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  1. 1. INFORME DIARIO Nº 237 / 2012 Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 237 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012ÍNDICE PÁGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  3. 3. INFORME DIARIO Nº 237 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012ÍNDICE (Cont.) PÁGINAIV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 237 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 15.511,57 113.920,82 RENTA FIJA 398,78 5.188,44 FOREX 226,40 2.834,50 OCT 158,20 2.298,49 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 16.294,95 124.242,26 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 17000 16000 7,12 % 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nov. 12 Prom. Dic. 12 03-Dic-12 04-Dic-12 05-Dic-12 06-Dic-12 07-Dic-12 10-Dic-12 11-Dic-12 12-Dic-12 13-Dic-12 14-Dic-12 17-Dic-12 18-Dic-12 19-Dic-12 20-Dic-12 21-Dic-12 26-Dic-12 27-Dic-12 28-Dic-12 31-Dic-12 P ases Renta Fija Forex OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 237 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 700 600 48,37 % 500 400 300 200 100 0 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nov. 12 Prom. Dic. 12 03-Dic-12 04-Dic-12 05-Dic-12 06-Dic-12 07-Dic-12 10-Dic-12 11-Dic-12 12-Dic-12 13-Dic-12 14-Dic-12 17-Dic-12 18-Dic-12 19-Dic-12 20-Dic-12 21-Dic-12 26-Dic-12 27-Dic-12 28-Dic-12 31-Dic-12 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 314,19 - 0,02% 0,00% 4.206,43 0,24 -2,84% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 82,97 1,62 0,22% 0,00% 946,07 35,70 4,08% 0,00% Total Bonos 397,16 1,62 0,06% 0,00% 5.152,51 35,94 -1,57% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,8987 Participación Mensual Emitido en $ 2,6% Neg $ 0,0% Emitido en U$ S Neg $ 14,3% 83,0% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 237 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 30 No v 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 20-12-12 197,3416 0,054% 196,0186 0,675% 178,2623 10,703% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 202,0 196,0 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 118,0 112,0 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 30 Nov 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. % 20-12-12 114,38 1,581% 98,87 15,687% 96,92 18,015% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 23-08-12 en U$S en $ 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 237 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 30 No v 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 20-12-12 310,4596 0,006% 297,7486 4,269% 262,6538 18,201% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 315,0 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 150,0 135,0 120,0 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 2200 22-11-12 1828 2100 23-11-12 1879 2000 27-11-12 1933 1900 1800 28-11-12 1988 1700 29-11-12 2029 1600 1500 30-11-12 1985 1400 03-12-12 2028 1300 basic points 1200 04-12-12 1989 1100 05-12-12 1953 1000 06-12-12 1920 900 800 07-12-12 1887 700 10-12-12 1855 600 500 11-12-12 1824 400 12-12-12 1855 300 13-12-12 1824 200 100 14-12-12 1793 0 17-12-12 1762 14-12-11 30-12-11 17-01-12 01-02-12 16-02-12 07-03-12 22-03-12 11-04-12 26-04-12 15-05-12 31-05-12 15-06-12 03-07-12 19-07-12 03-08-12 21-08-12 05-09-12 20-09-12 09-10-12 24-10-12 09-11-12 27-11-12 12-12-12 18-12-12 1732 19-12-12 1703 20-12-12 1732 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina Fuente : B lo o mberg 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 237 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,3 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,0 100,00 104,50 17,31 1,0 1,0 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,7 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,4 100,00 127,25 17,58 1,3 1,2 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,0 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 132,00 14,80 7,8 7,3 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,7 55,60 141,99 11,50 2,5 2,5 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,3 74,80 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,1 100,00 44,90 12,17 13,5 12,7 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,7 23,05 51,63 8,69 0,7 0,7 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,5 30,28 92,56 10,54 1,4 1,4 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,1 100,00 142,60 13,55 5,1 5,1 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,0 50,00 97,90 9,23 1,0 0,9 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,8 100,00 116,1533 3,31 3,81 3,7 AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,7 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,9 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,9 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,6 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,6 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,4 12,50 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,6 100,00 S/C ** Libor proy.(% n.a.) = 0,50 Tipo de Cam bio = 4,8987 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,3125 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio . @ ex-cupó n TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 237 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" Curva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 42 82 122 162 202 242 282 322 362 402 442 482 522 562 602 642 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 6 9,94 12 10,30 19 10,60 26 11,35 33 11,40 41 11,75 54 12,15 68 12,55 75 12,60 83 12,90 110 13,20 145 13,85 243 14,30 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 237 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,26 100,00 S/CBA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,34 100,00 S/CBE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,09 100,00 103,27 11,28 -4,48BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,49 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,59 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,40 100,00 103,30 13,76 -2,21B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,42 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,78 100,00 S/CN03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,28 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,67 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,69 100,00 S/C(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 15,3125 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 Curva Teórica de Tasa 2 0,0 18,0 16,0 14,0 TIRE - en % 12,0 10,0 A 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  11. 11. INFORME DIARIO Nº 237 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pro7 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 87,21 ----- 0,06 No C ot ----- ---- Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 305,69 NR - 0 ,4 7 % 0,14 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 142,60 5,63% 7,34 No C ot ----- ---- Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 224,00 NR - 1,3 1% 0,03 No C ot ----- ---- Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 % 7 605,03 NR ----- 0,18 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 665,60 NR 1,15% 0,08 No C ot ----- ---- Ro15d Boden 201 U$S 5 608,80 0,53% 101,65 No C ot ----- ---- Rs14p Boden 201 $ 4 195,80 ----- 5,22 No C ot ----- ---- Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 569,00 1,43% 28,47 No C ot ----- ---- Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 104,50 0,24% 28,39 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 677,37 - 0 ,2 3 % 85,467 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 127,25 - 0 ,0 2 % 34,97 No C ot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 255,38 0,15% 72,53 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DICP Discount en $ 132,00 0 ,0 0 % 39,12 No C ot ----- ---- PARA* Par en U$S ley Arg. 227,04 ----- 92,66 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 44,90 2,05% 4,68 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 50,60 - 0 ,2 1% 3,26 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 7,20 - 2 ,15 % 35,95 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 49,15 NR - 0 ,5 1% 3,79 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co m pras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,36 1,32 1,28 1,24 1,20 1,16 1,12 02-Jul 05-Jul 11-Jul 16-Jul 19-Jul 24-Jul 27-Jul 01-Ago 06-Ago 09-Ago 14-Ago 17-Ago 23-Ago 28-Ago 31-Ago 05-Sep 10-Sep 13-Sep 18-Sep 21-Sep 27-Sep 04-Dic 07-Dic 12-Dic 17-Dic 20-Dic 01-Nov 07-Nov 12-Nov 15-Nov 20-Nov 23-Nov 29-Nov 02-Oct 05-Oct 11-Oct 16-Oct 19-Oct 24-Oct 29-Oct P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  12. 12. INFORME DIARIO Nº 237 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 18 de Diciembre de 2012 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 3.227 0 0 0 0 0 3.227 Llamado a licitación * 3.200 0 0 0 0 0 3.200 Posturas presentadas 2.573 0 0 0 0 0 2.573 Adjudicado 2.558 0 0 0 0 0 2.558 Neto Colocado -670 0 0 0 0 0 -670 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 80% 0% 0% 0% 0% 0% 80% Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 0% 99% * solo tramo predeterminado Estructura de tasas de interés en Pesos 18% 1.800 1.700 16% 14,99% 1.600 16,64% 14,44% 1.500 13,80% 15,45% 14% 1.400 1.300 12,92% 12% 1.200 12,44% 11,89% 1.100 e m n sd $ n illo e e 10% 1.000 T A% 900 N 8% 800 700 6% 600 500 4% 400 300 2% 200 100 0% - 0 49 70 91 147 154 217 245 287 364 455 490 609 665 Maturity M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 1 2-1 (Lebacs $ ) 8-1 2 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 26/12/12 09/01/13 23/01/13 06/02/13 20/02/13 06/03/13 20/03/13 03/04/13 24/04/13 15/05/13 05/06/13 24/07/13 21/08/13 04/09/13 02/10/13 30/10/13 20/11/13 11/12/13 05/03/14 23/04/14 07/05/14 23/07/14 13/08/14 27/08/14 01/10/14 LEBAC NOBAC 12
  13. 13. INFORME DIARIO Nº 237 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 18000 16000 6,89 % 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sep. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nov. 12 Prom. Dic. 12 03-Dic-12 04-Dic-12 05-Dic-12 06-Dic-12 07-Dic-12 10-Dic-12 11-Dic-12 12-Dic-12 13-Dic-12 14-Dic-12 17-Dic-12 18-Dic-12 19-Dic-12 20-Dic-12 21-Dic-12 26-Dic-12 27-Dic-12 28-Dic-12 31-Dic-12 Stock de pases al día 20-12-2012 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 21-Dic-12 14.828,10 26-Dic-12 1.445,30 Total hoy 20.848,40 27-Dic-12 4.575,00 Total Ayer 10.345,40 Diferencia 10.503,00 Var. % 101,52% en adelante - TOTAL 20.848,40 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 10,00% 9,00% 11,50% 9,00% 9,13% 17297,90 176 7 DIAS 11,75% 9,50% 12,75% 9,50% 9,53% 5707,80 13 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  14. 14. INFORME DIARIO Nº 237 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 20 de Diciembre de 2012IV - FOREX - MAEMonto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l D ic ie m bre Total 2012 DIARIO T o t a l D ic ie m bre Total 2012 226,40 2.834,50 41.948,65 10,00 211,57 5.383,14 Cierre Forex: 4,9000 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 4,900 400 4,850 -18,05 % 350 4,800 4,750 300 4,700 4,650 250 4,600 200 4,550 4,500 150 4,450 4,400 100 4,350 50 4,300 4,250 0 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Prom. Dic. 12 03-Dic-12 04-Dic-12 05-Dic-12 06-Dic-12 07-Dic-12 10-Dic-12 11-Dic-12 12-Dic-12 13-Dic-12 14-Dic-12 17-Dic-12 18-Dic-12 19-Dic-12 20-Dic-12 21-Dic-12 26-Dic-12 27-Dic-12 28-Dic-12 31-Dic-12 Prom. Nv. Prom. Dc. Prom. En. Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. Jn. Prom. Jl. Prom. Ag. Prom. Sep. Prom. Oct. Prom. Nov. Prom. Mr Prom. My VOLUM EN CIERREEvolución de posturas y precios negociados PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex 4,9010 11:00 4,8980 4,8966 4,9000 12:00 4,8995 4,8977 4,8990 13:00 4,9000 4,8991 4,8980 14:00 4,8995 4,8993 4,8970 15:00 4,8995 4,9003 4,8960 4,8950 4,8940 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14

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