El documento presenta un resumen diario del Mercado Abierto Electrónico, incluyendo montos negociados en renta fija, índices, curvas de rendimiento y precios de cierre de títulos públicos.
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“La teoría de la producción sostiene que en un proceso productivo que se caracteriza por tener factores fijos (corto plazo), al aumentar el uso del factor variable, a partir de cierta tasa de producción
EL MERCADO LABORAL EN EL SEMESTRE EUROPEO. COMPARATIVA.ManfredNolte
Hoy repasaremos a uña de caballo otro reciente documento de la Comisión (SWD-2024) que lleva por título ‘Análisis de países sobre la convergencia social en línea con las características del Marco de Convergencia Social (SCF)’.
Antes de iniciar el contenido técnico de lo acontecido en materia tributaria estos últimos días de mayo; quisiera referirme a la importancia de una expresión tan sabia aplicable a tantas situaciones de la vida, y hoy, meritoria de considerar en el prefacio del presente análisis -
"no se extraña lo que nunca se ha tenido".
Con esta frase me quiero referir a las empresas que funcionan en las zonas de Iquique y Punta Arenas, acogidas a los beneficios de las zonas francas, y que, por ende, no pagan impuesto de primera categoría. En palabras técnicas estas empresas no mantienen saldos en sus registros SAC, y por ello, este nuevo Impuesto Sustitutivo, sin duda, es una tremenda y gran noticia.
Lo mismo se puede extender a las empresas que por haber aplicado beneficios de reinversión sumado a las ventajas transitorias de la menor tasa de primera categoría pagada; me refiero a las pymes en su mayoría. Han acumulado un monto de créditos menor en su registro SAC.
En estos casos, no es mucho lo que se tiene que perder.
Lo interesante, es que este ISRAI nace desde un pago efectivo de recursos, lo que exigirá a las empresas evaluar muy bien desde su posición financiera actual, y la planificación de esta, en un horizonte de corto plazo, considerar las alternativas que se disponen.
El 15 de mayo de 2024, el Congreso aprobó el proyecto de ley que “crea un Fondo de Emergencia Transitorio por incendios y establece otras medidas para la reconstrucción”, el cual se encuentra en las últimas etapas previo a su publicación y posterior entrada en vigencia.
Este proyecto tiene por objetivo establecer un marco institucional para organizar los esfuerzos públicos, con miras a solventar los gastos de reconstrucción y otras medidas de recuperación que se implementarán en la Región de Valparaíso a raíz de los incendios ocurridos en febrero de 2024.
Dentro del marco de “otras medidas de reconstrucción”, el proyecto crea un régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales (denominado también ISRAI), con distintas modalidades para sociedades bajo el régimen general de tributación (artículo 14 A de la ley sobre Impuesto a la Renta) y bajo el Régimen Pyme (artículo 14 D N° 3 de la ley sobre Impuesto a la Renta).
Para conocer detalles revisa nuestro artículo completo aquí BBSC® Impuesto Sustitutivo 2024.
Por Claudia Valdés Muñoz cvaldes@bbsc.cl +56981393599
1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 210 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 09 de noviembre de 2015
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 09 de noviembre de 2015
Nº 210 / 2015
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
13
13
4
14
14
9
13
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
22
23
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ÍNDICE (Cont.)
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día lunes 09 de noviembre de 2015
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INFORME DIARIO
Nº 210 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día lunes 09 de noviembre de 2015
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 4.550,27 19.419,94
RENTA FIJA 553,30 3.415,55
FOREX 165,25 965,45
OCT 44,60 212,10
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 5.313,42 24.013,05
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
02-nov
03-nov
04-nov
05-nov
09-nov
10-nov
11-nov
12-nov
13-nov
16-nov
17-nov
18-nov
19-nov
20-nov
23-nov
24-nov
25-nov
26-nov
30-nov
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-19,37 %
5. 5
Resumen del día lunes 09 de noviembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 210 / 2015
A - INFORMACIÓN GENERAL
80,67%
4,86%
0,00%
14,47%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 372,92 - 0,00% 0,00% 2.755,41 - -0,87% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 17,23 163,15 0,00% 0,00% 166,00 494,15 2,62% -0,32%
Total Bonos 390,15 163,15 0,00% 0,00% 2.921,41 494,15 -0,67% -0,32%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,586
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
02-nov
03-nov
04-nov
05-nov
09-nov
10-nov
11-nov
12-nov
13-nov
16-nov
17-nov
18-nov
19-nov
20-nov
23-nov
24-nov
25-nov
26-nov
30-nov
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
16,96%
6. 6
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INFORME DIARIO
Resumen del día lunes 09 de noviembre de 2015
B - ÍNDICES
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
27-10-15
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
28-08-07
28-01-08
28-06-08
28-11-08
28-04-09
28-09-09
28-02-10
31-07-10
31-12-10
31-05-11
31-10-11
31-03-12
31-08-12
31-01-13
30-06-13
30-11-13
30-04-14
30-09-14
28-02-15
31-07-15
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 oct 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
09-11-15 178,09 -0,352% 180,08 -1,11% 147,02 21,13%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 oct 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
09-11-15 345,2004 0,086% 343,1805 0,59% 282,3260 22,27%
Diario Mensual Anual
7. 7
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Mercado Abierto Electrónico
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B - ÍNDICES (Cont.)
0
100
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400
500
600
700
800
900
1000
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
18-07-15
16-10-15
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 oct 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
09-11-15 878,3881 2,003% 844,6745 3,991% 580,5773 51,296%
Diario Mensual Anual
8. 8
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C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
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0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
0 2 4 6 8 10
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,7 100,00 105,30 25,80 0,4 0,4
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,8 100,00 108,15 24,96 0,8 0,8
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,7 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,2 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,7 100,00 S/C
AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,6 100,00 108,31 28,10 0,6 0,6
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,3 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,2 100,00 106,95 23,25 1,2 1,1
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,6 100,00 110,84 24,45 2,3 2,2
AO17P* 09-oct-15 09-oct-17 BP+ 300 pb 1,6 100,00 S/C
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,8 100,00 105,95 22,74 0,8 0,8
AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,5 100,00 S/C
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,7 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,6 100,00 457,50 5,35 9,3 9,1
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,6 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,2 26,62 126,50 8,62 1,1 0,0
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,6 53,80 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,7 100,00 S/C
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,0 0,88 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,1 84,23 325,00 3,44 3,9 0,0
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,4 100,00 99,0000 8,28 1,39 1,3
AJ17D 09-oct-15 09-jun-17 0,75% 1,6 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,3 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,0 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,7 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,0 100,00 S/C
AO20D 08-oct-15 08-oct-20 8,00% 4,3 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,2 100,00 99,5500 9,07 4,71 4,5
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,0 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,0 100,00 138,7180 9,00 7,86 7,5
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,0 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,0 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,5 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,4 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,4 100,00 S/C
T de C = 9,586 * Badlar Priv.(% n.a.) = 22,8375 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
9. 9
Resumen del día lunes 09 de noviembre de 2015
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 210 / 2015
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
1 22,21
9 22,60
15 23,50
23 22,75
30 23,25
36 24,00
43 23,75
50 24,40
57 25,00
64 25,75
92 28,50
99 29,00
106 29,00
120 29,40
230 30,00
246 31,20
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
1
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151
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211
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301
331
361
391
421
451
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
Resumen del día lunes 09 de noviembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
Nº 210 / 2015
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4ºSerie 2% 4,62 PP ----- 0,00 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6ºSerie 325,00 3,01% 38,90 No Cot ----- ----
Bonos Globales
Especie P esos Var % Dolares Var %
Gj17d Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 1471,00 -0,28% 0,05 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto. 2017 1405,00 2,34% 369,92 99,00 0,35% 39,57
Nf18p BogarVto. 2018 134,00 3,68% 37,43 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 2050,00 1,94% 124,43 138,72 -0,20% 13,86
DICP Discount en $ 457,50 NR 0,33% 9,15 No Cot ----- ----
PARA Paren U$S ley Arg. 824,10 NR ----- 0,09 No Cot ----- ----
TVPA V.N. PBIU$S ley Arg. 129,00 PP ----- 0,00 No Cot ----- ----
TVPP V.N. PBI$ 8,35 PP 3,09% 0,03 No Cot ----- ----
TVPY V.N. PBIU$S ley N.Y. 138,00 NR ----- 0,05 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación
NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
11. 11
Resumen del día lunes 09 de noviembre de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 210 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
01-abr
09-abr
15-abr
21-abr
27-abr
04-may
08-may
14-may
20-may
27-may
02-jun
08-jun
12-jun
18-jun
24-jun
30-jun
06-jul
13-jul
17-jul
23-jul
29-jul
04-ago
10-ago
14-ago
21-ago
27-ago
02-sep
08-sep
14-sep
18-sep
24-sep
30-sep
06-oct
13-oct
19-oct
23-oct
29-oct
04-nov
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
01-abr
10-abr
16-abr
22-abr
28-abr
05-may
11-may
15-may
21-may
28-may
03-jun
10-jun
16-jun
22-jun
26-jun
02-jul
08-jul
15-jul
21-jul
27-jul
31-jul
06-ago
12-ago
19-ago
25-ago
31-ago
04-sep
10-sep
16-sep
22-sep
28-sep
02-oct
08-oct
15-oct
21-oct
27-oct
02-nov
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BONAR X 2017
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12. 12
Resumen del día lunes 09 de noviembre de 2015
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 210 / 2015
INFORME DIARIO
Licitación del día martes 03 de noviembre de 2015
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 11.535 0 173 0 0 0 11.708
Llamado a licitación * 1.000 0 0 0 0 0 1.000
Posturas presentadas 14.193 0 186 0 0 0 14.379
Adjudicado 14.178 0 186 0 0 0 14.364
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 1419% 0% 0% 0% 0% 0% 1438%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
0 0 2.6562.643 0 13 0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
11/11/15
25/11/15
09/12/15
23/12/15
06/01/16
20/01/16
03/02/16
17/02/16
02/03/16
16/03/16
30/03/16
13/04/16
27/04/16
11/05/16
26/05/16
08/06/16
22/06/16
06/07/16
20/07/16
03/08/16
17/08/16
31/08/16
14/09/16
28/09/16
12/10/16
26/10/16
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
29,04% 29,35% 29,75%
30,53% 31,25%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
5.700
6.000
6.300
6.600
6.900
7.200
7.500
7.800
8.100
8.400
8.700
9.000
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
91 119 147 204 252 enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 03-11-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13. 13
Resumen del día lunes 09 de noviembre de 2015
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 210 / 2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
02-nov
03-nov
04-nov
05-nov
09-nov
10-nov
11-nov
12-nov
13-nov
16-nov
17-nov
18-nov
19-nov
20-nov
23-nov
24-nov
25-nov
26-nov
30-nov
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-53,33%
Stock de pases al día 09-11-2015 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
10-nov-15 13.119,90
12-nov-15 274,10 Total hoy 13.786,70
16-nov-15 392,70
Total Ayer 11.586,70
Diferencia 2.200,00
Var. % 18,99%
en adelante -
TOTAL 13.786,70
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 21,00% 16,00% 25,00% 21,00% 21,83% 11159,00 159
7 DIAS 24,00% 23,00% 24,00% 23,00% 23,00% 501,00 4
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14. 14
INFORME DIARIO
Nº 210 / 2015
IV - FOREX - MAE
Resumen del día lunes 09 de noviembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal N o viembre Total 2015 DIARIO T o tal N o viembre Total 2015
165,25 965,45 33.285,86 73,60 358,00 6.146,49
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
7,800
8,000
8,200
8,400
8,600
8,800
9,000
9,200
9,400
9,600
9,800
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
02-nov-15
03-nov-15
04-nov-15
05-nov-15
09-nov-15
10-nov-15
11-nov-15
12-nov-15
13-nov-15
16-nov-15
17-nov-15
18-nov-15
19-nov-15
20-nov-15
23-nov-15
24-nov-15
25-nov-15
26-nov-15
30-nov-15
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
89,05%
Cierre Forex: 9,5860
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 9,5860 #N/A
12:00 9,5840 #N/A
13:00 9,5840 9,5860
14:00 9,5840 9,5860
15:00 9,5860 9,5862
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
9,5825
9,5830
9,5835
9,5840
9,5845
9,5850
9,5855
9,5860
9,5865
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15. 15
V - OCT - MAE
Resumen del día lunes 09 de noviembre de 2015
Nº 210 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-nov-15 4.000.000 9,5700
30-dic-15 9.100.000 9,8903 22,72% 22,72%
29-ene-16 500.000 10,0995 24,14% 24,14%
29-feb-16 17.300.000 10,3290 25,26% 25,26%
31-mar-16 7.700.000 10,5740 26,31% 26,31%
29-abr-16 6.000.000 10,8120 27,14% 27,14%
31-may-16 - 11,0760 27,81% 27,81%
30-jun-16 - 11,3229 28,26% 28,26%
29-jul-16 - 11,5588 28,56% 28,56%
Total 44.600.000
0
50
100
150
200
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
02-nov-15
03-nov-15
04-nov-15
05-nov-15
09-nov-15
10-nov-15
11-nov-15
12-nov-15
13-nov-15
16-nov-15
17-nov-15
18-nov-15
19-nov-15
20-nov-15
23-nov-15
24-nov-15
25-nov-15
26-nov-15
30-nov-15
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
118,47 %
JULIO 2015 2.605.100.000
AGOSTO 2015 2.523.900.000
SEPTIEMBRE 2015 3.330.900.000
OCTUBRE 2015 2.792.600.000
NOVIEMBRE 2015 ACUM. 212.100.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16. 16
Resumen del día lunes 09 de noviembre de 2015
Nº 210 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 30-10-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.089,80 1.107,90 -1,63 % 1142,16 -4,58 % MERVAL 12.871,22 -0,22%
PETROLEO 43,39 45,37 -4,36 % 45,11 -3,81 % BVPA 46.194,92 -3,85%
CRB SPOT 189,22 192,44 -1,67 % 195,61 -3,27 % DJI 17.730,48 -0,75%
BT2Y 0,89 0,84 5,00 bp 0,72 17,00 bp DAX 10.815,45 -0,66%
BT5Y 1,75 1,64 11,00 bp 1,52 23,00 bp FTSE 6.295,15 -1,10%
BT10Y 2,35 2,24 11,00 bp 2,14 21,00 bp IBEX35 10.325,20 -1,02%
BT30Y 3,12 3,00 12,00 bp 2,92 20,00 bp
LIBOR 180 0,57 0,56 1,02 bp 0,55 2,19 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 14,25 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 09-11-15 1,0741 3,7983
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
09-11-15 0,25 -75 bp 30-sep-15 9,4192 2,62
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
24-09-15
28-09-15
30-09-15
02-10-15
06-10-15
08-10-15
13-10-15
15-10-15
19-10-15
21-10-15
23-10-15
27-10-15
29-10-15
02-11-15
04-11-15
09-11-15
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,700
3,200
3,700
4,200
4,700
24-09-15
28-09-15
30-09-15
02-10-15
06-10-15
08-10-15
13-10-15
15-10-15
19-10-15
21-10-15
23-10-15
27-10-15
29-10-15
02-11-15
04-11-15
09-11-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun-06
31-ago-06
29-nov-06
27-feb-07
28-may-07
26-ago-07
24-nov-07
22-feb-08
22-may-08
20-ago-08
18-nov-08
16-feb-09
17-may-09
15-ago-09
13-nov-09
11-feb-10
12-may-10
10-ago-10
08-nov-10
06-feb-11
07-may-11
05-ago-11
03-nov-11
01-feb-12
01-may-12
30-jul-12
28-oct-12
26-ene-13
26-abr-13
25-jul-13
23-oct-13
21-ene-14
21-abr-14
20-jul-14
18-oct-14
16-ene-15
16-abr-15
15-jul-15
13-oct-15
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1089,8 PETROLEO 43,39
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
dic-01
abr-02
ago-02
dic-02
abr-03
ago-03
dic-03
abr-04
ago-04
dic-04
abr-05
ago-05
dic-05
abr-06
ago-06
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
20. 20
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 09 de noviembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 210 / 2015
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
ago-15 2,15% 3,04%
dic-14 28,66% 21,84%
sep-14 39,78% 32,35%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
sep-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 20,7992
Mediana 20,7500
Moda 20,5000
Desviación estándar 0,5529
Rango 3,0000
Mínimo 19,6250
Máximo 22,6250
Coef. de Var. 2,66%
Cantidad de observaciones 206
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2015
Variación diaria (promedio) 0,0029
Desvío estándar 0,0265
Volatilidad anualizada 42,06%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21. 21
Resumen del día lunes 09 de noviembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 210 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 23/10/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 546.397 550.024 530.225 -3.627 -0,66% 16.172 3,05%
Circ. Monetaria 417.035 422.761 410.362 -5.726 -1,35% 6.673 1,63%
en el público 380.161 382.176 375.198 -2.015 -0,53% 4.963 1,32%
en Ent. Fin. 36.874 40.584 35.164 -3.710 -9,14% 1.710 4,86%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 129.362 127.263 119.863 2.099 1,65% 9.499 7,92%
Pases Pasivos 16.845 16.223 21.773 622 3,83% -4.928 -22,63%
Depósitos en Pesos 1.062.054 1.052.481 1.039.666 9.573 0,91% 22.388 2,15%
Del Sector Privado (*) 806.661 810.557 796.768 -3.896 -0,48% 9.893 1,24%
A la vista 376.674 379.900 373.288 -3.226 -0,85% 3.386 0,91%
A plazo 405.175 404.164 398.491 1.011 0,25% 6.684 1,68%
Del Sector Público (*) 255.393 241.924 242.898 13.469 5,57% 12.495 5,14%
A la vista 143.458 138.781 141.966 4.677 3,37% 1.492 1,05%
A plazo 98.862 90.425 88.086 8.437 9,33% 10.776 12,23%
Depósitos en u$s 10.254 10.448 9.734 -194 -1,86% 520 5,34%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.639 8.602 7.332 37 0,43% 1.307 17,83%
Efectivo en E.F. en U$S 719 863 884 -144 -16,69% -165 -18,67%
Préstamos al Sector Privado
En $ 701.419 693.742 675.604 7.677 1,11% 25.815 3,82%
En U$S 10.254 3.679 9.734 6.575 178,72% 520 5,34%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2014
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2015
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual