Este documento resume un análisis de sensibilidad de un portafolio de inversiones compuesto por acciones de Apple, IBM, Microsoft, General Electric y Amazon utilizando el algoritmo de Montecarlo. El análisis evaluó el comportamiento de cada acción, construyó el portafolio óptimo, simuló diferentes escenarios de precios de acciones y TRM usando el algoritmo, y concluyó recomendando invertir en el portafolio diversificado para aprovechar su robustez y seguridad.

1. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Análisis de sensibilidad utilizando el algoritmo de
Montecarlo para: APPLE, IBM, MICROSOFT,
GENERAL ELECTRIC y AMAZON
A LU M N O : J O RG E A R M A N D O D UA RT E G A RC I A
P R O F E S O R : J O H N A L E X H E R R E R A
C L A S E : M E R C A D O D E D E R I VA D O S
N O V I E M B R E / 2 0 1 6

2. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Agenda
1. Metodología
2. Problema
3. Solución
4. Mercado Objetivo _ Portafolio
5. Análisis Portafolio_ Algoritmo Montecarlo
6. Análisis grafico
7. Análisis financiero del riesgo cambiario
8. Conclusión

3. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Metodología
+ Análisis de sensibilidad de un portafolio de inversión, utilizando el algoritmo
de Montecarlo.
+Rentabilidad del portafolio.
+Elección del mejor portafolio para el algoritmo.
+Toma de decisión a partir del resultado para buscar la mejor inversión.

4. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Problema
+Conocer el contesto empresarial y macroeconómico de cada una de las
empresas que componen el portafolio.
+ Lograr predecir el comportamiento accionario con las elecciones
presidenciales en Estados unidos.
+ Evaluar el contexto político y económico nacional e internacional.

5. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Solución.
+Hacer uso del algoritmo de montecarlo.
+Hacer uso de las diferente herramientas tecnologías como PALISADE y
BENCHMARKING.
+Evaluar cada una de las acciones que harán parte de portafolio (portafolio optimo
de Markowitz)

6. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
PORTAFOLIO
Microsoft.
IBM.
General Electric.
Apple.
Amazon.

7. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
PORTAFOLIO
Microsoft.
Empresa de origen estadounidense, desarrolla, fabrica,
licencia y produce software y equipos electrónicos.

8. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
PORTAFOLIO
IBM
Reconocida empresa multinacional estadounidense de
tecnología y consultorías. Fabrica y comercializa hardware y
software para computadores.

9. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
PORTAFOLIO
General Electric.
Es una corporación conglomerada multinacional de
infraestructura, servicios financieros y medios de
comunicación altamente diversificada de origen E.U

10. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
PORTAFOLIO
Apple.
Es una empresa multinacional estadounidense que diseña y
produce equipos electrónicos, software y servicios en línea.

11. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
PORTAFOLIO
Amazon.
Es una compañía estadounidense de comercio electrónico y
servicios de computación en la nube a todos los niveles

12. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Análisis Portafolio_ Algoritmo Montecarlo

13. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Análisis Portafolio_ Algoritmo Montecarlo

14. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Análisis Portafolio_ Algoritmo Montecarlo

15. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Análisis Portafolio_ Algoritmo Montecarlo
Precio de la acción al vencimiento.

16. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Análisis Portafolio_ Algoritmo Montecarlo
TRM como Riesgo.

17. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Conclusión
Elección del mejor portafolio
• Uso de Algoritmo de Montecarlo.
• Uso de la herramienta tecnológica PALISADE
• Uso de la herramienta BENCHMARKING
Evaluar las mejores opciones para la construcción del portafolio.
• Si se cuenta excedentes de caja, se recomienda usar los mismos para invertir en un portafolio diversificado y robusto.
• Tener en cuenta el comportamiento de la TRM.
• El algoritmo de Montecarlo proporciona un buen nivel de seguridad ya que logra una gran simulación con la mayor
diversidad de escenarios permitiendo tomar la mejor opción o alternativa para el futuro inversor.