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15 07-06 mae-informe-diario
1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
INFORME DIARIO
Nº 124 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
13
13
13
4
14
14
9
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
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II - RENTA FIJA
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Nº 124 / 2015
INFORME DIARIO
ÍNDICE
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Nº 124 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 7.100,91 22.978,00
RENTA FIJA 398,88 1.654,56
FOREX 158,75 570,50
OCT 15,50 135,60
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.674,04 25.338,66
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
01-jul
02-jul
03-jul
06-jul
07-jul
08-jul
10-jul
13-jul
14-jul
15-jul
16-jul
17-jul
20-jul
21-jul
22-jul
23-jul
24-jul
27-jul
28-jul
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30-jul
31-jul
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-4,96 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
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Nº 124 / 2015
INFORME DIARIO
93,59%
6,34%
0,00%
0,07%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 371,68 - -0,09% 0,00% 1.548,56 - -0,09% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 26,21 0,98 0,49% 0,00% 104,87 1,13 0,59% 0,00%
Total Bonos 397,89 0,98 -0,05% 0,00% 1.653,43 1,13 -0,05% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,1072
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
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Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
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Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
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Prom.My.15
Prom.Jn.15
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MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
18,27%
6. 6
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INFORME DIARIO
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
B - ÍNDICES
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
100
200
300
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900
1000
1100
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28-08-07
28-12-07
28-04-08
28-08-08
28-12-08
28-04-09
28-08-09
28-12-09
28-04-10
28-08-10
28-12-10
28-04-11
28-08-11
28-12-11
28-04-12
28-08-12
28-12-12
28-04-13
28-08-13
28-12-13
28-04-14
28-08-14
28-12-14
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 jun 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
06-07-15 163,14 0,671% 162,59 0,34% 147,02 10,96%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 jun 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
06-07-15 319,1951 0,125% 317,4359 0,55% 282,3260 13,06%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
Mercado Abierto Electrónico
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B - ÍNDICES (Cont.)
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480
520
560
600
640
680
720 02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
27-06-14
15-07-14
30-07-14
14-08-14
01-09-14
16-09-14
01-10-14
17-10-14
03-11-14
19-11-14
05-12-14
23-12-14
13-01-15
28-01-15
12-02-15
03-03-15
18-03-15
08-04-15
23-04-15
11-05-15
27-05-15
11-06-15
26-06-15
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
09-06-15 3262
10-06-15 3262
11-06-15 3262
12-06-15 3262
15-06-15 3262
16-06-15 3262
17-06-15 3262
18-06-15 3262
19-06-15 3262
22-06-15 3262
23-06-15 3262
24-06-15 3262
25-06-15 3262
26-06-15 3262
29-06-15 3262
30-06-15 3262
01-07-15 3262
02-07-15 3262
03-07-15 3262
06-07-15 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 jun 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
06-07-15 656,0400 -0,202% 649,8510 0,952% 580,5773 12,998%
Diario Mensual Anual
8. 8
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
Mercado Abierto Electrónico
C - RENDIMIENTOS
Nº 124 / 2015
INFORME DIARIO
0
3
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12
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21
24
27
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33
36
0 2 4 6 8 10
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,7 100,00 100,10 29,68 0,7 0,6
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 1,1 100,00 99,64 29,86 1,1 1,0
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 4,0 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,5 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,0 100,00 S/C
AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,9 100,00 101,73 31,71 0,9 0,8
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,7 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,5 100,00 96,26 28,22 1,5 1,4
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,9 100,00 S/C
AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,2 16,70 21,00 26,27 0,2 0,2
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,1 100,00 97,25 28,24 1,1 1,0
AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,8 100,00 103,90 32,82 0,7 0,7
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 20,0 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,9 100,00 303,02 9,42 8,7 8,3
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,9 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,3 30,54 130,75 10,26 1,3 1,3
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,8 56,20 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,9 100,00 S/C
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,2 4,24 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,3 87,55 255,75 9,78 3,7 3,6
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,7 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,6 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,2 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,0 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,3 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,3 100,00 S/C
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,8 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,6 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,6 100,00 S/C
RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,2 100,00 S/C
T de C = 9,1072 * Badlar Priv.(% n.a.) = 20,4000 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S @ ex-cupón
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9. 9
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INFORME DIARIO
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
15 21,75
22 22,25
29 23,80
37 24,00
50 24,60
57 24,00
64 24,65
71 25,30
78 25,60
85 25,50
93 26,00
99 26,00
106 26,10
114 26,40
120 25,50
127 26,20
141 26,40
156 26,90
162 27,00
169 27,10
176 27,20
183 27,20
191 27,30
197 27,40
205 27,40
225 27,80
239 28,25
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
15
45
75
105
135
165
195
225
255
285
315
345
375
405
435
465
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
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INFORME DIARIO
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6ºSerie 255,75 NR -1,25% 0,03 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1338,00 0,65% 161,72 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto. 2017 1300,00 1,05% 122,03 No Cot ----- ----
As15p BonarVto. 2015 21,00 NR ----- 2,10 No Cot ----- ----
Nf18p BogarVto. 2018 130,75 NR ----- 0,26 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 1578,00 -0,58% 8,65 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 303,02 ----- 34,81 No Cot ----- ----
PARA Paren U$S ley Arg. 702,00 NR 0,14% 0,02 No Cot ----- ----
TVPA V.N. PBIU$S ley Arg. 105,75 ----- 2,35 No Cot ----- ----
TVPY V.N. PBIU$S ley N.Y. 109,25 NR ----- 0,01 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación
NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
11. 11
Mercado Abierto Electrónico
Nº 124 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
01-ago
07-ago
13-ago
20-ago
26-ago
01-sep
05-sep
11-sep
17-sep
23-sep
29-sep
03-oct
09-oct
16-oct
22-oct
28-oct
03-nov
10-nov
14-nov
20-nov
27-nov
03-dic
10-dic
16-dic
22-dic
30-dic
07-ene
13-ene
19-ene
23-ene
29-ene
04-feb
10-feb
18-feb
24-feb
02-mar
06-mar
12-mar
18-mar
26-mar
01-abr
09-abr
15-abr
21-abr
27-abr
04-may
08-may
14-may
20-may
27-may
02-jun
08-jun
12-jun
18-jun
24-jun
30-jun
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
04-ago
08-ago
14-ago
21-ago
27-ago
02-sep
08-sep
12-sep
18-sep
24-sep
30-sep
06-oct
10-oct
17-oct
23-oct
29-oct
04-nov
11-nov
17-nov
21-nov
28-nov
04-dic
11-dic
17-dic
23-dic
02-ene
08-ene
14-ene
20-ene
26-ene
30-ene
05-feb
11-feb
19-feb
25-feb
03-mar
09-mar
13-mar
19-mar
27-mar
06-abr
10-abr
16-abr
22-abr
28-abr
05-may
11-may
15-may
21-may
28-may
03-jun
09-jun
15-jun
19-jun
25-jun
01-jul
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BODEN 15
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12. 12
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
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F - LICITACIÓN
INFORME DIARIO
Nº 124 / 2015
Licitación del día martes 30 de junio de 2015
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 8.388 0 221 0 0 0 8.609
Llamado a licitación * 1.000 0 0 0 0 0 1.000
Posturas presentadas 10.382 0 236 0 0 0 10.618
Adjudicado 9.796 0 236 0 0 0 10.032
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 1038% 0% 0% 0% 0% 0% 1062%
Adjudicado / Posturas 94% 0% 100% 0% 0% 0% 94%
* solo tramo predeterminado
0 0 1.4231.408 0 15 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
08/07/15
22/07/15
05/08/15
19/08/15
02/09/15
16/09/15
30/09/15
14/10/15
28/10/15
11/11/15
25/11/15
09/12/15
23/12/15
06/01/16
20/01/16
03/02/16
17/02/16
02/03/16
16/03/16
30/03/16
13/04/16
27/04/16
11/05/16
26/05/16
08/06/16
22/06/16
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
26,04% 26,39% 26,96%
27,64% 28,25%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
5.700
6.000
6.300
6.600
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
98 119 161 210 252
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 30-06-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13. 13
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Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
III - PASES
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
01-jul
02-jul
03-jul
06-jul
07-jul
08-jul
10-jul
13-jul
14-jul
15-jul
16-jul
17-jul
20-jul
21-jul
22-jul
23-jul
24-jul
27-jul
28-jul
29-jul
30-jul
31-jul
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-8,52%
Stock de pases al día 06-07-2015 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
07-jul-15 17.044,60
10-jul-15 42,80 Total hoy 17.097,60
15-jul-15 10,20
Total Ayer 6.362,50
Diferencia 10.735,10
Var. % 168,72%
en adelante -
TOTAL 17.097,60
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 18,00% 13,00% 23,00% 13,00% 15,91% 19464,00 188
7 DIAS S/Op.
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14. 14
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IV - FOREX - MAE
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DIARIO T o tal Julio Total 2015 DIARIO T o tal Julio Total 2015
158,75 570,50 18.476,25 22,50 247,50 3.273,22
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
4,600
4,900
5,200
5,500
5,800
6,100
6,400
6,700
7,000
7,300
7,600
7,900
8,200
8,500
8,800
9,100
9,400
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
01-jul-15
02-jul-15
03-jul-15
06-jul-15
07-jul-15
08-jul-15
10-jul-15
13-jul-15
14-jul-15
15-jul-15
16-jul-15
17-jul-15
20-jul-15
21-jul-15
22-jul-15
23-jul-15
24-jul-15
27-jul-15
28-jul-15
29-jul-15
30-jul-15
31-jul-15
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
12,63%
Cierre Forex: 9,1080
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 9,1040 #N/A
12:00 9,1075 #N/A
13:00 9,1075 9,1080
14:00 9,1075 9,1080
15:00 9,1080 9,1080
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
9,1020
9,1030
9,1040
9,1050
9,1060
9,1070
9,1080
9,1090
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15. 15
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V - OCT - MAE
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OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
31-jul-15 7.000.000 9,1970 14,27% 14,40%
31-ago-15 5.000.000 9,3160 14,88% 14,94%
30-sep-15 - 9,4273 14,88% 14,92%
30-oct-15 - 9,5410 14,96% 14,99%
30-nov-15 - 9,7050 16,28% 16,30%
30-dic-15 - 9,9415 18,87% 18,89%
29-ene-16 - 10,1805 20,76% 20,78%
29-feb-16 - 10,4718 22,96% 22,98%
31-mar-16 - 10,7794 24,90% 24,91%
29-abr-16 - 11,1053 26,86% 26,87%
31-may-16 3.500.000 11,3700 27,47% 27,48%
Total 15.500.000
0
50
100
150
200
Prom.Jn14
Prom.Jl14
Prom.Ago14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
01-jul-15
02-jul-15
03-jul-15
06-jul-15
07-jul-15
08-jul-15
10-jul-15
13-jul-15
14-jul-15
15-jul-15
16-jul-15
17-jul-15
20-jul-15
21-jul-15
22-jul-15
23-jul-15
24-jul-15
27-jul-15
28-jul-15
29-jul-15
30-jul-15
31-jul-15
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
72,22 %
MARZO 2015 1.952.200.000
ABRIL 2015 1.388.300.000
MAYO 2015 1.576.900.000
JUNIO 2015 2.534.400.000
JULIO 2015 ACUM. 135.600.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16. 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS
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Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
HOY ANTERIOR 30-06-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.170,35 1.168,48 0,16 % 1172,42 -0,18 % MERVAL 11.789,22 0,20%
PETROLEO 57,13 57,30 -0,30 % 58,58 -2,48 % BVPA 52.149,37 -0,70%
CRB SPOT 217,87 224,63 -3,01 % 227,17 -4,09 % DJI 17.683,58 -0,26%
BT2Y 0,59 0,64 -5,00 bp 0,64 -5,00 bp DAX 10.890,63 -1,52%
BT5Y 1,53 1,64 -11,00 bp 1,64 -11,00 bp FTSE 6.535,68 -0,76%
BT10Y 2,29 2,38 -9,00 bp 2,35 -6,00 bp IBEX35 10.540,10 -2,22%
BT30Y 3,08 3,19 -11,00 bp 3,12 -4,00 bp
LIBOR 180 0,45 0,45 -0,67 bp 0,44 0,51 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 13,75 13,25
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 06-07-15 1,1056 3,1378
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
06-07-15 0,25 -75 bp 29-may-15 8,9893 2,62
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
22-05-15
27-05-15
29-05-15
02-06-15
04-06-15
08-06-15
10-06-15
12-06-15
16-06-15
18-06-15
22-06-15
24-06-15
26-06-15
30-06-15
02-07-15
06-07-15
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
22-05-15
27-05-15
29-05-15
02-06-15
04-06-15
08-06-15
10-06-15
12-06-15
16-06-15
18-06-15
22-06-15
24-06-15
26-06-15
30-06-15
02-07-15
06-07-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun-06
31-ago-06
29-nov-06
27-feb-07
28-may-07
26-ago-07
24-nov-07
22-feb-08
22-may-08
20-ago-08
18-nov-08
16-feb-09
17-may-09
15-ago-09
13-nov-09
11-feb-10
12-may-10
10-ago-10
08-nov-10
06-feb-11
07-may-11
05-ago-11
03-nov-11
01-feb-12
01-may-12
30-jul-12
28-oct-12
26-ene-13
26-abr-13
25-jul-13
23-oct-13
21-ene-14
21-abr-14
20-jul-14
18-oct-14
16-ene-15
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1170,35 PETROLEO 57,13
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
dic-01
abr-02
ago-02
dic-02
abr-03
ago-03
dic-03
abr-04
ago-04
dic-04
abr-05
ago-05
dic-05
abr-06
ago-06
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
18. 18
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
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INFORME DIARIO
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Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.
M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI
Precios Corrientes
dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 2.563.629 9,80% 12,67% 20,56% 22,77%
mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 2.488.597 10,57% 13,68% 22,66% 24,97%
jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.681.348 10,74% 13,91% 22,65% 24,42%
sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.822.221 10,91% 14,16% 23,57% 25,05%
dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 3.070.136 11,41% 14,82% 23,59% 25,09%
mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.982.658 11,80% 15,49% 25,42% 26,87%
jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.360.964 11,13% 14,62% 23,81% 25,13%
sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.468.826 11,62% 15,22% 24,74% 26,11%
dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.812.612 11,49% 15,17% 23,99% 25,41%
mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.736.932 11,41% 14,96% 24,81% 26,64%
jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.439.091 10,47% 13,79% 22,01% 23,64%
sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.510.539 11,00% 14,55% 23,00% 24,59%
dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 4.868.775 11,81% 15,42% 23,40% 25,00%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios
Período
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
ene-05
abr-05
jul-05
oct-05
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
millonesdepesos
M1 y M2 (en pesos)
Evolución
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
19. 19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 124 / 2015
INFORME DIARIO
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
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520.000
560.000
600.000
640.000
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ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
mar-07
jun-07
sep-07
dic-07
feb-08
may-08
ago-08
nov-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
mar-10
jun-10
sep-10
dic-10
feb-11
may-11
ago-11
nov-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
mar-13
jun-13
sep-13
dic-13
feb-14
may-14
ago-14
nov-14
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abr-15
enmillonesdepesos(prom.mensual)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)
Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
-
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
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abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
Enmillonesdepesos(prom.mensual)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
20. 20
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
Nº 124 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
abr-15 3,77% 1,93%
dic-14 15,94% 9,16%
may-14 36,13% 25,54%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
may-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 20,5506
Mediana 20,5625
Moda 20,6250
Desviación estándar 0,4382
Rango 2,2500
Mínimo 19,6250
Máximo 21,8750
Coef. de Var. 2,13%
Cantidad de observaciones 121
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2015
Variación diaria (promedio) -0,0006
Desvío estándar 0,0290
Volatilidad anualizada 46,07%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21. 21
Resumen del día lunes 06 de julio de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 26/06/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 487.884 481.480 469.308 6.404 1,33% 18.576 3,96%
Circ. Monetaria 381.148 375.469 359.833 5.679 1,51% 21.315 5,92%
en el público 345.619 339.314 323.177 6.305 1,86% 22.442 6,94%
en Ent. Fin. 35.528 36.153 36.654 -625 -1,73% -1.126 -3,07%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 106.736 106.011 109.475 725 0,68% -2.739 -2,50%
Pases Pasivos 30.859 24.076 23.718 6.783 28,17% 7.141 30,11%
Depósitos en Pesos 993.551 954.492 944.789 39.059 4,09% 48.762 5,16%
Del Sector Privado (*) 758.441 750.305 716.636 8.136 1,08% 41.805 5,83%
A la vista 361.610 354.825 337.895 6.785 1,91% 23.715 7,02%
A plazo 373.052 371.526 346.689 1.526 0,41% 26.363 7,60%
Del Sector Público (*) 235.110 204.187 228.153 30.923 15,14% 6.957 3,05%
A la vista 147.953 117.865 138.386 30.088 25,53% 9.567 6,91%
A plazo 75.498 74.290 77.149 1.208 1,63% -1.651 -2,14%
Depósitos en u$s 10.189 9.789 9.520 400 4,09% 669 7,03%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.155 7.375 7.246 -220 -2,98% -91 -1,26%
Efectivo en E.F. en U$S 843 838 647 5 0,60% 196 30,29%
Préstamos al Sector Privado
En $ 626.709 615.732 606.461 10.977 1,78% 20.248 3,34%
En U$S 4.468 4.476 4.270 -8 -0,18% 198 4,64%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2014
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2015
Marzo
Mayo
millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual