1. ´Indice
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
Realizando el estudio preliminar
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Distribuciones de Probabilidad
Estad´
ıstica Avanzada
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e
Departamento de Matem´ticas
a
Universidad de las Am´ricas
e
27 de septiembre de 2011
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
2. ´Indice
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
Realizando el estudio preliminar
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Distribuciones de Probabilidad
1 ¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
Introducci´n
o
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
2 Realizando el estudio preliminar
Fuente de informaci´n o
Algunas medidas cl´sicas
a
Aplicaci´n
o
3 Teor´ de la Probabilidad
ıa
La locura de agrupar las cosas y peor a´n... contarlas!
u
Definici´n de la Probabilidad
o
Independencia y Condicionalidad
Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Funci´n Generadora de Momentos
o
4 Distribuciones de Probabilidad
Distribuciones Discretas
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
3. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
Problema
Caso 1
Se desea invertir en una acci´n que esta dentro del indice S&P500,
o
¿Qu´ har´
e ıas?
Caso 2
Se desea estudiar el nivel de probreza, eduaci´n y salud de
o
Ecuador, ¿Como lo har´ ıas?
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
4. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
¿Qu´ resuelve la estad´
e ıstica?
Descripci´n de datos.
o
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
5. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
¿Qu´ resuelve la estad´
e ıstica?
Descripci´n de datos.
o
An´lisis de muestras.
a
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
6. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
¿Qu´ resuelve la estad´
e ıstica?
Descripci´n de datos.
o
An´lisis de muestras.
a
Medici´n de relaciones.
o
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
7. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
¿Qu´ resuelve la estad´
e ıstica?
Descripci´n de datos.
o
An´lisis de muestras.
a
Medici´n de relaciones.
o
Predicci´n.
o
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
8. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
¿Y la materia prima...?
Poblaci´n o Universo (N, Ω)
o
Es una colecci´n completa de personas, animales, plantas o cosas.
o
Muestra (n, A)
Es un subconjunto de la poblaci´n seleccionado de acuerdo a una
o
regla de probabilidad que le permite ser una colecci´n
o
representativa de la poblaci´n.
o
Unidad muestral (xi , ω)
Es una persona, animal, planta o cosa de la cual se desea obtener
informaci´n relevante para el analista.
o
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
9. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
¿Qu´ informaci´n obtengo de las unidades muestrales? I
e o
Datos cualitativos
Tipo de informaci´n que describe caracteristicas o atributos de la
o
unidad muestral, no son medibles y se clasifican en:
Nominales: se les asigna una etiqueta a cada elemento y
pueden ser contados pero no ordenados.
Ordinales: se les asigna una etiqueta a cada elemento y
pueden ser contados y ordenados.
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
10. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
¿Qu´ informaci´n obtengo de las unidades muestrales? II
e o
Datos cuantitativos
Tipo de informaci´n que describe caracteristicas medibles de la
o
unidad muestral, se clasifican en:
Discretos: los valores que toma son contables, (1, 2, 3...); Ej:
Numero de personas en la fila de una caja.
Continuos: los valores que toma estan definidos dentro de un
intervalo, (a, b); Ej: Peso o estatura de una persona.
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
11. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
¿Qu´ informaci´n obtengo de las unidades muestrales? III
e o
Datos at´
ıpicos
Es una informaci´n que se define como diferente o extrema de una
o
medici´n; a veces es el resultado de una mala observaci´n y
o o
ocasiona distorsi´n en la interpretaci´n de los resultados; NO
o o
ELIMINAR hasta no tener suficientes argumentos para ello.
