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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
INFORME DIARIO
Nº 245 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
- Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
13
13
13
4
14
14
9
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
Nº 245 / 2015
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
2
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
15
18
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PÁGINA
15
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Mercado Abierto Electrónico
18
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Resumen del día martes 06 de enero de 2015
16
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 245 / 2015
INFORME DIARIO
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19
20
21
21
20
22
3
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
INFORME DIARIO
Nº 245 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 12.371,49 36.184,52
RENTA FIJA 507,96 1.206,92
FOREX 73,05 194,49
OCT 21,00 111,00
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 12.973,50 37.696,93
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
02-ene-15
05-ene-15
06-ene-15
07-ene-15
08-ene-15
09-ene-15
12-ene-15
13-ene-15
14-ene-15
15-ene-15
16-ene-15
19-ene-15
20-ene-15
21-ene-15
22-ene-15
23-ene-15
26-ene-15
27-ene-15
28-ene-15
29-ene-15
30-ene-15
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
54,36 %
4
A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 245 / 2015
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
93,41%
6,59%
0,00%
0,00%
Participación Mensual
Emitido en
$ Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en
$ Neg U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
Bonos emitidos en $ 480,83 - 0,07% 0,00% 1.127,43 - -4,65% 0,00%
Bonos emitidos en U$S 27,14 - -0,59% 0,00% 79,49 - 1,33% 0,00%
Total Bonos 507,96 - 0,03% 0,00% 1.206,92 - -4,25% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,5668
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
02-ene-15
05-ene-15
06-ene-15
07-ene-15
08-ene-15
09-ene-15
12-ene-15
13-ene-15
14-ene-15
15-ene-15
16-ene-15
19-ene-15
20-ene-15
21-ene-15
22-ene-15
23-ene-15
26-ene-15
27-ene-15
28-ene-15
29-ene-15
30-ene-15
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
70,64%
5
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 245 / 2015
INFORME DIARIO
93,41%
6,59% Emitido en
U$S Neg $
Emitido en
$ Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
02-05-06
10-08-06
18-11-06
26-02-07
06-06-07
14-09-07
23-12-07
01-04-08
10-07-08
18-10-08
26-01-09
06-05-09
14-08-09
22-11-09
02-03-10
10-06-10
18-09-10
27-12-10
06-04-11
15-07-11
23-10-11
31-01-12
10-05-12
18-08-12
26-11-12
06-03-13
14-06-13
22-09-13
31-12-13
10-04-14
19-07-14
27-10-14
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 14 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
06-01-15 144,11 -0,749% 147,02 -1,98% 147,02 -1,98%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 14 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
06-01-15 283,9366 0,033% 282,3260 0,57% 282,3260 0,57%
Diario Mensual Anual
6
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
INFORME DIARIO
Nº 245 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
430
460
490
520
550
580
610
02-01-07
02-04-07
01-07-07
29-09-07
28-12-07
27-03-08
25-06-08
23-09-08
22-12-08
22-03-09
20-06-09
18-09-09
17-12-09
17-03-10
15-06-10
13-09-10
12-12-10
12-03-11
10-06-11
08-09-11
07-12-11
06-03-12
04-06-12
02-09-12
01-12-12
01-03-13
30-05-13
28-08-13
26-11-13
24-02-14
25-05-14
23-08-14
21-11-14
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
28-04-00
28-04-01
28-04-02
28-04-03
28-04-04
28-04-05
28-04-06
28-04-07
28-04-08
28-04-09
28-04-10
28-04-11
28-04-12
28-04-13
en U$S en $
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
FECHA VALOR
03-12-14 3262
04-12-14 3262
05-12-14 3262
09-12-14 3262
10-12-14 3262
11-12-14 3262
12-12-14 3262
15-12-14 3262
16-12-14 3262
17-12-14 3262
18-12-14 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 14 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
06-01-15 581,0745 1,122% 580,5773 0,086% 580,5773 0,086%
Diario Mensual Anual
7
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
Nº 245 / 2015
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
23-12-13
13-01-14
28-01-14
12-02-14
27-02-14
18-03-14
04-04-14
23-04-14
12-05-14
27-05-14
11-06-14
27-06-14
15-07-14
30-07-14
14-08-14
01-09-14
16-09-14
01-10-14
17-10-14
03-11-14
19-11-14
05-12-14
23-12-14
basicpoi
(*) 5 Years Spread,en basic points,Argentina
Fuente : Bloomberg
12-12-14 3262
15-12-14 3262
16-12-14 3262
17-12-14 3262
18-12-14 3262
19-12-14 3262
22-12-14 3262
23-12-14 3262
24-12-14 3262
29-12-14 3262
30-12-14 3262
02-01-15 3262
05-01-15 3262
06-01-15 3262
27
30
33
l
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,8 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,3 100,00 S/C
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 1,1 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,9 100,00 92,50 30,32 1,8 1,7
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 3,2 100,00 91,00 30,12 2,7 2,5
AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,4 33,36 41,50 29,41 0,4 0,4
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,5 100,00 94,20 30,01 1,5 1,4
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 20,3 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 11,3 100,00 275,00 9,72 8,8 8,4
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 11,3 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,6 36,42 147,35 8,33 1,5 1,5
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 3,1 59,80 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 17,4 100,00 101,50 9,16 14,1 13,5
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,5 9,28 43,00 6,01 0,5 0,0
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,5 92,53 247,75 9,98 3,8 3,8
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 2,1 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 3,1 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,6 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,4 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,8 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,7 100,00 S/C
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 2,2 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 16,0 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 16,0 100,00 S/C
RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,7 100,00 S/C
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.MATURITY DURATION
8
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 245 / 2015
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
1 21,00
7 22,80
14 23,05
21 23,50
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
1
31
61
91
121
151
181
211
241
271
301
331
361
391
421
451
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
0 2 4 6 8 10 12 14 16
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos AJ cer
9
Mercado Abierto Electrónico
Nº 245 / 2015
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 43,00 NR 0,30% 0,01 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 247,75 0,10% 11,37 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1182,73 -0,61% 114,41 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto. 2017 1125,02 -0,47% 79,28 No Cot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 41,50 0,24% 4,23 No Cot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 147,35 NR 1,16% 4,70 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 1360,00 -0,73% 1,43 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 275,00 ----- 39,18 No Cot ----- ----
PARA Par en U$S ley Arg. 594,39 NR 2,48% 0,20 No Cot ----- ----
PARP Par en $ 101,50 -0,49% 5,73 No Cot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 80,00 PP -1,05% 0,05 No Cot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 5,45 PP ----- 0,01 No Cot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 87,25 PP 0,53% 0,27 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
Monto Neg.
Mill. $
Monto Neg.
Mill. U$S
Monto Neg.
Mill. U$S
Monto Neg.
Mill. U$S
Monto Neg.
Mill. $
Monto Neg.
Mill. $
Monto Neg.
Mill. $
Monto Neg.
Mill. U$S
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
1 21,00
7 22,80
14 23,05
21 23,50
28 24,00
35 24,14
43 24,40
49 25,00
56 24,50
63 25,50
70 25,75
77 26,00
84 25,92
98 26,70
105 27,00
112 27,34
120 27,50
134 27,75
147 27,50
10
Mercado Abierto Electrónico
Nº 245 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
1,25
1,40
1,55
1,70
1,85
2,00
2,15
2,30
2,45
2,60
2,75
2,90
3,05
02-may
09-may
16-may
23-may
30-may
06-jun
13-jun
24-jun
01-jul
08-jul
16-jul
23-jul
30-jul
06-ago
13-ago
21-ago
28-ago
04-sep
11-sep
18-sep
25-sep
02-oct
09-oct
17-oct
24-oct
31-oct
08-nov
15-nov
22-nov
02-dic
09-dic
16-dic
23-dic
03-ene
10-ene
17-ene
24-ene
31-ene
07-feb
14-feb
21-feb
28-feb
11-mar
18-mar
26-mar
03-abr
10-abr
21-abr
28-abr
07-may
14-may
21-may
28-may
04-jun
11-jun
18-jun
26-jun
03-jul
11-jul
18-jul
25-jul
01-ago
08-ago
15-ago
25-ago
01-sep
08-sep
15-sep
22-sep
29-sep
06-oct
14-oct
21-oct
28-oct
04-nov
12-nov
19-nov
27-nov
04-dic
12-dic
19-dic
30-dic
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12,50
12,90
13,30
13,70
14,10
14,50
14,90
15,30
ntoporuno-
BODEN 15
Evolución últimos 6 meses *
11
Mercado Abierto Electrónico
Nº 245 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
F - LICITACIÓN
6,50
6,90
7,30
7,70
8,10
8,50
8,90
9,30
9,70
10,10
10,50
10,90
11,30
11,70
12,10
12,50
12,90
13,30
13,70
14,10
14,50
14,90
15,30
02-may
09-may
16-may
23-may
30-may
06-jun
13-jun
24-jun
01-jul
08-jul
16-jul
23-jul
30-jul
06-ago
13-ago
21-ago
28-ago
04-sep
11-sep
18-sep
25-sep
02-oct
09-oct
17-oct
24-oct
31-oct
08-nov
15-nov
22-nov
02-dic
09-dic
16-dic
23-dic
03-ene
10-ene
17-ene
24-ene
31-ene
07-feb
14-feb
21-feb
28-feb
11-mar
18-mar
26-mar
03-abr
10-abr
21-abr
28-abr
07-may
14-may
21-may
28-may
04-jun
11-jun
18-jun
26-jun
03-jul
11-jul
18-jul
25-jul
01-ago
08-ago
15-ago
25-ago
01-sep
08-sep
15-sep
22-sep
29-sep
06-oct
14-oct
21-oct
28-oct
04-nov
12-nov
19-nov
27-nov
04-dic
12-dic
19-dic
30-dic
Seriesdeprecios-entantoporuno-
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
Licitación del día martes 06 de enero de 2015
En V$N millones
Lebac Lebac
+ CE R
Lebac
US D*
Nobac
tasa fija
Nobac
+ CE R
Nobac
+ BADLAR Total
Vencimientos 9.264 0 25 0 0 0 9.288
Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Posturas presentadas 19.099 0 52 0 0 0 19.151
Adjudicado 18.235 0 52 0 0 0 18.288
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 191% 0% 0% 0% 0% 0% 192%
Adjudicado / Posturas 95% 0% 100% 0% 0% 0% 95%
* solo tramo predeterminado
8.9998.972 0 28 0 0 0
26,86%
27,39% 28,05%
28,74% 28,96% 29,16% 29,29%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
98 112 126 133 175 182 231 301 357
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 06-01-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
12
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 245 / 2015
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
07/01/15
21/01/15
04/02/15
18/02/15
04/03/15
18/03/15
01/04/15
15/04/15
29/04/15
13/05/15
27/05/15
10/06/15
24/06/15
08/07/15
22/07/15
05/08/15
19/08/15
02/09/15
16/09/15
30/09/15
14/10/15
28/10/15
11/11/15
25/11/15
09/12/15
23/12/15
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
-
300
0%
98 112 126 133 175 182 231 301 357
Maturity
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 06-01-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
02-ene-15
05-ene-15
06-ene-15
07-ene-15
08-ene-15
09-ene-15
12-ene-15
13-ene-15
14-ene-15
15-ene-15
16-ene-15
19-ene-15
20-ene-15
21-ene-15
22-ene-15
23-ene-15
26-ene-15
27-ene-15
28-ene-15
29-ene-15
30-ene-15
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
63,58%
Stock de pases al día 06-01-2015 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
07-ene-15 23.766,60
09-ene-15 80,30 Total hoy 26.635,20
12-ene-15 129,00
13-ene-15 2.634,70 Total Ayer 26.233,00
14-ene-15 24,60
13
Nº 245 / 2015
IV - FOREX - MAE
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
-millones de pesos-
07-ene-15 23.766,60
09-ene-15 80,30 Total hoy 26.635,20
12-ene-15 129,00
13-ene-15 2.634,70 Total Ayer 26.233,00
14-ene-15 24,60
Diferencia 402,20
Var. % 1,53%
en adelante -
TOTAL 26.635,20
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 17,50% 13,00% 24,00% 13,00% 15,26% 26492,00 177
7 DIAS 24,00% 14,00% 24,00% 14,00% 14,58% 3471,00 8
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
DIARIO T otal Enero Total 2013 DIARIO T otal Enero Total 2013
73,05 194,49 50.746,73 40,20 122,90 5.476,65
Monto negociado Forex MAE - U$S millonesMonto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
6,600
6,800
7,000
7,200
7,400
7,600
7,800
8,000
8,200
8,400
8,600
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
-50,61%
Cierre Forex: 8,5710
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
14
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
