El documento presenta los resultados de pruebas estadísticas para detectar la presencia de autocorrelación en un modelo de regresión. La prueba de Durbin-Watson, la prueba de Breusch-Godfrey y el correlograma indican que no hay evidencia de autocorrelación, ya que los valores estadísticos calculados no rechazan la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación.

1. EJERCICIO DE LA TABLA 12.10
Métodosde Autocorrelación
PRUEBA DE DURBIN-WATSON
dl=1.255
du=1.560
Interpretación:
Mediante lapruebade Durbinno existenproblemasde autocorrelación,yaque el valord
calculadotiende asercercano a 2.
PRUEBA DE BREUSH-GODFREY(BG)
H0= Nohay Autocorrelación
H1= Si hay Autocorrelación
Pr (chi2) < 0.05 0.9721>0.05
_cons 3.531812 8.111369 0.44 0.667 -13.17387 20.23749
Inflacion -2.499426 1.082101 -2.31 0.029 -4.728055 -.2707959
Crecimiento 3.943315 1.293445 3.05 0.005 1.279416 6.607214
Tasareal Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
Total 11792.0325 27 436.741944 Root MSE = 14.202
Adj R-squared = 0.5382
Residual 5042.58185 25 201.703274 R-squared = 0.5724
Model 6749.45065 2 3374.72533 Prob > F = 0.0000
F( 2, 25) = 16.73
Source SS df MS Number of obs = 28
. reg Tasareal Crecimiento Inflacion
Durbin-Watson d-statistic( 3, 28) = 1.896592
H0: no serial correlation
1 0.001 1 0.9721
lags(p) chi2 df Prob > chi2
Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
. estat bgodfrey

2. Interpretación:
No hayproblemasde autocorrelación,yaque Pr(chi2) tiende asermayor al 5% aceptandoH0.
CORRELOGRAMA
H0= Nohay Autocorrelación
H1= Si hay Autocorrelación
Interpretación:
No hay problemasde autocorrelación,yaque el Pr(Q) tiende asermayor al 5% aceptandoH0.
5 -0.0775 -0.0436 4.171 0.5251
4 0.2002 0.2365 3.9514 0.4126
3 0.2315 0.2847 2.5481 0.4667
2 -0.1520 -0.1567 .74779 0.6880
1 -0.0064 -0.0082 .00128 0.9714
LAG AC PAC Q Prob>Q [Autocorrelation] [Partial Autocor]
-1 0 1 -1 0 1
. corrgram resi1, lag(5)