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Subido porMarcelo Pablo Mercs
15 03-06 mae-informe-diario
El resumen diario proporciona información sobre los montos negociados en el Mercado Abierto Electrónico del día viernes 6 de marzo de 2015, incluyendo datos sobre renta fija, pases, forex y OCT. Además, presenta índices del mercado, curvas de rendimiento, precios de cierre de títulos públicos y detalles sobre la licitación del BCRA.
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- 1. Mail de contacto:infomae@mae.com.ar Depto. Estadísticas. Internos 243/296 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día viernes 06 de marzo de 2015 INFORME DIARIO Nº 44 / 2015 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
- 2. - Montos Negociados -Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos - Credit Default Swaps C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 13 13 13 4 14 14 9 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 10 8 6 6 7 II - RENTA FIJA 5 5 7 5 5 Nº 44 / 2015 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14 PÁGINA 4 4 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día viernes 06 de marzo de 2015
- 3. IV - FOREX- MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 15 18 18 18 19 18 18 PÁGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrónico 18 18 Resumen del día viernes 06 de marzo de 2015 16 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 44 / 2015 INFORME DIARIO 22 23 20 19 20 21 21 20 22
- 4. 4 Resumen del díaviernes 06 de marzo de 2015 INFORME DIARIO Nº 44 / 2015 Mercado Abierto Electrónico I - RESUMEN DE LA JORNADA TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 2.673,18 12.073,20 RENTA FIJA 380,57 2.010,57 FOREX 158,35 812,68 OCT 41,90 262,10 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 3.254,01 15.158,55 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 02-mar-15 03-mar-15 04-mar-15 05-mar-15 06-mar-15 09-mar-15 10-mar-15 11-mar-15 12-mar-15 13-mar-15 16-mar-15 17-mar-15 18-mar-15 19-mar-15 20-mar-15 25-mar-15 26-mar-15 27-mar-15 30-mar-15 31-mar-15 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT -16,50 %
- 5. 5 A - INFORMACIÓNGENERAL II - RENTA FIJA Nº 44 / 2015 Resumen del día viernes 06 de marzo de 2015 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO 85,42% 14,24% 0,00% 0,34% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 339,22 - 0,78% 0,00% 1.717,40 - 2,83% 0,00% B o no s emitido s en U$ S 40,76 0,59 -0,32% 0,00% 286,35 6,83 -0,27% 0,00% Total Bonos 379,98 0,59 0,66% 0,00% 2.003,74 6,83 2,39% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,7557 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 02-mar-15 03-mar-15 04-mar-15 05-mar-15 06-mar-15 09-mar-15 10-mar-15 11-mar-15 12-mar-15 13-mar-15 16-mar-15 17-mar-15 18-mar-15 19-mar-15 20-mar-15 25-mar-15 26-mar-15 27-mar-15 30-mar-15 31-mar-15 MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 25,86%
- 6. 6 Resumen del díaviernes 06 de marzo de 2015 B - ÍNDICES Mercado Abierto Electrónico Nº 44 / 2015 INFORME DIARIO 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 290,00 300,00 02-05-07 10-08-07 18-11-07 26-02-08 05-06-08 13-09-08 22-12-08 01-04-09 10-07-09 18-10-09 26-01-10 06-05-10 14-08-10 22-11-10 02-03-11 10-06-11 18-09-11 27-12-11 05-04-12 14-07-12 22-10-12 30-01-13 10-05-13 18-08-13 26-11-13 06-03-14 14-06-14 22-09-14 31-12-14 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 28-08-07 28-12-07 28-04-08 28-08-08 28-12-08 28-04-09 28-08-09 28-12-09 28-04-10 28-08-10 28-12-10 28-04-11 28-08-11 28-12-11 28-04-12 28-08-12 28-12-12 28-04-13 28-08-13 28-12-13 28-04-14 28-08-14 28-12-14 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 27 feb 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 06-03-15 177,54 0,329% 174,99 1,46% 147,02 20,76% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 27 feb 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 06-03-15 294,9172 0,186% 293,6456 0,43% 282,3260 4,46% Diario Mensual Anual
- 7. 7 B - CREDITDEFAULT SWAPS B - ÍNDICES (Cont.) Resumen del día viernes 06 de marzo de 2015 INFORME DIARIO Nº 44 / 2015 Mercado Abierto Electrónico 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 02-03-07 31-05-07 29-08-07 27-11-07 25-02-08 25-05-08 23-08-08 21-11-08 19-02-09 20-05-09 18-08-09 16-11-09 14-02-10 15-05-10 13-08-10 11-11-10 09-02-11 10-05-11 08-08-11 06-11-11 04-02-12 04-05-12 02-08-12 31-10-12 29-01-13 29-04-13 28-07-13 26-10-13 24-01-14 24-04-14 23-07-14 21-10-14 19-01-15 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 24-02-14 13-03-14 31-03-14 16-04-14 07-05-14 22-05-14 06-06-14 24-06-14 10-07-14 25-07-14 11-08-14 27-08-14 11-09-14 26-09-14 14-10-14 29-10-14 14-11-14 02-12-14 18-12-14 08-01-15 23-01-15 09-02-15 26-02-15 basicpoints Credit Default Swaps Evolución últimos 12 meses (*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina Fuente : Bloomberg FECHA VALOR 05-02-15 3262 06-02-15 3262 09-02-15 3262 10-02-15 3262 11-02-15 3262 12-02-15 3262 13-02-15 3262 18-02-15 3262 19-02-15 3262 20-02-15 3262 23-02-15 3262 24-02-15 3262 25-02-15 3262 26-02-15 3262 27-02-15 3262 02-03-15 3262 03-03-15 3262 04-03-15 3262 05-03-15 3262 06-03-15 3262 CREDIT DEFAULT SWAPS (*) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 27 feb 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 06-03-15 664,0668 0,490% 642,2046 3,404% 580,5773 14,380% Diario Mensual Anual
- 8. 8 Mercado Abierto Electrónico Resumendel día viernes 06 de marzo de 2015 Nº 44 / 2015 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 0 2 4 6 8 10 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos Pesos AJ cer Dolares CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,7 100,00 S/C AJ19P* @ 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,3 100,00 S/C AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,9 100,00 S/C AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,7 100,00 100,35 27,87 1,6 1,5 AMX9P* @ 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 3,1 100,00 S/C AS15P* @ 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,5 16,70 S/C AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,4 100,00 101,40 27,58 1,3 1,2 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 20,2 100,00 S/C DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 11,1 100,00 340,50 7,58 9,2 8,8 DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 11,1 100,00 S/C NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,5 34,46 144,63 7,57 1,4 1,4 NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 3,0 59,20 S/C PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 17,2 100,00 S/C PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,4 7,60 S/C PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,4 90,87 273,50 7,45 3,9 3,9 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 2,0 100,00 S/C AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,9 100,00 S/C AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,5 100,00 S/C AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,3 100,00 S/C AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,6 100,00 S/C AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,5 100,00 S/C DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,5 100,00 S/C DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,5 100,00 S/C DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,5 100,00 S/C DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,5 100,00 S/C GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 2,1 100,00 S/C PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,8 100,00 S/C PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,8 100,00 S/C RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,6 100,00 99,7215 13,73 0,56 0,5 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES DURATION D.M.MATURITY D.M.MATURITY DURATION
- 9. 9 Resumen del díaviernes 06 de marzo de 2015 C - RENDIMIENTOS (Cont.) Mercado Abierto Electrónico Nº 44 / 2015 INFORME DIARIO DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 5 23,00 12 24,50 16 25,00 26 25,25 33 25,25 37 25,50 44 25,70 51 25,80 61 25,90 68 24,81 75 26,00 79 26,15 93 26,25 100 26,50 107 26,70 124 27,00 128 27,40 135 27,40 142 26,60 149 27,50 184 28,05 191 28,20 247 28,50 ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301 331 361 391 421 451 en%n.a. Dias al Vto. LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos
- 10. 10 Mercado Abierto Electrónico Nº44 / 2015 INFORME DIARIO D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Resumen del día viernes 06 de marzo de 2015 Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr13 Bono Cons. en M.N. 6ºSerie 273,50 0,92% 44,47 No Cot ----- ---- Boden Especie Pesos Var % Dolares Var % Ro15d Boden 2015 U$S 1201,00 -0,62% 174,29 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d BonarVto. 2017 1184,91 0,25% 60,66 No Cot ----- ---- Nf18p BogarVto. 2018 144,63 NR -0,09% 0,36 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DICA Discount en U$S leyArg. 1601,00 NR 0,88% 0,38 No Cot ----- ---- DICP Discount en $ 340,50 0,74% 119,43 No Cot ----- ---- PARA Paren U$S leyArg. 744,00 2,48% 5,23 No Cot ----- ---- Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original. PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó. M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. $
- 11. 11 Mercado Abierto Electrónico Nº44 / 2015 INFORME DIARIO Resumen del día viernes 06 de marzo de 2015 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 01-ago 07-ago 13-ago 20-ago 26-ago 01-sep 05-sep 11-sep 17-sep 23-sep 29-sep 03-oct 09-oct 16-oct 22-oct 28-oct 03-nov 10-nov 14-nov 20-nov 27-nov 03-dic 10-dic 16-dic 22-dic 30-dic 07-ene 13-ene 19-ene 23-ene 29-ene 04-feb 10-feb 18-feb 24-feb 02-mar 06-mar Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 01-ago 07-ago 13-ago 20-ago 26-ago 01-sep 05-sep 11-sep 17-sep 23-sep 29-sep 03-oct 09-oct 16-oct 22-oct 28-oct 03-nov 10-nov 14-nov 20-nov 27-nov 03-dic 10-dic 16-dic 22-dic 30-dic 07-ene 13-ene 19-ene 23-ene 29-ene 04-feb 10-feb 18-feb 24-feb 02-mar 06-mar Seriesdeprecios-entantoporuno- BODEN 15 Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
- 12. 12 Mercado Abierto Electrónico Nº44 / 2015 INFORME DIARIO Resumen del día viernes 06 de marzo de 2015 F - LICITACIÓN Licitación del día martes 03 de marzo de 2015 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 8.607 0 39 0 0 0 8.646 Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Posturas presentadas 14.276 0 200 0 0 0 14.477 Adjudicado 14.179 0 200 0 0 0 14.379 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 143% 0% 0% 0% 0% 0% 145% Adjudicado / Posturas 99% 0% 100% 0% 0% 0% 99% * solo tramo predeterminado 5.7335.572 0 161 0 0 0 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 11/03/15 25/03/15 08/04/15 22/04/15 06/05/15 20/05/15 03/06/15 17/06/15 01/07/15 15/07/15 29/07/15 12/08/15 26/08/15 09/09/15 23/09/15 07/10/15 21/10/15 04/11/15 18/11/15 02/12/15 16/12/15 30/12/15 13/01/16 27/01/16 10/02/16 24/02/16Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s * s/colocaciones. 26,10% 27,01% 27,65% 28,42% 28,62% 28,74% 28,94% - 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 84 112 119 133 168 196 252 294 357 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 03-03-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
- 13. 13 Resumen del díaviernes 06 de marzo de 2015 III - PASES Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO Nº 44 / 2015 0 2000 4000 6000 8000 10000 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 02-mar-15 03-mar-15 04-mar-15 05-mar-15 06-mar-15 09-mar-15 10-mar-15 11-mar-15 12-mar-15 13-mar-15 16-mar-15 17-mar-15 18-mar-15 19-mar-15 20-mar-15 25-mar-15 26-mar-15 27-mar-15 30-mar-15 31-mar-15 VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) -18,78% Stock de pases al día 06-03-2015 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 09-mar-15 5.903,20 13-mar-15 10,90 Total hoy 5.934,00 16-mar-15 19,90 Total Ayer 6.097,70 Diferencia -163,70 Var. % -2,68% en adelante - TOTAL 5.934,00 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 19,00% 13,00% 25,00% 13,00% 21,29% 4522,50 163 7 DIAS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 1,00 1 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
- 14. 14 Nº 44 /2015 IV - FOREX - MAE Resumen del día viernes 06 de marzo de 2015 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO DIARIO T o tal M arzo Total 2014 DIARIO T o tal M arzo Total 2014 158,35 812,68 39.226,34 6,40 160,14 5.850,29 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 50 100 150 200 250 300 4,600 4,900 5,200 5,500 5,800 6,100 6,400 6,700 7,000 7,300 7,600 7,900 8,200 8,500 8,800 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 02-mar-15 03-mar-15 04-mar-15 05-mar-15 06-mar-15 09-mar-15 10-mar-15 11-mar-15 12-mar-15 13-mar-15 16-mar-15 17-mar-15 18-mar-15 19-mar-15 20-mar-15 25-mar-15 26-mar-15 27-mar-15 30-mar-15 31-mar-15 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) VOLUMEN CIERRE -43,22% Cierre Forex: 8,7580 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Evolución de posturas y precios negociados 11:00 8,7545 #N/A 12:00 8,7545 #N/A 13:00 8,7580 8,7578 14:00 8,7585 8,7580 15:00 8,7575 8,7579 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 8,7520 8,7530 8,7540 8,7550 8,7560 8,7570 8,7580 8,7590 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO
- 15. 15 Resumen del díaviernes 06 de marzo de 2015 Nº 44 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico V - OCT - MAE OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 31-mar-15 - 8,8993 23,56% 23,95% 30-abr-15 2.000.000 9,0850 24,78% 24,96% 29-may-15 39.900.000 9,2705 25,43% 25,55% 30-jun-15 - 9,4938 26,44% 26,53% 31-jul-15 - 9,6775 26,07% 26,14% 31-ago-15 - 9,9287 27,41% 27,47% Total 41.900.000 0 50 100 150 200 Prom.Feb14 Prom.Mar14 Prom.Abr14 Prom.My14 Prom.Jn14 Prom.Jl14 Prom.Ago14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 02-mar-15 03-mar-15 04-mar-15 05-mar-15 06-mar-15 09-mar-15 10-mar-15 11-mar-15 12-mar-15 13-mar-15 16-mar-15 17-mar-15 18-mar-15 19-mar-15 20-mar-15 25-mar-15 26-mar-15 27-mar-15 30-mar-15 31-mar-15 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR CER BADLAR 3,15 % NOVIEMBRE 2014 627.900.000 DICIEMBRE 2014 1.373.900.000 ENERO 2015 1.580.400.000 FEB 2015 1.441.100.000 MARZO 2015 ACUM. 262.100.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Series1 Series2
- 16. 16 VI - INDICADORESFINANCIEROS Resumen del día viernes 06 de marzo de 2015 Nº 44 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico HOY ANTERIOR 27-02-15 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.198,34 1.200,30 -0,16 % 1212,02 -1,13 % MERVAL 9.928,73 -0,11% PETROLEO 49,62 50,84 -2,40 % 49,28 0,69 % BVPA 49.981,19 -0,76% CRB SPOT 220,14 222,12 -0,89 % 224,08 -1,76 % DJI 17.856,85 -1,54% BT2Y 0,72 0,64 8,00 bp 0,62 10,00 bp DAX 11.550,97 0,41% BT5Y 1,70 1,57 13,00 bp 1,50 20,00 bp FTSE 6.911,80 -0,71% BT10Y 2,24 2,11 13,00 bp 2,00 24,00 bp IBEX35 11.091,90 -0,29% BT30Y 2,83 2,71 12,00 bp 2,60 23,00 bp LIBOR 180 0,40 0,40 0,15 bp 0,38 1,64 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,05 0,15 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 12,75 12,25 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 18-03-08 3,00 06-03-15 1,1030 3,0640 29-04-08 2,25 -75 bp 07-10-08 2,00 -25 bp 28-10-08 1,50 -50 bp 15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1) 06-03-15 0,25 -75 bp 30-ene-15 8,6395 2,58 TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,140 1,160 1,180 1,200 1,220 1,240 1,260 21-01-15 23-01-15 27-01-15 29-01-15 02-02-15 04-02-15 06-02-15 10-02-15 12-02-15 18-02-15 20-02-15 24-02-15 26-02-15 02-03-15 04-03-15 06-03-15 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 21-01-15 23-01-15 27-01-15 29-01-15 02-02-15 04-02-15 06-02-15 10-02-15 12-02-15 18-02-15 20-02-15 24-02-15 26-02-15 02-03-15 04-03-15 06-03-15 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 02-jun-06 31-ago-06 29-nov-06 27-feb-07 28-may-07 26-ago-07 24-nov-07 22-feb-08 22-may-08 20-ago-08 18-nov-08 16-feb-09 17-may-09 15-ago-09 13-nov-09 11-feb-10 12-may-10 10-ago-10 08-nov-10 06-feb-11 07-may-11 05-ago-11 03-nov-11 01-feb-12 01-may-12 30-jul-12 28-oct-12 26-ene-13 26-abr-13 25-jul-13 23-oct-13 21-ene-14 21-abr-14 20-jul-14 18-oct-14 16-ene-15 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO 1198,34 PETROLEO 49,62 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 dic-01 abr-02 ago-02 dic-02 abr-03 ago-03 dic-03 abr-04 ago-04 dic-04 abr-05 ago-05 dic-05 abr-06 ago-06 dic-06 abr-07 ago-07 dic-07 abr-08 ago-08 dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
- 17. TED Spread (*) 17 Nº44 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día viernes 06 de marzo de 2015 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) FECHA RENDIMIENTO 05-02-15 1,82 06-02-15 1,96 09-02-15 1,95 10-02-15 2,00 11-02-15 2,00 12-02-15 1,98 13-02-15 2,04 18-02-15 2,08 19-02-15 2,11 20-02-15 2,12 23-02-15 2,06 24-02-15 1,98 25-02-15 1,96 26-02-15 2,03 27-02-15 2,00 02-03-15 2,08 03-03-15 2,12 04-03-15 2,12 05-03-15 2,11 06-03-15 2,24 T. Bond 10Y (*) ,000 ,500 1,000 1,500 2,000 2,500 05-02-15 06-02-15 09-02-15 10-02-15 11-02-15 12-02-15 13-02-15 18-02-15 19-02-15 20-02-15 23-02-15 24-02-15 25-02-15 26-02-15 27-02-15 02-03-15 03-03-15 04-03-15 05-03-15 06-03-15 Rendimiento T. BOND 10Y (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 03/01/07 21/02/07 13/04/07 05/06/07 24/07/07 12/09/07 31/10/07 19/12/07 11/02/08 02/04/08 22/05/08 14/07/08 02/09/08 22/10/08 12/12/08 03/02/09 25/03/09 19/05/09 13/07/09 01/09/09 21/10/09 11/12/09 02/02/10 23/03/10 14/05/10 07/07/10 27/08/10 18/10/10 09/12/10 31/01/11 23/03/11 17/05/11 07/07/11 26/08/11 17/10/11 06/12/11 30/01/12 22/03/12 17/05/12 10/07/12 29/08/12 19/10/12 11/12/12 04/02/13 03/04/13 23/05/13 16/07/13 04/09/13 24/10/13 16/12/13 07/02/14 03/04/14 28/05/14 18/07/14 08/09/14 28/10/14 19/12/14 12/02/15 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2014 TED Spread
- 18. 18 VII - INFORMACIÓNMONETARIA Resumen del día viernes 06 de marzo de 2015 Nº 44 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09% dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63% mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83% jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98% sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43% dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79% mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14% jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80% sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39% dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11% mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16% jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05% sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 2.711.457 14,87% 19,47% 31,65% 33,40% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
- 19. 19 Nº 44 /2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día viernes 06 de marzo de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 600.000 640.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 feb-08 may-08 ago-08 nov-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 ene-15 enmillonesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
- 20. 20 Mercado Abierto Electrónico Resumendel día viernes 06 de marzo de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 44 / 2015 INFORME DIARIO Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado dic-14 2,18% 2,42% dic-14 2,18% 2,42% ene-14 30,94% 20,00% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. ene-15 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 16,500 17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 28-08-13 17-11-13 06-02-14 28-04-14 18-07-14 07-10-14 27-12-14 18-03-15 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2015 Series3 5 per. media móvil (Series3) Media 22,2308 Mediana 21,2500 Moda 20,1250 Desviación estándar 2,3761 Rango 7,8125 Mínimo 19,2500 Máximo 27,0625 Coef. de Var. 10,69% Cantidad de observaciones 283 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑOS 2014 / 2015 Variación diaria (promedio) 0,0011 Desvío estándar 0,0259 Volatilidad anualizada 41,07% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*)
- 21. 21 Resumen del díaviernes 06 de marzo de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 44 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 20/02/2015 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 455.936 450.278 442.811 5.658 1,26% 13.125 2,96% Circ. Monetaria 343.777 349.157 342.675 -5.380 -1,54% 1.102 0,32% en el público 307.343 312.431 307.582 -5.088 -1,63% -239 -0,08% en Ent. Fin. 36.434 36.726 35.093 -292 -0,80% 1.341 3,82% Cta. Cte. E.F. en BCRA 112.159 101.121 100.136 11.038 10,92% 12.023 12,01% Pases Pasivos 16.233 19.742 25.323 -3.509 -17,77% -9.090 -35,90% Depósitos en Pesos 892.275 883.623 886.582 8.652 0,98% 5.693 0,64% Del Sector Privado (*) 645.190 649.193 630.105 -4.003 -0,62% 15.085 2,39% A la vista 317.956 321.792 317.716 -3.836 -1,19% 240 0,08% A plazo 304.711 305.105 291.843 -394 -0,13% 12.868 4,41% Del Sector Público (*) 247.085 234.430 256.477 12.655 5,40% -9.392 -3,66% A la vista 111.057 100.797 151.767 10.260 10,18% -40.710 -26,82% A plazo 124.699 121.156 94.492 3.543 2,92% 30.207 31,97% Depósitos en u$s 9.445 9.474 9.160 -29 -0,31% 285 3,11% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.860 8.422 8.263 438 5,20% 597 7,22% Efectivo en E.F. en U$S 856 820 748 36 4,39% 108 14,44% Préstamos al Sector Privado En $ 563.452 563.737 562.644 -285 -0,05% 808 0,14% En U$S 3.510 3.468 3.418 42 1,21% 92 2,69% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 90.000 110.000 130.000 150.000 170.000 190.000 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 330.000 350.000 370.000 390.000 410.000 430.000 450.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2014 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2015 millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2015) Promedio mensual