1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 109 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 15 de junio de 2015
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 15 de junio de 2015
Nº 109 / 2015
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
13
13
4
14
14
9
13
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
22
23
20
19
20
21
21
20
22
16
16
17
ÍNDICE (Cont.)
Nº 109 / 2015
INFORME DIARIO
PÁGINA
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Mercado Abierto Electrónico
18
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Resumen del día lunes 15 de junio de 2015
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4. 4
Resumen del día lunes 15 de junio de 2015
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Mercado Abierto Electrónico
Nº 109 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día lunes 15 de junio de 2015
Nº 109 / 2015
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 3.218,30 42.143,42
RENTA FIJA 353,51 5.923,85
FOREX 94,31 2.097,21
OCT 95,90 470,30
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 3.762,02 50.634,78
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jun.15
01-jun
02-jun
03-jun
04-jun
05-jun
08-jun
09-jun
10-jun
11-jun
12-jun
15-jun
16-jun
17-jun
18-jun
19-jun
22-jun
23-jun
24-jun
25-jun
26-jun
29-jun
30-jun
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-9,84 %
5. 5
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Resumen del día lunes 15 de junio de 2015
II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
93,69%
6,30%
0,00%
0,02%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 330,67 - -0,03% 0,00% 5.549,98 - 2,45% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 22,84 - 0,17% 0,00% 372,94 0,93 2,72% 0,00%
Total Bonos 353,51 - -0,02% 0,00% 5.922,92 0,93 2,47% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,0403
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jun.15
01-jun
02-jun
03-jun
04-jun
05-jun
08-jun
09-jun
10-jun
11-jun
12-jun
15-jun
16-jun
17-jun
18-jun
19-jun
22-jun
23-jun
24-jun
25-jun
26-jun
29-jun
30-jun
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
-14,99%
6. 6
INFORME DIARIO
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Mercado Abierto Electrónico
B - ÍNDICES
Resumen del día lunes 15 de junio de 2015
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00 02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
28-08-07
28-12-07
28-04-08
28-08-08
28-12-08
28-04-09
28-08-09
28-12-09
28-04-10
28-08-10
28-12-10
28-04-11
28-08-11
28-12-11
28-04-12
28-08-12
28-12-12
28-04-13
28-08-13
28-12-13
28-04-14
28-08-14
28-12-14
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 29 may 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
15-06-15 165,54 -0,989% 165,53 0,01% 147,02 12,60%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 29 may 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
15-06-15 314,9179 0,121% 311,4500 1,11% 282,3260 11,54%
Diario Mensual Anual
7. 7
Nº 109 / 2015
INFORME DIARIO
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 15 de junio de 2015
B - ÍNDICES (Cont.)
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
680
720
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
05-06-14
23-06-14
08-07-14
24-07-14
08-08-14
26-08-14
10-09-14
25-09-14
10-10-14
28-10-14
13-11-14
01-12-14
17-12-14
07-01-15
22-01-15
06-02-15
25-02-15
12-03-15
31-03-15
17-04-15
05-05-15
20-05-15
05-06-15
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
18-05-15 3262
19-05-15 3262
20-05-15 3262
21-05-15 3262
22-05-15 3262
26-05-15 3262
27-05-15 3262
28-05-15 3262
29-05-15 3262
01-06-15 3262
02-06-15 3262
03-06-15 3262
04-06-15 3262
05-06-15 3262
08-06-15 3262
09-06-15 3262
10-06-15 3262
11-06-15 3262
12-06-15 3262
15-06-15 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 29 may 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
15-06-15 687,6186 -0,764% 674,6470 1,923% 580,5773 18,437%
Diario Mensual Anual
8. 8
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Mercado Abierto Electrónico
C - RENDIMIENTOS
Nº 109 / 2015
INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
0 2 4 6 8 10 12 14 16
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Series2
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,5 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,1 100,00 S/C
AM16P* @ 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,7 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,5 100,00 101,10 27,91 1,4 1,3
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,9 100,00 S/C
AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,2 16,70 S/C
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,1 100,00 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,9 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,8 100,00 344,00 8,14 8,7 8,4
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,8 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,3 31,52 S/C
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,9 56,80 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 17,0 100,00 136,50 7,52 14,6 14,0
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,3 5,08 S/C
PR13 @ 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,3 87,55 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,7 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,7 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,3 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,1 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,4 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,4 100,00 S/C
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,9 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,7 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,7 100,00 S/C
RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,3 100,00 S/C
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.MATURITY DURATION
9. 9
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Resumen del día lunes 15 de junio de 2015
Mercado Abierto Electrónico
Nº 109 / 2015
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
16 20,50
22 22,15
29 22,50
37 23,20
44 23,10
50 23,90
57 24,00
64 24,25
71 24,50
79 24,80
85 25,00
93 25,10
99 25,00
107 25,30
127 26,00
135 26,30
142 26,05
149 26,15
156 26,35
162 26,35
169 26,50
205 27,00
212 27,20
240 28,00
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
12
42
72
102
132
162
192
222
252
282
312
342
372
402
432
462
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
Resumen del día lunes 15 de junio de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Nº 109 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4ºSerie 2% 24,00 PP -4,95% 0,00 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1211,25 0,27% 89,99 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto. 2017 1174,00 -0,34% 51,05 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S leyArg. 1573,00 -0,05% 46,65 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 344,00 PP -1,71% 0,01 No Cot ----- ----
DICY Discount en U$S leyN.Y 1640,00 PP ----- 0,02 No Cot ----- ----
PARP Paren $ 136,50 PP ----- 1,37 No Cot ----- ----
TVPA V.N. PBIU$S leyArg. 105,00 NR 1,45% 0,00 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación
NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
11. 11
Resumen del día lunes 15 de junio de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 109 / 2015
INFORME DIARIO
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
01-ago
07-ago
13-ago
20-ago
26-ago
01-sep
05-sep
11-sep
17-sep
23-sep
29-sep
03-oct
09-oct
16-oct
22-oct
28-oct
03-nov
10-nov
14-nov
20-nov
27-nov
03-dic
10-dic
16-dic
22-dic
30-dic
07-ene
13-ene
19-ene
23-ene
29-ene
04-feb
10-feb
18-feb
24-feb
02-mar
06-mar
12-mar
18-mar
26-mar
01-abr
09-abr
15-abr
21-abr
27-abr
04-may
08-may
14-may
20-may
27-may
02-jun
08-jun
12-jun
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
04-ago
08-ago
14-ago
21-ago
27-ago
02-sep
08-sep
12-sep
18-sep
24-sep
30-sep
06-oct
10-oct
17-oct
23-oct
29-oct
04-nov
11-nov
17-nov
21-nov
28-nov
04-dic
11-dic
17-dic
23-dic
02-ene
08-ene
14-ene
20-ene
26-ene
30-ene
05-feb
11-feb
19-feb
25-feb
03-mar
09-mar
13-mar
19-mar
27-mar
06-abr
10-abr
16-abr
22-abr
28-abr
05-may
11-may
15-may
21-may
28-may
03-jun
09-jun
15-jun
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BODEN 15
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12. 12
Resumen del día lunes 15 de junio de 2015
Mercado Abierto Electrónico
F - LICITACIÓN
INFORME DIARIO
Nº 109 / 2015
Licitación del día martes 09 de junio de 2015
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 8.411 0 178 0 0 0 8.589
Llamado a licitación * 2.000 0 0 0 0 0 2.000
Posturas presentadas 13.115 0 188 0 0 0 13.303
Adjudicado 8.423 0 188 0 0 0 8.612
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 656% 0% 0% 0% 0% 0% 665%
Adjudicado / Posturas 64% 0% 100% 0% 0% 0% 65%
* solo tramo predeterminado
2212 0 10 0 0 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
17/06/15
01/07/15
15/07/15
29/07/15
12/08/15
26/08/15
09/09/15
23/09/15
07/10/15
21/10/15
04/11/15
18/11/15
02/12/15
16/12/15
30/12/15
13/01/16
27/01/16
10/02/16
24/02/16
09/03/16
23/03/16
06/04/16
20/04/16
04/05/16
18/05/16
01/06/16
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
25,80%
26,39%
27,44%
28,25%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
84 119 140 196 252
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 09-06-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13. 13
INFORME DIARIO
III - PASES
Nº 109 / 2015
Resumen del día lunes 15 de junio de 2015
Mercado Abierto Electrónico
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jun.15
01-jun
02-jun
03-jun
04-jun
05-jun
08-jun
09-jun
10-jun
11-jun
12-jun
15-jun
16-jun
17-jun
18-jun
19-jun
22-jun
23-jun
24-jun
25-jun
26-jun
29-jun
30-jun
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-8,99%
Stock de pases al día 15-06-2015 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
16-jun-15 9.105,27
17-jun-15 42,19 Total hoy 9.433,94
18-jun-15 98,68
19-jun-15 84,61 Total Ayer 9.049,30
22-jun-15 92,95
15-jul-15 10,24 Diferencia 384,64
Var. % 4,25%
en adelante -
TOTAL 9.433,94
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 17,00% 12,50% 17,25% 13,00% 14,67% 9805,50 192
7 DIAS 18,00% 14,00% 18,00% 14,00% 14,36% 110,00 2
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 11,00 1
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14. 14
Resumen del día lunes 15 de junio de 2015
Nº 109 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
IV - FOREX - MAE
DIARIO T o tal Junio Total 2014 DIARIO T o tal Junio Total 2014
94,31 2.097,21 23.762,26 0,70 193,69 4.839,96
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
4,600
4,900
5,200
5,500
5,800
6,100
6,400
6,700
7,000
7,300
7,600
7,900
8,200
8,500
8,800
9,100
9,400
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jun.15
01-jun-15
02-jun-15
03-jun-15
04-jun-15
05-jun-15
08-jun-15
09-jun-15
10-jun-15
11-jun-15
12-jun-15
15-jun-15
16-jun-15
17-jun-15
18-jun-15
19-jun-15
22-jun-15
23-jun-15
24-jun-15
25-jun-15
26-jun-15
29-jun-15
30-jun-15
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-28,46%
Cierre Forex: 9,0410
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 9,0380 #N/A
12:00 9,0400 #N/A
13:00 9,0395 9,0410
14:00 9,0405 9,0410
15:00 9,0410 9,0411
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
9,0360
9,0370
9,0380
9,0390
9,0400
9,0410
9,0420
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15. 15
Resumen del día lunes 15 de junio de 2015
V - OCT - MAE
Nº 109 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-jun-15 27.400.000 9,1025 16,55% 16,74%
31-jul-15 14.000.000 9,2300 16,59% 16,65%
31-ago-15 8.000.000 9,3503 16,22% 16,25%
30-sep-15 - 9,4675 16,09% 16,12%
30-oct-15 6.000.000 9,5930 16,27% 16,29%
30-nov-15 500.000 9,7295 16,55% 16,56%
30-dic-15 8.000.000 9,9533 18,60% 18,62%
29-ene-16 10.500.000 10,2030 20,58% 20,59%
29-feb-16 15.000.000 10,5040 22,80% 22,82%
31-mar-16 5.500.000 10,8170 24,72% 24,74%
29-abr-16 1.000.000 11,1443 26,62% 26,63%
31-may-16 - 11,3787 26,89% 26,90%
Total 95.900.000
0
50
100
150
200
Prom.My14
Prom.Jn14
Prom.Jl14
Prom.Ago14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jun.15
01-jun-15
02-jun-15
03-jun-15
04-jun-15
05-jun-15
08-jun-15
09-jun-15
10-jun-15
11-jun-15
12-jun-15
15-jun-15
16-jun-15
17-jun-15
18-jun-15
19-jun-15
22-jun-15
23-jun-15
24-jun-15
25-jun-15
26-jun-15
29-jun-15
30-jun-15
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
16,40%
FEBRERO 2015 1.441.100.000
MARZO 2015 1.952.200.000
ABRIL 2015 1.388.300.000
MAYO 2015 1.576.900.000
JUNIO 2015 ACUM. 470.300.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16. 16
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 15 de junio de 2015
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Nº 109 / 2015
INFORME DIARIO
HOY ANTERIOR 29-05-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.186,38 1.181,65 0,40 % 1190,55 -0,35 % MERVAL 11.221,58 -1,25%
PETROLEO 59,61 60,37 -1,26 % 57,33 3,98 % BVPA 53.137,53 -0,39%
CRB SPOT 222,55 223,53 -0,44 % 223,18 -0,28 % DJI 17.791,17 -0,60%
BT2Y 0,70 0,72 -2,00 bp 0,61 9,00 bp DAX 10.984,97 -1,89%
BT5Y 1,70 1,74 -4,00 bp 1,49 21,00 bp FTSE 6.710,52 -1,10%
BT10Y 2,36 2,39 -3,00 bp 2,12 24,00 bp IBEX35 10.842,10 -1,71%
BT30Y 3,09 3,10 -1,00 bp 2,88 21,00 bp
LIBOR 180 0,45 0,44 0,36 bp 0,42 2,53 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 13,75 13,25
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 15-06-15 1,1283 3,1269
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
15-06-15 0,25 -75 bp 30-abr-15 8,9047 2,60
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
30-04-15
05-05-15
07-05-15
11-05-15
13-05-15
15-05-15
19-05-15
21-05-15
26-05-15
28-05-15
01-06-15
03-06-15
05-06-15
09-06-15
11-06-15
15-06-15
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
30-04-15
05-05-15
07-05-15
11-05-15
13-05-15
15-05-15
19-05-15
21-05-15
26-05-15
28-05-15
01-06-15
03-06-15
05-06-15
09-06-15
11-06-15
15-06-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun-06
31-ago-06
29-nov-06
27-feb-07
28-may-07
26-ago-07
24-nov-07
22-feb-08
22-may-08
20-ago-08
18-nov-08
16-feb-09
17-may-09
15-ago-09
13-nov-09
11-feb-10
12-may-10
10-ago-10
08-nov-10
06-feb-11
07-may-11
05-ago-11
03-nov-11
01-feb-12
01-may-12
30-jul-12
28-oct-12
26-ene-13
26-abr-13
25-jul-13
23-oct-13
21-ene-14
21-abr-14
20-jul-14
18-oct-14
16-ene-15
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1186,38 PETROLEO 59,61
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
dic-01
abr-02
ago-02
dic-02
abr-03
ago-03
dic-03
abr-04
ago-04
dic-04
abr-05
ago-05
dic-05
abr-06
ago-06
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
20. 20
Resumen del día lunes 15 de junio de 2015
Nº 109 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
mar-15 3,78% 1,98%
dic-14 11,72% 7,05%
abr-14 34,43% 24,25%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
abr-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 20,5749
Mediana 20,5625
Moda 20,6250
Desviación estándar 0,4437
Rango 2,2500
Mínimo 19,6250
Máximo 21,8750
Coef. de Var. 2,16%
Cantidad de observaciones 106
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2015
Variación diaria (promedio) 0,0011
Desvío estándar 0,0206
Volatilidad anualizada 32,71%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21. 21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 05/06/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 482.914 462.103 465.817 20.811 4,50% 17.097 3,67%
Circ. Monetaria 372.527 360.764 357.757 11.763 3,26% 14.770 4,13%
en el público 336.734 322.160 323.225 14.574 4,52% 13.509 4,18%
en Ent. Fin. 35.783 38.596 34.531 -2.813 -7,29% 1.252 3,63%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 110.387 101.339 108.060 9.048 8,93% 2.327 2,15%
Pases Pasivos 17.800 33.185 13.736 -15.385 -46,36% 4.064 29,59%
Depósitos en Pesos 934.220 958.729 906.732 -24.509 -2,56% 27.488 3,03%
Del Sector Privado (*) 754.312 750.108 731.230 4.204 0,56% 23.082 3,16%
A la vista 364.221 365.733 352.784 -1.512 -0,41% 11.437 3,24%
A plazo 365.603 358.449 354.355 7.154 2,00% 11.248 3,17%
Del Sector Público (*) 179.908 208.621 175.502 -28.713 -13,76% 4.406 2,51%
A la vista 93.641 121.693 88.026 -28.052 -23,05% 5.615 6,38%
A plazo 75.435 74.755 76.494 680 0,91% -1.059 -1,38%
Depósitos en u$s 9.752 9.671 9.840 81 0,84% -88 -0,89%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 6.901 7.261 7.528 -360 -4,96% -627 -8,33%
Efectivo en E.F. en U$S 817 805 815 12 1,49% 2 0,25%
Préstamos al Sector Privado
En $ 609.435 609.600 595.946 -165 -0,03% 13.489 2,26%
En U$S 4.345 4.315 4.124 30 0,70% 221 5,36%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2014
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2015
Marzo
millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual