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MAE - Informe diario 04-09-2015
1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 04 de septiembre de 2015
INFORME DIARIO
Nº 166 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
13
13
13
4
14
14
9
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
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Nº 166 / 2015
INFORME DIARIO
ÍNDICE
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PÁGINA
4
4
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 04 de septiembre de 2015
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día viernes 04 de septiembre de 2015
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Nº 166 / 2015
INFORME DIARIO
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4. 4
Resumen del día viernes 04 de septiembre de 2015
INFORME DIARIO
Nº 166 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 1.988,33 5.721,62
RENTA FIJA 370,99 2.110,77
FOREX 171,46 824,66
OCT 78,80 557,10
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 2.609,57 9.214,14
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Ago.15
01-sep
02-sep
03-sep
04-sep
07-sep
08-sep
09-sep
10-sep
11-sep
14-sep
15-sep
16-sep
17-sep
18-sep
21-sep
22-sep
23-sep
24-sep
25-sep
28-sep
29-sep
30-sep
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-22,92 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 166 / 2015
Resumen del día viernes 04 de septiembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
89,96%
7,99%
0,00%
2,05%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 310,55 - -1,02% 0,00% 1.898,87 - 0,13% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 54,25 6,19 -0,01% 0,05% 168,64 43,26 0,46% -0,05%
Total Bonos 364,80 6,19 -0,87% 0,05% 2.067,51 43,26 0,16% -0,05%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,3237
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Ago.15
01-sep
02-sep
03-sep
04-sep
07-sep
08-sep
09-sep
10-sep
11-sep
14-sep
15-sep
16-sep
17-sep
18-sep
21-sep
22-sep
23-sep
24-sep
25-sep
28-sep
29-sep
30-sep
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
25,09%
6. 6
Resumen del día viernes 04 de septiembre de 2015
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 166 / 2015
INFORME DIARIO
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
28-08-07
28-12-07
28-04-08
28-08-08
28-12-08
28-04-09
28-08-09
28-12-09
28-04-10
28-08-10
28-12-10
28-04-11
28-08-11
28-12-11
28-04-12
28-08-12
28-12-12
28-04-13
28-08-13
28-12-13
28-04-14
28-08-14
28-12-14
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
04-09-15 167,28 0,516% 165,52 1,06% 147,02 13,78%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
04-09-15 331,6930 0,117% 330,4398 0,38% 282,3260 17,49%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día viernes 04 de septiembre de 2015
INFORME DIARIO
Nº 166 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
680
720
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
04-09-15 672,7031 -0,356% 682,7282 -1,468% 580,5773 15,868%
Diario Mensual Anual
8. 8
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 04 de septiembre de 2015
Nº 166 / 2015
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
0 2 4 6 8 10
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,7 100,00 105,25 28,16 0,5 0,5
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 1,0 100,00 104,45 29,47 0,9 0,9
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,8 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,4 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,8 100,00 S/C
AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,8 100,00 106,75 31,46 0,7 0,7
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,5 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,3 100,00 101,60 28,11 1,3 1,2
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,7 100,00 100,25 28,80 2,3 2,2
AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,0 16,70 S/C
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,0 100,00 S/C
AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,6 100,00 102,80 30,29 0,6 0,6
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,9 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,8 100,00 325,50 8,98 8,6 8,3
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,8 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 0,0 0,00 123,10 12,41 1,2 0,0
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,7 0,00 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,8 100,00 S/C
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,0 0,00 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,2 85,89 258,00 9,75 3,6 3,6
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,5 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,5 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,1 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,9 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,1 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,2 100,00 S/C
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,6 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,5 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,5 100,00 S/C
RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,1 100,00 103,1000 6,07 0,08 0,1
T de C = 9,3237 * Badlar Priv.(% n.a.) = 21,1500 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S @ ex-cupón
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
9. 9
Resumen del día viernes 04 de septiembre de 2015
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 166 / 2015
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
16 24,35
23 24,50
30 24,50
37 24,00
44 25,00
51 24,75
72 25,70
79 25,75
86 25,70
93 25,90
100 26,15
107 26,15
114 26,43
122 26,99
136 26,99
149 26,75
157 27,39
164 27,43
184 27,35
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
15
45
75
105
135
165
195
225
255
285
315
345
375
405
435
465
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
Mercado Abierto Electrónico
Nº 166 / 2015
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día viernes 04 de septiembre de 2015
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6ºSerie 258,00 PP -0,19% 0,04 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1426,00 -0,14% 307,29 103,10 0,05% 6,19
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto. 2017 1395,00 0,50% 192,60 No Cot ----- ----
Nf18p (1) BogarVto. 2018 123,10 NR ----- 0,49 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 1806,00 0,44% 56,08 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 325,50 -1,21% 26,13 No Cot ----- ----
PARA Paren U$S ley Arg. 755,10 NR ----- 0,21 No Cot ----- ----
TVPA V.N. PBIU$S ley Arg. 113,00 ----- 2,83 No Cot ----- ----
TVPY V.N. PBIU$S ley N.Y. 115,50 NR ----- 0,58 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación
NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
12. 12
Mercado Abierto Electrónico
Nº 166 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día viernes 04 de septiembre de 2015
F - LICITACIÓN
Licitación del día martes 01 de septiembre de 2015
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 8.244 0 198 0 0 0 8.442
Llamado a licitación * 1.000 0 0 0 0 0 1.000
Posturas presentadas 7.338 0 205 0 0 0 7.543
Adjudicado 7.337 0 205 0 0 0 7.541
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 734% 0% 0% 0% 0% 0% 754%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
-901-907 0 6 0 0 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
09/09/15
23/09/15
07/10/15
21/10/15
04/11/15
18/11/15
02/12/15
16/12/15
30/12/15
13/01/16
27/01/16
10/02/16
24/02/16
09/03/16
23/03/16
06/04/16
20/04/16
04/05/16
18/05/16
01/06/16
15/06/16
29/06/16
13/07/16
27/07/16
10/08/16
24/08/16Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
25,82%
26,25% 26,85%
27,52%
28,25%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
84 112 154 203 252
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 01-09-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13. 13
Resumen del día viernes 04 de septiembre de 2015
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 166 / 2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Ago.15
01-sep
02-sep
03-sep
04-sep
07-sep
08-sep
09-sep
10-sep
11-sep
14-sep
15-sep
16-sep
17-sep
18-sep
21-sep
22-sep
23-sep
24-sep
25-sep
28-sep
29-sep
30-sep
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-28,65%
Stock de pases al día 04-09-2015 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
07-sep-15 4.610,30
08-sep-15 89,50 Total hoy 4.799,60
09-sep-15 89,40
11-sep-15 10,40 Total Ayer 3.571,00
Diferencia 1.228,60
Var. % 34,40%
en adelante -
TOTAL 4.799,60
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 17,00% 17,00% 26,00% 18,00% 23,21% 3394,00 136
7 DIAS S/Op.
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14. 14
Nº 166 / 2015
IV - FOREX - MAE
Resumen del día viernes 04 de septiembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal Septiembre Total 2015 DIARIO T o tal Septiembre Total 2015
171,46 824,66 25.920,75 150,50 244,60 4.812,39
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
4,600
4,900
5,200
5,500
5,800
6,100
6,400
6,700
7,000
7,300
7,600
7,900
8,200
8,500
8,800
9,100
9,400
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Ago.15
01-sep-15
02-sep-15
03-sep-15
04-sep-15
07-sep-15
08-sep-15
09-sep-15
10-sep-15
11-sep-15
14-sep-15
15-sep-15
16-sep-15
17-sep-15
18-sep-15
21-sep-15
22-sep-15
23-sep-15
24-sep-15
25-sep-15
28-sep-15
29-sep-15
30-sep-15
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
60,72%
Cierre Forex: 9,3220
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 9,3220 9,3240
12:00 9,3220 9,3240
13:00 9,3170 9,3240
14:00 9,3230 9,3240
15:00 9,3215 9,3236
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
9,3120
9,3140
9,3160
9,3180
9,3200
9,3220
9,3240
9,3260
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15. 15
Resumen del día viernes 04 de septiembre de 2015
Nº 166 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-sep-15 100.000 9,4335 16,79% 16,53%
30-oct-15 15.100.000 9,5730 17,55% 17,43%
30-nov-15 10.100.000 9,7240 18,09% 18,01%
30-dic-15 4.100.000 9,8875 18,92% 18,86%