Nº 245 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
0
50
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
02-ene-15
05-ene-15
06-ene-15
07-ene-15
08-ene-15
09-ene-15
12-ene-15
13-ene-15
14-ene-15
15-ene-15
16-ene-15
19-ene-15
20-ene-15
21-ene-15
22-ene-15
23-ene-15
26-ene-15
27-ene-15
28-ene-15
29-ene-15
30-ene-15
VOLUMEN CIERRE
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 8,5650 #N/A
12:00 8,5650 #N/A
13:00 8,5650 #N/A
14:00 8,5705 8,5700
15:00 8,5725 8,5720
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
8,5600
8,5620
8,5640
8,5660
8,5680
8,5700
8,5720
8,5740
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-ene-15 16.000.000 8,7000 22,89% 23,65%
27-feb-15 5.000.000 8,8860 25,80% 26,15%
31-mar-15 - 9,0883 26,23% 26,45%
30-abr-15 - 9,3075 27,51% 27,68%
0
50
100
150
200
Prom.Dic13
Prom.En14
Prom.Feb14
Prom.Mar14
Prom.Abr14
Prom.My14
Prom.Jn14
Prom.Jl14
Prom.Ago14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
02-ene-15
05-ene-15
06-ene-15
07-ene-15
08-ene-15
09-ene-15
12-ene-15
13-ene-15
14-ene-15
15-ene-15
16-ene-15
19-ene-15
20-ene-15
21-ene-15
22-ene-15
23-ene-15
26-ene-15
27-ene-15
28-ene-15
29-ene-15
30-ene-15
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-45,67 %
15
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
Nº 245 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-ene-15 16.000.000 8,7000 22,89% 23,65%
27-feb-15 5.000.000 8,8860 25,80% 26,15%
31-mar-15 - 9,0883 26,23% 26,45%
30-abr-15 - 9,3075 27,51% 27,68%
29-may-15 - 9,5109 27,99% 28,13%
30-jun-15 - 9,7339 28,30% 28,41%
Total 21.000.000
SEPTIEMBRE 2014 2.996.200.000
OCTUBRE 2014 1.339.100.000
NOVIEMBRE 2014 627.900.000
DICIEMBRE 2014 1.373.900.000
ENERO 2015 ACUM. 111.000.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
HOY ANTERIOR 30-12-14 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.204,82 1.189,23 1,31 % 1183,29 1,82 % MERVAL 8.057,87 -0,81%
PETROLEO 47,44 49,59 -4,34 % 49,86 -4,85 % BVPA 48.000,92 1,02%
CRB SPOT 225,38 226,72 -0,59 % 233,47 -3,47 % DJI 17.371,64 -0,74%
BT2Y 0,63 0,66 -3,00 bp 0,69 -6,00 bp DAX 9.469,66 -0,04%
BT5Y 1,48 1,57 -9,00 bp 1,68 -20,00 bp FTSE 6.366,51 -0,79%
BT10Y 1,95 2,03 -8,00 bp 2,19 -24,00 bp IBEX35 9.871,10 -1,23%
BT30Y 2,52 2,61 -9,00 bp 2,76 -24,00 bp
LIBOR 180 0,36 0,36 -0,25 bp 0,36 0,49 bp Fuente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 11,75 11,25
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 06-01-15 1,1933 2,7008
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
06-01-15 0,25 -75 bp 28-nov-14 8,5255 2,63
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,270
TIPO DE CAMBIO DOLARES x
EURO 2,800
TIPO DE CAMBIO REALES x
DOLAR
16
Nº 245 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
1,150
1,170
1,190
1,210
1,230
1,250
1,270
17-11-14
19-11-14
21-11-14
26-11-14
28-11-14
02-12-14
04-12-14
09-12-14
11-12-14
15-12-14
17-12-14
19-12-14
23-12-14
29-12-14
02-01-15
06-01-15
TIPO DE CAMBIO DOLARES x
EURO
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
17-11-14
19-11-14
21-11-14
26-11-14
28-11-14
02-12-14
04-12-14
09-12-14
11-12-14
15-12-14
17-12-14
19-12-14
23-12-14
29-12-14
02-01-15
06-01-15
TIPO DE CAMBIO REALES x
DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-ene-06
02-abr-06
01-jul-06
29-sep-06
28-dic-06
28-mar-07
26-jun-07
24-sep-07
23-dic-07
22-mar-08
20-jun-08
18-sep-08
17-dic-08
17-mar-09
15-jun-09
13-sep-09
12-dic-09
12-mar-10
10-jun-10
08-sep-10
07-dic-10
07-mar-11
05-jun-11
03-sep-11
02-dic-11
01-mar-12
30-may-12
28-ago-12
26-nov-12
24-feb-13
25-may-13
23-ago-13
21-nov-13
19-feb-14
20-may-14
18-ago-14
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1204,82 PETROLEO 47,44
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
dic-01
abr-02
ago-02
dic-02
abr-03
ago-03
dic-03
abr-04
ago-04
dic-04
abr-05
ago-05
dic-05
abr-06
ago-06
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x
FECHA RENDIMIENTO
03-12-14 2,29
04-12-14 2,24
05-12-14 2,30
09-12-14 2,22
10-12-14 2,16
11-12-14 2,19
12-12-14 2,08
15-12-14 2,11
16-12-14 2,05
17-12-14 2,13
18-12-14 2,21
19-12-14 2,17
22-12-14 2,16
23-12-14 2,25
24-12-14 2,30
29-12-14 2,21
30-12-14 2,19
02-01-15 2,12
05-01-15 2,03
T. Bond 10Y (* )
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
03-12-14
04-12-14
05-12-14
09-12-14
10-12-14
11-12-14
12-12-14
15-12-14
16-12-14
17-12-14
18-12-14
19-12-14
22-12-14
23-12-14
24-12-14
29-12-14
30-12-14
02-01-15
05-01-15
06-01-15Rendimiento T. BOND 10Y
TED Spread (*)
17
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
Nº 245 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
24-12-14 2,30
29-12-14 2,21
30-12-14 2,19
02-01-15 2,12
05-01-15 2,03
06-01-15 1,95
1,700
03-12-14
04-12-14
05-12-14
09-12-14
10-12-14
11-12-14
12-12-14
15-12-14
16-12-14
17-12-14
18-12-14
19-12-14
22-12-14
23-12-14
24-12-14
29-12-14
30-12-14
02-01-15
05-01-15
06-01-15
(*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs.
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
03/01/07
21/02/07
13/04/07
05/06/07
24/07/07
12/09/07
31/10/07
19/12/07
11/02/08
02/04/08
22/05/08
14/07/08
02/09/08
22/10/08
12/12/08
03/02/09
25/03/09
19/05/09
13/07/09
01/09/09
21/10/09
11/12/09
02/02/10
23/03/10
14/05/10
07/07/10
27/08/10
18/10/10
09/12/10
31/01/11
23/03/11
17/05/11
07/07/11
26/08/11
17/10/11
06/12/11
30/01/12
22/03/12
17/05/12
10/07/12
29/08/12
19/10/12
11/12/12
04/02/13
03/04/13
23/05/13
16/07/13
04/09/13
24/10/13
16/12/13
07/02/14
03/04/14
28/05/14
18/07/14
08/09/14
28/10/14
19/12/14
enpuntosbásicos
TED SPREAD
(u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2014
TED…
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI
Precios Corrientes
sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%
jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%
sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%
mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%
jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%
sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%
dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%
mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16%
jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05%
sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 2.711.457 14,87% 19,47% 31,65% 33,40%
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios
Período
18
Nº 245 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.
M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%
dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%
mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16%
jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05%
sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 2.711.457 14,87% 19,47% 31,65% 33,40%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
ene-05
abr-05
jul-05
oct-05
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
millonesdepesos
M1 y M2 (en pesos)
Evolución
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
nesdepesos(prom.mensual)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 245 / 2015
INFORME DIARIO
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
ene-06
mar-06
may-06
jul-06
sep-06
nov-06
feb-07
abr-07
jun-07
ago-07
oct-07
dic-07
ene-08
mar-08
may-08
jul-08
sep-08
nov-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
enmillonesdepeso
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)
Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
-
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
Enmillonesdepesos(prom.mensual)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
oct-14 2,10% 2,06%
dic-13 23,88% 16,69%
nov-13 28,26% 20,58%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
nov-14
20
Resumen del día martes 06 de enero de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 245 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2014
Series3 5 per. media móvil (Se ries3)
Media 22,5630
Mediana 21,8125
Moda 20,1250
Desviación estándar 2,4392
Rango 7,8125
Mínimo 19,2500
Máximo 27,0625
Coef. de Var. 10,81%
Cantidad de observaciones 239
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2014
Variación diaria (promedio) 0,0016
Desvío estándar 0,0144
Volatilidad anualizada 22,88%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 24/12/2014
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 447.363 455.507 393.769 -8.144 -1,79% 53.594 13,61%
Circ. Monetaria 355.042 339.464 308.106 15.578 4,59% 46.936 15,23%
en el público 311.033 302.854 276.982 8.179 2,70% 34.051 12,29%
en Ent. Fin. 44.009 36.610 31.124 7.399 20,21% 12.885 41,40%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 92.321 116.043 85.663 -23.722 -20,44% 6.658 7,77%
Pases Pasivos 17.847 7.341 28.191 10.506 143,11% -10.344 -36,69%
Variaciones semanales Variaciones mensuales
21
Circ. Monetaria 355.042 339.464 308.106 15.578 4,59% 46.936 15,23%
en el público 311.033 302.854 276.982 8.179 2,70% 34.051 12,29%
en Ent. Fin. 44.009 36.610 31.124 7.399 20,21% 12.885 41,40%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 92.321 116.043 85.663 -23.722 -20,44% 6.658 7,77%
Pases Pasivos 17.847 7.341 28.191 10.506 143,11% -10.344 -36,69%
Depósitos en Pesos 854.008 849.274 804.642 4.734 0,56% 49.366 6,14%
Del Sector Privado (*) 632.145 632.304 590.329 -159 -0,03% 41.816 7,08%
A la vista 327.948 329.000 289.133 -1.052 -0,32% 38.815 13,42%
A plazo 283.056 280.670 281.564 2.386 0,85% 1.492 0,53%
Del Sector Público (*) 221.863 216.970 214.313 4.893 2,26% 7.550 3,52%
A la vista 141.799 134.738 115.828 7.061 5,24% 25.971 22,42%
A plazo 71.046 71.493 88.311 -447 -0,63% -17.265 -19,55%
Depósitos en u$s 8.943 8.895 8.403 48 0,54% 540 6,43%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.973 8.002 7.520 -29 -0,36% 453 6,02%
Efectivo en E.F. en U$S 855 841 629 14 1,66% 226 35,93%
Préstamos al Sector Privado
En $ 558.640 552.290 534.524 6.350 1,15% 24.116 4,51%
En U$S 3.377 3.346 3.486 31 0,93% -109 -3,13%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
370.000
390.000
410.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
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  • 1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Santiago De Mónaco sdemonaco@mae.com.ar Interno 296 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 06 de enero de 2015 INFORME DIARIO Nº 245 / 2015 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
  • 2. - Montos Negociados - Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos - Credit Default Swaps C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 13 13 4 14 14 9 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 10 8 6 6 7 II - RENTA FIJA 5 5 7 5 5 Nº 245 / 2015 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14 PÁGINA 4 4 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 06 de enero de 2015
  • 3. 2 IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 15 18 18 18 19 18 18 PÁGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrónico 18 18 Resumen del día martes 06 de enero de 2015 16 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 245 / 2015 INFORME DIARIO 22 23 20 19 20 21 21 20 22
  • 4. 3 Resumen del día martes 06 de enero de 2015 INFORME DIARIO Nº 245 / 2015 Mercado Abierto Electrónico I - RESUMEN DE LA JORNADA TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 12.371,49 36.184,52 RENTA FIJA 507,96 1.206,92 FOREX 73,05 194,49 OCT 21,00 111,00 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 12.973,50 37.696,93 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 02-ene-15 05-ene-15 06-ene-15 07-ene-15 08-ene-15 09-ene-15 12-ene-15 13-ene-15 14-ene-15 15-ene-15 16-ene-15 19-ene-15 20-ene-15 21-ene-15 22-ene-15 23-ene-15 26-ene-15 27-ene-15 28-ene-15 29-ene-15 30-ene-15 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT 54,36 %
  • 5. 4 A - INFORMACIÓN GENERAL II - RENTA FIJA Nº 245 / 2015 Resumen del día martes 06 de enero de 2015 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO 93,41% 6,59% 0,00% 0,00% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S Bonos emitidos en $ 480,83 - 0,07% 0,00% 1.127,43 - -4,65% 0,00% Bonos emitidos en U$S 27,14 - -0,59% 0,00% 79,49 - 1,33% 0,00% Total Bonos 507,96 - 0,03% 0,00% 1.206,92 - -4,25% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,5668 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 100 200 300 400 500 600 700 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 02-ene-15 05-ene-15 06-ene-15 07-ene-15 08-ene-15 09-ene-15 12-ene-15 13-ene-15 14-ene-15 15-ene-15 16-ene-15 19-ene-15 20-ene-15 21-ene-15 22-ene-15 23-ene-15 26-ene-15 27-ene-15 28-ene-15 29-ene-15 30-ene-15 MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 70,64%
  • 6. 5 Resumen del día martes 06 de enero de 2015 B - ÍNDICES Mercado Abierto Electrónico Nº 245 / 2015 INFORME DIARIO 93,41% 6,59% Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 02-05-06 10-08-06 18-11-06 26-02-07 06-06-07 14-09-07 23-12-07 01-04-08 10-07-08 18-10-08 26-01-09 06-05-09 14-08-09 22-11-09 02-03-10 10-06-10 18-09-10 27-12-10 06-04-11 15-07-11 23-10-11 31-01-12 10-05-12 18-08-12 26-11-12 06-03-13 14-06-13 22-09-13 31-12-13 10-04-14 19-07-14 27-10-14 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 14 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 06-01-15 144,11 -0,749% 147,02 -1,98% 147,02 -1,98% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 14 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 06-01-15 283,9366 0,033% 282,3260 0,57% 282,3260 0,57% Diario Mensual Anual
  • 7. 6 B - CREDIT DEFAULT SWAPS B - ÍNDICES (Cont.) Resumen del día martes 06 de enero de 2015 INFORME DIARIO Nº 245 / 2015 Mercado Abierto Electrónico 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 430 460 490 520 550 580 610 02-01-07 02-04-07 01-07-07 29-09-07 28-12-07 27-03-08 25-06-08 23-09-08 22-12-08 22-03-09 20-06-09 18-09-09 17-12-09 17-03-10 15-06-10 13-09-10 12-12-10 12-03-11 10-06-11 08-09-11 07-12-11 06-03-12 04-06-12 02-09-12 01-12-12 01-03-13 30-05-13 28-08-13 26-11-13 24-02-14 25-05-14 23-08-14 21-11-14 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 28-04-00 28-04-01 28-04-02 28-04-03 28-04-04 28-04-05 28-04-06 28-04-07 28-04-08 28-04-09 28-04-10 28-04-11 28-04-12 28-04-13 en U$S en $ 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 basicpoints Credit Default Swaps Evolución últimos 12 meses FECHA VALOR 03-12-14 3262 04-12-14 3262 05-12-14 3262 09-12-14 3262 10-12-14 3262 11-12-14 3262 12-12-14 3262 15-12-14 3262 16-12-14 3262 17-12-14 3262 18-12-14 3262 CREDIT DEFAULT SWAPS (*) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 14 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 06-01-15 581,0745 1,122% 580,5773 0,086% 580,5773 0,086% Diario Mensual Anual
  • 8. 7 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 06 de enero de 2015 Nº 245 / 2015 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 23-12-13 13-01-14 28-01-14 12-02-14 27-02-14 18-03-14 04-04-14 23-04-14 12-05-14 27-05-14 11-06-14 27-06-14 15-07-14 30-07-14 14-08-14 01-09-14 16-09-14 01-10-14 17-10-14 03-11-14 19-11-14 05-12-14 23-12-14 basicpoi (*) 5 Years Spread,en basic points,Argentina Fuente : Bloomberg 12-12-14 3262 15-12-14 3262 16-12-14 3262 17-12-14 3262 18-12-14 3262 19-12-14 3262 22-12-14 3262 23-12-14 3262 24-12-14 3262 29-12-14 3262 30-12-14 3262 02-01-15 3262 05-01-15 3262 06-01-15 3262 27 30 33 l TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,8 100,00 S/C AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,3 100,00 S/C AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 1,1 100,00 S/C AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,9 100,00 92,50 30,32 1,8 1,7 AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 3,2 100,00 91,00 30,12 2,7 2,5 AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,4 33,36 41,50 29,41 0,4 0,4 AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,5 100,00 94,20 30,01 1,5 1,4 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 20,3 100,00 S/C DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 11,3 100,00 275,00 9,72 8,8 8,4 DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 11,3 100,00 S/C NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,6 36,42 147,35 8,33 1,5 1,5 NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 3,1 59,80 S/C PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 17,4 100,00 101,50 9,16 14,1 13,5 PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,5 9,28 43,00 6,01 0,5 0,0 PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,5 92,53 247,75 9,98 3,8 3,8 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 2,1 100,00 S/C AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 3,1 100,00 S/C AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,6 100,00 S/C AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,4 100,00 S/C AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,8 100,00 S/C AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,7 100,00 S/C DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 2,2 100,00 S/C PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 16,0 100,00 S/C PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 16,0 100,00 S/C RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,7 100,00 S/C TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES DURATION D.M.MATURITY D.M.MATURITY DURATION
  • 9. 8 Resumen del día martes 06 de enero de 2015 C - RENDIMIENTOS (Cont.) Mercado Abierto Electrónico Nº 245 / 2015 INFORME DIARIO DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 1 21,00 7 22,80 14 23,05 21 23,50 ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301 331 361 391 421 451 en%n.a. Dias al Vto. LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 0 2 4 6 8 10 12 14 16 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos Pesos AJ cer
  • 10. 9 Mercado Abierto Electrónico Nº 245 / 2015 INFORME DIARIO D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Resumen del día martes 06 de enero de 2015 Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 43,00 NR 0,30% 0,01 No Cot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 247,75 0,10% 11,37 No Cot ----- ---- Boden Especie Pesos Var % Dolares Var % Ro15d Boden 2015 U$S 1182,73 -0,61% 114,41 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d Bonar Vto. 2017 1125,02 -0,47% 79,28 No Cot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 41,50 0,24% 4,23 No Cot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 147,35 NR 1,16% 4,70 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DICA Discount en U$S ley Arg. 1360,00 -0,73% 1,43 No Cot ----- ---- DICP Discount en $ 275,00 ----- 39,18 No Cot ----- ---- PARA Par en U$S ley Arg. 594,39 NR 2,48% 0,20 No Cot ----- ---- PARP Par en $ 101,50 -0,49% 5,73 No Cot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 80,00 PP -1,05% 0,05 No Cot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 5,45 PP ----- 0,01 No Cot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 87,25 PP 0,53% 0,27 No Cot ----- ---- Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original. PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó. Monto Neg. Mill. $ Monto Neg. Mill. U$S Monto Neg. Mill. U$S Monto Neg. Mill. U$S Monto Neg. Mill. $ Monto Neg. Mill. $ Monto Neg. Mill. $ Monto Neg. Mill. U$S DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 1 21,00 7 22,80 14 23,05 21 23,50 28 24,00 35 24,14 43 24,40 49 25,00 56 24,50 63 25,50 70 25,75 77 26,00 84 25,92 98 26,70 105 27,00 112 27,34 120 27,50 134 27,75 147 27,50
  • 11. 10 Mercado Abierto Electrónico Nº 245 / 2015 INFORME DIARIO Resumen del día martes 06 de enero de 2015 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original. PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó. 1,25 1,40 1,55 1,70 1,85 2,00 2,15 2,30 2,45 2,60 2,75 2,90 3,05 02-may 09-may 16-may 23-may 30-may 06-jun 13-jun 24-jun 01-jul 08-jul 16-jul 23-jul 30-jul 06-ago 13-ago 21-ago 28-ago 04-sep 11-sep 18-sep 25-sep 02-oct 09-oct 17-oct 24-oct 31-oct 08-nov 15-nov 22-nov 02-dic 09-dic 16-dic 23-dic 03-ene 10-ene 17-ene 24-ene 31-ene 07-feb 14-feb 21-feb 28-feb 11-mar 18-mar 26-mar 03-abr 10-abr 21-abr 28-abr 07-may 14-may 21-may 28-may 04-jun 11-jun 18-jun 26-jun 03-jul 11-jul 18-jul 25-jul 01-ago 08-ago 15-ago 25-ago 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep 29-sep 06-oct 14-oct 21-oct 28-oct 04-nov 12-nov 19-nov 27-nov 04-dic 12-dic 19-dic 30-dic Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 12,50 12,90 13,30 13,70 14,10 14,50 14,90 15,30 ntoporuno- BODEN 15 Evolución últimos 6 meses *
  • 12. 11 Mercado Abierto Electrónico Nº 245 / 2015 INFORME DIARIO Resumen del día martes 06 de enero de 2015 F - LICITACIÓN 6,50 6,90 7,30 7,70 8,10 8,50 8,90 9,30 9,70 10,10 10,50 10,90 11,30 11,70 12,10 12,50 12,90 13,30 13,70 14,10 14,50 14,90 15,30 02-may 09-may 16-may 23-may 30-may 06-jun 13-jun 24-jun 01-jul 08-jul 16-jul 23-jul 30-jul 06-ago 13-ago 21-ago 28-ago 04-sep 11-sep 18-sep 25-sep 02-oct 09-oct 17-oct 24-oct 31-oct 08-nov 15-nov 22-nov 02-dic 09-dic 16-dic 23-dic 03-ene 10-ene 17-ene 24-ene 31-ene 07-feb 14-feb 21-feb 28-feb 11-mar 18-mar 26-mar 03-abr 10-abr 21-abr 28-abr 07-may 14-may 21-may 28-may 04-jun 11-jun 18-jun 26-jun 03-jul 11-jul 18-jul 25-jul 01-ago 08-ago 15-ago 25-ago 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep 29-sep 06-oct 14-oct 21-oct 28-oct 04-nov 12-nov 19-nov 27-nov 04-dic 12-dic 19-dic 30-dic Seriesdeprecios-entantoporuno- Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior Licitación del día martes 06 de enero de 2015 En V$N millones Lebac Lebac + CE R Lebac US D* Nobac tasa fija Nobac + CE R Nobac + BADLAR Total Vencimientos 9.264 0 25 0 0 0 9.288 Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Posturas presentadas 19.099 0 52 0 0 0 19.151 Adjudicado 18.235 0 52 0 0 0 18.288 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 191% 0% 0% 0% 0% 0% 192% Adjudicado / Posturas 95% 0% 100% 0% 0% 0% 95% * solo tramo predeterminado 8.9998.972 0 28 0 0 0 26,86% 27,39% 28,05% 28,74% 28,96% 29,16% 29,29% - 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 98 112 126 133 175 182 231 301 357 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 06-01-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
  • 13. 12 Resumen del día martes 06 de enero de 2015 III - PASES Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO Nº 245 / 2015 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 07/01/15 21/01/15 04/02/15 18/02/15 04/03/15 18/03/15 01/04/15 15/04/15 29/04/15 13/05/15 27/05/15 10/06/15 24/06/15 08/07/15 22/07/15 05/08/15 19/08/15 02/09/15 16/09/15 30/09/15 14/10/15 28/10/15 11/11/15 25/11/15 09/12/15 23/12/15 Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s * s/colocaciones. - 300 0% 98 112 126 133 175 182 231 301 357 Maturity Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 06-01-15 (Lebacs $) NOB$ BPP 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 02-ene-15 05-ene-15 06-ene-15 07-ene-15 08-ene-15 09-ene-15 12-ene-15 13-ene-15 14-ene-15 15-ene-15 16-ene-15 19-ene-15 20-ene-15 21-ene-15 22-ene-15 23-ene-15 26-ene-15 27-ene-15 28-ene-15 29-ene-15 30-ene-15 VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 63,58% Stock de pases al día 06-01-2015 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 07-ene-15 23.766,60 09-ene-15 80,30 Total hoy 26.635,20 12-ene-15 129,00 13-ene-15 2.634,70 Total Ayer 26.233,00 14-ene-15 24,60
  • 14. 13 Nº 245 / 2015 IV - FOREX - MAE Resumen del día martes 06 de enero de 2015 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO -millones de pesos- 07-ene-15 23.766,60 09-ene-15 80,30 Total hoy 26.635,20 12-ene-15 129,00 13-ene-15 2.634,70 Total Ayer 26.233,00 14-ene-15 24,60 Diferencia 402,20 Var. % 1,53% en adelante - TOTAL 26.635,20 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 17,50% 13,00% 24,00% 13,00% 15,26% 26492,00 177 7 DIAS 24,00% 14,00% 24,00% 14,00% 14,58% 3471,00 8 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) DIARIO T otal Enero Total 2013 DIARIO T otal Enero Total 2013 73,05 194,49 50.746,73 40,20 122,90 5.476,65 Monto negociado Forex MAE - U$S millonesMonto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 50 100 150 200 250 300 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600 5,800 6,000 6,200 6,400 6,600 6,800 7,000 7,200 7,400 7,600 7,800 8,000 8,200 8,400 8,600 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) -50,61% Cierre Forex: 8,5710 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7)
  • 15. 14 Resumen del día martes 06 de enero de 2015 Nº 245 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico V - OCT - MAE 0 50 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600 5,800 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 02-ene-15 05-ene-15 06-ene-15 07-ene-15 08-ene-15 09-ene-15 12-ene-15 13-ene-15 14-ene-15 15-ene-15 16-ene-15 19-ene-15 20-ene-15 21-ene-15 22-ene-15 23-ene-15 26-ene-15 27-ene-15 28-ene-15 29-ene-15 30-ene-15 VOLUMEN CIERRE Evolución de posturas y precios negociados 11:00 8,5650 #N/A 12:00 8,5650 #N/A 13:00 8,5650 #N/A 14:00 8,5705 8,5700 15:00 8,5725 8,5720 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 8,5600 8,5620 8,5640 8,5660 8,5680 8,5700 8,5720 8,5740 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 30-ene-15 16.000.000 8,7000 22,89% 23,65% 27-feb-15 5.000.000 8,8860 25,80% 26,15% 31-mar-15 - 9,0883 26,23% 26,45% 30-abr-15 - 9,3075 27,51% 27,68% 0 50 100 150 200 Prom.Dic13 Prom.En14 Prom.Feb14 Prom.Mar14 Prom.Abr14 Prom.My14 Prom.Jn14 Prom.Jl14 Prom.Ago14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 02-ene-15 05-ene-15 06-ene-15 07-ene-15 08-ene-15 09-ene-15 12-ene-15 13-ene-15 14-ene-15 15-ene-15 16-ene-15 19-ene-15 20-ene-15 21-ene-15 22-ene-15 23-ene-15 26-ene-15 27-ene-15 28-ene-15 29-ene-15 30-ene-15 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR CER BADLAR -45,67 %
  • 16. 15 VI - INDICADORES FINANCIEROS Resumen del día martes 06 de enero de 2015 Nº 245 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 30-ene-15 16.000.000 8,7000 22,89% 23,65% 27-feb-15 5.000.000 8,8860 25,80% 26,15% 31-mar-15 - 9,0883 26,23% 26,45% 30-abr-15 - 9,3075 27,51% 27,68% 29-may-15 - 9,5109 27,99% 28,13% 30-jun-15 - 9,7339 28,30% 28,41% Total 21.000.000 SEPTIEMBRE 2014 2.996.200.000 OCTUBRE 2014 1.339.100.000 NOVIEMBRE 2014 627.900.000 DICIEMBRE 2014 1.373.900.000 ENERO 2015 ACUM. 111.000.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Series1 Series2 HOY ANTERIOR 30-12-14 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.204,82 1.189,23 1,31 % 1183,29 1,82 % MERVAL 8.057,87 -0,81% PETROLEO 47,44 49,59 -4,34 % 49,86 -4,85 % BVPA 48.000,92 1,02% CRB SPOT 225,38 226,72 -0,59 % 233,47 -3,47 % DJI 17.371,64 -0,74% BT2Y 0,63 0,66 -3,00 bp 0,69 -6,00 bp DAX 9.469,66 -0,04% BT5Y 1,48 1,57 -9,00 bp 1,68 -20,00 bp FTSE 6.366,51 -0,79% BT10Y 1,95 2,03 -8,00 bp 2,19 -24,00 bp IBEX35 9.871,10 -1,23% BT30Y 2,52 2,61 -9,00 bp 2,76 -24,00 bp LIBOR 180 0,36 0,36 -0,25 bp 0,36 0,49 bp Fuente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,05 0,15 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 11,75 11,25 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 18-03-08 3,00 06-01-15 1,1933 2,7008 29-04-08 2,25 -75 bp 07-10-08 2,00 -25 bp 28-10-08 1,50 -50 bp 15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1) 06-01-15 0,25 -75 bp 28-nov-14 8,5255 2,63 TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) 1,270 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,800 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
  • 17. 16 Nº 245 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 06 de enero de 2015 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) 1,150 1,170 1,190 1,210 1,230 1,250 1,270 17-11-14 19-11-14 21-11-14 26-11-14 28-11-14 02-12-14 04-12-14 09-12-14 11-12-14 15-12-14 17-12-14 19-12-14 23-12-14 29-12-14 02-01-15 06-01-15 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 17-11-14 19-11-14 21-11-14 26-11-14 28-11-14 02-12-14 04-12-14 09-12-14 11-12-14 15-12-14 17-12-14 19-12-14 23-12-14 29-12-14 02-01-15 06-01-15 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 02-ene-06 02-abr-06 01-jul-06 29-sep-06 28-dic-06 28-mar-07 26-jun-07 24-sep-07 23-dic-07 22-mar-08 20-jun-08 18-sep-08 17-dic-08 17-mar-09 15-jun-09 13-sep-09 12-dic-09 12-mar-10 10-jun-10 08-sep-10 07-dic-10 07-mar-11 05-jun-11 03-sep-11 02-dic-11 01-mar-12 30-may-12 28-ago-12 26-nov-12 24-feb-13 25-may-13 23-ago-13 21-nov-13 19-feb-14 20-may-14 18-ago-14 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO 1204,82 PETROLEO 47,44 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 dic-01 abr-02 ago-02 dic-02 abr-03 ago-03 dic-03 abr-04 ago-04 dic-04 abr-05 ago-05 dic-05 abr-06 ago-06 dic-06 abr-07 ago-07 dic-07 abr-08 ago-08 dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x FECHA RENDIMIENTO 03-12-14 2,29 04-12-14 2,24 05-12-14 2,30 09-12-14 2,22 10-12-14 2,16 11-12-14 2,19 12-12-14 2,08 15-12-14 2,11 16-12-14 2,05 17-12-14 2,13 18-12-14 2,21 19-12-14 2,17 22-12-14 2,16 23-12-14 2,25 24-12-14 2,30 29-12-14 2,21 30-12-14 2,19 02-01-15 2,12 05-01-15 2,03 T. Bond 10Y (* ) 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 03-12-14 04-12-14 05-12-14 09-12-14 10-12-14 11-12-14 12-12-14 15-12-14 16-12-14 17-12-14 18-12-14 19-12-14 22-12-14 23-12-14 24-12-14 29-12-14 30-12-14 02-01-15 05-01-15 06-01-15Rendimiento T. BOND 10Y
  • 18. TED Spread (*) 17 VII - INFORMACIÓN MONETARIA Resumen del día martes 06 de enero de 2015 Nº 245 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico 24-12-14 2,30 29-12-14 2,21 30-12-14 2,19 02-01-15 2,12 05-01-15 2,03 06-01-15 1,95 1,700 03-12-14 04-12-14 05-12-14 09-12-14 10-12-14 11-12-14 12-12-14 15-12-14 16-12-14 17-12-14 18-12-14 19-12-14 22-12-14 23-12-14 24-12-14 29-12-14 30-12-14 02-01-15 05-01-15 06-01-15 (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 03/01/07 21/02/07 13/04/07 05/06/07 24/07/07 12/09/07 31/10/07 19/12/07 11/02/08 02/04/08 22/05/08 14/07/08 02/09/08 22/10/08 12/12/08 03/02/09 25/03/09 19/05/09 13/07/09 01/09/09 21/10/09 11/12/09 02/02/10 23/03/10 14/05/10 07/07/10 27/08/10 18/10/10 09/12/10 31/01/11 23/03/11 17/05/11 07/07/11 26/08/11 17/10/11 06/12/11 30/01/12 22/03/12 17/05/12 10/07/12 29/08/12 19/10/12 11/12/12 04/02/13 03/04/13 23/05/13 16/07/13 04/09/13 24/10/13 16/12/13 07/02/14 03/04/14 28/05/14 18/07/14 08/09/14 28/10/14 19/12/14 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2014 TED… Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09% dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63% mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83% jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98% sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43% dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79% mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14% jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80% sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39% dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11% mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16% jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05% sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 2.711.457 14,87% 19,47% 31,65% 33,40% en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período
  • 19. 18 Nº 245 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 06 de enero de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39% dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11% mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16% jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05% sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 2.711.457 14,87% 19,47% 31,65% 33,40% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1) 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 600.000 nesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
  • 20. 19 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 06 de enero de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 245 / 2015 INFORME DIARIO 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 ene-06 mar-06 may-06 jul-06 sep-06 nov-06 feb-07 abr-07 jun-07 ago-07 oct-07 dic-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 feb-09 abr-09 jun-09 ago-09 oct-09 dic-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 enmillonesdepeso Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado oct-14 2,10% 2,06% dic-13 23,88% 16,69% nov-13 28,26% 20,58% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. nov-14
  • 21. 20 Resumen del día martes 06 de enero de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 245 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 16,500 17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 28-08-13 17-11-13 06-02-14 28-04-14 18-07-14 07-10-14 27-12-14 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2014 Series3 5 per. media móvil (Se ries3) Media 22,5630 Mediana 21,8125 Moda 20,1250 Desviación estándar 2,4392 Rango 7,8125 Mínimo 19,2500 Máximo 27,0625 Coef. de Var. 10,81% Cantidad de observaciones 239 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑO 2014 Variación diaria (promedio) 0,0016 Desvío estándar 0,0144 Volatilidad anualizada 22,88% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*) VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 24/12/2014 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 447.363 455.507 393.769 -8.144 -1,79% 53.594 13,61% Circ. Monetaria 355.042 339.464 308.106 15.578 4,59% 46.936 15,23% en el público 311.033 302.854 276.982 8.179 2,70% 34.051 12,29% en Ent. Fin. 44.009 36.610 31.124 7.399 20,21% 12.885 41,40% Cta. Cte. E.F. en BCRA 92.321 116.043 85.663 -23.722 -20,44% 6.658 7,77% Pases Pasivos 17.847 7.341 28.191 10.506 143,11% -10.344 -36,69% Variaciones semanales Variaciones mensuales
  • 22. 21 Circ. Monetaria 355.042 339.464 308.106 15.578 4,59% 46.936 15,23% en el público 311.033 302.854 276.982 8.179 2,70% 34.051 12,29% en Ent. Fin. 44.009 36.610 31.124 7.399 20,21% 12.885 41,40% Cta. Cte. E.F. en BCRA 92.321 116.043 85.663 -23.722 -20,44% 6.658 7,77% Pases Pasivos 17.847 7.341 28.191 10.506 143,11% -10.344 -36,69% Depósitos en Pesos 854.008 849.274 804.642 4.734 0,56% 49.366 6,14% Del Sector Privado (*) 632.145 632.304 590.329 -159 -0,03% 41.816 7,08% A la vista 327.948 329.000 289.133 -1.052 -0,32% 38.815 13,42% A plazo 283.056 280.670 281.564 2.386 0,85% 1.492 0,53% Del Sector Público (*) 221.863 216.970 214.313 4.893 2,26% 7.550 3,52% A la vista 141.799 134.738 115.828 7.061 5,24% 25.971 22,42% A plazo 71.046 71.493 88.311 -447 -0,63% -17.265 -19,55% Depósitos en u$s 8.943 8.895 8.403 48 0,54% 540 6,43% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.973 8.002 7.520 -29 -0,36% 453 6,02% Efectivo en E.F. en U$S 855 841 629 14 1,66% 226 35,93% Préstamos al Sector Privado En $ 558.640 552.290 534.524 6.350 1,15% 24.116 4,51% En U$S 3.377 3.346 3.486 31 0,93% -109 -3,13% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal 90.000 110.000 130.000 150.000 170.000 190.000 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 330.000 350.000 370.000 390.000 410.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2014 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2014) Promedio mensual