Este documento presenta los resultados del proceso de selección cuantitativa de sistemas automáticos de trading (SATs) realizado por la empresa. Se muestran tablas con los SATs mejor clasificados en diferentes categorías como intradía, continuo y divisas, evaluados según 32 ratios de rentabilidad, riesgo y rendimiento. El objetivo es identificar los SATs destacados para incluirlos en las carteras modelo de la compañía.

1. 1
Documento de Uso Interno
11
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE
TRADING
MAYO 2013

2. 2
• Scorings por categoría
• SATs destacados
• Carteras modelo de sistemas
CONTENIDO:

3. 3
Scorings por categorías
Intradía - DAX
Intradía - Eurostoxx
Intradía - Ibex
Intradía – RV otros
Proceso propietario de selección cuantitativa basado en un modelo por ranking. El “scoring” genera una nota individualizada para cada SAT sobre
el conjunto de su categoría. Este proceso utiliza 32 ratios diferentes de rentabilidad, riesgo y “desempeño”.
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 4,97 XitaKeht 30' 1,91 3,49 3,96 2,33 0,93 9,71 6,51 10,00 4,12 10,00 0,90 5,54 4,81 4,31 10,00 2011
2 4,85 Id 62 - Rayo Plus 2,26 1,83 2,71 1,56 5,07 4,73 3,27 5,53 3,53 7,26 0,24 5,01 7,19 1,37 6,08 2005
3 4,83 Tigre #85 1,96 2,23 2,21 1,08 3,21 7,80 2,51 6,45 3,41 8,31 0,67 3,96 5,81 0,96 7,66 2004
4 4,83 BoloniaV1r1 DAX 10,00 6,49 9,06 6,90 2,30 8,74 6,84 6,13 4,08 9,47 0,09 8,67 3,80 10,00 7,94 2012
5 4,80 BoloniaV1 DAX 13' 8,19 5,18 6,45 6,14 3,35 8,72 7,30 6,43 4,05 9,24 0,08 9,76 4,41 8,20 7,87 2012
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
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Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,79 Id 232 - MedLife FESX 5' 8,19 8,19 9,86 5,67 10,00 0,01 10,00 7,97 0,07 9,50 0,00 6,59 10,00 10,00 8,44 2010
2 5,27 Id 233 - MedLife FESX 5' 9,61 10,00 10,00 6,72 4,35 5,99 6,07 8,15 0,08 9,77 0,78 6,26 6,25 7,80 9,14 2010
3 5,24 Id 204 - Crossover Intra 30' 5,94 6,05 5,11 1,51 5,43 0,00 9,48 9,71 0,09 9,68 1,30 5,22 6,37 5,44 9,50 2010
4 5,21 Id 234 - MedLife FESX 5' 9,91 9,14 9,43 4,92 4,89 3,95 5,74 7,94 0,07 9,72 0,75 5,75 5,50 7,47 8,88 2010
5 5,16 Id 47 - BCESX 15' 8,19 7,40 6,70 2,14 2,61 6,57 2,83 6,61 0,03 8,80 3,71 3,72 4,68 1,41 9,10 2004
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
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sesión
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media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
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Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
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Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 6,06 Intr Break 10' Ibex p.p. B 7,15 6,14 6,56 9,89 2,06 5,18 10,00 6,75 9,71 8,92 0,17 9,77 6,37 8,81 3,96 2008
2 5,95 Inr ST5_1052 4,81 4,95 6,09 8,92 1,60 7,02 8,20 4,72 9,64 10,00 0,54 9,51 6,00 9,36 6,71 2010
3 5,54 Intr Break 10' Ibex p.p. E 8,14 6,78 6,62 8,88 1,69 5,18 9,41 6,71 9,80 8,92 0,26 9,45 6,26 8,33 3,95 2010
4 5,50 Intr Break 10' Ibex p.p. A 9,60 7,67 6,59 10,00 1,72 5,22 9,43 6,58 9,79 8,65 0,25 9,55 6,17 7,83 3,98 2010
5 5,37 Intr Centauro_1351 IX 10,00 10,00 10,00 8,99 0,48 7,72 3,56 8,62 9,17 9,94 4,01 3,26 0,69 2,71 9,84 2007
Scoring Sistema
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3M
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12M
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Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,08 Intr Hermes 15 CAC S/L 6,45 7,75 10,00 7,23 2,07 9,48 5,44 7,14 10,00 10,00 2,13 5,72 4,72 6,24 10,00 2011
2 4,96 Intr RNTF MiniRussell 5' 4,69 5,34 7,88 4,20 1,87 8,94 4,95 10,00 9,94 9,95 1,48 6,47 5,28 8,93 9,76 2012
3 4,96 Intr Hermes_1501 AEX 8,55 5,04 3,94 3,22 6,56 7,68 10,00 6,62 9,34 6,07 0,00 10,00 7,49 7,49 5,00 2011
4 4,88 Intr Hermes_1501 AEX -0.05 10,00 5,97 4,77 4,90 6,64 7,74 9,29 6,79 9,10 6,81 0,06 7,43 7,94 8,31 4,93 2011
5 4,86 Intr Centauro_1271 MR -0.1 4,97 5,05 5,80 5,66 0,45 8,94 1,34 6,40 8,57 6,69 1,73 2,67 2,91 1,99 6,64 2008

4. 4
Scorings por categorías
Continuo - RV
No catalogado
Otros
EURUSD
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,18 OMicron4Euro 6,49 5,82 5,06 4,77 3,79 7,45 4,69 1,44 6,23 10,00 5,68 10,00 8,73 7,45 10,00 2012
2 4,85 Id 10160 - UR1DC60 6,43 6,31 10,00 7,98 6,35 5,79 4,78 0,88 3,95 8,93 1,83 8,83 8,05 10,00 7,16 2012
3 4,81 OMicron3Euro 6,18 6,91 3,11 4,87 3,79 7,50 5,07 1,33 6,31 9,16 3,45 7,86 6,57 6,40 9,02 2011
4 4,51 Sistema LAG_EURODOLAR 2.1 7,42 1,98 4,45 10,00 6,68 8,72 4,21 0,65 5,34 5,96 0,00 6,26 5,66 7,77 3,20 2012
5 4,17 Id 10161 - UR2DC30 8,54 4,27 8,84 6,22 3,73 9,88 2,97 0,21 5,72 8,80 5,17 7,41 5,07 4,11 8,74 2012
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
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12M
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24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,52 StratDax SwingTrade2 6,91 3,94 8,56 6,86 4,55 5,37 3,92 0,35 5,18 7,06 1,89 6,28 7,33 2,46 5,87 2010
2 5,35 ExeChiDax 30' 4,79 1,57 3,36 2,41 1,41 8,92 3,77 0,92 5,50 10,00 9,50 6,09 4,51 2,71 10,00 2011
3 5,18 Id 209 - Crossover Cont 30' 3,18 2,85 1,47 0,47 0,20 9,40 0,49 2,62 6,85 9,19 7,83 2,13 1,02 1,26 8,85 2010
4 5,16 XiconTPM Dax 30' 4,52 0,43 2,50 2,40 1,34 8,92 4,46 0,85 5,52 9,75 7,85 6,00 2,64 2,42 9,72 2011
5 5,00 Alpha Ibex 3,42 1,63 2,53 1,88 1,32 8,28 3,78 0,47 5,50 9,64 10,00 4,08 4,10 1,52 9,64 2011
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
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12M
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24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,90 ShnnV Nasdaq 30' 10,00 5,96 10,00 5,95 7,66 10,00 10,00 0,36 4,43 7,81 10,00 7,48 5,89 4,13 10,00 2012
2 5,21 Id 59 - Epsilon Bund 10' 9,33 10,00 9,13 6,22 10,00 0,36 5,14 10,00 1,26 0,00 0,00 8,24 6,83 5,32 0,00 2006
3 4,87 Ulises 1031 SF -0.0001 7,69 5,60 8,54 10,00 0,21 9,48 2,98 0,24 4,36 9,79 3,49 9,38 0,02 9,44 7,99 2011
4 4,80 Ulises 1031 SF 5,29 5,50 6,15 8,89 0,21 9,77 3,20 0,26 4,38 10,00 3,44 9,87 0,00 10,00 8,34 2011
5 4,36 OmegaBP 120' 3,68 4,42 2,40 3,27 5,84 0,00 3,89 2,41 0,00 7,91 2,12 10,00 4,74 7,82 7,73 2010
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,96 BudoDax 10,00 9,42 4,61 4,57 2,01 9,25 3,65 0,90 7,70 9,52 0,49 10,00 2,18 7,16 9,14 2012
2 5,71 Atenea 12 Midcap 3,09 4,21 2,09 1,41 0,44 9,60 1,21 2,24 7,75 9,95 3,76 5,38 6,21 3,65 10,00 2012
3 5,64 StaffordDax 8,93 9,42 8,29 5,60 2,53 9,47 2,30 0,23 7,40 9,07 0,74 4,79 3,26 2,71 8,85 2012
4 5,52 Crea2000 - 10Ibex 3,39 3,15 3,07 2,48 1,05 9,94 0,95 2,13 7,40 9,47 1,24 5,16 9,07 2,78 9,25 2012
5 5,46 SigmaEuro 30' 5,04 5,45 4,38 1,79 0,74 9,79 0,69 1,31 7,42 9,69 1,17 6,32 4,12 4,72 9,41 2012

5. 5
SATs destacados
SATs más vendidos (último año)
SATs más vendidos (último mes)
SATs más rentables (último año)
SATs más rentables (último mes)
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad últimos 3 meses Posición scoring
BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 30,6% 5/163
OMicron3Euro EUR/USD -4,9% 3/17
LAG_EURODOLAR 1 EUR/USD -14,0% 17/17
Theta3Dax 30' Dax Xetra 22,5% 9/22
Retorno 15' Dax Dax Xetra -1,2% 26/163
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición Scoring
Theta3Dax 30' Dax Xetra 22,8% 9/22
OMicron3Euro EUR/USD -2,8% 3/17
BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 3,9% 5/163
Retorno 15' Dax Dax Xetra -7,7% 26/163
Id 185 - PlayPlus DAX 2' Dax Xetra 17,8% 44/163
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición scoring
Theta3Dax 30' Dax Xetra 19,2% 9/22
Id 4016 - TenDax 15' Dax Xetra 18,1% 56/80
Intr Hermes_1501 AEX -0.05 AEX 15,3% 4/61
ShannaC1.0 FESX 30' EuroStoxx 15,3% 8/80
Intr Break 10' Ibex p.p. A Ibex 14,6% 4/22
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último año Posición scoring
MagicBreak Ibex 15' Ibex 105,0% 45/80
AlfaID Dax 5' Dax Xetra 55,5% 48/80
BoloniaV1r1 DAX Dax Xetra 50,5% 4/163
Retorno 15' Dax Dax Xetra 49,2% 26/163
Id 10236 - ABA3 10Dax Dax Xetra 49,1% 42/80

6. 6
Carteras modelo de sistemas
Cartera modelo I
Cartera modelo II
Capital mCapital míínimo recomendado: Cartera I 30.000nimo recomendado: Cartera I 30.000 €€ -- Cartera II 50.000Cartera II 50.000 €€
Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real.Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real.
Nombre del sistema Subyacente
Rentabilidad
último mes
Rentabilidad últimos 6
meses
Rentabilidad último
año
Ddown máximo Sharpe Ratio
Posición
Scoring
Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell 0,17% 4,17% 2,26% 6.400,16-€ 0,64 6/61
Intr Break 10 Ibex p.p. B Ibex 6,57% -2,50% 0,22% 9.989,00-€ 1,53 1/22
Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx 6,64% 7,16% -3,25% 2.541,70-€ 1,16 2/72
Nombre del sistema Subyacente
Rentabilidad último
mes
Rentabilidad últimos 6
meses
Rentabilidad último
año
Ddown máximo Sharpe Ratio
Posición
Scoring
Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell 0,2% 4,2% 2,3% 6.400-€ 0,6 6/61
Intr Break 10 Ibex p.p. B Ibex 6,6% -2,5% 0,2% 9.989-€ 1,5 1/22
Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx 6,6% 7,2% -3,3% 2.542-€ 1,2 2/72
BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 3,9% 7,9% 30,7% 9.207-€ 1,6 5/163
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 8,1% -8,2% 4,8% -2,1%
2012 -8,0% 0,5% 6,6% 16,5% 9,9% 13,9% 22,3% 8,2% 6,6% 3,4% -10,0% -10,3%
2011 9,3% 1,9% 9,8% 12,3% 10,9% -1,1% 34,7% -8,9%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 6,1% -14,1% 0,3% 8,2%
2012 -0,9% -4,4% 9,8% 17,4% 8,1% 5,9% 11,9% -10,0% 0,7% 4,8% 7,7% -13,2%
2011 6,7% 7,2% 8,8% 13,5% 20,3% 6,8% 11,0% -9,5%

7. 77
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