29-ene-16 19.100.000 10,0670 19,84% 19,79%
29-feb-16 11.000.000 10,3030 21,58% 21,54%
31-mar-16 19.000.000 10,5715 23,41% 23,37%
29-abr-16 - 10,8210 24,66% 24,63%
31-may-16 300.000 11,0908 25,65% 25,62%
30-jun-16 - 11,3501 26,47% 26,44%
29-jul-16 - 11,7250 28,60% 28,57%
Total 78.800.000
0
50
100
150
200
Prom.Ago14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Ago.15
01-sep-15
02-sep-15
03-sep-15
04-sep-15
07-sep-15
08-sep-15
09-sep-15
10-sep-15
11-sep-15
14-sep-15
15-sep-15
16-sep-15
17-sep-15
18-sep-15
21-sep-15
22-sep-15
23-sep-15
24-sep-15
25-sep-15
28-sep-15
29-sep-15
30-sep-15
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-12,18 %
MAYO 2015 1.576.900.000
JUNIO 2015 2.534.400.000
JULIO 2015 2.605.100.000
AGOSTO 2015 2.523.900.000
SEPTIEMBRE 2015 ACUM. 557.100.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16. 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día viernes 04 de septiembre de 2015
Nº 166 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 31-08-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.123,45 1.125,47 -0,18 % 1134,80 -1,00 % MERVAL 10.928,62 -0,56%
PETROLEO 48,85 48,50 0,72 % 47,02 3,89 % BVPA 46.497,72 -1,83%
CRB SPOT 196,70 198,50 -0,91 % 202,09 -2,67 % DJI 16.102,38 -1,66%
BT2Y 0,70 0,70 0,00 bp 0,74 -4,00 bp DAX 10.038,04 -2,71%
BT5Y 1,47 1,48 -1,00 bp 1,55 -8,00 bp FTSE 6.042,92 -2,44%
BT10Y 2,12 2,16 -4,00 bp 2,22 -10,00 bp IBEX35 9.821,80 -2,20%
BT30Y 2,89 2,93 -4,00 bp 2,96 -7,00 bp
LIBOR 180 0,54 0,54 -0,02 bp 0,53 0,48 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 14,25 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 04-09-15 1,1149 3,8434
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
04-09-15 0,25 -75 bp 31-jul-15 9,1873 2,62
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
23-07-15
27-07-15
29-07-15
31-07-15
04-08-15
06-08-15
10-08-15
12-08-15
14-08-15
19-08-15
21-08-15
25-08-15
27-08-15
31-08-15
02-09-15
04-09-15
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
23-07-15
27-07-15
29-07-15
31-07-15
04-08-15
06-08-15
10-08-15
12-08-15
14-08-15
19-08-15
21-08-15
25-08-15
27-08-15
31-08-15
02-09-15
04-09-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun-06
31-ago-06
29-nov-06
27-feb-07
28-may-07
26-ago-07
24-nov-07
22-feb-08
22-may-08
20-ago-08
18-nov-08
16-feb-09
17-may-09
15-ago-09
13-nov-09
11-feb-10
12-may-10
10-ago-10
08-nov-10
06-feb-11
07-may-11
05-ago-11
03-nov-11
01-feb-12
01-may-12
30-jul-12
28-oct-12
26-ene-13
26-abr-13
25-jul-13
23-oct-13
21-ene-14
21-abr-14
20-jul-14
18-oct-14
16-ene-15
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1123,45 PETROLEO 48,85
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
dic-01
abr-02
ago-02
dic-02
abr-03
ago-03
dic-03
abr-04
ago-04
dic-04
abr-05
ago-05
dic-05
abr-06
ago-06
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
20. 20
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 04 de septiembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 166 / 2015
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
jun-15 3,57% 3,14%
dic-14 24,46% 15,45%
jul-14 38,44% 30,08%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
jul-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 20,6086
Mediana 20,5625
Moda 20,6250
Desviación estándar 0,4501
Rango 2,2500
Mínimo 19,6250
Máximo 21,8750
Coef. de Var. 2,18%
Cantidad de observaciones 152
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2015
Variación diaria (promedio) 0,0013
Desvío estándar 0,0179
Volatilidad anualizada 28,48%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21. 21
Resumen del día viernes 04 de septiembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 166 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 14/08/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 532.662 531.891 516.479 771 0,14% 16.183 3,13%
Circ. Monetaria 412.179 414.735 405.358 -2.556 -0,62% 6.821 1,68%
en el público 374.423 377.799 364.753 -3.376 -0,89% 9.670 2,65%
en Ent. Fin. 37.753 36.933 40.604 820 2,22% -2.851 -7,02%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 120.483 117.156 111.121 3.327 2,84% 9.362 8,43%
Pases Pasivos 10.804 17.145 18.874 -6.341 -36,98% -8.070 -42,76%
Depósitos en Pesos 1.000.078 994.331 983.220 5.747 0,58% 16.858 1,71%
Del Sector Privado (*) 782.817 799.427 770.047 -16.610 -2,08% 12.770 1,66%
A la vista 372.040 390.654 374.619 -18.614 -4,76% -2.579 -0,69%
A plazo 385.851 383.548 369.754 2.303 0,60% 16.097 4,35%
Del Sector Público (*) 217.261 194.904 213.173 22.357 11,47% 4.088 1,92%
A la vista 115.720 97.976 119.219 17.744 18,11% -3.499 -2,93%
A plazo 89.691 84.365 81.513 5.326 6,31% 8.178 10,03%
Depósitos en u$s 10.358 10.469 10.486 -111 -1,06% -128 -1,22%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.491 7.755 7.477 -264 -3,40% 14 0,19%
Efectivo en E.F. en U$S 851 835 822 16 1,92% 29 3,53%
Préstamos al Sector Privado
En $ 645.101 646.505 634.838 -1.404 -0,22% 10.263 1,62%
En U$S 4.242 4.346 4.402 -104 -2,39% -160 -3,63%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
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