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Subido porMarcelo Pablo Mercs
15 05-04 mae-informe-diario
El resumen diario del Mercado Abierto Electrónico (MAE) incluye: (1) los montos negociados en renta fija, forex, OCTs y pases, (2) índices del MAE y de bonos soberanos, (3) curvas de rendimiento de títulos públicos y Lebacs, y (4) precios de cierre y variaciones de títulos públicos.
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- 1. Mail de contacto:infomae@mae.com.ar Depto. Estadísticas. Internos 243/296 INFORME DIARIO Nº 80 / 2015 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015
- 2. - Montos Negociados -Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos - Credit Default Swaps C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015 Nº 80 / 2015 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14 PÁGINA 4 4 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 10 8 6 6 7 II - RENTA FIJA 5 5 7 5 5 13 13 4 14 14 9 13
- 3. IV - FOREX- MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 22 23 20 19 20 21 21 20 22 16 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 80 / 2015 INFORME DIARIO PÁGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrónico 18 18 Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015 15 18 18 18 19 18 18
- 4. 4 Resumen del díalunes 04 de mayo de 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Nº 80 / 2015 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO I - RESUMEN DE LA JORNADA Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015 Nº 80 / 2015 TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 1.934,54 1.934,54 RENTA FIJA 422,97 422,97 FOREX 160,74 160,74 OCT 24,00 24,00 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 2.542,25 2.542,25 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 04-may 05-may 06-may 07-may 08-may 11-may 12-may 13-may 14-may 15-may 18-may 19-may 20-may 21-may 22-may 26-may 27-may 28-may 29-may MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT -25,53 %
- 5. 5 Mercado Abierto Electrónico Nº80 / 2015 INFORME DIARIO Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015 II - RENTA FIJA A - INFORMACIÓN GENERAL 92,46% 7,53% 0,00% 0,01% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 391,08 - 0,00% 0,00% 391,08 - 0,00% 0,00% B o no s emitido s en U$ S 31,86 0,03 -0,15% 0,00% 31,86 0,03 -0,15% 0,00% Total Bonos 422,94 0,03 -0,01% 0,00% 422,94 0,03 -0,01% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,9103 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 04-may 05-may 06-may 07-may 08-may 11-may 12-may 13-may 14-may 15-may 18-may 19-may 20-may 21-may 22-may 26-may 27-may 28-may 29-may MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 0,08%
- 6. 6 INFORME DIARIO Nº 80/ 2015 Mercado Abierto Electrónico B - ÍNDICES Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 290,00 300,00 310,00 02-05-07 10-08-07 18-11-07 26-02-08 05-06-08 13-09-08 22-12-08 01-04-09 10-07-09 18-10-09 26-01-10 06-05-10 14-08-10 22-11-10 02-03-11 10-06-11 18-09-11 27-12-11 05-04-12 14-07-12 22-10-12 30-01-13 10-05-13 18-08-13 26-11-13 06-03-14 14-06-14 22-09-14 31-12-14 10-04-15 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 28-08-07 28-12-07 28-04-08 28-08-08 28-12-08 28-04-09 28-08-09 28-12-09 28-04-10 28-08-10 28-12-10 28-04-11 28-08-11 28-12-11 28-04-12 28-08-12 28-12-12 28-04-13 28-08-13 28-12-13 28-04-14 28-08-14 28-12-14 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 30 abr 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 04-05-15 169,52 -0,883% 171,03 -0,88% 147,02 15,30% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 30 abr 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 04-05-15 306,5284 0,089% 306,2558 0,09% 282,3260 8,57% Diario Mensual Anual
- 7. 7 Nº 80 /2015 INFORME DIARIO B - CREDIT DEFAULT SWAPS Mercado Abierto Electrónico Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015 B - ÍNDICES (Cont.) 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 02-03-07 31-05-07 29-08-07 27-11-07 25-02-08 25-05-08 23-08-08 21-11-08 19-02-09 20-05-09 18-08-09 16-11-09 14-02-10 15-05-10 13-08-10 11-11-10 09-02-11 10-05-11 08-08-11 06-11-11 04-02-12 04-05-12 02-08-12 31-10-12 29-01-13 29-04-13 28-07-13 26-10-13 24-01-14 24-04-14 23-07-14 21-10-14 19-01-15 19-04-15 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 23-04-14 12-05-14 27-05-14 11-06-14 27-06-14 15-07-14 30-07-14 14-08-14 01-09-14 16-09-14 01-10-14 17-10-14 03-11-14 19-11-14 05-12-14 23-12-14 13-01-15 28-01-15 12-02-15 03-03-15 18-03-15 08-04-15 23-04-15 basicpoints Credit Default Swaps Evolución últimos 12 meses (*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina Fuente : Bloomberg FECHA VALOR 06-04-15 3262 07-04-15 3262 08-04-15 3262 09-04-15 3262 10-04-15 3262 13-04-15 3262 14-04-15 3262 15-04-15 3262 16-04-15 3262 17-04-15 3262 20-04-15 3262 21-04-15 3262 22-04-15 3262 23-04-15 3262 24-04-15 3262 27-04-15 3262 28-04-15 3262 29-04-15 3262 30-04-15 3262 04-05-15 3262 CREDIT DEFAULT SWAPS (*) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 30 abr 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 04-05-15 704,0449 -0,175% 705,2767 -0,175% 580,5773 21,266% Diario Mensual Anual
- 8. 8 Resumen del díalunes 04 de mayo de 2015 Mercado Abierto Electrónico C - RENDIMIENTOS Nº 80 / 2015 INFORME DIARIO 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 0 2 4 6 8 10 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos Pesos AJ cer Series2 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,6 100,00 S/C AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,1 100,00 S/C AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,8 100,00 S/C AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,6 100,00 S/C AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 3,0 100,00 S/C AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,3 16,70 21,60 22,39 0,3 0,3 AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,2 100,00 100,90 26,06 1,2 1,1 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 20,0 100,00 S/C DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,9 100,00 370,00 6,96 9,2 8,9 DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,9 100,00 S/C NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,4 32,50 S/C NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,9 57,40 S/C PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 17,1 100,00 S/C PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,3 5,92 S/C PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,4 89,21 279,99 6,91 3,9 3,9 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,9 100,00 S/C AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,8 100,00 S/C AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,4 100,00 S/C AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,1 100,00 S/C AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,5 100,00 S/C AY24D @ 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,5 100,00 S/C DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,9 100,00 S/C PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,8 100,00 S/C PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,8 100,00 S/C RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,4 100,00 S/C MATURITY DURATION TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES DURATION D.M.MATURITY D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
- 9. 9 C - RENDIMIENTOS(Cont.) Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015 Mercado Abierto Electrónico Nº 80 / 2015 INFORME DIARIO DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 8 20,00 15 21,75 22 21,75 29 22,50 36 23,00 44 23,50 50 24,10 57 24,50 71 25,20 78 25,00 85 25,50 92 25,80 99 26,00 106 26,00 113 26,35 120 26,60 156 26,80 170 27,35 177 27,35 190 27,40 239 28,00 247 28,50 289 28,40 ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 6 36 66 96 126 156 186 216 246 276 306 336 366 396 426 456 en%n.a. Dias al Vto. LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos
- 10. 10 Resumen del díalunes 04 de mayo de 2015 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Nº 80 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr13 Bono Cons. en M.N. 6ºSerie 279,99 ----- 21,58 No Cot ----- ---- Boden Especie Pesos Var % Dolares Var % Ro15d Boden 2015 U$S 1169,00 -0,46% 157,44 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d BonarVto. 2017 1141,00 0,97% 129,63 No Cot ----- ---- As15p BonarVto. 2015 21,60 ----- 16,91 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DICA Discount en U$S ley Arg. 1617,00 NR 0,95% 0,81 No Cot ----- ---- DICP Discount en $ 370,00 PP -0,27% 0,01 No Cot ----- ---- PARY Paren U$S ley N.Y 660,00 ----- 2,64 No Cot ----- ---- TVPA V.N. PBIU$S ley Arg. 114,25 NR 1,56% 0,16 No Cot ----- ---- TVPY V.N. PBIU$S ley N.Y. 111,00 PP ----- 0,08 No Cot ----- ---- Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original. PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó. M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. U$ S
- 11. 11 Resumen del díalunes 04 de mayo de 2015 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) Mercado Abierto Electrónico Nº 80 / 2015 INFORME DIARIO 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 01-ago 07-ago 13-ago 20-ago 26-ago 01-sep 05-sep 11-sep 17-sep 23-sep 29-sep 03-oct 09-oct 16-oct 22-oct 28-oct 03-nov 10-nov 14-nov 20-nov 27-nov 03-dic 10-dic 16-dic 22-dic 30-dic 07-ene 13-ene 19-ene 23-ene 29-ene 04-feb 10-feb 18-feb 24-feb 02-mar 06-mar 12-mar 18-mar 26-mar 01-abr 09-abr 15-abr 21-abr 27-abr 04-may Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 01-ago 07-ago 13-ago 20-ago 26-ago 01-sep 05-sep 11-sep 17-sep 23-sep 29-sep 03-oct 09-oct 16-oct 22-oct 28-oct 03-nov 10-nov 14-nov 20-nov 27-nov 03-dic 10-dic 16-dic 22-dic 30-dic 07-ene 13-ene 19-ene 23-ene 29-ene 04-feb 10-feb 18-feb 24-feb 02-mar 06-mar 12-mar 18-mar 26-mar 01-abr 09-abr 15-abr 21-abr 27-abr 04-may Seriesdeprecios-entantoporuno- BODEN 15 Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
- 12. 12 Resumen del díalunes 04 de mayo de 2015 Mercado Abierto Electrónico F - LICITACIÓN INFORME DIARIO Nº 80 / 2015 Licitación del día martes 28 de abril de 2015 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 8.194 0 125 0 0 0 8.319 Llamado a licitación * 8.000 0 0 0 0 0 8.000 Posturas presentadas 17.010 0 168 0 0 0 17.178 Adjudicado 16.709 0 168 0 0 0 16.877 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 213% 0% 0% 0% 0% 0% 215% Adjudicado / Posturas 98% 0% 100% 0% 0% 0% 98% * solo tramo predeterminado 0 0 8.5588.515 0 43 0 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 06/05/15 20/05/15 03/06/15 17/06/15 01/07/15 15/07/15 29/07/15 12/08/15 26/08/15 09/09/15 23/09/15 07/10/15 21/10/15 04/11/15 18/11/15 02/12/15 16/12/15 30/12/15 13/01/16 27/01/16 10/02/16 24/02/16 09/03/16 23/03/16 06/04/16 20/04/16 Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s * s/colocaciones. 25,97% 26,64% 27,00% 27,75% 28,40% 28,95% - 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 91 119 140 196 252 301 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 21-04-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
- 13. 13 INFORME DIARIO III -PASES Nº 80 / 2015 Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015 Mercado Abierto Electrónico 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 04-may 05-may 06-may 07-may 08-may 11-may 12-may 13-may 14-may 15-may 18-may 19-may 20-may 21-may 22-may 26-may 27-may 28-may 29-may VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) -16,79% Stock de pases al día 04-05-2015 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 05-may-15 4.503,80 06-may-15 524,40 Total hoy 5.675,70 07-may-15 432,90 11-may-15 199,80 Total Ayer 7.788,30 15-may-15 14,80 Diferencia -2.112,60 Var. % -27,13% en adelante - TOTAL 5.675,70 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 19,00% 12,00% 22,00% 13,00% 15,93% 4230,00 128 7 DIAS 21,00% 14,00% 21,00% 14,00% 19,20% 250,00 3 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
- 14. 14 Resumen del díalunes 04 de mayo de 2015 Nº 80 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico IV - FOREX - MAE DIARIO T o tal M ayo Total 2014 DIARIO T o tal M ayo Total 2014 160,74 160,74 39.226,34 34,60 34,60 5.850,29 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 50 100 150 200 250 300 4,600 4,900 5,200 5,500 5,800 6,100 6,400 6,700 7,000 7,300 7,600 7,900 8,200 8,500 8,800 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 04-may-15 05-may-15 06-may-15 07-may-15 08-may-15 11-may-15 12-may-15 13-may-15 14-may-15 15-may-15 18-may-15 19-may-15 20-may-15 21-may-15 22-may-15 26-may-15 27-may-15 28-may-15 29-may-15 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) VOLUMEN CIERRE -30,21% Cierre Forex: 8,9120 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Evolución de posturas y precios negociados 11:00 8,9060 #N/A 12:00 8,9045 #N/A 13:00 8,9115 8,9119 14:00 8,9115 8,9120 15:00 8,9115 8,9120 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 8,9000 8,9020 8,9040 8,9060 8,9080 8,9100 8,9120 8,9140 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO
- 15. 15 Resumen del díalunes 04 de mayo de 2015 V - OCT - MAE Nº 80 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 29-may-15 8.000.000 9,0200 17,69% 17,97% 30-jun-15 12.000.000 9,1620 17,96% 18,09% 31-jul-15 4.000.000 9,3000 18,06% 18,14% 31-ago-15 - 9,4415 18,22% 18,29% 30-sep-15 - 9,5748 18,22% 18,27% 30-oct-15 - 9,7250 18,60% 18,64% 30-nov-15 - 9,9150 19,56% 19,60% 29-ene-16 - 10,6050 25,68% 25,71% 29-feb-16 - 10,9000 27,05% 27,08% 31-mar-16 - 11,2233 28,51% 28,54% Total 24.000.000 0 50 100 150 200 Prom.Abr14 Prom.My14 Prom.Jn14 Prom.Jl14 Prom.Ago14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 04-may-15 05-may-15 06-may-15 07-may-15 08-may-15 11-may-15 12-may-15 13-may-15 14-may-15 15-may-15 18-may-15 19-may-15 20-may-15 21-may-15 22-may-15 26-may-15 27-may-15 28-may-15 29-may-15 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR CER BADLAR -8,68 % ENERO 2015 1.580.400.000 FEBRERO 2015 1.441.100.000 MARZO 2015 1.952.200.000 ABRIL 2015 1.388.300.000 MAYO 2015 ACUM. 24.000.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 ene-16 feb-16 mar-16 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Series1 Series2
- 16. 16 Mercado Abierto Electrónico Resumendel día lunes 04 de mayo de 2015 VI - INDICADORES FINANCIEROS Nº 80 / 2015 INFORME DIARIO HOY ANTERIOR 30-04-15 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.188,32 1.184,37 0,33 % 1184,37 0,33 % MERVAL 12.347,17 2,46% PETROLEO 58,45 58,33 0,21 % 58,33 0,21 % BVPA 57.353,98 2,00% CRB SPOT 227,84 229,49 -0,72 % 229,49 -0,72 % DJI 18.070,40 1,29% BT2Y 0,60 0,57 3,00 bp 0,57 3,00 bp DAX 11.619,85 1,44% BT5Y 1,50 1,43 7,00 bp 1,43 7,00 bp FTSE 6.985,96 0,36% BT10Y 2,14 2,03 11,00 bp 2,03 11,00 bp IBEX35 11.429,10 0,39% BT30Y 2,88 2,74 14,00 bp 2,74 14,00 bp LIBOR 180 0,41 0,41 0,32 bp 0,41 0,32 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,05 0,15 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 13,25 12,75 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 18-03-08 3,00 04-05-15 1,1146 3,0865 29-04-08 2,25 -75 bp 07-10-08 2,00 -25 bp 28-10-08 1,50 -50 bp 15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1) 04-05-15 0,25 -75 bp 31-mar-15 8,8197 2,60 TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,140 1,160 1,180 1,200 1,220 1,240 1,260 16-03-15 18-03-15 20-03-15 26-03-15 30-03-15 01-04-15 07-04-15 09-04-15 13-04-15 15-04-15 17-04-15 21-04-15 23-04-15 27-04-15 29-04-15 04-05-15 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 16-03-15 18-03-15 20-03-15 26-03-15 30-03-15 01-04-15 07-04-15 09-04-15 13-04-15 15-04-15 17-04-15 21-04-15 23-04-15 27-04-15 29-04-15 04-05-15 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 02-jun-06 31-ago-06 29-nov-06 27-feb-07 28-may-07 26-ago-07 24-nov-07 22-feb-08 22-may-08 20-ago-08 18-nov-08 16-feb-09 17-may-09 15-ago-09 13-nov-09 11-feb-10 12-may-10 10-ago-10 08-nov-10 06-feb-11 07-may-11 05-ago-11 03-nov-11 01-feb-12 01-may-12 30-jul-12 28-oct-12 26-ene-13 26-abr-13 25-jul-13 23-oct-13 21-ene-14 21-abr-14 20-jul-14 18-oct-14 16-ene-15 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO 1188,32 PETROLEO 58,45 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 dic-01 abr-02 ago-02 dic-02 abr-03 ago-03 dic-03 abr-04 ago-04 dic-04 abr-05 ago-05 dic-05 abr-06 ago-06 dic-06 abr-07 ago-07 dic-07 abr-08 ago-08 dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
- 17. TED Spread (*) 17 Resumendel día lunes 04 de mayo de 2015 Nº 80 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) FECHA RENDIMIENTO 06-04-15 1,90 07-04-15 1,89 08-04-15 1,90 09-04-15 1,96 10-04-15 1,95 13-04-15 1,93 14-04-15 1,90 15-04-15 1,89 16-04-15 1,89 17-04-15 1,87 20-04-15 1,89 21-04-15 1,91 22-04-15 1,98 23-04-15 1,96 24-04-15 1,91 27-04-15 1,92 28-04-15 2,00 29-04-15 2,04 30-04-15 2,03 04-05-15 2,14 T. Bond 10Y (*) 1,700 1,750 1,800 1,850 1,900 1,950 2,000 2,050 2,100 2,150 2,200 06-04-15 07-04-15 08-04-15 09-04-15 10-04-15 13-04-15 14-04-15 15-04-15 16-04-15 17-04-15 20-04-15 21-04-15 22-04-15 23-04-15 24-04-15 27-04-15 28-04-15 29-04-15 30-04-15 04-05-15 Rendimiento T. BOND 10Y (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 03/01/07 21/02/07 13/04/07 05/06/07 24/07/07 12/09/07 31/10/07 19/12/07 11/02/08 02/04/08 22/05/08 14/07/08 02/09/08 22/10/08 12/12/08 03/02/09 25/03/09 19/05/09 13/07/09 01/09/09 21/10/09 11/12/09 02/02/10 23/03/10 14/05/10 07/07/10 27/08/10 18/10/10 09/12/10 31/01/11 23/03/11 17/05/11 07/07/11 26/08/11 17/10/11 06/12/11 30/01/12 22/03/12 17/05/12 10/07/12 29/08/12 19/10/12 11/12/12 04/02/13 03/04/13 23/05/13 16/07/13 04/09/13 24/10/13 16/12/13 07/02/14 03/04/14 28/05/14 18/07/14 08/09/14 28/10/14 19/12/14 12/02/15 10/04/15 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2014 TED Spread
- 18. 18 VII - INFORMACIÓNMONETARIA Nº 80 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día lunes 04 de mayo de 2015 M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 2.563.629 9,80% 12,67% 20,56% 22,77% mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 2.488.597 10,57% 13,68% 22,66% 24,97% jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.681.348 10,74% 13,91% 22,65% 24,42% sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.822.221 10,91% 14,16% 23,57% 25,05% dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 3.070.136 11,41% 14,82% 23,59% 25,09% mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.982.658 11,80% 15,49% 25,42% 26,87% jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.360.964 11,13% 14,62% 23,81% 25,13% sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.468.826 11,62% 15,22% 24,74% 26,11% dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.812.612 11,49% 15,17% 23,99% 25,41% mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.736.932 11,41% 14,96% 24,81% 26,64% jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.439.091 10,47% 13,79% 22,01% 23,64% sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.510.539 11,00% 14,55% 23,00% 24,59% dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 4.868.775 11,81% 15,42% 23,40% 25,00% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
- 19. 19 Mercado Abierto Electrónico Resumendel día lunes 04 de mayo de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 80 / 2015 INFORME DIARIO 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 600.000 640.000 680.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 feb-08 may-08 ago-08 nov-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 ene-15 enmillonesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
- 20. 20 Resumen del díalunes 04 de mayo de 2015 Nº 80 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado feb-15 2,88% 2,01% dic-14 7,66% 4,98% mar-14 33,66% 21,46% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. mar-15 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 16,500 17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 28-08-13 17-11-13 06-02-14 28-04-14 18-07-14 07-10-14 27-12-14 18-03-15 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2015 Series3 5 per. media móvil (Series3) Media 22,0754 Mediana 21,1250 Moda 20,1250 Desviación estándar 2,2797 Rango 7,8125 Mínimo 19,2500 Máximo 27,0625 Coef. de Var. 10,33% Cantidad de observaciones 320 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑOS 2014 / 2015 Variación diaria (promedio) -0,0003 Desvío estándar 0,0390 Volatilidad anualizada 61,84% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*)
- 21. 21 VII - INFORMACIÓNMONETARIA (Cont.) VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 24/04/2015 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 452.525 457.375 464.286 -4.850 -1,06% -11.761 -2,53% Circ. Monetaria 346.235 347.752 344.038 -1.517 -0,44% 2.197 0,64% en el público 314.478 315.613 308.774 -1.135 -0,36% 5.704 1,85% en Ent. Fin. 31.757 32.139 35.264 -382 -1,19% -3.507 -9,94% Cta. Cte. E.F. en BCRA 106.290 109.623 120.248 -3.333 -3,04% -13.958 -11,61% Pases Pasivos 24.648 18.847 15.648 5.801 30,78% 9.000 57,52% Depósitos en Pesos 914.326 897.846 895.893 16.480 1,84% 18.433 2,06% Del Sector Privado (*) 693.294 694.506 667.013 -1.212 -0,17% 26.281 3,94% A la vista 322.669 328.458 319.125 -5.789 -1,76% 3.544 1,11% A plazo 348.997 343.598 324.399 5.399 1,57% 24.598 7,58% Del Sector Público (*) 221.032 203.340 228.880 17.692 8,70% -7.848 -3,43% A la vista 121.397 100.452 105.894 20.945 20,85% 15.503 14,64% A plazo 88.673 90.170 112.032 -1.497 -1,66% -23.359 -20,85% Depósitos en u$s 8.939 9.462 9.734 -523 -5,53% -795 -8,17% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 6.912 7.475 7.910 -563 -7,53% -998 -12,62% Efectivo en E.F. en U$S 579 630 833 -51 -8,10% -254 -30,49% Préstamos al Sector Privado En $ 592.417 584.533 579.907 7.884 1,35% 12.510 2,16% En U$S 4.040 3.942 3.582 98 2,49% 458 12,79% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 90.000 110.000 130.000 150.000 170.000 190.000 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 330.000 350.000 370.000 390.000 410.000 430.000 450.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2014 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2015 Marzo millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2015) Promedio mensual