Contratos bancarios en Colombia y sus carcteristicas
Informe diario del MAE 09/09/2015 renta fija
1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 169 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 09 de septiembre de 2015
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 09 de septiembre de 2015
Nº 169 / 2015
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
13
13
4
14
14
9
13
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
22
23
20
19
20
21
21
20
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 169 / 2015
INFORME DIARIO
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Resumen del día miércoles 09 de septiembre de 2015
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4. 4
INFORME DIARIO
Nº 169 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día miércoles 09 de septiembre de 2015
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 2.604,34 13.679,49
RENTA FIJA 911,49 3.975,56
FOREX 161,59 1.178,30
OCT 91,10 848,50
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 3.768,52 19.681,85
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Ago.15
01-sep
02-sep
03-sep
04-sep
07-sep
08-sep
09-sep
10-sep
11-sep
14-sep
15-sep
16-sep
17-sep
18-sep
21-sep
22-sep
23-sep
24-sep
25-sep
28-sep
29-sep
30-sep
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-22,92 %
5. 5
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Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 169 / 2015
A - INFORMACIÓN GENERAL
90,60%
7,38%
0,00%
2,02%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 848,65 - -0,73% 0,00% 3.601,73 - -0,43% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 42,24 20,60 -0,20% -0,24% 293,47 80,36 1,30% -0,29%
Total Bonos 890,89 20,60 -0,70% -0,24% 3.895,20 80,36 -0,30% -0,29%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,343
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Ago.15
01-sep
02-sep
03-sep
04-sep
07-sep
08-sep
09-sep
10-sep
11-sep
14-sep
15-sep
16-sep
17-sep
18-sep
21-sep
22-sep
23-sep
24-sep
25-sep
28-sep
29-sep
30-sep
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
25,09%
6. 6
Mercado Abierto Electrónico
Nº 169 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día miércoles 09 de septiembre de 2015
B - ÍNDICES
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
28-08-07
28-12-07
28-04-08
28-08-08
28-12-08
28-04-09
28-08-09
28-12-09
28-04-10
28-08-10
28-12-10
28-04-11
28-08-11
28-12-11
28-04-12
28-08-12
28-12-12
28-04-13
28-08-13
28-12-13
28-04-14
28-08-14
28-12-14
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
09-09-15 168,54 0,364% 165,52 1,83% 147,02 14,64%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
09-09-15 332,2380 0,034% 330,4398 0,54% 282,3260 17,68%
Diario Mensual Anual
7. 7
INFORME DIARIO
Nº 169 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 09 de septiembre de 2015
B - ÍNDICES (Cont.)
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
680
720
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
09-09-15 682,4510 -0,070% 682,7282 -0,041% 580,5773 17,547%
Diario Mensual Anual
8. 8
Nº 169 / 2015
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 09 de septiembre de 2015
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
0 2 4 6 8 10 12 14 16
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,7 100,00 106,10 26,98 0,5 0,5
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,9 100,00 105,90 28,01 0,9 0,9
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,8 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,4 100,00 S/C
AJ19P* @ 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,9 100,00 S/C
AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,7 100,00 S/C
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,5 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,3 100,00 102,66 27,32 1,3 1,2
AMX9P* @ 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,8 100,00 S/C
AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,0 16,70 S/C
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,9 100,00 103,51 26,94 0,9 0,9
AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,6 100,00 103,60 29,41 0,6 0,6
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,8 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,8 100,00 330,00 8,85 8,6 8,3
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,8 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 0,0 0,00 123,75 12,22 1,2 0,0
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,7 0,00 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,8 100,00 137,00 7,86 14,2 13,7
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,0 0,00 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,2 85,89 259,50 9,68 3,6 3,6
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,5 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,4 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,1 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,9 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,1 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,2 100,00 S/C
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,6 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,4 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,4 100,00 S/C
RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,1 100,00 102,9000 11,82 0,07 0,1
T de C = 9,343 * Badlar Priv.(% n.a.) = 21,0875 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S @ ex-cupón
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
9. 9
Resumen del día miércoles 09 de septiembre de 2015
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 169 / 2015
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
20 25,10
27 24,00
35 24,50
41 24,50
48 25,20
55 24,80
63 25,10
69 25,10
76 25,20
83 25,75
91 25,90
104 26,15
111 26,25
119 26,25
126 26,35
132 26,60
139 26,55
146 26,75
168 27,90
181 27,40
237 28,25
244 28,25
251 28,10
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
15
45
75
105
135
165
195
225
255
285
315
345
375
405
435
465
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
Resumen del día miércoles 09 de septiembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
Nº 169 / 2015
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4ºSerie 2% 13,50 NR 0,00% 0,08 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6ºSerie 259,50 NR -0,19% 2,08 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1436,00 -0,38% 228,67 102,90 -0,24% 20,60
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto. 2017 1409,50 0,25% 248,61 No Cot ----- ----
Nf18p BogarVto. 2018 123,75 0,20% 24,75 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 1845,00 NR 1,10% 6,27 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 330,00 -0,90% 124,50 No Cot ----- ----
DICY Discount en U$S ley N.Y 2020,00 NR ----- 0,02 No Cot ----- ----
PARA Paren U$S ley Arg. 790,00 NR 1,94% 1,51 No Cot ----- ----
PARP Paren $ 137,00 PP 2,17% 0,06 No Cot ----- ----
TVPA V.N. PBIU$S ley Arg. 114,00 NR ----- 0,11 No Cot ----- ----
TVPP V.N. PBI$ 6,90 PP -2,13% 0,02 No Cot ----- ----
TVPY V.N. PBIU$S ley N.Y. 117,50 ----- 3,52 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación
NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
12. 12
Resumen del día miércoles 09 de septiembre de 2015
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 169 / 2015
INFORME DIARIO
Licitación del día martes 08 de septiembre de 2015
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 10.596 0 236 0 0 0 10.833
Llamado a licitación * 1.000 0 0 0 0 0 1.000
Posturas presentadas 12.752 0 287 0 0 0 13.039
Adjudicado 12.452 0 287 0 0 0 12.739
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 1275% 0% 0% 0% 0% 0% 1304%
Adjudicado / Posturas 98% 0% 100% 0% 0% 0% 98%
* solo tramo predeterminado
1.9061.856 0 50 0 0 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
16/09/15
30/09/15
14/10/15
28/10/15
11/11/15
25/11/15
09/12/15
23/12/15
06/01/16
20/01/16
03/02/16
17/02/16
02/03/16
16/03/16
30/03/16
13/04/16
27/04/16
11/05/16
26/05/16
08/06/16
22/06/16
06/07/16
20/07/16
03/08/16
17/08/16
31/08/16Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
25,82%
26,25% 26,75%
27,52%
28,25%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
5.700
6.000
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
84 112 147 203 252
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 08-09-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13. 13
Resumen del día miércoles 09 de septiembre de 2015
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 169 / 2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Ago.15
01-sep
02-sep
03-sep
04-sep
07-sep
08-sep
09-sep
10-sep
11-sep
14-sep
15-sep
16-sep
17-sep
18-sep
21-sep
22-sep
23-sep
24-sep
25-sep
28-sep
29-sep
30-sep
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-28,65%
Stock de pases al día 09-09-2015 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
10-sep-15 6.721,10
15-sep-15 113,60 Total hoy 6.834,70
Total Ayer 8.531,50
Diferencia -1.696,80
Var. % -19,89%
en adelante -
TOTAL 6.834,70
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 22,00% 17,00% 26,00% 18,00% 23,03% 4757,00 136
7 DIAS S/Op.
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14. 14
INFORME DIARIO
Nº 169 / 2015
IV - FOREX - MAE
Resumen del día miércoles 09 de septiembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal Septiembre Total 2015 DIARIO T o tal Septiembre Total 2015
161,59 1.178,30 25.920,75 17,60 277,70 4.812,39
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
4,600
4,900
5,200
5,500
5,800
6,100
6,400
6,700
7,000
7,300
7,600
7,900
8,200
8,500
8,800
9,100
9,400
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Ago.15
01-sep-15
02-sep-15
03-sep-15
04-sep-15
07-sep-15
08-sep-15
09-sep-15
10-sep-15
11-sep-15
14-sep-15
15-sep-15
16-sep-15
17-sep-15
18-sep-15
21-sep-15
22-sep-15
23-sep-15
24-sep-15
25-sep-15
28-sep-15
29-sep-15
30-sep-15
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
60,72%
Cierre Forex: 9,3430
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 9,3390 #N/A
12:00 9,3425 9,3427
13:00 9,3430 9,3430
14:00 9,3425 9,3430
15:00 9,3420 9,3431
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
9,3360
9,3370
9,3380
9,3390
9,3400
9,3410
9,3420
9,3430
9,3440
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15. 15
V - OCT - MAE
Resumen del día miércoles 09 de septiembre de 2015
Nº 169 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-sep-15 10.000.000 9,4335 16,84% 16,84%
