Descargar para leer sin conexión
Subido porMarcelo Pablo Mercs
15 02-10 mae-informe-diario
El documento resume la actividad del Mercado Abierto Electrónico del día 10 de febrero de 2015. Se negociaron un total de $6.006,55 millones, un aumento del 50,56% respecto al promedio de enero de 2015. Los pases representaron el 50,56% del volumen total negociado, mientras que la renta fija fue del 25,86% y el forex del 11,58%. Los índices MAE y de bonos soberanos en pesos tuvieron leves aumentos en el día.
Más contenido relacionado
15 02-10 mae-informe-diario
- 1. Mail de contacto:infomae@mae.com.ar Depto. Estadísticas. Internos 243/296 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 10 de febrero de 2015 INFORME DIARIO Nº 28 / 2015 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
- 2. - Montos Negociados -Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos - Credit Default Swaps C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 13 13 13 4 14 14 9 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 10 8 6 6 7 II - RENTA FIJA 5 5 7 5 5 Nº 28 / 2015 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14 PÁGINA 4 4 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 10 de febrero de 2015
- 3. IV - FOREX- MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 15 18 18 18 19 18 18 PÁGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrónico 18 18 Resumen del día martes 10 de febrero de 2015 16 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 28 / 2015 INFORME DIARIO 22 23 20 19 20 21 21 20 22
- 4. 4 Resumen del díamartes 10 de febrero de 2015 INFORME DIARIO Nº 28 / 2015 Mercado Abierto Electrónico I - RESUMEN DE LA JORNADA TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 5.155,71 53.175,82 RENTA FIJA 689,25 3.867,08 FOREX 153,58 818,97 OCT 8,00 182,20 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 6.006,55 58.044,06 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 02-feb-15 03-feb-15 04-feb-15 05-feb-15 06-feb-15 09-feb-15 10-feb-15 11-feb-15 12-feb-15 13-feb-15 18-feb-15 19-feb-15 20-feb-15 23-feb-15 24-feb-15 25-feb-15 26-feb-15 27-feb-15 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT 50,56 %
- 5. 5 A - INFORMACIÓNGENERAL II - RENTA FIJA Nº 28 / 2015 Resumen del día martes 10 de febrero de 2015 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO 95,63% 4,36% 0,00% 0,01% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 662,77 - -0,03% 0,00% 3.697,93 - 0,44% 0,00% B o no s emitido s en U$ S 26,49 - 0,42% 0,00% 168,64 0,51 2,20% 0,00% Total Bonos 689,25 - -0,01% 0,00% 3.866,57 0,51 0,52% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,6702 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 02-feb-15 03-feb-15 04-feb-15 05-feb-15 06-feb-15 09-feb-15 10-feb-15 11-feb-15 12-feb-15 13-feb-15 18-feb-15 19-feb-15 20-feb-15 23-feb-15 24-feb-15 25-feb-15 26-feb-15 27-feb-15 MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 25,86%
- 6. 6 Resumen del díamartes 10 de febrero de 2015 B - ÍNDICES Mercado Abierto Electrónico Nº 28 / 2015 INFORME DIARIO 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 290,00 02-05-07 10-08-07 18-11-07 26-02-08 05-06-08 13-09-08 22-12-08 01-04-09 10-07-09 18-10-09 26-01-10 06-05-10 14-08-10 22-11-10 02-03-11 10-06-11 18-09-11 27-12-11 05-04-12 14-07-12 22-10-12 30-01-13 10-05-13 18-08-13 26-11-13 06-03-14 14-06-14 22-09-14 31-12-14 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 28-08-07 28-12-07 28-04-08 28-08-08 28-12-08 28-04-09 28-08-09 28-12-09 28-04-10 28-08-10 28-12-10 28-04-11 28-08-11 28-12-11 28-04-12 28-08-12 28-12-12 28-04-13 28-08-13 28-12-13 28-04-14 28-08-14 28-12-14 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 30 ene 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 10-02-15 158,25 0,132% 152,81 3,56% 147,02 7,64% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 30 ene 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 10-02-15 290,0664 0,051% 288,1249 0,67% 282,3260 2,74% Diario Mensual Anual
