TEMA 3 DECISIONES DE INVERSION Y FINANCIACION UNIVERISDAD REY JUAN CARLOS
Resumen 13 Noviembre 2014 MAE
1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Santiago De Mónaco sdemonaco@mae.com.ar Interno 296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 13 de Noviembre de 2014
INFORME DIARIO
Nº 213 / 2014
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
13
13
13
4
14
14
9
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
Nº 213 / 2014
INFORME DIARIO
ÍNDICE
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14
PÁGINA
4
4
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 13 de Noviembre de 2014
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
15
18
18
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día Jueves 13 de Noviembre de 2014
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 213 / 2014
INFORME DIARIO
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23
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19
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21
21
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4. 4
Resumen del día Jueves 13 de Noviembre de 2014
INFORME DIARIO
Nº 213 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 2.681,97 25.986,22
RENTA FIJA 575,66 4.325,76
FOREX 162,38 947,86
OCT 58,20 134,90
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 3.478,21 31.394,74
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
03-Nov-14
04-Nov-14
05-Nov-14
07-Nov-14
10-Nov-14
11-Nov-14
12-Nov-14
13-Nov-14
14-Nov-14
17-Nov-14
18-Nov-14
19-Nov-14
20-Nov-14
21-Nov-14
24-Nov-14
25-Nov-14
26-Nov-14
27-Nov-14
28-Nov-14
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
11,15 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 213 / 2014
Resumen del día Jueves 13 de Noviembre de 2014
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
91,82%
8,09%
0,00%
0,09%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 516,58 - -0,29% 0,00% 3.971,74 - 5,60% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 58,24 0,85 -1,67% 0,00% 350,03 3,98 -4,32% 0,00%
Total Bonos 574,81 0,85 -0,43% 0,00% 4.321,78 3,98 4,80% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,5102
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
03-Nov-14
04-Nov-14
05-Nov-14
07-Nov-14
10-Nov-14
11-Nov-14
12-Nov-14
13-Nov-14
14-Nov-14
17-Nov-14
18-Nov-14
19-Nov-14
20-Nov-14
21-Nov-14
24-Nov-14
25-Nov-14
26-Nov-14
27-Nov-14
28-Nov-14
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
-02,53%
6. 6
Resumen del día Jueves 13 de Noviembre de 2014
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 213 / 2014
INFORME DIARIO
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
22-05-13
30-08-13
08-12-13
18-03-14
26-06-14
04-10-14
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
28-04-00
28-12-00
28-08-01
28-04-02
28-12-02
28-08-03
28-04-04
28-12-04
28-08-05
28-04-06
28-12-06
28-08-07
28-04-08
28-12-08
28-08-09
28-04-10
28-12-10
28-08-11
28-04-12
28-12-12
28-08-13
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31Oct 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
13-11-14 148,63 0,676% 135,89 9,37% 143,11 3,85%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31Oct 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
13-11-14 274,1532 0,072% 271,8274 0,86% 225,1410 21,77%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día Jueves 13 de Noviembre de 2014
INFORME DIARIO
Nº 213 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
430
460
490
520
550
580
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
21-05-13
19-08-13
17-11-13
15-02-14
16-05-14
14-08-14
12-11-14
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
05-11-13
21-11-13
09-12-13
26-12-13
14-01-14
29-01-14
13-02-14
28-02-14
19-03-14
07-04-14
24-04-14
13-05-14
28-05-14
12-06-14
30-06-14
16-07-14
31-07-14
15-08-14
02-09-14
17-09-14
02-10-14
20-10-14
04-11-14
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
16-10-14 3262
17-10-14 3262
20-10-14 3262
21-10-14 3262
22-10-14 3262
23-10-14 3262
24-10-14 3262
27-10-14 3262
28-10-14 3262
29-10-14 3262
30-10-14 3262
31-10-14 3262
03-11-14 3262
04-11-14 3262
05-11-14 3262
07-11-14 3262
10-11-14 3262
11-11-14 3262
12-11-14 3262
13-11-14 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31Oct 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
13-11-14 566,6726 -0,460% 543,0160 4,357% 425,0509 33,319%
