1. RELACION SPY Vs COLCAP (Julio /2010)
B100
Date SPY COLCAP Date SPY COLCAP
06/07/2010 102.87 1455.04 06/07/2010 100.00 100.00 112.00
07/07/2010 106.108 1463.82 07/07/2010 103.15 100.60
08/07/2010 107.16 1462.31 08/07/2010 104.17 100.50 110.00
09/07/2010 107.96 1474.59 09/07/2010 104.95 101.34
12/07/2010 108.03 1478.49 12/07/2010 105.02 101.61 108.00
13/07/2010 109.66 1496.79 13/07/2010 106.60 102.87
14/07/2010 109.651 1507.16 14/07/2010 106.59 103.58 106.00
15/07/2010 109.68 1521.17 15/07/2010 106.62 104.54
16/07/2010 106.66 1532.45 16/07/2010 103.68 105.32 104.00
19/07/2010 107.29 1526.67 19/07/2010 104.30 104.92
102.00 SPY
21/07/2010 107.07 1528.75 21/07/2010 104.08 105.07
22/07/2010 109.461 1565.5 22/07/2010 106.41 107.59 COLCAP
100.00
23/07/2010 110.41 1566.33 23/07/2010 107.33 107.65
26/07/2010 111.56 1569.86 26/07/2010 108.45 107.89
98.00
27/07/2010 111.55 1596.49 27/07/2010 108.44 109.72
28/07/2010 110.83 1602.61 28/07/2010 107.74 110.14 96.00
29/07/2010 110.29 1591.33 29/07/2010 107.21 109.37
30/07/2010 110.27 1562.05 30/07/2010 107.19 107.35 94.00
02/08/2010 112.76 1571.62 02/08/2010 109.61 108.01
03/08/2010 112.22 1575.01 03/08/2010 109.09 108.25
04/08/2010 112.97 1586.92 04/08/2010 109.82 109.06
CoeCorr 0.80
CoVar 6.15
CoeCorr
Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos variables denominada relación directa : cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante.
Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva.
Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables.
Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa.
Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa : cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante.
CoVar
Si S xy > 0 hay dependencia directa (positiva), es decir, a grandes valores de x corresponden grandes valores de y.
Si S xy = 0 Una covarianza 0 se interpreta como la no existencia de una relación lineal entre las dos variables estudiadas.
Si S xy < 0 hay dependencia inversa o negativa, es decir, a grandes valores de x corresponden pequeños valores de y.
By: Andres Rodriguez R
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