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
12. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
¿Qu´ deseo analizar o medir de la informaci´n?
e o
El proceso de analisis de datos se enfoca en tres caracter´
ısticas
fundamentales:
An´lisis de localizaci´n: tiene como objetivo determinar la
a o
posici´n relativa de los datos, su punto medio.
o
An´lisis de la dispersi´n: tiene como objetivo determinar la
a o
dispersi´n de los datos respecto a su media, su grado de
o
diseminaci´n.
o
An´lisis de forma: tiene como objetivo determinar la forma
a
en la cual se agrupan los datos respecto a su localizaci´n y
o
dispersi´n.
o
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
13. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
¿Como vendo mi an´lisis estad´
a ıstico?
Todo an´lisis estad´
a ıstico debe necesariamente estar acompa˜ado
n
de sus respectivos graficos, para que el lector puede entenderlo
mejor y visualizar rapidamente el comportamiento de la
informaci´n tabulada; algunos gr´ficos de mayor aplicaci´n son:
o a o
Diagrama de puntos.
Diagrama de tallo y hojas.
Gr´fico de sectores.
a
Gr´fico de barras
a
Histograma (funci´n de probabilidad o densidad)
o
Pol´
ıgono de frecuencias
Ojiva (funci´n de distribuci´n)
o o
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
14. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
El estudio unidimensional cuantitativo
Descripci´n
o
Comprende el an´lisis exploratorio tanto para la informaci´n
a o
discreta como continua para una sola caracter´ ıstica de la poblaci´n
o
X ; donde las medidas de localizaci´n, dispersi´n y forma se
o o
caraterizan por estructuras donde las observaciones tiene la misma
probabilidad de ocurrir.
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
15. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
El estudio multidimensional cuantitativo
Descripci´n
o
Comprende el an´lisis exploratorio tanto para la informaci´n
a o
discreta como continua para un vector de caracter´ ısticas de la
poblaci´n X; donde las medidas de localizaci´n, dispersi´n y forma,
o o o
se calculan con base a la relaci´n de la informaci´n en el espacio
o o
Rn . La representaci´n gr´fica se limita al diagrama de dispersi´n y
o a o
correlaci´n.
o
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
16. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
El estudio unidimensional cualitativo
Descripci´n
o
Comprende el an´lisis exploratorio con base a un atributo de la
a
poblaci´n de estudio, la cual se descompone en diferentes
o
modalidades; las medidas de localizaci´n, dispersi´n y forma se
o o
limitan a ciertos conceptos subjetivos fundamentados en conteos.
Se destaca la potencia que le da el estudio gr´fico al an´lisis.
a a
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
17. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
El estudio multidimensional cualitativo
Descripci´n
o
Comprende el an´lisis exploratorio con base a varios atributos de la
a
poblaci´n de estudio, la cual se descompone en diferentes
o
modalidades; las medidas de localizaci´n, dispersi´n y forma se
o o
limitan a ciertos conceptos subjetivos fundamentados en conteos.
Se destaca el uso de la tabla de contingencia.
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
18. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
Merlin siglo XX I
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Se fundamenta en el estudio de la medida de los conjuntos y su
interrelaci´n a partir de una estructura de informaci´n llamada
o o
σ-´lgebra (F);es decir, la informaci´n que se obtiene en el estudio
a o
exploratorio provee una descripci´n cuantitativa de la posibilidad
o
de ocurrencia de un evento, una medida de probabilidad (P) que
se define como:
(Ω, F, P)
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
19. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
Merlin siglo XX II
Teorema del l´
ımite central (TLC )
La gran importancia del teorema se debe a que constituye el puente
entre la teor´ de la probabilidad y la estad´
ıa ıstica, y se define como:
Y − E (Y )
Z=
Var (Y )
que se aproxima a una ley normal est´ndar.
a
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e Estad´
ıstica Avanzada
20. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
Merlin siglo XX III
Modelaci´n estoc´stica
o a
Un claro ejemplo de la modelaci´n estoc´stica y el mayor error de
o a
la ultima decada es el modelo de BSM,
∂V 1 ∂2V ∂V
+ σ 2 S 2 2 + rS − rV = 0
∂t 2 ∂S ∂S
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
21. ´Indice
Introducci´n
o
¿Qu´ es la estad´
e ıstica?
An´lisis exploratorio para informaci´n cuantitativa
a o
Realizando el estudio preliminar
An´lisis exploratorio para informaci´n cualitativa
a o
Teor´ de la Probabilidad
ıa
Teor´ de la probabilidad y la inferencia estad´
ıa ıstica
Distribuciones de Probabilidad
Hacia el futuro...
Los modelos d´
ınamicos
Estad´
ıstica bayesiana
Redes neuronales y conjuntos difusos
Estad´
ıstica cuantica y econo-f´
ısica (Finanzas cuanticas)
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
22. ´Indice
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Fuente de informaci´n
o
Realizando el estudio preliminar Algunas medidas cl´sicas
a
Teor´ de la Probabilidad
ıa Aplicaci´n
o
Distribuciones de Probabilidad
Estudio preliminar
Objetivo
Realizar un estudio descriptivo de tal manera que podamos obtener
informaci´n respecto al comportamiento de la variable de estudio
o
Descriptive statistics
Close
count 6427
mean 63.1698
sample variance 1,203.6428
sample standard deviation 34.6936
minimum 15.15
maximum 179.94
range 164.79
skewness 0.5853
kurtosis -0.5107
coefficient of variation (CV) 54.92%
1st quartile 28.2400
median 58.8800
3rd quartile 88.5000
interquartile range 60.2600
mode 52.0000
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
23. ´Indice
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Fuente de informaci´n
o
Realizando el estudio preliminar Algunas medidas cl´sicas
a
Teor´ de la Probabilidad
ıa Aplicaci´n
o
Distribuciones de Probabilidad
Encuestas
Definici´n
o
Es el m´todo por excelencia para la obtenci´n de informaci´n
e o o
primaria, utiliza una estrategia de consulta mediante un sistema de
preguntas internamente consistentes que responden a una pregunta
de investigaci´n.
o
Portal para dise˜ar y realizar encuestas gratis:
n
http://www.encuestafacil.com/.
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
24. ´Indice
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Fuente de informaci´n
o
Realizando el estudio preliminar Algunas medidas cl´sicas
a
Teor´ de la Probabilidad
ıa Aplicaci´n
o
Distribuciones de Probabilidad
Observaciones subjetivas
Definici´n
o
Es el m´todo qu´ hace uso de los sentidos para obtener
e e
informaci´n de la naturaleza sin instrumento de medici´n, p. ej:
o o
tocar una superficie, degustar de un filete de carne o apreciar una
chica de Medell´
ın.
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
25. ´Indice
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Fuente de informaci´n
o
Realizando el estudio preliminar Algunas medidas cl´sicas
a
Teor´ de la Probabilidad
ıa Aplicaci´n
o
Distribuciones de Probabilidad
Bases de datos
Definici´no
Te´ricamente, es el m´todo m´s preciso para elaborar estudios
o e a
estad´ısticos, tiene como fundamento la medici´n de las unidades
o
mu´strales mediante alg´n instrumento, se caracteriza por ser una
e u
informaci´n generalmente publicada por alguna instituci´n
o o
gubernamental o instituci´n privada que goza de respeto a nivel
o
general.
Portales de informaci´n confiable:
o
http://www.inec.gob.ec
http://finance.yahoo.com/
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e Estad´
ıstica Avanzada
26. ´Indice
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Fuente de informaci´n
o
Realizando el estudio preliminar Algunas medidas cl´sicas
a
Teor´ de la Probabilidad
ıa Aplicaci´n
o
Distribuciones de Probabilidad
Descarga de informaci´n
o
Para llevar a cabo la definici´n de las medidas cl´sicas, vamos a
o a
utilizar los registros hist´ricos del precio de la acci´n de Microsoft
o o
(MSFT), que se descarga de la siguiente direcci´n: o
http://finance.yahoo.com/. En su defecto, la carpeta del curso
tiene un archivo Portafolio.xls.
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e Estad´
ıstica Avanzada
27. ´Indice
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Fuente de informaci´n
o
Realizando el estudio preliminar Algunas medidas cl´sicas
a
Teor´ de la Probabilidad
ıa Aplicaci´n
o
Distribuciones de Probabilidad
La distribuci´n de frecuencias
o
Definici´n
o
Es una herramienta que resume la informaci´n proveniente de las
o
encuestas, las observaciones, etc; de manera que facilite el estudio
de la localizaci´n, dispersi´n y forma de los datos.
o o
Close cumulative
lower upper midpoint width frequency percent frequency percent
0.0 < 20.0 10.0 20.0 107 1.7 107 1.7
20.0 < 40.0 30.0 20.0 2212 34.4 2319 36.1
40.0 < 60.0 50.0 20.0 966 15.0 3285 51.1
60.0 < 80.0 70.0 20.0 992 15.4 4277 66.5
80.0 < 100.0 90.0 20.0 1167 18.2 5444 84.7
100.0 < 120.0 110.0 20.0 528 8.2 5972 92.9
120.0 < 140.0 130.0 20.0 326 5.1 6298 98.0
140.0 < 160.0 150.0 20.0 101 1.6 6399 99.6
160.0 < 180.0 170.0 20.0 28 0.4 6427 100.0
6427 100.0
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e Estad´
ıstica Avanzada
28. ´Indice
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Fuente de informaci´n
o
Realizando el estudio preliminar Algunas medidas cl´sicas
a
Teor´ de la Probabilidad
ıa Aplicaci´n
o
Distribuciones de Probabilidad
Un acercamiento visual
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
29. ´Indice
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Fuente de informaci´n
o
Realizando el estudio preliminar Algunas medidas cl´sicas
a
Teor´ de la Probabilidad
ıa Aplicaci´n
o
Distribuciones de Probabilidad
Medidas de Localizaci´n
o
Promedio Media geom´trica
e
n
1
x= xi √
n
n MG = x1 × x2 × x3 · · · xn
i=1
Mediana Media arm´nica
o
n
Es el punto medio de los MH = n
datos, cuando estos se ordenan 1
xi
de menor a mayor. i=1
Moda Percentiles, cuartiles y quintiles
Se define como el valor que Es dividir el conjunto de datos
tiene mayor frecuencia en 100, 4 o 5 pedazos iguales
absoluta. respectivamente.
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
30. ´Indice
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Fuente de informaci´n
o
Realizando el estudio preliminar Algunas medidas cl´sicas
a
Teor´ de la Probabilidad
ıa Aplicaci´n
o
Distribuciones de Probabilidad
Medidas de Dispersi´n
o
Desviaci´n est´ndar
o a Rango intercuartil
n
(xi − x)2 RIQ = Q3 − Q1
i=1
s= donde, Qi es el cuartil i
n−1
Coeficiente de variaci´n
o
Varianza s
n CV =
(xi − x)2 x
s2 = i=1 Si
n−1 CV ≤ 1 los datos son
homogeneos.
Rango
CV > 1,5 los datos son
Rango = xmax − xmin heterogeneos
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
31. ´Indice
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Fuente de informaci´n
o
Realizando el estudio preliminar Algunas medidas cl´sicas
a
Teor´ de la Probabilidad
ıa Aplicaci´n
o
Distribuciones de Probabilidad
Medidas de Forma I
Asimetr´
ıa
n
(xi −x)3
i=1
n
As =
s3
Si
As > 0 Asim´trica a la derecha.
e
As = 0 Sim´trica.
e
As < 0 Asim´trica a la izquierda.
e
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
32. ´Indice
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Fuente de informaci´n
o
Realizando el estudio preliminar Algunas medidas cl´sicas
a
Teor´ de la Probabilidad
ıa Aplicaci´n
o
Distribuciones de Probabilidad
Medidas de Forma II
Curtosis
n
(xi −x)4
i=1
n
Ap = −3
s4
Si
Ap > 0 Leptoc´rtica.
u
Ap = 0 Mesoc´rtica.
u
As < 0 Platic´rtica.
u
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
33. ´Indice
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Fuente de informaci´n
o
Realizando el estudio preliminar Algunas medidas cl´sicas
a
Teor´ de la Probabilidad
ıa Aplicaci´n
o
Distribuciones de Probabilidad
MegaStat
Aplicaci´n
o
Con la ayuda del paquete estad´ ıstico para excel MegaStat, realizar
un estudio completo de las acciones del portafolio (Portafolio.xls) y
de las variables categ´ricas del archivo (Caso Atraca Facil.xls)
o
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
34. ´Indice La locura de agrupar las cosas y peor a´n... contarlas!
u
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Definici´n de la Probabilidad
o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Problema
Caso 3
Suponga que vamos a lanzar 2 dados al mismo tiempo y vamos a
realizar una apuesta con respecto a los n´meros que resultan del
u
experimento; ¿A qu´ n´mero le apuestas?
e u
Caso 4
Si lanzamos una moneda, ¿cu´les son los posibles resultados de la
a
prueba?
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
35. ´Indice La locura de agrupar las cosas y peor a´n... contarlas!
u
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Definici´n de la Probabilidad
o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Teor´ de Conjuntos I
ıa
Conceptos B´sicos
a
Conjunto, A. Subconjunto, A ⊂ B
Elemento, a. C. iguales, A = B.
Universo, U. Cardinalidad Card (A)
C. Vac´ ∅.
ıo, C. Potencia P (A)
Uni´n de Conjuntos
o
A ∪ B denota la uni´n de A y B y se define por:
o
A ∪ B = {a | a ∈ A ∨ a ∈ B}
Ing. Andr´s Alejandro Galvis Correa
e Estad´
ıstica Avanzada
36. ´Indice La locura de agrupar las cosas y peor a´n... contarlas!
u
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Definici´n de la Probabilidad
o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Teor´ de Conjuntos II
ıa
Intersecci´n de Conjuntos
o
A ∩ B denota la intersecci´n de A y B y se define por:
o
A ∩ B = {a | a ∈ A ∧ a ∈ B}
Diferencia de Conjuntos
AB denota la diferencia de A en B y se define por:
AB = {a | a ∈ A ∧ a ∈ B}
/
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e Estad´
ıstica Avanzada
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u
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Definici´n de la Probabilidad
o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Teor´ de Conjuntos III
ıa
Complemento de un Conjunto
Si A ⊂ B, entonces
B A = (BA)
es el conjunto complemento de A en B; algunas notaciones como
Ac o A son muy usadas, pero debe definirse el conjunto al que
hace referencia.
Diferencia Sim´trica de Conjuntos
e
A B, es el conjunto de elementos que est´n en A y en B pero no
a
en ambos, se define por:
A B = {a | a ∈ A ∨ a ∈ B}
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e Estad´
ıstica Avanzada
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u
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Definici´n de la Probabilidad
o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
¿Sabes Contar?... hagamos la prueba!
¿De cu´ntas formas diferentes me puedo vestir el d´ de
a ıa
ma˜ana?
n
¿De cu´ntas formas diferentes nos podemos ubicar en el aula?
a
¿De cu´ntas formas diferentes puedo seleccionar un presidente
a
y un vicepresidente con las personas que hay en el aula?
¿De cu´ntas formas puedo seleccionar un jurado de dos
a
personas con las personas del curso?