Diario Mensual Anual
8. 8
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 13 de Noviembre de 2014
Nº 213 / 2014
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
0 2 4 6 8 10 12 14 16
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Dolares
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AG18P* @ 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 3,0 100,00 S/C
AJ19P* 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,4 100,00 S/C
AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,2 100,00 S/C
AM17P* 28-Mar-14 28-Mar-17 BP+ 200 pb 2,0 100,00 95,90 28,48 1,8 1,7
AMX9P* 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,3 100,00 96,00 27,92 2,7 2,5
AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,5 50,02 42,35 28,55 0,5 0,5
AS16P* 29-Sep-14 29-Sep-16 BP+ 200 pb 1,6 100,00 97,00 28,48 1,5 1,4
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,3 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,2 100,00 273,00 9,91 8,5 8,1
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,2 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 1,6 38,38 154,00 7,19 1,6 1,6
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,2 61,00 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 17,5 100,00 95,50 9,39 14,2 13,6
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,6 10,96 49,25 8,01 0,5 0,5
PR13 @ 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 4,6 93,36 247,50 9,50 3,9 0,0
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,3 100,00 S/C
AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 3,8 100,00 S/C
AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 3,5 100,00 S/C
AY24D 07-May-14 07-May-24 8,75% 5,8 100,00 S/C
DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C
DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C
DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C
DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C
GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,3 100,00 S/C
PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,2 100,00 S/C
PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,2 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 0,9 100,00 S/C
Tipo de Cambio = 8,5102 * Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 19,7500
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9. 9
Resumen del día Jueves 13 de Noviembre de 2014
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 213 / 2014
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
5 17,50
12 21,00
19 22,25
26 23,50
33 24,25
40 23,00
48 25,45
54 25,50
61 25,10
75 26,00
82 25,85
89 25,95
96 26,10
103 26,40
110 26,80
117 27,10
131 27,50
139 28,20
145 28,15
173 28,10
250 28,40
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
1
31
61
91
121
151
181
211
241
271
301
331
361
391
421
451
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
Mercado Abierto Electrónico
Nº 213 / 2014
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
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Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons.enM.N.4ºSerie2% 49,25 -0,51% 3,95 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons.enM.N.6ºSerie 247,50 -0,11% 58,27 No Cot ----- ----
Bonos Globales
Especie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d Vto.2017enU$S- 8,75% 1164,00 -1,91% 0,30 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden2015U$S 1191,02 -1,65% 317,15 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto.2017 1129,53 -0,77% 71,50 No Cot ----- ----
As15p Bonar Vto.2015 42,35 0,00% 37,56 No Cot ----- ----
Nf18p Bogar Vto.2018 154,00 NR 0,16% 0,81 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount enU$SleyArg. 1505,00 -2,67% 44,57 No Cot ----- ----
DICP Discount en$ 273,00 -0,72% 24,74 No Cot ----- ----
DICY Discount enU$SleyN.Y 1545,00 ----- 0,97 No Cot ----- ----
DIY0 Discount Nuevo CanjeenU$S 1445,00 PP ----- 0,04 No Cot ----- ----
PARP Par en$ 95,50 -2,85% 5,72 No Cot ----- ----
TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 97,50 NR 2,63% 0,91 No Cot ----- ----
TVPP V.N.PBI$ 6,82 1,94% 4,75 No Cot ----- ----
TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 98,48 PP 0,49% 0,49 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
12. 12
Mercado Abierto Electrónico
Nº 213 / 2014
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 13 de Noviembre de 2014
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 11 de Noviembre de 2014
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 9.316 0 27 0 0 0 9.342
Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Posturas presentadas 14.186 0 32 0 0 0 14.218
Adjudicado 14.180 0 32 0 0 0 14.212
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 142% 0% 0% 0% 0% 0% 142%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
0 0 4.8704.865 0 5 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
19/11/14
03/12/14
17/12/14
31/12/14
14/01/15
28/01/15
11/02/15
25/02/15
11/03/15
25/03/15
08/04/15
22/04/15
06/05/15
20/05/15
03/06/15
17/06/15
01/07/15
15/07/15
29/07/15
12/08/15
26/08/15
09/09/15
23/09/15
07/10/15
21/10/15
04/11/15Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
26,86%
27,69% 28,21%
28,77%
29,02% 29,18% 29,29%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
98 119 119 133 175 182 238 315 315
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 11-11-14 (Lebacs $) NOB$ BPP
13. 13
Resumen del día Jueves 13 de Noviembre de 2014
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 213 / 2014
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
03-Nov-14
04-Nov-14
05-Nov-14
07-Nov-14
10-Nov-14
11-Nov-14
12-Nov-14
13-Nov-14
14-Nov-14
17-Nov-14
18-Nov-14
19-Nov-14
20-Nov-14
21-Nov-14
24-Nov-14
25-Nov-14
26-Nov-14
27-Nov-14
28-Nov-14
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
15,57%
Stock de pases al día 13-11-2014 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
14-Nov-14 7.567,20
17-Nov-14 5,10 Total hoy 7.967,40
18-Nov-14 253,00
19-Nov-14 22,20 Total Ayer 7.309,40
20-Nov-14 92,50
15-Dic-14 27,40 Diferencia 658,00
Var. % 9,00%
en adelante -
TOTAL 7.967,40
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 16,00% 13,00% 21,00% 13,00% 16,62% 5685,00 159
7 DIAS 17,00% 14,00% 19,00% 14,00% 18,64% 102,00 3
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS 18,70% 18,70% 18,70% 18,70% 18,70% 31,50 1
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14. 14
Nº 213 / 2014
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Jueves 13 de Noviembre de 2014
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal N o viembre Total 2013 DIARIO T o tal N o viembre Total 2013
162,38 947,86 50.746,73 5,00 151,77 5.476,65
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
6,600
6,800
7,000
7,200
7,400
7,600
7,800
8,000
8,200
8,400
8,600
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
03-Nov-14
04-Nov-14
05-Nov-14
07-Nov-14
10-Nov-14
11-Nov-14
12-Nov-14
13-Nov-14
14-Nov-14
17-Nov-14
18-Nov-14
19-Nov-14
20-Nov-14
21-Nov-14
24-Nov-14
25-Nov-14
26-Nov-14
27-Nov-14
28-Nov-14
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-32,65%
Cierre Forex: 8,5100
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 8,5105 #N/A
12:00 8,5110 #N/A
13:00 8,5100 8,5100
14:00 8,5095 8,5101
15:00 8,5100 8,5093
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
8,5080
8,5085
8,5090
8,5095
8,5100
8,5105
8,5110
8,5115
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15. 15
Resumen del día Jueves 13 de Noviembre de 2014
Nº 213 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
28-Nov-14 31.000.000 8,5400 8,58% 8,52%
31-Dic-14 16.000.000 8,6400 11,62% 11,60%
30-Ene-15 4.000.000 8,7800 14,85% 14,84%
27-Feb-15 - 8,9168 16,46% 16,45%
31-Mar-15 - 9,1007 18,36% 18,35%
30-Abr-15 6.000.000 9,3580 21,65% 21,64%
29-May-15 1.200.000 9,6150 24,06% 24,05%
Total 58.200.000
0
50
100
150
200
Prom.Oct13
Prom.Nov13
Prom.Dic13
Prom.En14
Prom.Feb14
Prom.Mar14
Prom.Abr14
Prom.My14
Prom.Jn14
Prom.Jl14
Prom.Ago14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
03-Nov-14
04-Nov-14
05-Nov-14
07-Nov-14
10-Nov-14
11-Nov-14
12-Nov-14
13-Nov-14
14-Nov-14
17-Nov-14
18-Nov-14
19-Nov-14
20-Nov-14
21-Nov-14
24-Nov-14
25-Nov-14
26-Nov-14
27-Nov-14
28-Nov-14
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-51,72 %
JULIO 2014 2.361.800.000
AGOSTO 2014 2.873.900.000
SEPTIEMBRE 2014 2.996.200.000
OCTUBRE 2014 1.339.100.000
NOVIEMBRE 2014 ACUM. 134.900.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Nov-14
Dic-14
Ene-15
Feb-15
Mar-15
Abr-15
May-15
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16. 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Jueves 13 de Noviembre de 2014
Nº 213 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 31-10-14 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.162,65 1.164,29 -0,14 % 1173,48 -0,92 % MERVAL 9.919,51 -1,51%
PETROLEO 76,18 76,54 -0,47 % 76,04 0,18 % BVPA 51.846,03 -2,14%
CRB SPOT 268,94 270,15 -0,45 % 271,96 -1,11 % DJI 17.652,34 0,23%
BT2Y 0,52 0,53 -1,00 bp 0,49 3,00 bp DAX 9.248,51 0,41%
BT5Y 1,63 1,62 1,00 bp 1,61 2,00 bp FTSE 6.635,45 0,37%
BT10Y 2,35 2,33 2,00 bp 2,33 2,00 bp IBEX35 10.140,40 -0,17%
BT30Y 3,08 3,06 2,00 bp 3,07 1,00 bp
LIBOR 180 0,33 0,33 0,00 bp 0,33 -0,26 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 11,25 11,00
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 13-11-14 1,2438 2,5888
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
13-11-14 0,25 -75 bp 30-Sep-14 8,4643 2,69
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,150
1,170
1,190
1,210
1,230
1,250
1,270
1,290
1,310
30-09-14
02-10-14
06-10-14
08-10-14
10-10-14
15-10-14
17-10-14
21-10-14
23-10-14
27-10-14
29-10-14
31-10-14
04-11-14
07-11-14
11-11-14
13-11-14
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
30-09-14
02-10-14
06-10-14
08-10-14
10-10-14
15-10-14
17-10-14
21-10-14
23-10-14
27-10-14
29-10-14
31-10-14
04-11-14
07-11-14
11-11-14
13-11-14
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-Ene-06
02-Abr-06
01-Jul-06
29-Sep-06
28-Dic-06
28-Mar-07
26-Jun-07
24-Sep-07
23-Dic-07
22-Mar-08
20-Jun-08
18-Sep-08
17-Dic-08
17-Mar-09
15-Jun-09
13-Sep-09
12-Dic-09
12-Mar-10
10-Jun-10
08-Sep-10
07-Dic-10
07-Mar-11
05-Jun-11
03-Sep-11
02-Dic-11
01-Mar-12
30-May-12
28-Ago-12
26-Nov-12
24-Feb-13
25-May-13
23-Ago-13
21-Nov-13
19-Feb-14
20-May-14
18-Ago-14
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1162,65 PETROLEO 76,18
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Abr-13
Ago-13
Dic-13
Abr-14
Ago-14
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
20. 20
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 13 de Noviembre de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 213 / 2014
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Ago-14 1,47% 1,77%
Dic-13 18,66% 10,76%
Sep-13 27,79% 20,48%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Sep-14
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2014
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 22,9313
Mediana 22,3438
Moda 21,0000
Desviación estándar 2,3756
Rango 7,8125
Mínimo 19,2500
Máximo 27,0625
Coef. de Var. 10,36%
Cantidad de observaciones 210
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2014
Variación diaria (promedio) -0,0013
Desvío estándar 0,0215
Volatilidad anualizada 34,09%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21. 21
Resumen del día Jueves 13 de Noviembre de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 213 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 31/10/2014
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 407.436 388.522 412.068 18.914 4,87% -4.632 -1,12%
Circ. Monetaria 303.557 302.726 304.989 831 0,27% -1.432 -0,47%
en el público 271.998 271.398 272.911 600 0,22% -913 -0,33%
en Ent. Fin. 31.559 31.328 32.078 231 0,74% -519 -1,62%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 103.879 85.796 107.079 18.083 21,08% -3.200 -2,99%
Pases Pasivos 18.425 29.403 10.560 -10.978 -37,34% 7.865 74,48%
Depósitos en Pesos 807.933 785.148 792.371 22.785 2,90% 15.562 1,96%
Del Sector Privado (*) 599.709 576.255 595.526 23.454 4,07% 4.183 0,70%
A la vista 307.349 284.996 305.182 22.353 7,84% 2.167 0,71%
A plazo 272.358 272.035 271.547 323 0,12% 811 0,30%
Del Sector Público (*) 208.224 208.893 196.845 -669 -0,32% 11.379 5,78%
A la vista 115.086 110.020 107.637 5.066 4,60% 7.449 6,92%
A plazo 83.088 87.709 79.727 -4.621 -5,27% 3.361 4,22%
Depósitos en u$s 8.346 8.328 8.194 18 0,22% 152 1,86%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.467 7.469 6.996 -2 -0,03% 471 6,73%
Efectivo en E.F. en U$S 557 559 531 -2 -0,36% 26 4,90%
Préstamos al Sector Privado
En $ 529.542 525.012 518.676 4.530 0,86% 10.866 2,09%
En U$S 3.698 3.702 3.938 -4 -0,11% -240 -6,09%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
370.000
390.000
410.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
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Enero2012
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Enero2014
Marzo
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millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009-2014)
Promedio mensual