14/01/15
28/01/15
11/02/15
25/02/15
11/03/15
25/03/15
08/04/15
22/04/15
06/05/15
20/05/15
03/06/15
17/06/15
01/07/15
15/07/15
29/07/15
12/08/15
26/08/15
09/09/15
23/09/15
07/10/15
21/10/15
04/11/15
18/11/15
02/12/15Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
26,86% 27,69%
28,30%
28,80% 28,96% 29,11% 29,29%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
84 98 119 140 147 182 224 280 357
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 16-12-14 (Lebacs $) NOB$ BPP
13. 13
Resumen del día Martes 16 de Diciembre de 2014
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 234 / 2014
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
01-Dic-14
02-Dic-14
03-Dic-14
04-Dic-14
05-Dic-14
09-Dic-14
10-Dic-14
11-Dic-14
12-Dic-14
15-Dic-14
16-Dic-14
17-Dic-14
18-Dic-14
19-Dic-14
22-Dic-14
23-Dic-14
24-Dic-14
26-Dic-14
29-Dic-14
30-Dic-14
31-Dic-14
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
15,57%
Stock de pases al día 16-12-2014 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
17-Dic-14 5.427,90
18-Dic-14 79,20 Total hoy 5.764,40
19-Dic-14 79,20
22-Dic-14 79,30 Total Ayer 6.485,90
23-Dic-14 74,20
14-Ene-15 24,60 Diferencia -721,50
Var. % -11,12%
en adelante -
TOTAL 5.764,40
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 21,00% 13,00% 24,00% 13,00% 20,88% 4590,00 119
7 DIAS 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 100,00 1
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14. 14
Nº 234 / 2014
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Martes 16 de Diciembre de 2014
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal D iciembre Total 2013 DIARIO T o tal D iciembre Total 2013
334,34 1.620,72 50.746,73 52,00 317,55 5.476,65
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
350
400
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
6,600
6,800
7,000
7,200
7,400
7,600
7,800
8,000
8,200
8,400
8,600
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
01-Dic-14
02-Dic-14
03-Dic-14
04-Dic-14
05-Dic-14
09-Dic-14
10-Dic-14
11-Dic-14
12-Dic-14
15-Dic-14
16-Dic-14
17-Dic-14
18-Dic-14
22-Dic-14
23-Dic-14
24-Dic-14
26-Dic-14
29-Dic-14
30-Dic-14
31-Dic-14
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-50,61%
Cierre Forex: 8,5540
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 8,5550 #N/A
12:00 8,5510 8,5500
13:00 8,5505 8,5500
14:00 8,5550 8,5501
15:00 8,5505 8,5502
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
8,5470
8,5480
8,5490
8,5500
8,5510
8,5520
8,5530
8,5540
8,5550
8,5560
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15. 15
Resumen del día Martes 16 de Diciembre de 2014
Nº 234 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
31-Dic-14 13.000.000 8,6190 18,49% 19,15%
30-Ene-15 14.300.000 8,8225 25,46% 25,68%
27-Feb-15 110.600.000 9,0000 26,07% 26,21%
31-Mar-15 14.200.000 9,2190 27,02% 27,13%
30-Abr-15 7.200.000 9,4415 28,05% 28,13%
29-May-15 6.600.000 9,6495 28,50% 28,57%
30-Jun-15 - 9,8000 27,13% 27,18%
Total 165.900.000
0
50
100
150
200
Prom.Nov13
Prom.Dic13
Prom.En14
Prom.Feb14
Prom.Mar14
Prom.Abr14
Prom.My14
Prom.Jn14
Prom.Jl14
Prom.Ago14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
01-Dic-14
02-Dic-14
03-Dic-14
04-Dic-14
05-Dic-14
09-Dic-14
10-Dic-14
11-Dic-14
12-Dic-14
15-Dic-14
16-Dic-14
17-Dic-14
18-Dic-14
19-Dic-14
22-Dic-14
23-Dic-14
24-Dic-14
26-Dic-14
29-Dic-14
30-Dic-14
31-Dic-14
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-77,75 %
AGOSTO 2014 2.873.900.000
SEPTIEMBRE 2014 2.996.200.000
OCTUBRE 2014 1.339.100.000
NOVIEMBRE 2014 627.900.000
DICIEMBRE 2014 ACUM. 405.100.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Dic-14
Ene-15
Feb-15
Mar-15
Abr-15
May-15
Jun-15
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16. 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Martes 16 de Diciembre de 2014
Nº 234 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 28-11-14 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.193,23 1.222,50 -2,39 % 1191,07 0,18 % MERVAL 7.670,29 1,17%
PETROLEO 52,81 55,81 -5,38 % 66,15 -20,17 % BVPA 47.007,51 -0,02%
CRB SPOT 238,75 241,05 -0,95 % 254,37 -6,14 % DJI 17.070,48 -0,64%
BT2Y 0,55 0,58 -3,00 bp 0,47 8,00 bp DAX 9.563,89 2,46%
BT5Y 1,51 1,57 -6,00 bp 1,48 3,00 bp FTSE 6.331,83 2,41%
BT10Y 2,05 2,11 -6,00 bp 2,16 -11,00 bp IBEX35 10.081,90 1,80%
BT30Y 2,68 2,75 -7,00 bp 2,89 -21,00 bp
LIBOR 180 0,34 0,34 0,05 bp 0,33 1,50 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 11,75 11,25
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 16-12-14 1,2437 2,7387
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
16-12-14 0,25 -75 bp 31-Oct-14 8,5023 2,67
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,150
1,170
1,190
1,210
1,230
1,250
1,270
30-10-14
03-11-14
05-11-14
10-11-14
12-11-14
14-11-14
18-11-14
20-11-14
25-11-14
27-11-14
01-12-14
03-12-14
05-12-14
10-12-14
12-12-14
16-12-14
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
30-10-14
03-11-14
05-11-14
10-11-14
12-11-14
14-11-14
18-11-14
20-11-14
25-11-14
27-11-14
01-12-14
03-12-14
05-12-14
10-12-14
12-12-14
16-12-14
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-Ene-06
02-Abr-06
01-Jul-06
29-Sep-06
28-Dic-06
28-Mar-07
26-Jun-07
24-Sep-07
23-Dic-07
22-Mar-08
20-Jun-08
18-Sep-08
17-Dic-08
17-Mar-09
15-Jun-09
13-Sep-09
12-Dic-09
12-Mar-10
10-Jun-10
08-Sep-10
07-Dic-10
07-Mar-11
05-Jun-11
03-Sep-11
02-Dic-11
01-Mar-12
30-May-12
28-Ago-12
26-Nov-12
24-Feb-13
25-May-13
23-Ago-13
21-Nov-13
19-Feb-14
20-May-14
18-Ago-14
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1193,23 PETROLEO 52,81
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Abr-13
Ago-13
Dic-13
Abr-14
Ago-14
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
20. 20
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Martes 16 de Diciembre de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 234 / 2014
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Sep-14 1,91% 3,26%
Dic-13 20,96% 14,35%
Oct-13 27,55% 21,14%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Oct-14
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2014
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 22,7135
Mediana 22,0000
Moda 20,0000
Desviación estándar 2,4232
Rango 7,8125
Mínimo 19,2500
Máximo 27,0625
Coef. de Var. 10,67%
Cantidad de observaciones 226
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2014
Variación diaria (promedio) 0,0008
Desvío estándar 0,0204
Volatilidad anualizada 32,32%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21. 21
Resumen del día Martes 16 de Diciembre de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 234 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 05/12/2014
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 433.913 409.124 416.245 24.789 6,06% 17.668 4,24%
Circ. Monetaria 328.244 311.977 310.230 16.267 5,21% 18.014 5,81%
en el público 293.377 278.685 277.923 14.692 5,27% 15.454 5,56%
en Ent. Fin. 34.867 33.292 32.307 1.575 4,73% 2.560 7,92%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 105.669 97.147 106.015 8.522 8,77% -346 -0,33%
Pases Pasivos 15.105 42.759 9.857 -27.654 -64,67% 5.248 53,24%
Depósitos en Pesos 818.435 848.602 794.254 -30.167 -3,55% 24.181 3,04%
Del Sector Privado (*) 625.253 613.857 610.864 11.396 1,86% 14.389 2,36%
A la vista 322.701 313.943 314.459 8.758 2,79% 8.242 2,62%
A plazo 282.102 279.300 276.536 2.802 1,00% 5.566 2,01%
Del Sector Público (*) 193.182 234.745 183.390 -41.563 -17,71% 9.792 5,34%
A la vista 103.530 142.615 91.099 -39.085 -27,41% 12.431 13,65%
A plazo 79.432 81.133 81.561 -1.701 -2,10% -2.129 -2,61%
Depósitos en u$s 8.578 8.399 8.363 179 2,13% 215 2,57%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.739 7.573 7.448 166 2,19% 291 3,91%
Efectivo en E.F. en U$S 619 638 539 -19 -2,98% 80 14,84%
Préstamos al Sector Privado
En $ 542.739 542.163 531.027 576 0,11% 11.712 2,21%
En U$S 3.306 3.455 3.590 -149 -4,31% -284 -7,91%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
370.000
390.000
410.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
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Marzo
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Evolución (2009-2014)
Promedio mensual