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e Estad´
ıstica Avanzada
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u
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Definici´n de la Probabilidad
o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
M´todos de Conteos I
e
Arreglo
Se utiliza cuando la relaci´n entre los elementos es de uno a uno,
o
se define por:
Arreglo = m × n × s × · · ·
Variaci´n
o
Se utiliza cuando el tama˜o de los subconjuntos a generar es
n
n ≤ k, sin repetir elementos:
k n!
Vn =
(n − k)!
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e Estad´
ıstica Avanzada
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u
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Definici´n de la Probabilidad
o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
M´todos de Conteos II
e
Permutaci´no
Se utiliza cuando el tama˜o de los subconjuntos a generar es el
n
mismo del original sin repetir elementos, se define por:
Pn = n! = n (n − 1) (n − 2) · · · 1
Combinaci´no
Se utiliza cuando el tama˜o de los subconjuntos a generar es
n
n ≤ k, y no pueden haber conjuntos iguales,
k n!
Cn =
k! (n − k)!
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ıstica Avanzada
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¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Definici´n de la Probabilidad
o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
M´todos de Conteos III
e
Permutaci´n con repetici´n
o o
Se utiliza cuando el tama˜o de los subconjuntos a generar es
n
n ≤ k, y se pueden repetir arbitrariamente los elementos
Pn = n k
k
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Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Aplicaciones
Un entrenador cuenta con 7 defensas, 4 centrales y 4
delanteros para componer su equipo de f´tbol. El entrenador
u
utilizar´ la t´ctica 5-3-2 en referencia al n´mero de defensas,
a a u
centrocampistas y delanteros a utilizar. ¿Cu´ntos equipos
a
diferentes podr´ formar?
ıa
Hallar n si
1 2
12Cn + Cn+4 = 126
¿Cu´ntos boletos se pueden emitir para jugar el Pozo?
a
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Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Modelo Probabil´
ıstico de un Experimento
Definici´n
o
Es un modelo que intenta describir el comportamiento de los
posibles resultados de una prueba o experimento aleatorio; en este
punto converge la teor´ de la probabilidad y la teor´ de
ıa ıa
conjuntos.
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o
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Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Conceptos B´sicos I
a
Experimentos
Es el proceso mediante el cual se lleva a cabo una observaci´n,
o
´ste t´rmino considera las observaciones que se obtienen de
e e
situaciones que no se pueden controlar y las observaciones
obtenidas de situaciones en condiciones controladas de laboratorio.
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ıstica Avanzada
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o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Conceptos B´sicos II
a
Evento, (A ´ a)
o
Es cualquiera de los resultados posibles de un experimento u otra
situaci´n que involucre incertidumbre, dependiendo del caso puede
o
notarse como un conjunto A, o como un elemento a.
Evento Simple (a): es aquel que no se puede descomponer; a
dicho evento corresponde uno y s´lo un punto muestral.
o
Evento Compuesto (A): es el conjunto o evento formado por
varios eventos simples.
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o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Conceptos B´sicos III
a
Espacio Muestral (Ω)
Es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento,
o el conjunto de todos los posibles puntos muestrales.
Espacios muestrales finitos:
A = {w1 , w2 , . . . , wk }
Espacios muestrales infinitos numerables:
A = {w1 , w2 , . . . , wn , . . .}
Espacios muestrales continuos:
A = (a, b]
Teor´ de la Probabilidad vsCorrea ıa Estad´Conjuntos
ıa Ing. Andr´s Alejandro Galvis Teor´ de ıstica Avanzada
e
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o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
La probabilidad como Frecuencia Relativa, (fr )
Definici´n
o
Si un un experimento aleatorio resulta de n formas igualmente
probables y mutuamente excluyentes y si ni de estos resultados
tiene una caracter´
ıstica A, entonces la probabilidad de A es la
proporci`n de ni con respecto a n.
o
ni
fr (i) =
n
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ıstica Avanzada
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o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Definici´n Axiom´tica de la Probabilidad (Ω, F, P) I
o a
Notaci´n I
o
Para a, b ∈ R se define el intervalo:
(a, b] = {x ∈ R : a < x ≤ b}
Si a = (a1 , a2 , . . . , an ) y b = (b1 , b2 , . . . , bn ) son puntos en
Rn , a ≤ b significa que ai ≤ bi para todo i; se define el
intervalo n-dimensional:
(a, b] = {x = (x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ R : ai < xi ≤ bi }
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u
¿Qu´ es la estad´
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o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Definici´n Axiom´tica de la Probabilidad (Ω, F, P) II
o a
Notaci´n II
o
Si f : Ω → Ω es una funci´n y B ⊆ Ω , la preimagen de B por f o la imagen
o
inversa de B bajo f es el conjunto definido por:
f −1 (B) = {w ∈ Ω : f (w ) ∈ B}
De la definici´n se sigue que:
o
f −1 Bi = f −1 (Bi )
i i
f −1 Bi = f −1 (Bi )
i i
y
f −1 (A B) = f −1 (A) f −1 (B)
por lo tanto,
f −1 A = f −1 (A)
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u
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o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Definici´n Axiom´tica de la Probabilidad (Ω, F, P) III
o a
La estructura de informaci´n, σ-algebra (F)
o
Sea Ω un conjunto diferente de vac´ una colecci´n F de
ıo. o
subconjuntos de Ω se llama σ-algebra si:
1 Ω ∈ F,
2 Si A1 , A2 , · · · ∈ F, ∪∞ An ∈ F,
i=i
3 Si A ∈ F, A ∈ F
Propiedades elementales de una F
1 Si A1 , A2 , · · · ∈ F, ∩∞ An ∈ F.
i=i
2 ∅ ∈ F.
3 Si A, B ∈ F entonces:
A ∪ B ∈ F, A ∩ B ∈ F, AB ∈F y A B∈F
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51. ´Indice La locura de agrupar las cosas y peor a´n... contarlas!
u
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Definici´n de la Probabilidad
o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Definici´n Axiom´tica de la Probabilidad (Ω, F, P) IV
o a
Espacio medible, (Ω, F)
Sea Ω un conjunto no vac´ Ω = ∅ y F es una σ-algebra en Ω,
ıo
entonces la pareja:
(Ω, F)
recibe el nombre de Espacio Medible; a los elementos de F se les
llama conjuntos medibles.
Hasta el momento se ha introducido la noci´n de espacio medible,
o
a continuaci´n se busca considerar ciertas funciones que le asignen
o
a cada elemento A de la σ-algebra F, un valor no negativo µ (A)
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u
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Definici´n de la Probabilidad
o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Definici´n Axiom´tica de la Probabilidad (Ω, F, P) V
o a
Funciones de conjunto: la medida µ
Una medida es una funci´n definida sobre una colecci´n de
o o
conjuntos, que a cada conjunto medible le asigna un n´mero real
u
no negativo; se define como:
µ : F → R = R ∪ {−∞, +∞}
Se dice que µ es σ-aditiva si para toda sucesi´n A1 , A2 , . . . de
o
conjuntos disjuntos dos a dos en F, tal que A = ∪∞ ∈ F,
n=1
∞
µ (A) = µ (An )
n=1
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u
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Definici´n de la Probabilidad
o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Definici´n Axiom´tica de la Probabilidad VI
o a
Espacio de Medida (Ω, F, µ)
Por lo tanto,
1 µ (A) ≥ 0 para todo A ∈ F
2 µ (∅) = 0
∞
∞
3 µ An = n=1 µ (An ) o para el caso finito
n=1
n
n
µ Ai = i=1 µ (Ai )
i=1
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u
¿Qu´ es la estad´
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o
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Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Definici´n Axiom´tica de la Probabilidad VII
o a
Medida de Probabilidad (Ω, F, P)
Sea Ω = 0 y F una σ-algebra definida sobre Ω. La medida P sobre
(Ω, F) que satisface la condici´n adicional P (Ω) = 1 se llama
o
Medida de Probabilidad sobre (Ω, F). Al espacio (Ω, F, P) se le
denomina espacio de probabilidad. En este caso, los elementos
de F se llaman eventos.
que cumple con los siguientes tres axiomas:
0 ≤ P(A) ≤ 1.
P(Ω) = 1.
si A y B son incompatibles:
P(A ∪ B) = P(A) + P(B)
.
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¿Qu´ es la estad´
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o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Definici´n Axiom´tica de la Probabilidad VIII
o a
Algunas relaciones importantes
Si A y B no son incompatibles, entonces:
P (A ∪ B) = P (A) + P (B) − P(A ∩ B)
Si A ⊆ Ω, entonces:
P A = 1 − P (A)
Si A ⊆ B, entonces:
P (A) ≤ P (B)
Si P (A) = 1, entonces es un evento cierto.
Si P (A) = 0, entonces es un evento imposible.
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e Estad´
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u
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o
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Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
C´lculo de Probabilidades I
a
Espacios muestrales finitos
Si tenemos el evento A = {w1 , w2 , . . . , wk }, su probabilidad se
define como:
k
P (A) = P (wi )
i=1
Es decir,
Card (A)
P (A) =
Card (Ω)
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o
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Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
C´lculo de Probabilidades II
a
Espacios muestrales infinitos numerables
Sea Ω = {w1 , w2 , . . . , wn , . . .}, su probabilidad se define como:
P (A) = P (wi )
wi ∈A
Ej: los sets necesarios para ganar un partido de tenis.
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u
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o
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Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
C´lculo de Probabilidades III
a
Espacios muestrales continuos
Sea Ω el area de una cancha de futbol y A el area del circulo de la
mitad de la cancha, entonces:
Medida de A
P (A) =
Medida de Ω
.
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o
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Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Definici´n
o
Definici´n
o
La probabilidad condicional de un evento A dado que ocurri´ el
o
evento B, es igual a:
P (A ∩ B)
P (A | B) =
P (B)
siempre y cuando P (B) > 0
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o
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Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Independencia
Definici´n
o
Se dice que dos eventos A y B son independientes si cumplen
cualesquiera de las siguientes condiciones:
P (A | B) = P (A)
P (B | A) = P (B)
P (A ∩ B) = P (A) P (B)
de lo contrario los eventos A y B no son independientes.
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o
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Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Probabilidad Completa y Bayes I
Probabilidad Completa
Si {B1 , B2 , . . . , Bk } constituye una partici´n de Ω tal que
o
P (Bi ) > 0, para i = 1, 2, 3, . . . , k. entonces para cualquier evento
A,
k
P (A) = P (Bi ) P (A | Bi )
i=1
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o
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Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Probabilidad Completa y Bayes II
Formula de Bayes
Sea {B1 , B2 , . . . , Bk } una partici´n de Ω tal que P (Bi ) > 0, para
o
i = 1, 2, 3, . . . , k. entonces,
P (Bi ) P (A | Bi )
P (Bi | A) = k
i=1 P (Bi ) P (A | Bi )
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u
¿Qu´ es la estad´
e ıstica? Definici´n de la Probabilidad
o
Realizando el estudio preliminar Independencia y Condicionalidad
Teor´ de la Probabilidad
ıa Variables Aleatorias, Esperanza y Varianza
Distribuciones de Probabilidad Funci´n Generadora de Momentos
o
Aplicacion
El 35 % de los cr´ditos de un banco es para vivienda, el 50 %
e
para industrias y el 15 % para consumo. Resultan morosos el
20 % de los creditos de vivienda, el 15 % de los cr´ditos para
e
industrias y el 70 % de los cr´ditos para consumo. Calcule la
e
probabilidad de que se pague un cr´dito elegido al azar.
e
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e Estad´
ıstica Avanzada