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Subido porMarcelo Pablo Mercs
15 06-04 mae-informe-diario
El informe diario resume la actividad del mercado del día jueves 4 de junio de 2015, incluyendo los montos negociados y variaciones en renta fija, índices, curvas de rendimiento, y precios de cierre de títulos públicos. También incluye información sobre operaciones en pesos y dólares, tasas de interés de referencia, y agregados monetarios.
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- 1. Mail de contacto:infomae@mae.com.ar Depto. Estadísticas. Internos 243/296 INFORME DIARIO Nº 102 / 2015 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día jueves 04 de junio de 2015
- 2. - Montos Negociados -Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos - Credit Default Swaps C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día jueves 04 de junio de 2015 Nº 102 / 2015 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14 PÁGINA 4 4 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 10 8 6 6 7 II - RENTA FIJA 5 5 7 5 5 13 13 4 14 14 9 13
- 3. IV - FOREX- MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 22 23 20 19 20 21 21 20 22 16 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 102 / 2015 INFORME DIARIO PÁGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrónico 18 18 Resumen del día jueves 04 de junio de 2015 15 18 18 18 19 18 18
- 4. 4 Resumen del díajueves 04 de junio de 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Nº 102 / 2015 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO I - RESUMEN DE LA JORNADA Resumen del día jueves 04 de junio de 2015 Nº 102 / 2015 TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 4.020,27 16.550,44 RENTA FIJA 605,92 2.226,60 FOREX 201,92 714,59 OCT 12,00 125,80 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 4.840,11 19.617,43 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jun.15 01-jun 02-jun 03-jun 04-jun 05-jun 08-jun 09-jun 10-jun 11-jun 12-jun 15-jun 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun 22-jun 23-jun 24-jun 25-jun 26-jun 29-jun 30-jun MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT -9,84 %
- 5. 5 Mercado Abierto Electrónico Nº102 / 2015 INFORME DIARIO Resumen del día jueves 04 de junio de 2015 II - RENTA FIJA A - INFORMACIÓN GENERAL 93,62% 6,34% 0,00% 0,04% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 574,38 - 0,85% 0,00% 2.084,44 - 3,79% 0,00% B o no s emitido s en U$ S 31,38 0,16 0,07% 0,00% 141,23 0,93 0,83% 0,00% Total Bonos 605,75 0,16 0,81% 0,00% 2.225,67 0,93 3,61% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,0095 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jun.15 01-jun 02-jun 03-jun 04-jun 05-jun 08-jun 09-jun 10-jun 11-jun 12-jun 15-jun 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun 22-jun 23-jun 24-jun 25-jun 26-jun 29-jun 30-jun MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) -14,99%
- 6. 6 INFORME DIARIO Nº 102/ 2015 Mercado Abierto Electrónico B - ÍNDICES Resumen del día jueves 04 de junio de 2015 ,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 02-05-07 10-08-07 18-11-07 26-02-08 05-06-08 13-09-08 22-12-08 01-04-09 10-07-09 18-10-09 26-01-10 06-05-10 14-08-10 22-11-10 02-03-11 10-06-11 18-09-11 27-12-11 05-04-12 14-07-12 22-10-12 30-01-13 10-05-13 18-08-13 26-11-13 06-03-14 14-06-14 22-09-14 31-12-14 10-04-15 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 28-08-07 28-12-07 28-04-08 28-08-08 28-12-08 28-04-09 28-08-09 28-12-09 28-04-10 28-08-10 28-12-10 28-04-11 28-08-11 28-12-11 28-04-12 28-08-12 28-12-12 28-04-13 28-08-13 28-12-13 28-04-14 28-08-14 28-12-14 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 29 may 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 04-06-15 166,89 0,059% 165,53 0,82% 147,02 13,52% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 29 may 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 04-06-15 312,4255 0,076% 311,4500 0,31% 282,3260 10,66% Diario Mensual Anual
- 7. 7 Nº 102 /2015 INFORME DIARIO B - CREDIT DEFAULT SWAPS Mercado Abierto Electrónico Resumen del día jueves 04 de junio de 2015 B - ÍNDICES (Cont.) 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 02-03-07 31-05-07 29-08-07 27-11-07 25-02-08 25-05-08 23-08-08 21-11-08 19-02-09 20-05-09 18-08-09 16-11-09 14-02-10 15-05-10 13-08-10 11-11-10 09-02-11 10-05-11 08-08-11 06-11-11 04-02-12 04-05-12 02-08-12 31-10-12 29-01-13 29-04-13 28-07-13 26-10-13 24-01-14 24-04-14 23-07-14 21-10-14 19-01-15 19-04-15 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 27-05-14 11-06-14 27-06-14 15-07-14 30-07-14 14-08-14 01-09-14 16-09-14 01-10-14 17-10-14 03-11-14 19-11-14 05-12-14 23-12-14 13-01-15 28-01-15 12-02-15 03-03-15 18-03-15 08-04-15 23-04-15 11-05-15 27-05-15 basicpoints Credit Default Swaps Evolución últimos 12 meses (*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina Fuente : Bloomberg FECHA VALOR 07-05-15 3262 08-05-15 3262 11-05-15 3262 12-05-15 3262 13-05-15 3262 14-05-15 3262 15-05-15 3262 18-05-15 3262 19-05-15 3262 20-05-15 3262 21-05-15 3262 22-05-15 3262 26-05-15 3262 27-05-15 3262 28-05-15 3262 29-05-15 3262 01-06-15 3262 02-06-15 3262 03-06-15 3262 04-06-15 3262 CREDIT DEFAULT SWAPS (*) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 29 may 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 04-06-15 688,3154 0,774% 674,6470 2,026% 580,5773 18,557% Diario Mensual Anual
- 8. 8 Resumen del díajueves 04 de junio de 2015 Mercado Abierto Electrónico C - RENDIMIENTOS Nº 102 / 2015 INFORME DIARIO 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 0 2 4 6 8 10 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos Pesos AJ cer Series2 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,6 100,00 S/C AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,0 100,00 S/C AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,7 100,00 S/C AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,5 100,00 99,50 28,71 1,5 1,4 AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,9 100,00 98,25 28,86 2,4 2,3 AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,3 16,70 21,70 29,43 0,3 0,2 AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,2 100,00 100,50 28,80 1,1 1,1 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,9 100,00 S/C DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,8 100,00 350,00 7,86 8,8 8,5 DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,8 100,00 S/C NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,4 31,52 133,75 9,89 1,3 1,3 NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,9 56,80 S/C PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 17,0 100,00 S/C PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,3 5,08 S/C PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,3 88,38 272,00 7,89 3,8 3,8 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,8 100,00 S/C AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,7 100,00 S/C AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,3 100,00 S/C AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,1 100,00 S/C AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,4 100,00 S/C AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,4 100,00 S/C DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,3 100,00 S/C DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,3 100,00 S/C DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,3 100,00 S/C DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,3 100,00 S/C GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,9 100,00 S/C PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,7 100,00 S/C PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,7 100,00 S/C RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,3 100,00 S/C MATURITY DURATION TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES DURATION D.M.MATURITY D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
- 9. 9 C - RENDIMIENTOS(Cont.) Resumen del día jueves 04 de junio de 2015 Mercado Abierto Electrónico Nº 102 / 2015 INFORME DIARIO DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 12 23,00 19 23,70 26 24,20 34 24,50 41 24,65 47 25,00 54 24,90 62 25,35 68 25,25 75 25,51 82 25,70 89 25,70 96 25,90 103 25,90 111 25,90 118 26,20 125 26,20 131 26,40 138 26,30 145 26,40 152 26,70 159 26,60 181 26,90 195 26,75 208 27,30 251 28,00 ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 11 41 71 101 131 161 191 221 251 281 311 341 371 401 431 461 en%n.a. Dias al Vto. LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos
- 10. 10 Resumen del díajueves 04 de junio de 2015 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Nº 102 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr12 Bono Cons. en M.N. 4ºSerie 2% 24,00 PP -2,04% 0,01 No Cot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6ºSerie 272,00 0,00% 34,57 No Cot ----- ---- Bonos Globales Especie P eso s Var % D o lares Var % Gj17d Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 1119,00 PP -0,69% 0,29 No Cot ----- ---- Boden Especie Pesos Var % Dolares Var % Ro15d Boden 2015 U$S 1182,00 0,25% 88,85 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d Bonar Vto. 2017 1159,50 -0,30% 47,13 No Cot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 21,70 ----- 17,01 No Cot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 133,75 ----- 6,69 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DICA Discount en U$S ley Arg. 1560,25 NR -1,17% 0,29 No Cot ----- ---- DICP Discount en $ 350,00 1,30% 72,97 No Cot ----- ---- PARA Par en U$S ley Arg. 681,00 NR ----- 0,07 No Cot ----- ---- TVPA V.N. PBIU$S ley Arg. 106,50 NR ----- 0,11 No Cot ----- ---- Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original. PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó. M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $
- 11. 11 Resumen del díajueves 04 de junio de 2015 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) Mercado Abierto Electrónico Nº 102 / 2015 INFORME DIARIO 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 01-ago 07-ago 13-ago 20-ago 26-ago 01-sep 05-sep 11-sep 17-sep 23-sep 29-sep 03-oct 09-oct 16-oct 22-oct 28-oct 03-nov 10-nov 14-nov 20-nov 27-nov 03-dic 10-dic 16-dic 22-dic 30-dic 07-ene 13-ene 19-ene 23-ene 29-ene 04-feb 10-feb 18-feb 24-feb 02-mar 06-mar 12-mar 18-mar 26-mar 01-abr 09-abr 15-abr 21-abr 27-abr 04-may 08-may 14-may 20-may 27-may 02-jun Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 04-ago 08-ago 14-ago 21-ago 27-ago 02-sep 08-sep 12-sep 18-sep 24-sep 30-sep 06-oct 10-oct 17-oct 23-oct 29-oct 04-nov 11-nov 17-nov 21-nov 28-nov 04-dic 11-dic 17-dic 23-dic 02-ene 08-ene 14-ene 20-ene 26-ene 30-ene 05-feb 11-feb 19-feb 25-feb 03-mar 09-mar 13-mar 19-mar 27-mar 06-abr 10-abr 16-abr 22-abr 28-abr 05-may 11-may 15-may 21-may 28-may 03-jun Seriesdeprecios-entantoporuno- BODEN 15 Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
- 12. 12 Resumen del díajueves 04 de junio de 2015 Mercado Abierto Electrónico F - LICITACIÓN INFORME DIARIO Nº 102 / 2015 Licitación del día martes 02 de junio de 2015 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 11.382 0 169 0 0 0 11.551 Llamado a licitación * 6.000 0 0 0 0 0 6.000 Posturas presentadas 13.470 0 190 0 0 0 13.660 Adjudicado 13.390 0 190 0 0 0 13.580 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 225% 0% 0% 0% 0% 0% 228% Adjudicado / Posturas 99% 0% 100% 0% 0% 0% 99% * solo tramo predeterminado 0 0 2.0292.008 0 21 0 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 10/06/15 24/06/15 08/07/15 22/07/15 05/08/15 19/08/15 02/09/15 16/09/15 30/09/15 14/10/15 28/10/15 11/11/15 25/11/15 09/12/15 23/12/15 06/01/16 20/01/16 03/02/16 17/02/16 02/03/16 16/03/16 30/03/16 13/04/16 27/04/16 11/05/16 26/05/16 Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s * s/colocaciones. 25,92% 26,39% 26,69% 27,44% 28,25% - 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 91 119 140 196 252 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 02-06-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
- 13. 13 INFORME DIARIO III -PASES Nº 102 / 2015 Resumen del día jueves 04 de junio de 2015 Mercado Abierto Electrónico 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jun.15 01-jun 02-jun 03-jun 04-jun 05-jun 08-jun 09-jun 10-jun 11-jun 12-jun 15-jun 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun 22-jun 23-jun 24-jun 25-jun 26-jun 29-jun 30-jun VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) -8,99% Stock de pases al día 04-06-2015 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 05-jun-15 9.188,00 09-jun-15 41,90 Total hoy 9.290,10 10-jun-15 47,60 15-jun-15 12,60 Total Ayer 8.758,30 Diferencia 531,80 Var. % 6,07% en adelante - TOTAL 9.290,10 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 16,00% 13,00% 22,55% 13,00% 17,26% 9963,50 193 7 DIAS S/Op. 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
- 14. 14 Resumen del díajueves 04 de junio de 2015 Nº 102 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico IV - FOREX - MAE DIARIO T o tal Junio Total 2014 DIARIO T o tal Junio Total 2014 201,92 714,59 23.762,26 2,00 56,30 4.839,96 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 50 100 150 200 250 4,600 4,900 5,200 5,500 5,800 6,100 6,400 6,700 7,000 7,300 7,600 7,900 8,200 8,500 8,800 9,100 9,400 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jun.15 01-jun-15 02-jun-15 03-jun-15 04-jun-15 05-jun-15 08-jun-15 09-jun-15 10-jun-15 11-jun-15 12-jun-15 15-jun-15 16-jun-15 17-jun-15 18-jun-15 19-jun-15 22-jun-15 23-jun-15 24-jun-15 25-jun-15 26-jun-15 29-jun-15 30-jun-15 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) VOLUMEN CIERRE -28,46% Cierre Forex: 9,0090 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Evolución de posturas y precios negociados 11:00 9,0075 #N/A 12:00 9,0105 9,0099 13:00 9,0100 9,0098 14:00 9,0100 9,0099 15:00 9,0095 9,0099 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 9,0050 9,0060 9,0070 9,0080 9,0090 9,0100 9,0110 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO
- 15. 15 Resumen del díajueves 04 de junio de 2015 V - OCT - MAE Nº 102 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 30-jun-15 10.000.000 9,1070 15,27% 15,19% 31-jul-15 2.000.000 9,2330 15,92% 15,89% 31-ago-15 - 9,3525 15,81% 15,79% 30-sep-15 - 9,4667 15,72% 15,70% 30-oct-15 - 9,5859 15,79% 15,78% 30-nov-15 - 9,7119 15,91% 15,90% 30-dic-15 - 9,9650 18,53% 18,52% 29-ene-16 - 10,2685 21,35% 21,34% 29-feb-16 - 10,5789 23,56% 23,55% 31-mar-16 - 10,8907 25,33% 25,32% 29-abr-16 - 11,1750 26,59% 26,58% Total 12.000.000 0 50 100 150 200 Prom.My14 Prom.Jn14 Prom.Jl14 Prom.Ago14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jun.15 01-jun-15 02-jun-15 03-jun-15 04-jun-15 05-jun-15 08-jun-15 09-jun-15 10-jun-15 11-jun-15 12-jun-15 15-jun-15 16-jun-15 17-jun-15 18-jun-15 19-jun-15 22-jun-15 23-jun-15 24-jun-15 25-jun-15 26-jun-15 29-jun-15 30-jun-15 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR CER BADLAR 16,40% FEBRERO 2015 1.441.100.000 MARZO 2015 1.952.200.000 ABRIL 2015 1.388.300.000 MAYO 2015 ACUM. 1.576.900.000 JUNIO 2015 ACUM. 125.800.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Series1 Series2
- 16. 16 Mercado Abierto Electrónico Resumendel día jueves 04 de junio de 2015 VI - INDICADORES FINANCIEROS Nº 102 / 2015 INFORME DIARIO HOY ANTERIOR 29-05-15 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.176,79 1.185,05 -0,70 % 1190,55 -1,16 % MERVAL 11.245,93 0,41% PETROLEO 59,19 60,96 -2,90 % 57,33 3,24 % BVPA 53.522,91 0,00% CRB SPOT 221,66 223,58 -0,86 % 223,18 -0,68 % DJI 17.905,58 -0,94% BT2Y 0,66 0,67 -1,00 bp 0,61 5,00 bp DAX 11.340,60 -0,69% BT5Y 1,64 1,68 -4,00 bp 1,49 15,00 bp FTSE 6.859,24 -1,31% BT10Y 2,31 2,36 -5,00 bp 2,12 19,00 bp IBEX35 11.146,10 -1,08% BT30Y 3,04 3,10 -6,00 bp 2,88 16,00 bp LIBOR 180 0,42 0,42 -0,15 bp 0,42 -0,28 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,05 0,15 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 13,75 13,25 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 18-03-08 3,00 04-06-15 1,1238 3,1336 29-04-08 2,25 -75 bp 07-10-08 2,00 -25 bp 28-10-08 1,50 -50 bp 15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1) 04-06-15 0,25 -75 bp 30-abr-15 8,9047 2,60 TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,140 1,160 1,180 1,200 1,220 1,240 1,260 21-04-15 23-04-15 27-04-15 29-04-15 04-05-15 06-05-15 08-05-15 12-05-15 14-05-15 18-05-15 20-05-15 22-05-15 27-05-15 29-05-15 02-06-15 04-06-15 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 21-04-15 23-04-15 27-04-15 29-04-15 04-05-15 06-05-15 08-05-15 12-05-15 14-05-15 18-05-15 20-05-15 22-05-15 27-05-15 29-05-15 02-06-15 04-06-15 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 02-jun-06 31-ago-06 29-nov-06 27-feb-07 28-may-07 26-ago-07 24-nov-07 22-feb-08 22-may-08 20-ago-08 18-nov-08 16-feb-09 17-may-09 15-ago-09 13-nov-09 11-feb-10 12-may-10 10-ago-10 08-nov-10 06-feb-11 07-may-11 05-ago-11 03-nov-11 01-feb-12 01-may-12 30-jul-12 28-oct-12 26-ene-13 26-abr-13 25-jul-13 23-oct-13 21-ene-14 21-abr-14 20-jul-14 18-oct-14 16-ene-15 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO 1176,79 PETROLEO 59,19 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 dic-01 abr-02 ago-02 dic-02 abr-03 ago-03 dic-03 abr-04 ago-04 dic-04 abr-05 ago-05 dic-05 abr-06 ago-06 dic-06 abr-07 ago-07 dic-07 abr-08 ago-08 dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
- 17. TED Spread (*) 17 Resumendel día jueves 04 de junio de 2015 Nº 102 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) FECHA RENDIMIENTO 07-05-15 2,18 08-05-15 2,15 11-05-15 2,28 12-05-15 2,25 13-05-15 2,29 14-05-15 2,23 15-05-15 2,15 18-05-15 2,23 19-05-15 2,29 20-05-15 2,26 21-05-15 2,19 22-05-15 2,21 26-05-15 2,14 27-05-15 2,13 28-05-15 2,14 29-05-15 2,12 01-06-15 2,18 02-06-15 2,26 03-06-15 2,36 04-06-15 2,31 T. Bond 10Y (*) 2,000 2,050 2,100 2,150 2,200 2,250 2,300 2,350 2,400 07-05-15 08-05-15 11-05-15 12-05-15 13-05-15 14-05-15 15-05-15 18-05-15 19-05-15 20-05-15 21-05-15 22-05-15 26-05-15 27-05-15 28-05-15 29-05-15 01-06-15 02-06-15 03-06-15 04-06-15 Rendimiento T. BOND 10Y (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 03/01/07 21/02/07 13/04/07 05/06/07 24/07/07 12/09/07 31/10/07 19/12/07 11/02/08 02/04/08 22/05/08 14/07/08 02/09/08 22/10/08 12/12/08 03/02/09 25/03/09 19/05/09 13/07/09 01/09/09 21/10/09 11/12/09 02/02/10 23/03/10 14/05/10 07/07/10 27/08/10 18/10/10 09/12/10 31/01/11 23/03/11 17/05/11 07/07/11 26/08/11 17/10/11 06/12/11 30/01/12 22/03/12 17/05/12 10/07/12 29/08/12 19/10/12 11/12/12 04/02/13 03/04/13 23/05/13 16/07/13 04/09/13 24/10/13 16/12/13 07/02/14 03/04/14 28/05/14 18/07/14 08/09/14 28/10/14 19/12/14 12/02/15 10/04/15 02/06/15 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2014 TED Spread
- 18. 18 VII - INFORMACIÓNMONETARIA Nº 102 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día jueves 04 de junio de 2015 M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 2.563.629 9,80% 12,67% 20,56% 22,77% mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 2.488.597 10,57% 13,68% 22,66% 24,97% jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.681.348 10,74% 13,91% 22,65% 24,42% sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.822.221 10,91% 14,16% 23,57% 25,05% dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 3.070.136 11,41% 14,82% 23,59% 25,09% mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.982.658 11,80% 15,49% 25,42% 26,87% jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.360.964 11,13% 14,62% 23,81% 25,13% sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.468.826 11,62% 15,22% 24,74% 26,11% dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.812.612 11,49% 15,17% 23,99% 25,41% mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.736.932 11,41% 14,96% 24,81% 26,64% jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.439.091 10,47% 13,79% 22,01% 23,64% sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.510.539 11,00% 14,55% 23,00% 24,59% dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 4.868.775 11,81% 15,42% 23,40% 25,00% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
- 19. 19 Mercado Abierto Electrónico Resumendel día jueves 04 de junio de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 102 / 2015 INFORME DIARIO 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 600.000 640.000 680.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 feb-08 may-08 ago-08 nov-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 ene-15 abr-15 enmillonesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 600.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
- 20. 20 Resumen del díajueves 04 de junio de 2015 Nº 102 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado mar-15 3,78% 1,98% dic-14 11,72% 7,05% abr-14 34,43% 24,25% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. abr-15 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 16,500 17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 28-08-13 17-11-13 06-02-14 28-04-14 18-07-14 07-10-14 27-12-14 18-03-15 07-06-15 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2015 Series3 5 per. media móvil (Series3) Media 20,5768 Mediana 20,5625 Moda 20,6250 Desviación estándar 0,4564 Rango 2,2500 Mínimo 19,6250 Máximo 21,8750 Coef. de Var. 2,22% Cantidad de observaciones 96 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑO 2015 Variación diaria (promedio) 0,0014 Desvío estándar 0,0192 Volatilidad anualizada 30,50% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*)
- 21. 21 VII - INFORMACIÓNMONETARIA (Cont.) VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 22/05/2015 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 465.654 470.377 449.304 -4.723 -1,00% 16.350 3,64% Circ. Monetaria 359.832 358.845 345.918 987 0,28% 13.914 4,02% en el público 324.480 323.954 313.520 526 0,16% 10.960 3,50% en Ent. Fin. 35.351 34.889 32.396 462 1,32% 2.955 9,12% Cta. Cte. E.F. en BCRA 105.822 111.532 103.386 -5.710 -5,12% 2.436 2,36% Pases Pasivos 21.030 15.876 21.104 5.154 32,46% -74 -0,35% Depósitos en Pesos 926.683 924.640 906.119 2.043 0,22% 20.564 2,27% Del Sector Privado (*) 711.567 716.921 694.040 -5.354 -0,75% 17.527 2,53% A la vista 327.795 337.915 324.545 -10.120 -2,99% 3.250 1,00% A plazo 361.499 355.371 347.978 6.128 1,72% 13.521 3,89% Del Sector Público (*) 215.116 207.719 212.079 7.397 3,56% 3.037 1,43% A la vista 122.252 113.438 112.518 8.814 7,77% 9.734 8,65% A plazo 80.782 80.896 86.819 -114 -0,14% -6.037 -6,95% Depósitos en u$s 9.479 9.458 9.334 21 0,22% 145 1,55% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.211 7.192 7.297 19 0,26% -86 -1,18% Efectivo en E.F. en U$S 700 726 607 -26 -3,58% 93 15,32% Préstamos al Sector Privado En $ 600.808 597.282 589.462 3.526 0,59% 11.346 1,92% En U$S 4.257 4.170 4.014 87 2,09% 243 6,05% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2014 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2015 Marzo millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2015) Promedio mensual