Una subconsulta es una sentencia SELECT anidada dentro de otra sentencia SELECT que se utiliza para filtrar datos. Por ejemplo, podemos usar una subconsulta para consultar el último alquiler de un cliente mediante la cláusula WHERE. Otras aplicaciones incluyen el test de existencia EXISTS, que comprueba si la subconsulta devuelve filas. SQL Server 2005 también permite operaciones de conjuntos como UNION, EXCEPT e INTERSECT entre consultas.