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Subido porMarcelo Pablo Mercs
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El resumen diario del Mercado Abierto Electrónico (MAE) del 16 de junio de 2015 informa que: 1) el monto total negociado fue de USD 5,151 millones, un 9.84% menor que el día anterior; 2) los montos negociados en renta fija fueron de USD 760 millones, una disminución del 14.99% respecto al día anterior; 3) los principales índices del MAE cerraron con variaciones menores al 1%.
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- 1. Mail de contacto:infomae@mae.com.ar Depto. Estadísticas. Internos 243/296 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 16 de junio de 2015 INFORME DIARIO Nº 110 / 2015 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
- 2. - Montos Negociados -Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos - Credit Default Swaps C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 13 13 13 4 14 14 9 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 10 8 6 6 7 II - RENTA FIJA 5 5 7 5 5 Nº 110 / 2015 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14 PÁGINA 4 4 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 16 de junio de 2015
- 3. IV - FOREX- MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 15 18 18 18 19 18 18 PÁGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrónico 18 18 Resumen del día martes 16 de junio de 2015 16 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 110 / 2015 INFORME DIARIO 22 23 20 19 20 21 21 20 22
- 4. 4 Nº 110 /2015 Resumen del día martes 16 de junio de 2015 Resumen del día martes 16 de junio de 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Nº 110 / 2015 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO I - RESUMEN DE LA JORNADA TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 4.172,49 46.315,91 RENTA FIJA 760,05 6.683,90 FOREX 142,03 2.239,24 OCT 77,00 547,30 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 5.151,57 55.786,35 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jun.15 01-jun 02-jun 03-jun 04-jun 05-jun 08-jun 09-jun 10-jun 11-jun 12-jun 15-jun 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun 22-jun 23-jun 24-jun 25-jun 26-jun 29-jun 30-jun MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT -9,84 %
- 5. 5 A - INFORMACIÓNGENERAL II - RENTA FIJA Resumen del día martes 16 de junio de 2015 Mercado Abierto Electrónico Nº 110 / 2015 INFORME DIARIO 93,97% 6,02% 0,00% 0,01% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 730,81 - 0,00% 0,00% 6.280,80 - 2,45% 0,00% B o no s emitido s en U$ S 29,24 - 0,00% 0,00% 402,18 0,93 2,72% 0,00% Total Bonos 760,05 - 0,00% 0,00% 6.682,97 0,93 2,46% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,045 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jun.15 01-jun 02-jun 03-jun 04-jun 05-jun 08-jun 09-jun 10-jun 11-jun 12-jun 15-jun 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun 22-jun 23-jun 24-jun 25-jun 26-jun 29-jun 30-jun MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) -14,99%
- 6. 6 Resumen del díamartes 16 de junio de 2015 INFORME DIARIO Nº 110 / 2015 Mercado Abierto Electrónico B - ÍNDICES ,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 02-05-07 10-08-07 18-11-07 26-02-08 05-06-08 13-09-08 22-12-08 01-04-09 10-07-09 18-10-09 26-01-10 06-05-10 14-08-10 22-11-10 02-03-11 10-06-11 18-09-11 27-12-11 05-04-12 14-07-12 22-10-12 30-01-13 10-05-13 18-08-13 26-11-13 06-03-14 14-06-14 22-09-14 31-12-14 10-04-15 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 28-08-07 28-12-07 28-04-08 28-08-08 28-12-08 28-04-09 28-08-09 28-12-09 28-04-10 28-08-10 28-12-10 28-04-11 28-08-11 28-12-11 28-04-12 28-08-12 28-12-12 28-04-13 28-08-13 28-12-13 28-04-14 28-08-14 28-12-14 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 29 may 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 16-06-15 165,94 0,243% 165,53 0,25% 147,02 12,87% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 29 may 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 16-06-15 315,1113 0,061% 311,4500 1,18% 282,3260 11,61% Diario Mensual Anual
- 7. 7 B - CREDITDEFAULT SWAPS Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 16 de junio de 2015 B - ÍNDICES (Cont.) Nº 110 / 2015 INFORME DIARIO 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 02-03-07 31-05-07 29-08-07 27-11-07 25-02-08 25-05-08 23-08-08 21-11-08 19-02-09 20-05-09 18-08-09 16-11-09 14-02-10 15-05-10 13-08-10 11-11-10 09-02-11 10-05-11 08-08-11 06-11-11 04-02-12 04-05-12 02-08-12 31-10-12 29-01-13 29-04-13 28-07-13 26-10-13 24-01-14 24-04-14 23-07-14 21-10-14 19-01-15 19-04-15 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 06-06-14 24-06-14 10-07-14 25-07-14 11-08-14 27-08-14 11-09-14 26-09-14 14-10-14 29-10-14 14-11-14 02-12-14 18-12-14 08-01-15 23-01-15 09-02-15 26-02-15 13-03-15 01-04-15 20-04-15 06-05-15 21-05-15 08-06-15 basicpoints Credit Default Swaps Evolución últimos 12 meses (*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina Fuente : Bloomberg FECHA VALOR 19-05-15 3262 20-05-15 3262 21-05-15 3262 22-05-15 3262 26-05-15 3262 27-05-15 3262 28-05-15 3262 29-05-15 3262 01-06-15 3262 02-06-15 3262 03-06-15 3262 04-06-15 3262 05-06-15 3262 08-06-15 3262 09-06-15 3262 10-06-15 3262 11-06-15 3262 12-06-15 3262 15-06-15 3262 16-06-15 3262 CREDIT DEFAULT SWAPS (*) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 29 may 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 16-06-15 684,9326 -0,391% 674,6470 1,525% 580,5773 17,974% Diario Mensual Anual
- 8. 8 Resumen del díamartes 16 de junio de 2015 Mercado Abierto Electrónico C - RENDIMIENTOS Nº 110 / 2015 INFORME DIARIO 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 0 2 4 6 8 10 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos Pesos AJ cer Series2 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,5 100,00 S/C AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,1 100,00 S/C AM16P* @ 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,7 100,00 S/C AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,5 100,00 101,25 27,84 1,4 1,3 AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,9 100,00 94,05 28,41 2,6 2,4 AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,2 16,70 20,76 25,77 0,2 0,2 AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,1 100,00 102,20 27,72 1,1 1,0 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,9 100,00 S/C DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,8 100,00 340,00 8,29 8,7 8,4 DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,8 100,00 S/C NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,3 31,52 135,80 8,94 1,3 1,3 NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,9 56,80 S/C PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 17,0 100,00 S/C PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,3 5,08 S/C PR13 @ 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,3 87,55 268,00 8,08 3,8 3,8 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,7 100,00 S/C AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,7 100,00 S/C AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,3 100,00 S/C AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,1 100,00 S/C AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,4 100,00 S/C AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,4 100,00 S/C DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,9 100,00 S/C PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,7 100,00 S/C PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,7 100,00 S/C RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,3 100,00 S/C TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES DURATION D.M.MATURITY D.M.MATURITY DURATION
- 9. 9 Mercado Abierto Electrónico Nº110 / 2015 INFORME DIARIO Resumen del día martes 16 de junio de 2015 C - RENDIMIENTOS (Cont.) DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 14 20,50 21 22,30 28 22,75 35 23,25 42 23,50 49 23,75 56 23,70 63 24,25 70 24,35 77 24,50 84 24,50 91 25,15 98 25,25 105 25,25 112 26,00 126 26,00 147 26,50 161 26,40 168 26,00 176 26,80 182 26,95 190 27,00 197 27,00 210 27,25 238 27,65 ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 12 42 72 102 132 162 192 222 252 282 312 342 372 402 432 462 en%n.a. Dias al Vto. LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos
- 10. 10 Mercado Abierto Electrónico Nº110 / 2015 INFORME DIARIO Resumen del día martes 16 de junio de 2015 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr12 Bono Cons. en M.N. 4ºSerie 2% 24,00 PP 0,00% 0,00 No Cot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6ºSerie 268,00 NR ----- 0,05 No Cot ----- ---- Bonos Globales Especie P eso s Var % D o lares Var % Gj17d Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 1130,00 PP ----- 0,41 No Cot ----- ---- Boden Especie Pesos Var % Dolares Var % Ro15d Boden 2015 U$S 1229,00 1,47% 92,36 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d Bonar Vto. 2017 1184,00 0,85% 198,11 No Cot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 20,76 ----- 18,69 No Cot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 135,80 NR ----- 16,22 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DICA Discount en U$S ley Arg. 1591,00 1,14% 32,99 No Cot ----- ---- DICP Discount en $ 340,00 -1,16% 40,94 No Cot ----- ---- PARA Par en U$S ley Arg. 685,00 NR ----- 0,04 No Cot ----- ---- PARY Par en U$S ley N.Y 662,75 PP ----- 0,02 No Cot ----- ---- TVPA V.N. PBIU$S ley Arg. 103,50 PP -1,43% 0,01 No Cot ----- ---- TVPY V.N. PBIU$S ley N.Y. 104,75 PP ----- 0,00 No Cot ----- ---- Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original. PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó. M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S
- 11. 11 Mercado Abierto Electrónico Nº110 / 2015 INFORME DIARIO Resumen del día martes 16 de junio de 2015 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 01-ago 07-ago 13-ago 20-ago 26-ago 01-sep 05-sep 11-sep 17-sep 23-sep 29-sep 03-oct 09-oct 16-oct 22-oct 28-oct 03-nov 10-nov 14-nov 20-nov 27-nov 03-dic 10-dic 16-dic 22-dic 30-dic 07-ene 13-ene 19-ene 23-ene 29-ene 04-feb 10-feb 18-feb 24-feb 02-mar 06-mar 12-mar 18-mar 26-mar 01-abr 09-abr 15-abr 21-abr 27-abr 04-may 08-may 14-may 20-may 27-may 02-jun 08-jun 12-jun Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 04-ago 08-ago 14-ago 21-ago 27-ago 02-sep 08-sep 12-sep 18-sep 24-sep 30-sep 06-oct 10-oct 17-oct 23-oct 29-oct 04-nov 11-nov 17-nov 21-nov 28-nov 04-dic 11-dic 17-dic 23-dic 02-ene 08-ene 14-ene 20-ene 26-ene 30-ene 05-feb 11-feb 19-feb 25-feb 03-mar 09-mar 13-mar 19-mar 27-mar 06-abr 10-abr 16-abr 22-abr 28-abr 05-may 11-may 15-may 21-may 28-may 03-jun 09-jun 15-jun Seriesdeprecios-entantoporuno- BODEN 15 Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
- 12. 12 Resumen del díamartes 16 de junio de 2015 Mercado Abierto Electrónico F - LICITACIÓN INFORME DIARIO Nº 110 / 2015 Licitación del día martes 16 de junio de 2015 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 8.602 0 225 0 0 0 8.827 Llamado a licitación * 2.000 0 0 0 0 0 2.000 Posturas presentadas 18.950 0 219 0 0 0 19.169 Adjudicado 11.778 0 219 0 0 0 11.997 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 948% 0% 0% 0% 0% 0% 958% Adjudicado / Posturas 62% 0% 100% 0% 0% 0% 63% * solo tramo predeterminado 3.1703.176 0 -6 0 0 0 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 17/06/15 01/07/15 15/07/15 29/07/15 12/08/15 26/08/15 09/09/15 23/09/15 07/10/15 21/10/15 04/11/15 18/11/15 02/12/15 16/12/15 30/12/15 13/01/16 27/01/16 10/02/16 24/02/16 09/03/16 23/03/16 06/04/16 20/04/16 04/05/16 18/05/16 01/06/16 Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s * s/colocaciones. 26,04% 26,39% 27,44% 28,25% - 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 5.700 6.000 6.300 6.600 6.900 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 98 119 147 196 252 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 16-06-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
- 13. 13 Nº 110 /2015 Resumen del día martes 16 de junio de 2015 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO III - PASES 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jun.15 01-jun 02-jun 03-jun 04-jun 05-jun 08-jun 09-jun 10-jun 11-jun 12-jun 15-jun 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun 22-jun 23-jun 24-jun 25-jun 26-jun 29-jun 30-jun VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) -8,99% Stock de pases al día 16-06-2015 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 17-jun-15 9.615,40 18-jun-15 98,60 Total hoy 10.316,00 19-jun-15 84,60 22-jun-15 92,90 Total Ayer 9.433,94 23-jun-15 404,10 15-jul-15 10,20 Diferencia 882,06 16-jul-15 10,20 Var. % 9,35% en adelante - TOTAL 10.316,00 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 14,00% 12,00% 16,50% 13,00% 14,01% 10431,50 192 7 DIAS 17,00% 14,00% 17,00% 14,00% 16,38% 481,00 3 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 11,00 1 Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
- 14. 14 Resumen del díamartes 16 de junio de 2015 Nº 110 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico IV - FOREX - MAE DIARIO T o tal Junio Total 2014 DIARIO T o tal Junio Total 2014 142,03 2.239,24 23.762,26 39,30 232,99 4.839,96 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 50 100 150 200 250 300 4,600 4,900 5,200 5,500 5,800 6,100 6,400 6,700 7,000 7,300 7,600 7,900 8,200 8,500 8,800 9,100 9,400 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jun.15 01-jun-15 02-jun-15 03-jun-15 04-jun-15 05-jun-15 08-jun-15 09-jun-15 10-jun-15 11-jun-15 12-jun-15 15-jun-15 16-jun-15 17-jun-15 18-jun-15 19-jun-15 22-jun-15 23-jun-15 24-jun-15 25-jun-15 26-jun-15 29-jun-15 30-jun-15 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) VOLUMEN CIERRE -28,46% Cierre Forex: 9,0440 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Evolución de posturas y precios negociados 11:00 9,0405 #N/A 12:00 9,0455 #N/A 13:00 9,0455 #N/A 14:00 9,0440 9,0456 15:00 9,0435 9,0447 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 9,0370 9,0380 9,0390 9,0400 9,0410 9,0420 9,0430 9,0440 9,0450 9,0460 9,0470 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO
- 15. 15 Resumen del díamartes 16 de junio de 2015 V - OCT - MAE Nº 110 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 30-jun-15 54.000.000 9,1015 16,58% 16,29% 31-jul-15 8.000.000 9,2300 16,68% 16,59% 31-ago-15 5.000.000 9,3500 16,25% 16,19% 30-sep-15 - 9,4679 16,14% 16,10% 30-oct-15 2.000.000 9,5860 16,08% 16,05% 30-nov-15 - 9,7200 16,34% 16,31% 30-dic-15 - 9,9556 18,68% 18,65% 29-ene-16 8.000.000 10,2040 20,62% 20,60% 29-feb-16 - 10,5040 22,84% 22,82% 31-mar-16 - 10,8156 24,74% 24,72% 29-abr-16 - 11,1490 26,72% 26,70% 31-may-16 - 11,4162 27,35% 27,34% Total 77.000.000 0 50 100 150 200 Prom.My14 Prom.Jn14 Prom.Jl14 Prom.Ago14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jun.15 01-jun-15 02-jun-15 03-jun-15 04-jun-15 05-jun-15 08-jun-15 09-jun-15 10-jun-15 11-jun-15 12-jun-15 15-jun-15 16-jun-15 17-jun-15 18-jun-15 19-jun-15 22-jun-15 23-jun-15 24-jun-15 25-jun-15 26-jun-15 29-jun-15 30-jun-15 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR CER BADLAR 16,40% FEBRERO 2015 1.441.100.000 MARZO 2015 1.952.200.000 ABRIL 2015 1.388.300.000 MAYO 2015 1.576.900.000 JUNIO 2015 ACUM. 547.300.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Series1 Series2
- 16. 16 VI - INDICADORESFINANCIEROS Nº 110 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 16 de junio de 2015 HOY ANTERIOR 29-05-15 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.182,15 1.186,38 -0,36 % 1190,55 -0,71 % MERVAL 11.343,79 1,09% PETROLEO 59,17 59,61 -0,74 % 57,33 3,21 % BVPA 53.702,15 1,06% CRB SPOT 223,77 222,55 0,55 % 223,18 0,26 % DJI 17.904,48 0,64% BT2Y 0,69 0,70 -1,00 bp 0,61 8,00 bp DAX 11.044,01 0,54% BT5Y 1,66 1,70 -4,00 bp 1,49 17,00 bp FTSE 6.710,10 -0,01% BT10Y 2,31 2,36 -5,00 bp 2,12 19,00 bp IBEX35 10.871,40 0,27% BT30Y 3,04 3,09 -5,00 bp 2,88 16,00 bp LIBOR 180 0,45 0,45 0,15 bp 0,42 2,67 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,05 0,15 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 13,75 13,25 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 18-03-08 3,00 16-06-15 1,1248 3,0889 29-04-08 2,25 -75 bp 07-10-08 2,00 -25 bp 28-10-08 1,50 -50 bp 15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1) 16-06-15 0,25 -75 bp 30-abr-15 8,9047 2,60 TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,140 1,160 1,180 1,200 1,220 1,240 1,260 04-05-15 06-05-15 08-05-15 12-05-15 14-05-15 18-05-15 20-05-15 22-05-15 27-05-15 29-05-15 02-06-15 04-06-15 08-06-15 10-06-15 12-06-15 16-06-15 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 04-05-15 06-05-15 08-05-15 12-05-15 14-05-15 18-05-15 20-05-15 22-05-15 27-05-15 29-05-15 02-06-15 04-06-15 08-06-15 10-06-15 12-06-15 16-06-15 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 02-jun-06 31-ago-06 29-nov-06 27-feb-07 28-may-07 26-ago-07 24-nov-07 22-feb-08 22-may-08 20-ago-08 18-nov-08 16-feb-09 17-may-09 15-ago-09 13-nov-09 11-feb-10 12-may-10 10-ago-10 08-nov-10 06-feb-11 07-may-11 05-ago-11 03-nov-11 01-feb-12 01-may-12 30-jul-12 28-oct-12 26-ene-13 26-abr-13 25-jul-13 23-oct-13 21-ene-14 21-abr-14 20-jul-14 18-oct-14 16-ene-15 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO 1182,15 PETROLEO 59,17 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 dic-01 abr-02 ago-02 dic-02 abr-03 ago-03 dic-03 abr-04 ago-04 dic-04 abr-05 ago-05 dic-05 abr-06 ago-06 dic-06 abr-07 ago-07 dic-07 abr-08 ago-08 dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
- 17. TED Spread (*) 17 Resumendel día martes 16 de junio de 2015 Nº 110 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) FECHA RENDIMIENTO 19-05-15 2,29 20-05-15 2,26 21-05-15 2,19 22-05-15 2,21 26-05-15 2,14 27-05-15 2,13 28-05-15 2,14 29-05-15 2,12 01-06-15 2,18 02-06-15 2,26 03-06-15 2,36 04-06-15 2,31 05-06-15 2,41 08-06-15 2,38 09-06-15 2,44 10-06-15 2,48 11-06-15 2,38 12-06-15 2,39 15-06-15 2,36 16-06-15 2,31 T. Bond 10Y (*) 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 19-05-15 20-05-15 21-05-15 22-05-15 26-05-15 27-05-15 28-05-15 29-05-15 01-06-15 02-06-15 03-06-15 04-06-15 05-06-15 08-06-15 09-06-15 10-06-15 11-06-15 12-06-15 15-06-15 16-06-15 Rendimiento T. BOND 10Y (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 03/01/07 21/02/07 13/04/07 05/06/07 24/07/07 12/09/07 31/10/07 19/12/07 11/02/08 02/04/08 22/05/08 14/07/08 02/09/08 22/10/08 12/12/08 03/02/09 25/03/09 19/05/09 13/07/09 01/09/09 21/10/09 11/12/09 02/02/10 23/03/10 14/05/10 07/07/10 27/08/10 18/10/10 09/12/10 31/01/11 23/03/11 17/05/11 07/07/11 26/08/11 17/10/11 06/12/11 30/01/12 22/03/12 17/05/12 10/07/12 29/08/12 19/10/12 11/12/12 04/02/13 03/04/13 23/05/13 16/07/13 04/09/13 24/10/13 16/12/13 07/02/14 03/04/14 28/05/14 18/07/14 08/09/14 28/10/14 19/12/14 12/02/15 10/04/15 02/06/15 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2014 TED Spread
- 18. 18 VII - INFORMACIÓNMONETARIA Nº 110 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 16 de junio de 2015 M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 2.563.629 9,80% 12,67% 20,56% 22,77% mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 2.488.597 10,57% 13,68% 22,66% 24,97% jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.681.348 10,74% 13,91% 22,65% 24,42% sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.822.221 10,91% 14,16% 23,57% 25,05% dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 3.070.136 11,41% 14,82% 23,59% 25,09% mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.982.658 11,80% 15,49% 25,42% 26,87% jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.360.964 11,13% 14,62% 23,81% 25,13% sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.468.826 11,62% 15,22% 24,74% 26,11% dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.812.612 11,49% 15,17% 23,99% 25,41% mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.736.932 11,41% 14,96% 24,81% 26,64% jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.439.091 10,47% 13,79% 22,01% 23,64% sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.510.539 11,00% 14,55% 23,00% 24,59% dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 4.868.775 11,81% 15,42% 23,40% 25,00% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
- 19. 19 Mercado Abierto Electrónico Resumendel día martes 16 de junio de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 110 / 2015 INFORME DIARIO 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 600.000 640.000 680.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 feb-08 may-08 ago-08 nov-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 ene-15 abr-15 enmillonesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 600.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
- 20. 20 Resumen del díamartes 16 de junio de 2015 Nº 110 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado mar-15 3,78% 1,98% dic-14 11,72% 7,05% abr-14 34,43% 24,25% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. abr-15 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 16,500 17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 28-08-13 17-11-13 06-02-14 28-04-14 18-07-14 07-10-14 27-12-14 18-03-15 07-06-15 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2015 Series3 5 per. media móvil (Series3) Media 20,5749 Mediana 20,5625 Moda 20,6250 Desviación estándar 0,4437 Rango 2,2500 Mínimo 19,6250 Máximo 21,8750 Coef. de Var. 2,16% Cantidad de observaciones 106 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑO 2015 Variación diaria (promedio) 0,0011 Desvío estándar 0,0206 Volatilidad anualizada 32,71% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*)
- 21. 21 VII - INFORMACIÓNMONETARIA (Cont.) VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 05/06/2015 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 482.914 462.103 465.817 20.811 4,50% 17.097 3,67% Circ. Monetaria 372.527 360.764 357.757 11.763 3,26% 14.770 4,13% en el público 336.734 322.160 323.225 14.574 4,52% 13.509 4,18% en Ent. Fin. 35.783 38.596 34.531 -2.813 -7,29% 1.252 3,63% Cta. Cte. E.F. en BCRA 110.387 101.339 108.060 9.048 8,93% 2.327 2,15% Pases Pasivos 17.800 33.185 13.736 -15.385 -46,36% 4.064 29,59% Depósitos en Pesos 934.220 958.729 906.732 -24.509 -2,56% 27.488 3,03% Del Sector Privado (*) 754.312 750.108 731.230 4.204 0,56% 23.082 3,16% A la vista 364.221 365.733 352.784 -1.512 -0,41% 11.437 3,24% A plazo 365.603 358.449 354.355 7.154 2,00% 11.248 3,17% Del Sector Público (*) 179.908 208.621 175.502 -28.713 -13,76% 4.406 2,51% A la vista 93.641 121.693 88.026 -28.052 -23,05% 5.615 6,38% A plazo 75.435 74.755 76.494 680 0,91% -1.059 -1,38% Depósitos en u$s 9.752 9.671 9.840 81 0,84% -88 -0,89% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 6.901 7.261 7.528 -360 -4,96% -627 -8,33% Efectivo en E.F. en U$S 817 805 815 12 1,49% 2 0,25% Préstamos al Sector Privado En $ 609.435 609.600 595.946 -165 -0,03% 13.489 2,26% En U$S 4.345 4.315 4.124 30 0,70% 221 5,36% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2014 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2015 Marzo millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2015) Promedio mensual