El documento resume la actividad del Mercado Abierto Electrónico del día 3 de noviembre de 2014. Se negociaron un total de $3.992,44 millones, de los cuales $3.557,08 millones correspondieron a pases, $331,06 millones a renta fija, $100,31 millones a forex y $4 millones a OCT. Se incluyen gráficos y tablas sobre los montos negociados, índices, curvas de rendimiento, precios de cierre de títulos públicos y otras variables financieras e información mon
1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Santiago De Mónaco sdemonaco@mae.com.ar Interno 296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
INFORME DIARIO
Nº 206 / 2014
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
13
13
13
4
14
14
9
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
Nº 206 / 2014
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
15
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18
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
16
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 206 / 2014
INFORME DIARIO
18
18
22
23
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20
21
21
20
22
4. 4
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
INFORME DIARIO
Nº 206 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 3.557,08 3.557,08
RENTA FIJA 331,06 331,06
FOREX 100,31 100,31
OCT 4,00 4,00
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 3.992,44 3.992,44
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Oct.14
03-Nov-14
04-Nov-14
05-Nov-14
06-Nov-14
07-Nov-14
10-Nov-14
11-Nov-14
12-Nov-14
13-Nov-14
14-Nov-14
17-Nov-14
18-Nov-14
19-Nov-14
20-Nov-14
21-Nov-14
24-Nov-14
25-Nov-14
26-Nov-14
27-Nov-14
28-Nov-14
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
11,15 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 206 / 2014
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
87,72%
12,28%
0,00%
0,00%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 290,39 - 0,77% 0,00% 290,39 - 0,77% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 40,66 - 1,93% 0,00% 40,66 - 1,93% 0,00%
Total Bonos 331,06 - 0,91% 0,00% 331,06 - 0,91% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,507
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Oct.14
03-Nov-14
04-Nov-14
05-Nov-14
06-Nov-14
07-Nov-14
10-Nov-14
11-Nov-14
12-Nov-14
13-Nov-14
14-Nov-14
17-Nov-14
18-Nov-14
19-Nov-14
20-Nov-14
21-Nov-14
24-Nov-14
25-Nov-14
26-Nov-14
27-Nov-14
28-Nov-14
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
-02,53%
6. 6
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 206 / 2014
INFORME DIARIO
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
22-05-13
30-08-13
08-12-13
18-03-14
26-06-14
04-10-14
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
28-04-00
28-12-00
28-08-01
28-04-02
28-12-02
28-08-03
28-04-04
28-12-04
28-08-05
28-04-06
28-12-06
28-08-07
28-04-08
28-12-08
28-08-09
28-04-10
28-12-10
28-08-11
28-04-12
28-12-12
28-08-13
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31Oct 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
03-11-14 137,99 1,543% 135,89 1,54% 143,11 -3,58%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31Oct 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
03-11-14 272,0943 0,098% 271,8274 0,10% 225,1410 20,86%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
B - ÍNDICES (Cont.)
INFORME DIARIO
Nº 206 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
430
460
490
520
550
580
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
21-05-13
19-08-13
17-11-13
15-02-14
16-05-14
14-08-14
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
25-10-13
12-11-13
28-11-13
13-12-13
03-01-14
20-01-14
04-02-14
19-02-14
10-03-14
26-03-14
11-04-14
30-04-14
19-05-14
03-06-14
18-06-14
04-07-14
22-07-14
06-08-14
22-08-14
08-09-14
23-09-14
08-10-14
24-10-14
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
06-10-14 3262
07-10-14 3262
08-10-14 3262
09-10-14 3262
10-10-14 3262
14-10-14 3262
15-10-14 3262
16-10-14 3262
17-10-14 3262
20-10-14 3262
21-10-14 3262
22-10-14 3262
23-10-14 3262
24-10-14 3262
27-10-14 3262
28-10-14 3262
29-10-14 3262
30-10-14 3262
31-10-14 3262
03-11-14 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31Oct 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
03-11-14 547,2620 0,782% 543,0160 0,782% 425,0509 28,752%
Diario Mensual Anual
8. 8
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
Nº 206 / 2014
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
0 2 4 6 8 10 12 14 16
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Dolares
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AG18P* 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 2,9 100,00 S/C
AJ19P* 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,4 100,00 S/C
AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,2 100,00 S/C
AM17P* 28-Mar-14 28-Mar-17 BP+ 200 pb 2,0 100,00 96,00 28,03 1,9 1,7
AMX9P* 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,3 100,00 96,25 27,61 2,7 2,6
AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,6 50,02 42,54 25,78 0,6 0,5
AS16P* 29-Sep-14 29-Sep-16 BP+ 200 pb 1,6 100,00 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,3 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,3 100,00 257,00 10,58 8,4 8,0
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,3 100,00 S/C
NF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 1,7 38,38 152,50 7,48 1,6 1,6
NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,2 61,00 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 17,5 100,00 92,00 9,61 14,1 13,5
PR12 @ 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,6 10,96 49,23 6,60 0,6 0,6
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 4,6 94,19 242,75 10,21 3,8 0,0
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,3 100,00 S/C
AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 3,8 100,00 S/C
AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 3,5 100,00 S/C
AY24D 07-May-14 07-May-24 8,75% 5,7 100,00 S/C
DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,3 100,00 S/C
PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,2 100,00 S/C
PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,2 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 0,9 100,00 S/C
Tipo de Cambio = 8,507 * Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 19,8875
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.MATURITY DURATION
9. 9
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 206 / 2014
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
1 20,01
8 23,80
15 23,75
22 24,00
29 25,02
36 25,55
44 25,75
50 26,72
58 26,20
64 26,30
71 26,40
85 26,00
92 26,60
99 26,90
113 27,00
128 28,10
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
1
31
61
91
121
151
181
211
241
271
301
331
361
391
421
451
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 206 / 2014
INFORME DIARIO
00
03
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
TIREA-en%
PLAZO RESIDUAL
- en años -
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
Curva de Rendimientos
Series1 Curva Teórica de Tasa
CODIGODE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO(1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en %n.a.
N05N4 07-May-14 05-Nov-14 Badlar bp + 2,5% 0,01 100,00 S/C
(1)Precios decierre(env.r.)paraelplazo decontado 24hs.,expresados en$. (2)Badlarproyectada(en%n.a.) = 19,8875
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
11. 11
Mercado Abierto Electrónico
Nº 206 / 2014
INFORME DIARIO
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons.enM.N.4ºSerie2% 49,23 1,48% 0,53 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons.enM.N.6ºSerie 242,75 0,94% 19,47 No Cot ----- ----
Bonos Globales
Especie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d Vto.2017enU$S- 8,75% 1192,00 3,03% 1,64 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden2015U$S 1260,00 1,99% 153,98 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto.2017 1173,29 1,24% 85,96 No Cot ----- ----
As15p Bonar Vto.2015 42,54 PP 0,22% 0,00 No Cot ----- ----
Nf18p Bogar Vto.2018 152,50 0,49% 19,98 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount enU$SleyArg. 1558,00 3,52% 7,92 No Cot ----- ----
DICP Discount en$ 257,00 0,78% 18,00 No Cot ----- ----
PARP Par en$ 92,00 NR 1,19% 0,30 No Cot ----- ----
PARY Par enU$SleyN.Y 697,00 PP 0,29% 2,63 No Cot ----- ----
TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 99,50 NR 4,19% 0,32 No Cot ----- ----
TVPP V.N.PBI$ 6,60 NR 3,12% 0,12 No Cot ----- ----
TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 98,41 PP 0,42% 0,21 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
13. 13
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 206 / 2014
INFORME DIARIO
Licitación del día Martes 28 de Octubre de 2014
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 9.973 0 5 0 0 0 9.978
Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Posturas presentadas 13.608 0 9 0 0 13.617
Adjudicado 13.508 0 9 0 0 0 13.517
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 136% 0% 0% 0% 0% 0% 136%
Adjudicado / Posturas 99% 0% 100% 0% 0% 0% 99%
* solo tramo predeterminado
3.5393.534 0 4 0 0 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
05/11/14
19/11/14
03/12/14
17/12/14
31/12/14
14/01/15
28/01/15
11/02/15
25/02/15
11/03/15
25/03/15
08/04/15
22/04/15
06/05/15
20/05/15
03/06/15
17/06/15
01/07/15
15/07/15
29/07/15
12/08/15
26/08/15
09/09/15
23/09/15
07/10/15
21/10/15Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
26,86% 27,69%
28,21%
28,77% 29,02% 29,18% 29,29%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
84 98 119 133 133 175 238 315 357
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 28-10-14 (Lebacs $) NOB$ BPP
14. 14
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 206 / 2014
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Oct.14
03-Nov-14
04-Nov-14
05-Nov-14
06-Nov-14
07-Nov-14
10-Nov-14
11-Nov-14
12-Nov-14
13-Nov-14
14-Nov-14
17-Nov-14
18-Nov-14
19-Nov-14
20-Nov-14
21-Nov-14
24-Nov-14
25-Nov-14
26-Nov-14
27-Nov-14
28-Nov-14
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
15,57%
Stock de pases al día 03-11-2014 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
04-Nov-14 7.451,80
05-Nov-14 76,30 Total hoy 7.770,20
07-Nov-14 171,50
10-Nov-14 41,10 Total Ayer 16.825,00
13-Nov-14 29,50
Diferencia -9.054,80
Var. % -53,82%
en adelante -
TOTAL 7.770,20
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 18,00% 13,00% 22,00% 13,00% 16,84% 5805,50 127
7 DIAS 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 57,00 2
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
15. 15
Nº 206 / 2014
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal N o viembre Total 2013 DIARIO T o tal N o viembre Total 2013
100,31 100,31 50.746,73 15,90 15,90 5.476,65
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
6,600
6,800
7,000
7,200
7,400
7,600
7,800
8,000
8,200
8,400
8,600
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Oct.14
03-Nov-14
04-Nov-14
05-Nov-14
06-Nov-14
07-Nov-14
10-Nov-14
11-Nov-14
12-Nov-14
13-Nov-14
14-Nov-14
17-Nov-14
18-Nov-14
19-Nov-14
20-Nov-14
21-Nov-14
24-Nov-14
25-Nov-14
26-Nov-14
27-Nov-14
28-Nov-14
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-32,65%
Cierre Forex: 8,5080
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 8,5100 #N/A
12:00 8,5110 #N/A
13:00 8,5075 #N/A
14:00 8,5085 8,5082
15:00 8,5075 8,5081
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
8,5050
8,5060
8,5070
8,5080
8,5090
8,5100
8,5110
8,5120
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
16. 16
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
Nº 206 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
28-Nov-14 4.000.000 8,6000 15,79% 15,96%
31-Dic-14 - 8,7309 16,49% 16,56%
30-Ene-15 - 8,9443 21,27% 21,32%
27-Feb-15 - 9,1434 23,50% 23,54%
31-Mar-15 - 9,3710 25,02% 25,05%
30-Abr-15 - 9,5844 25,94% 25,97%
29-May-15 - 9,7907 26,58% 26,61%
Total 4.000.000
0
50
100
150
200
Prom.Oct13
Prom.Nov13
Prom.Dic13
Prom.En14
Prom.Feb14
Prom.Mar14
Prom.Abr14
Prom.My14
Prom.Jn14
Prom.Jl14
Prom.Ago14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Oct.14
03-Nov-14
04-Nov-14
05-Nov-14
06-Nov-14
07-Nov-14
10-Nov-14
11-Nov-14
12-Nov-14
13-Nov-14
14-Nov-14
17-Nov-14
18-Nov-14
19-Nov-14
20-Nov-14
21-Nov-14
24-Nov-14
25-Nov-14
26-Nov-14
27-Nov-14
28-Nov-14
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-51,72 %
JULIO 2014 2.361.800.000
AGOSTO 2014 2.873.900.000
SEPTIEMBRE 2014 2.996.200.000
OCTUBRE 2014 1.339.100.000
NOVIEMBRE 2014 ACUM. 4.000.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Nov-14
Dic-14
Ene-15
Feb-15
Mar-15
Abr-15
May-15
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
17. 17
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
V - OCT - MAE
Nº 206 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN
NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
00-01-00 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op.
0 0 0
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.
P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $
OCTUBRE 2013 300,0
NOVIEMBRE 2013 0,0
DICIEMBRE 2013 0,0
ENERO 2014 0,0
FEBRERO 2014 0,0
MARZO 2014 0,0
ABRIL 2014 0,0
MAYO 2014 0,0
JUNIO 2014 0,0
JULIO 2014 0,0
AGOSTO 2014 0,0
SEPTIEMBRE 2014 0,0
OCTUBRE 2014 0,0
NOVIEMBRE 2014 AC. 0,0
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
00-Ene-00
en%n.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
Tasas del 03/11/2014
18. 18
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
Nº 206 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 31-10-14 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.166,54 1.173,48 -0,59 % 1173,48 -0,59 % MERVAL 11.374,38 3,22%
PETROLEO 78,32 76,04 3,00 % 76,04 3,00 % BVPA 53.947,21 -1,25%
CRB SPOT 270,47 271,96 -0,55 % 271,96 -0,55 % DJI 17.366,18 -0,14%
BT2Y 0,51 0,49 2,00 bp 0,49 2,00 bp DAX 9.251,70 -0,81%
BT5Y 1,63 1,61 2,00 bp 1,61 2,00 bp FTSE 6.487,97 -0,89%
BT10Y 2,35 2,33 2,00 bp 2,33 2,00 bp IBEX35 10.374,40 -0,99%
BT30Y 3,06 3,07 -1,00 bp 3,07 -1,00 bp
LIBOR 180 0,33 0,33 -0,07 bp 0,33 -0,07 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 11,25 11,00
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 03-11-14 1,2525 2,4953
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
03-11-14 0,25 -75 bp 30-Sep-14 8,4643 2,69
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,150
1,170
1,190
1,210
1,230
1,250
1,270
1,290
1,310
19-09-14
23-09-14
25-09-14
29-09-14
01-10-14
03-10-14
07-10-14
09-10-14
14-10-14
16-10-14
20-10-14
22-10-14
24-10-14
28-10-14
30-10-14
03-11-14
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
19-09-14
23-09-14
25-09-14
29-09-14
01-10-14
03-10-14
07-10-14
09-10-14
14-10-14
16-10-14
20-10-14
22-10-14
24-10-14
28-10-14
30-10-14
03-11-14
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-Ene-06
02-Abr-06
01-Jul-06
29-Sep-06
28-Dic-06
28-Mar-07
26-Jun-07
24-Sep-07
23-Dic-07
22-Mar-08
20-Jun-08
18-Sep-08
17-Dic-08
17-Mar-09
15-Jun-09
13-Sep-09
12-Dic-09
12-Mar-10
10-Jun-10
08-Sep-10
07-Dic-10
07-Mar-11
05-Jun-11
03-Sep-11
02-Dic-11
01-Mar-12
30-May-12
28-Ago-12
26-Nov-12
24-Feb-13
25-May-13
23-Ago-13
21-Nov-13
19-Feb-14
20-May-14
18-Ago-14
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1166,54 PETROLEO 78,32
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Abr-13
Ago-13
Dic-13
Abr-14
Ago-14
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
22. 22
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 206 / 2014
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Ago-14 1,47% 1,77%
Dic-13 18,66% 10,76%
Sep-13 27,79% 20,48%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Sep-14
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2014
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
Media 23,0872
Mediana 22,5313
Moda 21,0000
Desviación estándar 2,3258
Rango 7,3125
Mínimo 19,7500
Máximo 27,0625
Coef. de Var. 10,07%
Cantidad de observaciones 200
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2014
Variación diaria (promedio) 0,0012
Desvío estándar 0,0090
Volatilidad anualizada 14,30%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
23. 23
Resumen del día Lunes 03 de Noviembre de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 206 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 24/10/2014
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 388.522 407.535 386.712 -19.013 -4,67% 1.810 0,47%
Circ. Monetaria 302.726 305.874 298.712 -3.148 -1,03% 4.014 1,34%
en el público 271.398 274.830 271.114 -3.432 -1,25% 284 0,10%
en Ent. Fin. 31.328 31.044 27.598 284 0,91% 3.730 13,52%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 85.796 101.661 88.000 -15.865 -15,61% -2.204 -2,50%
Pases Pasivos 29.403 11.731 21.108 17.672 150,64% 8.295 39,30%
Depósitos en Pesos 785.148 773.980 766.401 11.168 1,44% 18.747 2,45%
Del Sector Privado (*) 576.255 579.892 570.001 -3.637 -0,63% 6.254 1,10%
A la vista 284.996 286.080 280.972 -1.084 -0,38% 4.024 1,43%
A plazo 272.035 274.204 269.944 -2.169 -0,79% 2.091 0,77%
Del Sector Público (*) 208.893 194.088 196.400 14.805 7,63% 12.493 6,36%
A la vista 110.020 93.521 104.826 16.499 17,64% 5.194 4,95%
A plazo 87.709 89.135 81.269 -1.426 -1,60% 6.440 7,92%
Depósitos en u$s 8.328 8.234 8.201 94 1,14% 127 1,55%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.469 7.347 7.081 122 1,66% 388 5,48%
Efectivo en E.F. en U$S 559 556 560 3 0,54% -1 -0,18%
Préstamos al Sector Privado
En $ 525.012 519.826 509.667 5.186 1,00% 15.345 3,01%
En U$S 3.702 3.758 3.989 -56 -1,49% -287 -7,19%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
370.000
390.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2014
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009-2014)
Promedio mensual