1. SEMINARIO SOBRE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS FINANCIEROS
Caracas, 30 de junio, 2005
Horwath Venezuela
Seminario
Evaluación de la Gestión Integral de
Riesgos Financieros
Caracas, 30 de junio, 2005
Foro XXI
7. Revisión de la Unidad de Riesgos
Gonzalo Ruiz Mier y León
Vicepresidente
Instituto del Riesgo Financiero

2. SEMINARIO SOBRE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS FINANCIEROS
Caracas, 30 de junio, 2005
Sesión 7
Revisión de la gestión integral de riesgos
VII.1.
VII.2.
VII.3.
Unidad de gestión integral de riesgos.
Visión de la gestión integral de riesgos para la gerencia.
Cuestionario de revisión de la gestión integral de riesgos
( © 2005-Derechos reservados – IRF ) GRuiz@RiesgoFinanciero.com

3. SEMINARIO SOBRE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS FINANCIEROS
VII.1.
Caracas, 30 de junio, 2005
UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.
Rol de la Unidad de Riesgos
JUNTA DIRECTIVA
Establece la estrategia y
laspolíticas de gestión
de riesgos
UAIR
CEO
COMITÉ RIESGOS
Controla los riesgos
generados por las
Unidades de Negocios
Relación
funcional
COMITÉ DE
RIESGOS
Lidera implementación
estrategia de
gestión de riesgos
COAP
Gestiona el riesgo
estructural del
balance general
UU. DE NEGOCIOS
Ejecutan estrategia y
garantizan cumplimiento
de políticas
( © 2005-Derechos reservados – IRF ) GRuiz@RiesgoFinanciero.com

4. SEMINARIO SOBRE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS FINANCIEROS
VII.1.
Caracas, 30 de junio, 2005
UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.
Sistema de Información de Riesgos
DIRECTIVA
HERRAMIENTAS
ALM
Internal ratings
VaRs
Precios Internos
COMITÉ
DE
RIESGOS
USUARIOS
Alta Dirección
Operadores
UU de
Negocios
Auditores
Supervisores
COMITÉ EJECUTIVO
UNIDADES DEDE NEGOCIOS
UNIDADES DE NEGOCIOS
UNIDADES DE NEGOCIOS
UNIDADES NEGOCIOS
COMITÉ
ACTIVOS y PASIVOS
BASE ÚNICA
DE DATOS
( © 2005-Derechos reservados – IRF ) GRuiz@RiesgoFinanciero.com

5. SEMINARIO SOBRE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS FINANCIEROS
VII.1.
Caracas, 30 de junio, 2005
UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.
Dinámica de la Administración de Riesgos
Sector
Clientes
Estrategia riesgos
Legislación
(Comité Ejecutivo)
Mercados
Medidas
performance
Riesgo mercado
(área riesgos)
Riesgo crédito
(área riesgos)
Control operativo
(áreas soporte)
Riesgo liquidez
(área riesgos)
Control límites
Consolida Posiciones
(área riesgos)
Back Office
Posición
VaR
VaR
Toma posiciones
(área negocios)
RORAC
( © 2005-Derechos reservados – IRF ) GRuiz@RiesgoFinanciero.com

6. SEMINARIO SOBRE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS FINANCIEROS
Caracas, 30 de junio, 2005
Sesión 7
Revisión de la gestión integral de riesgos
VII.1.
VII.2.
VII.3.
Unidad de gestión integral de riesgos.
Visión de la gestión integral de riesgos para la gerencia.
Cuestionario de revisión de la gestión integral de riesgos
( © 2005-Derechos reservados – IRF ) GRuiz@RiesgoFinanciero.com

7. SEMINARIO SOBRE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS FINANCIEROS
VII.2.
Caracas, 30 de junio, 2005
VISIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
¿Por qué Gestión de Riesgos?
Una buena gestión de los riesgos, no
sólo hace al banco MÁS SEGURO...
...también genera MÁS UTILIDADES
para los accionistas.

8. SEMINARIO SOBRE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS FINANCIEROS
VII.2.
Caracas, 30 de junio, 2005
VISIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
El Riesgo Financiero
Refleja la volatilidad de los
ingresos futuros
y del valor presente neto del
capital
como resultado de
cambios en las condiciones del
entorno o calidad de
la gestión gerencial
( © 2005-Derechos reservados – IRF ) GRuiz@RiesgoFinanciero.com

9. SEMINARIO SOBRE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS FINANCIEROS
VII.2.
Caracas, 30 de junio, 2005
VISIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Manejo activo y presión gerencial
Gestión Estratégica
Gestión Estratégica
Presión
estratégica
Manejo activo del
Balance
Estructura de Activos y
Pasivos
Excelente
Excelente
Organización
Organización
de Crédito
de Crédito
Presión
táctica
Otorgamiento
de préstamos
Comportamiento
de clientes
Recuperación
Manejo individual de
clientes
Gestión de Negocios
Gestión de Negocios
Diferenciación de segmentos
( © 2005-Derechos reservados – IRF ) GRuiz@RiesgoFinanciero.com

10. SEMINARIO SOBRE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS FINANCIEROS
Caracas, 30 de junio, 2005
Sesión 7
Revisión de la gestión integral de riesgos
VII.1.
VII.2.
VII.3.
Unidad de gestión integral de riesgos.
Visión de la gestión integral de riesgos para la gerencia.
Cuestionario de revisión de la gestión integral de riesgos
( © 2005-Derechos reservados – IRF ) GRuiz@RiesgoFinanciero.com

11. SEMINARIO SOBRE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS FINANCIEROS
Caracas, 30 de junio, 2005
Muchas gracias,
( © 2005-Derechos reservados – IRF ) GRuiz@RiesgoFinanciero.com