Las finanzas cuantitativas usan modelos matemáticos y grandes conjuntos de datos para analizar mercados financieros y valores, como determinar el precio de instrumentos derivados y gestionar riesgos. Los profesionales que trabajan en finanzas cuantitativas, llamados "quants", requieren una sólida educación en matemáticas, y a menudo tienen títulos avanzados. Las carreras para analistas cuantitativos incluyen gestión de riesgos, front office quant, trading algorítmico, y análisis cu

1. ¿Cuál es el rol de las finanzas cuantitativas en la modernidad?
Andrés M. Clavijo Ospina
2019
¿Qué son las finanzas cuantitativas?
Las finanzas cuantitativas son el uso de modelos matemáti-
cos y conjuntos de datos extremadamente grandes para
analizar mercados financieros y valores. Los ejemplos co-
munes incluyen:
• La determinación del precio los instrumentos derivados
tales como las opciones y
• La gestión de riesgos, especialmente en lo que se refiere
a aplicaciones de gestión de cartera.
Los profesionales que trabajan en finanzas cuantitativas a
menudo se denominan "Quants".
Finanzas Cuantitativas vs Ingeniería Financiera
Las finanzas cuantitativas se centran en los modelos
matemťaticos utilizados para fijar el precio de los valores y
medir el riesgo. La ingenierťia financiera va un paso más
allá para centrarse en las aplicaciones y crear herramientas
que implementen los resultados de los modelos.
La ingeniería financiera combina la teoría matemática
de las finanzas cuantitativas con simulaciones computa-
cionales para tomar precios, comerciar, cubrir y tomar
otras decisiones de inversión.
Análisis Cuantitativo
Un analista cuantitativo utiliza modelos matemáticos y los
aplica a los mercados financieros para apoyar a los depar-
tamentos de trading y gestión de riesgos que operan en
bancos e instituciones financieras.
Una carrera como cuantitativo requiere una sólida forma-
ción en matemáticas, y los analistas a menudo obtienen
títulos avanzados como maestría o doctorado en el campo.
Estos tipos de trabajos son mucho menos comunes que los
analistas financieros tradicionales que trabajan en la indus-
tria financiera.
Específicamente, los analistas financieros cuantitativos
deben comprender:
• Algoritmos
• C++
• Ecuaciones diferenciales
• Algebra lineal
• Cálculo multivariable
• Teoría de probabilidad
• Análisis estadístico
Requisitos educativos para analistas
cuantitativos
Debido a la complejidad del trabajo y al entorno laboral
desafiante, los requisitos educativos para los quants son ex-
tremadamente altos. La mayoría de los analistas cuantita-
tivos poseen títulos avanzados (maestrías o doctorados) en
disciplinas cuantitativas, que incluyen matemáticas, física,
ingeniería y ciencias de la computación.
También se consideran candidatos con títulos avanzados en
ingeniería financiera o finanzas cuantitativas. Aunque hay
menos personas con antecedentes educativos en finanzas y
economía entre los quants, las personas con el conocimiento
y la experiencia en programación necesarios pueden con-
seguir el puesto.
La rápida introducción de la ciencia de datos (big data) y el
aprendizaje basado en las máquinas (machine learning) en
las finanzas también aumentó la demanda de candidatos
con la formación académica relevante en dichos campos.
Los quants potenciales deben poseer experiencia en codifi-
cación y conocimiento de lenguajes de programación como
C ++, Java, Python, R y MATLAB.
Trayectorias profesionales para
analistas cuantitativos
Los analistas cuantitativos pueden elegir el área en la que
desean especializarse. Algunas de las posibles rutas in-
cluyen:
• Gestión de riesgos: En la gestión de riesgos, los anal-
istas cuantitativos desarrollan modelos para analizar los
riesgos asociados con las posiciones de inversión o nego-
ciación.
• Front office quant: Es un analista cuantitativo in-
volucrado en las operaciones del front office (ventas y
comercio). Los analistas participan principalmente en
la determinación de oportunidades rentables y en el
aprovechamiento de métodos cuantitativos en las estrate-
gias de trading.
• Trading algorítmico: Los Quants son los principales
responsables del desarrollo y mantenimiento de algorit-
mos complejos de trading de instrumentos.
• Análisis cuantitativo de la bibliométrico: Los
Quants analizan y validan los modelos existentes y se
aseguran que los modelos brinden información relevante
de manera eficiente.