- 7. 7 B - CREDITDEFAULT SWAPS B - ÍNDICES (Cont.) Resumen del día martes 10 de febrero de 2015 INFORME DIARIO Nº 28 / 2015 Mercado Abierto Electrónico 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 02-03-07 31-05-07 29-08-07 27-11-07 25-02-08 25-05-08 23-08-08 21-11-08 19-02-09 20-05-09 18-08-09 16-11-09 14-02-10 15-05-10 13-08-10 11-11-10 09-02-11 10-05-11 08-08-11 06-11-11 04-02-12 04-05-12 02-08-12 31-10-12 29-01-13 29-04-13 28-07-13 26-10-13 24-01-14 24-04-14 23-07-14 21-10-14 19-01-15 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 31-01-14 17-02-14 06-03-14 21-03-14 09-04-14 28-04-14 15-05-14 30-05-14 16-06-14 02-07-14 18-07-14 04-08-14 20-08-14 04-09-14 19-09-14 06-10-14 22-10-14 07-11-14 25-11-14 11-12-14 30-12-14 16-01-15 02-02-15 basicpoints Credit Default Swaps Evolución últimos 12 meses (*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina Fuente : Bloomberg FECHA VALOR 14-01-15 3262 15-01-15 3262 16-01-15 3262 19-01-15 3262 20-01-15 3262 21-01-15 3262 22-01-15 3262 23-01-15 3262 26-01-15 3262 27-01-15 3262 28-01-15 3262 29-01-15 3262 30-01-15 3262 02-02-15 3262 03-02-15 3262 04-02-15 3262 05-02-15 3262 06-02-15 3262 09-02-15 3262 10-02-15 3262 CREDIT DEFAULT SWAPS (*) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 30 ene 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 10-02-15 619,6750 0,279% 603,8501 2,621% 580,5773 6,734% Diario Mensual Anual
- 8. 8 Mercado Abierto Electrónico Resumendel día martes 10 de febrero de 2015 Nº 28 / 2015 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 0 2 4 6 8 10 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos Pesos AJ cer Dolares CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,7 100,00 S/C AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,2 100,00 S/C AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 1,0 100,00 S/C AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,8 100,00 97,49 28,65 1,7 1,6 AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 3,1 100,00 97,00 28,61 2,6 2,4 AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,3 33,36 44,50 12,05 0,3 0,3 AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,4 100,00 98,65 28,45 1,4 1,3 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 20,2 100,00 S/C DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 11,2 100,00 299,50 8,93 8,9 8,5 DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 11,2 100,00 S/C NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,5 35,44 147,50 7,33 1,5 1,5 NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 3,1 59,20 S/C PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 17,3 100,00 S/C PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,0 8,44 39,20 9,34 0,0 0,0 PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,4 91,70 257,75 9,06 3,8 3,8 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 2,0 100,00 S/C AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 3,0 100,00 S/C AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,5 100,00 S/C AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,3 100,00 S/C AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,7 100,00 S/C AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,6 100,00 S/C DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 2,1 100,00 S/C PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,9 100,00 S/C PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,9 100,00 S/C RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,6 100,00 S/C TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES DURATION D.M.MATURITY D.M.MATURITY DURATION
- 9. 9 Resumen del díamartes 10 de febrero de 2015 C - RENDIMIENTOS (Cont.) Mercado Abierto Electrónico Nº 28 / 2015 INFORME DIARIO DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 1 21,51 7 25,25 14 25,50 22 25,30 28 25,51 35 25,80 42 25,80 49 25,75 56 26,12 63 26,20 70 26,25 78 26,30 84 26,30 91 26,50 98 26,50 119 27,10 148 27,85 154 28,05 169 28,05 225 28,25 266 28,50 ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301 331 361 391 421 451 en%n.a. Dias al Vto. LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos
- 10. 10 Mercado Abierto Electrónico Nº28 / 2015 INFORME DIARIO D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Resumen del día martes 10 de febrero de 2015 Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr12 Bono Cons. en M.N. 4ºSerie 2% 39,20 ----- 7,84 No Cot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6ºSerie 257,75 -0,10% 10,43 No Cot ----- ---- Boden Especie Pesos Var % Dolares Var % Ro15d Boden 2015 U$S 1251,00 0,40% 156,52 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d BonarVto. 2017 1215,00 0,58% 52,11 No Cot ----- ---- As15p BonarVto. 2015 44,50 NR ----- 0,19 No Cot ----- ---- Nf18p BogarVto. 2018 147,50 NR ----- 0,43 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DICA Discount en U$S leyArg. 1544,00 0,52% 15,45 No Cot ----- ---- DICP Discount en $ 299,50 ----- 29,80 No Cot ----- ---- Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original. PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó. M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. U$ S
- 11. 11 Mercado Abierto Electrónico Nº28 / 2015 INFORME DIARIO Resumen del día martes 10 de febrero de 2015 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 01-ago 07-ago 13-ago 20-ago 26-ago 01-sep 05-sep 11-sep 17-sep 23-sep 29-sep 03-oct 09-oct 16-oct 22-oct 28-oct 03-nov 10-nov 14-nov 20-nov 27-nov 03-dic 10-dic 16-dic 22-dic 30-dic 07-ene 13-ene 19-ene 23-ene 29-ene 04-feb 10-feb Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 01-ago 07-ago 13-ago 20-ago 26-ago 01-sep 05-sep 11-sep 17-sep 23-sep 29-sep 03-oct 09-oct 16-oct 22-oct 28-oct 03-nov 10-nov 14-nov 20-nov 27-nov 03-dic 10-dic 16-dic 22-dic 30-dic 07-ene 13-ene 19-ene 23-ene 29-ene 04-feb 10-feb Seriesdeprecios-entantoporuno- BODEN 15 Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
- 12. 12 Mercado Abierto Electrónico Nº28 / 2015 INFORME DIARIO Resumen del día martes 10 de febrero de 2015 F - LICITACIÓN Licitación del día martes 10 de febrero de 2015 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 7.929 0 75 0 0 0 8.004 Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Posturas presentadas 16.907 0 70 0 0 0 16.978 Adjudicado 16.812 0 70 0 0 0 16.882 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 169% 0% 0% 0% 0% 0% 170% Adjudicado / Posturas 99% 0% 100% 0% 0% 0% 99% * solo tramo predeterminado 8.8788.883 0 -5 0 0 0 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 11/02/15 25/02/15 11/03/15 25/03/15 08/04/15 22/04/15 06/05/15 20/05/15 03/06/15 17/06/15 01/07/15 15/07/15 29/07/15 12/08/15 26/08/15 09/09/15 23/09/15 07/10/15 21/10/15 04/11/15 18/11/15 02/12/15 16/12/15 30/12/15 13/01/16 27/01/16 Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s * s/colocaciones. 26,56% 27,24% 27,87% 28,38% 28,68% 28,83% 28,94% - 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 91 98 119 140 140 182 252 301 357 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 10-02-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
- 13. 13 Resumen del díamartes 10 de febrero de 2015 III - PASES Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO Nº 28 / 2015 0 2000 4000 6000 8000 10000 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 02-feb-15 03-feb-15 04-feb-15 05-feb-15 06-feb-15 09-feb-15 10-feb-15 11-feb-15 12-feb-15 13-feb-15 18-feb-15 19-feb-15 20-feb-15 23-feb-15 24-feb-15 25-feb-15 26-feb-15 27-feb-15 VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 55,30% Stock de pases al día 10-02-2015 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 11-feb-15 13.378,24 12-feb-15 2.314,62 Total hoy 18.081,34 13-feb-15 2.301,46 18-feb-15 87,02 Total Ayer 20.132,17 Diferencia -2.050,83 Var. % -10,19% en adelante - TOTAL 18.081,34 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 20,00% 13,00% 25,00% 13,00% 16,85% 9966,50 145 7 DIAS 25,00% 14,00% 25,00% 14,00% 22,61% 109,50 4 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
- 14. 14 Nº 28 /2015 IV - FOREX - MAE Resumen del día martes 10 de febrero de 2015 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO DIARIO T o tal F ebrero Total 2014 DIARIO T o tal F ebrero Total 2014 153,58 818,97 39.226,34 8,69 117,25 5.850,29 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 50 100 150 200 250 300 4,600 4,900 5,200 5,500 5,800 6,100 6,400 6,700 7,000 7,300 7,600 7,900 8,200 8,500 8,800 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 02-feb-15 03-feb-15 04-feb-15 05-feb-15 06-feb-15 09-feb-15 10-feb-15 11-feb-15 12-feb-15 13-feb-15 18-feb-15 19-feb-15 20-feb-15 23-feb-15 24-feb-15 25-feb-15 26-feb-15 27-feb-15 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) VOLUMEN CIERRE -40,71% Cierre Forex: 8,6720 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Evolución de posturas y precios negociados 11:00 8,6600 #N/A 12:00 8,6685 #N/A 13:00 8,6705 8,6710 14:00 8,6715 8,6712 15:00 8,6720 8,6713 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 8,6500 8,6550 8,6600 8,6650 8,6700 8,6750 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO
- 15. 15 Resumen del díamartes 10 de febrero de 2015 Nº 28 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico V - OCT - MAE OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 27-feb-15 - 8,7475 18,69% 19,14% 31-mar-15 - 8,9471 23,63% 23,79% 30-abr-15 - 9,1423 25,06% 25,16% 29-may-15 - 9,3392 26,00% 26,08% 30-jun-15 3.000.000 9,5500 26,40% 26,46% 31-jul-15 - 9,7699 27,02% 27,07% 31-ago-15 5.000.000 9,9765 27,18% 27,22% Total 8.000.000 0 50 100 150 200 Prom.En14 Prom.Feb14 Prom.Mar14 Prom.Abr14 Prom.My14 Prom.Jn14 Prom.Jl14 Prom.Ago14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 02-feb-15 03-feb-15 04-feb-15 05-feb-15 06-feb-15 09-feb-15 10-feb-15 11-feb-15 12-feb-15 13-feb-15 18-feb-15 19-feb-15 20-feb-15 23-feb-15 24-feb-15 25-feb-15 26-feb-15 27-feb-15 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR CER BADLAR -56,35 % OCTUBRE 2014 1.339.100.000 NOVIEMBRE 2014 627.900.000 DICIEMBRE 2014 1.373.900.000 ENERO 2015 1.580.400.000 FEB 2015 ACUM. 182.200.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Series1 Series2
- 16. 16 VI - INDICADORESFINANCIEROS Resumen del día martes 10 de febrero de 2015 Nº 28 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico HOY ANTERIOR 30-01-15 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.238,99 1.233,92 0,41 % 1283,83 -3,49 % MERVAL 9.017,02 -1,13% PETROLEO 52,11 52,75 -1,21 % 46,84 11,25 % BVPA 48.510,28 -1,77% CRB SPOT 223,65 227,90 -1,86 % 218,84 2,20 % DJI 17.868,76 0,79% BT2Y 0,66 0,64 2,00 bp 0,45 21,00 bp DAX 10.753,83 0,85% BT5Y 1,51 1,49 2,00 bp 1,15 36,00 bp FTSE 6.829,12 -0,12% BT10Y 2,00 1,95 5,00 bp 1,65 35,00 bp IBEX35 10.500,10 1,30% BT30Y 2,57 2,53 4,00 bp 2,22 35,00 bp LIBOR 180 0,37 0,36 1,10 bp 0,36 1,55 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,05 0,15 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 12,25 11,75 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 18-03-08 3,00 10-02-15 1,1325 2,8324 29-04-08 2,25 -75 bp 07-10-08 2,00 -25 bp 28-10-08 1,50 -50 bp 15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1) 10-02-15 0,25 -75 bp 30-dic-14 8,5520 2,60 TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) 1,100 1,120 1,140 1,160 1,180 1,200 1,220 1,240 1,260 24-12-14 30-12-14 05-01-15 07-01-15 09-01-15 13-01-15 15-01-15 19-01-15 21-01-15 23-01-15 27-01-15 29-01-15 02-02-15 04-02-15 06-02-15 10-02-15 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 24-12-14 30-12-14 05-01-15 07-01-15 09-01-15 13-01-15 15-01-15 19-01-15 21-01-15 23-01-15 27-01-15 29-01-15 02-02-15 04-02-15 06-02-15 10-02-15 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 02-jun-06 31-ago-06 29-nov-06 27-feb-07 28-may-07 26-ago-07 24-nov-07 22-feb-08 22-may-08 20-ago-08 18-nov-08 16-feb-09 17-may-09 15-ago-09 13-nov-09 11-feb-10 12-may-10 10-ago-10 08-nov-10 06-feb-11 07-may-11 05-ago-11 03-nov-11 01-feb-12 01-may-12 30-jul-12 28-oct-12 26-ene-13 26-abr-13 25-jul-13 23-oct-13 21-ene-14 21-abr-14 20-jul-14 18-oct-14 16-ene-15 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO 1238,99 PETROLEO 52,11 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 dic-01 abr-02 ago-02 dic-02 abr-03 ago-03 dic-03 abr-04 ago-04 dic-04 abr-05 ago-05 dic-05 abr-06 ago-06 dic-06 abr-07 ago-07 dic-07 abr-08 ago-08 dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
- 17. TED Spread (*) 17 Nº28 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 10 de febrero de 2015 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) FECHA RENDIMIENTO 14-01-15 1,85 15-01-15 1,74 16-01-15 1,83 19-01-15 1,84 20-01-15 1,79 21-01-15 1,86 22-01-15 1,88 23-01-15 1,80 26-01-15 1,82 27-01-15 1,82 28-01-15 1,72 29-01-15 1,76 30-01-15 1,65 02-02-15 1,68 03-02-15 1,78 04-02-15 1,77 05-02-15 1,82 06-02-15 1,96 09-02-15 1,95 10-02-15 2,00 T. Bond 10Y (*) ,000 ,500 1,000 1,500 2,000 2,500 14-01-15 15-01-15 16-01-15 19-01-15 20-01-15 21-01-15 22-01-15 23-01-15 26-01-15 27-01-15 28-01-15 29-01-15 30-01-15 02-02-15 03-02-15 04-02-15 05-02-15 06-02-15 09-02-15 10-02-15 Rendimiento T. BOND 10Y (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 03/01/07 21/02/07 13/04/07 05/06/07 24/07/07 12/09/07 31/10/07 19/12/07 11/02/08 02/04/08 22/05/08 14/07/08 02/09/08 22/10/08 12/12/08 03/02/09 25/03/09 19/05/09 13/07/09 01/09/09 21/10/09 11/12/09 02/02/10 23/03/10 14/05/10 07/07/10 27/08/10 18/10/10 09/12/10 31/01/11 23/03/11 17/05/11 07/07/11 26/08/11 17/10/11 06/12/11 30/01/12 22/03/12 17/05/12 10/07/12 29/08/12 19/10/12 11/12/12 04/02/13 03/04/13 23/05/13 16/07/13 04/09/13 24/10/13 16/12/13 07/02/14 03/04/14 28/05/14 18/07/14 08/09/14 28/10/14 19/12/14 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2014 TED Spread
- 18. 18 VII - INFORMACIÓNMONETARIA Resumen del día martes 10 de febrero de 2015 Nº 28 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09% dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63% mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83% jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98% sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43% dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79% mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14% jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80% sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39% dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11% mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16% jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05% sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 2.711.457 14,87% 19,47% 31,65% 33,40% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
- 19. 19 Nº 28 /2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 10 de febrero de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 600.000 640.000 ene-06 mar-06 may-06 jul-06 sep-06 nov-06 feb-07 abr-07 jun-07 ago-07 oct-07 dic-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 feb-09 abr-09 jun-09 ago-09 oct-09 dic-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 enmillonesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
- 20. 20 Mercado Abierto Electrónico Resumendel día martes 10 de febrero de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 28 / 2015 INFORME DIARIO Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado nov-14 4,07% 3,03% dic-13 28,94% 20,24% dic-13 28,94% 20,24% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. dic-14 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 16,500 17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 28-08-13 17-11-13 06-02-14 28-04-14 18-07-14 07-10-14 27-12-14 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2015 Series3 5 per. media móvil (Series3) Media 22,3325 Mediana 21,3750 Moda 20,1250 Desviación estándar 2,4141 Rango 7,8125 Mínimo 19,2500 Máximo 27,0625 Coef. de Var. 10,81% Cantidad de observaciones 266 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑOS 2014 / 2015 Variación diaria (promedio) 0,0005 Desvío estándar 0,0203 Volatilidad anualizada 32,24% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*)
- 21. 21 Resumen del díamartes 10 de febrero de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 28 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 30/01/2015 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 447.994 444.315 462.564 3.679 0,83% -14.570 -3,15% Circ. Monetaria 341.071 340.840 358.752 231 0,07% -17.681 -4,93% en el público 307.947 307.448 315.558 499 0,16% -7.611 -2,41% en Ent. Fin. 33.124 33.392 43.194 -268 -0,80% -10.070 -23,31% Cta. Cte. E.F. en BCRA 106.923 103.475 103.812 3.448 3,33% 3.111 3,00% Pases Pasivos 23.627 24.635 32.154 -1.008 -4,09% -8.527 -26,52% Depósitos en Pesos 898.639 888.179 887.390 10.460 1,18% 11.249 1,27% Del Sector Privado (*) 656.891 626.506 647.812 30.385 4,85% 9.079 1,40% A la vista 337.503 312.345 342.288 25.158 8,05% -4.785 -1,40% A plazo 298.448 294.561 283.312 3.887 1,32% 15.136 5,34% Del Sector Público (*) 241.748 261.673 239.578 -19.925 -7,61% 2.170 0,91% A la vista 107.029 155.972 161.854 -48.943 -31,38% -54.825 -33,87% A plazo 124.464 95.261 67.021 29.203 30,66% 57.443 85,71% Depósitos en u$s 9.073 9.107 9.031 -34 -0,37% 42 0,47% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.197 8.243 8.073 -46 -0,56% 124 1,54% Efectivo en E.F. en U$S 597 606 965 -9 -1,49% -368 -38,13% Préstamos al Sector Privado En $ 565.300 563.117 562.500 2.183 0,39% 2.800 0,50% En U$S 3.500 3.419 3.340 81 2,37% 160 4,79% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 90.000 110.000 130.000 150.000 170.000 190.000 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 330.000 350.000 370.000 390.000 410.000 430.000 450.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2014 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2015 millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2015) Promedio mensual