30-oct-15 31.000.000 9,5705 17,43% 17,43%
30-nov-15 20.000.000 9,7210 18,01% 18,01%
30-dic-15 - 9,8701 18,39% 18,39%
29-ene-16 900.000 10,0620 19,78% 19,78%
29-feb-16 19.600.000 10,2960 21,52% 21,52%
31-mar-16 3.000.000 10,5635 23,37% 23,37%
29-abr-16 6.300.000 10,8250 24,85% 24,85%
31-may-16 300.000 11,0965 25,85% 25,85%
30-jun-16 - 11,3495 26,57% 26,57%
29-jul-16 - 11,6300 27,58% 27,58%
Total 91.100.000
0
50
100
150
200
Prom.Ago14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Ago.15
01-sep-15
02-sep-15
03-sep-15
04-sep-15
07-sep-15
08-sep-15
09-sep-15
10-sep-15
11-sep-15
14-sep-15
15-sep-15
16-sep-15
17-sep-15
18-sep-15
21-sep-15
22-sep-15
23-sep-15
24-sep-15
25-sep-15
28-sep-15
29-sep-15
30-sep-15
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-12,18 %
MAYO 2015 1.576.900.000
JUNIO 2015 2.534.400.000
JULIO 2015 2.605.100.000
AGOSTO 2015 2.523.900.000
SEPTIEMBRE 2015 ACUM. 848.500.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16. 16
Resumen del día miércoles 09 de septiembre de 2015
Nº 169 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 31-08-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.107,83 1.121,55 -1,22 % 1134,80 -2,38 % MERVAL 11.158,65 -0,17%
PETROLEO 47,69 47,85 -0,33 % 47,02 1,42 % BVPA 46.657,10 -0,22%
CRB SPOT 195,80 198,39 -1,31 % 202,09 -3,11 % DJI 16.253,57 -1,45%
BT2Y 0,74 0,73 1,00 bp 0,74 0,00 bp DAX 10.303,12 0,31%
BT5Y 1,53 1,52 1,00 bp 1,55 -2,00 bp FTSE 6.229,01 1,35%
BT10Y 2,20 2,18 2,00 bp 2,22 -2,00 bp IBEX35 10.037,80 1,74%
BT30Y 2,95 2,96 -1,00 bp 2,96 -1,00 bp
LIBOR 180 0,54 0,54 -0,37 bp 0,53 0,38 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 14,25 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 09-09-15 1,1207 3,7801
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
09-09-15 0,25 -75 bp 31-jul-15 9,1873 2,62
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
28-07-15
30-07-15
03-08-15
05-08-15
07-08-15
11-08-15
13-08-15
18-08-15
20-08-15
24-08-15
26-08-15
28-08-15
01-09-15
03-09-15
07-09-15
09-09-15
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
28-07-15
30-07-15
03-08-15
05-08-15
07-08-15
11-08-15
13-08-15
18-08-15
20-08-15
24-08-15
26-08-15
28-08-15
01-09-15
03-09-15
07-09-15
09-09-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun-06
31-ago-06
29-nov-06
27-feb-07
28-may-07
26-ago-07
24-nov-07
22-feb-08
22-may-08
20-ago-08
18-nov-08
16-feb-09
17-may-09
15-ago-09
13-nov-09
11-feb-10
12-may-10
10-ago-10
08-nov-10
06-feb-11
07-may-11
05-ago-11
03-nov-11
01-feb-12
01-may-12
30-jul-12
28-oct-12
26-ene-13
26-abr-13
25-jul-13
23-oct-13
21-ene-14
21-abr-14
20-jul-14
18-oct-14
16-ene-15
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1107,83 PETROLEO 47,69
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
dic-01
abr-02
ago-02
dic-02
abr-03
ago-03
dic-03
abr-04
ago-04
dic-04
abr-05
ago-05
dic-05
abr-06
ago-06
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
20. 20
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 09 de septiembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 169 / 2015
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
jun-15 3,57% 3,14%
dic-14 24,46% 15,45%
jul-14 38,44% 30,08%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
jul-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 20,6086
Mediana 20,5625
Moda 20,6250
Desviación estándar 0,4501
Rango 2,2500
Mínimo 19,6250
Máximo 21,8750
Coef. de Var. 2,18%
Cantidad de observaciones 152
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2015
Variación diaria (promedio) 0,0013
Desvío estándar 0,0179
Volatilidad anualizada 28,48%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21. 21
Resumen del día miércoles 09 de septiembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 169 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 28/08/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 525.086 519.869 515.123 5.217 1,00% 9.963 1,93%
Circ. Monetaria 406.735 407.449 401.708 -714 -0,18% 5.027 1,25%
en el público 369.491 370.996 366.228 -1.505 -0,41% 3.263 0,89%
en Ent. Fin. 37.242 36.451 35.478 791 2,17% 1.764 4,97%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 118.351 112.420 113.415 5.931 5,28% 4.936 4,35%
Pases Pasivos 20.715 21.489 25.492 -774 -3,60% -4.777 -18,74%
Depósitos en Pesos 1.031.678 1.013.112 1.005.549 18.566 1,83% 26.129 2,60%
Del Sector Privado (*) 790.841 776.030 771.180 14.811 1,91% 19.661 2,55%
A la vista 379.299 365.514 369.085 13.785 3,77% 10.214 2,77%
A plazo 385.765 385.324 378.168 441 0,11% 7.597 2,01%
Del Sector Público (*) 240.837 237.082 234.369 3.755 1,58% 6.468 2,76%
A la vista 140.168 130.896 136.217 9.272 7,08% 3.951 2,90%
A plazo 89.667 93.839 88.088 -4.172 -4,45% 1.579 1,79%
Depósitos en u$s 10.288 10.312 10.429 -24 -0,23% -141 -1,35%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.755 7.535 7.717 220 2,92% 38 0,49%
Efectivo en E.F. en U$S 776 857 820 -81 -9,45% -44 -5,37%
Préstamos al Sector Privado
En $ 661.422 650.134 640.658 11.288 1,74% 20.764 3,24%
En U$S 4.192 4.242 4.466 -50 -1,18% -274 -6,14%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
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Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual