Valor Absoluto Sicav: Rentabilidad y Ratios a Octubre10

Ene.Ene.Ene.Ene. Feb.Feb.Feb.Feb. Mar.Mar.Mar.Mar. Abr.Abr.Abr.Abr. May.May.May.May. Jun.Jun.Jun.Jun. Jul.Jul.Jul.Jul. Ago.Ago.Ago.Ago. Sep.Sep.Sep.Sep. Oct.Oct.Oct.Oct. Nov.Nov.Nov.Nov. Dic.Dic.Dic.Dic. 2010201020102010
VA SICAVVA SICAVVA SICAVVA SICAV 6,34% 0,84% 4,67% 2,13% -13,65% -4,04% 14,30% 0,42% 2,99% 3,36% 16,05%
Eurostoxx-50Eurostoxx-50Eurostoxx-50Eurostoxx-50 -6,35% -1,74% 7,43% -3,90% -7,33% -1,42% 6,56% -4,35% 4,76% 3,53% -4,05%
Ibex-35Ibex-35Ibex-35Ibex-35 -8,31% -5,61% 5,20% -3,49% -10,80% -1,03% 13,35% -2,98% 3,21% 2,84% -9,44%
S&P 500S&P 500S&P 500S&P 500 -3,70% 2,85% 5,88% 1,48% -8,20% -5,39% 6,88% -4,74% 8,76% 3,69% 6,11%
VA SICAVVA SICAVVA SICAVVA SICAV -5,60% -8,70% 6,01% 14,20% 5,98% 1,11% 10,07% 5,04% 4,76% -0,89% 0,86% 6,25% 43,83%
Eurostoxx-50Eurostoxx-50Eurostoxx-50Eurostoxx-50 -8,61% -11,66% 4,80% 14,69% 3,20% -2,02% 9,84% 5,19% 3,51% -4,50% 1,96% 6,00% 21,14%
Ibex-35Ibex-35Ibex-35Ibex-35 -8,11% -9,82% 2,55% 15,65% 4,27% 3,86% 10,90% 4,70% 3,44% -2,90% 2,01% 2,54% 29,84%
S&P 500S&P 500S&P 500S&P 500 -8,57% -10,99% 8,54% 9,39% 5,31% 0,02% 7,41% 3,36% 3,57% -1,98% 5,74% 1,78% 23,45%
VA SICAVVA SICAVVA SICAVVA SICAV -9,79% -0,15% -0,06% 2,74% -0,65% -4,73% -0,51% 0,20% -1,95% 2,99% -2,95% -2,91% -16,96%
Eurostoxx-50Eurostoxx-50Eurostoxx-50Eurostoxx-50 -13,79% -1,80% -2,59% 5,43% -1,23% -11,25% 0,45% -0,07% -9,73% -14,69% -6,23% 0,71% -44,37%
Ibex-35Ibex-35Ibex-35Ibex-35 -12,87% -0,44% 0,75% 3,99% -1,43% -11,43% -1,37% -1,46% -6,15% -17,03% -2,25% 3,20% -39,43%
S&P 500S&P 500S&P 500S&P 500 -6,12% -3,48% -0,60% 4,75% 1,07% -8,60% -0,99% 1,22% -9,08% -16,94% -7,48% 0,78% -38,49%
VA SICAVVA SICAVVA SICAVVA SICAV 3,79% -0,79% 1,78% -0,86% 4,53% -4,08% 1,21% 0,26% 0,19% 4,37% -6,99% -4,31% -1,62%
Eurostoxx-50Eurostoxx-50Eurostoxx-50Eurostoxx-50 1,42% -2,19% 2,30% 5,05% 2,74% -0,51% -3,88% -0,49% 2,03% 2,47% -2,11% 0,11% 6,79%
Ibex-35Ibex-35Ibex-35Ibex-35 2,87% -2,09% 2,76% -1,82% 6,64% -2,85% -0,60% -2,18% 0,67% 9,01% -0,82% -3,66% 7,32%
S&P 500S&P 500S&P 500S&P 500 1,41% -2,18% 1,00% 4,33% 3,25% -1,78% -3,20% 1,29% 3,58% 1,48% -4,40% -0,86% 3,53%
VA SICAVVA SICAVVA SICAVVA SICAV -1,31% -6,88% 3,01% 1,74% 1,04% 8,11% 6,01% 0,48% 3,49% 16,00%
Eurostoxx-50Eurostoxx-50Eurostoxx-50Eurostoxx-50 -0,36% -5,28% 0,32% 1,18% 3,16% 2,38% 2,70% -0,44% 3,33% 6,91%
Ibex-35Ibex-35Ibex-35Ibex-35 0,32% -4,64% 1,83% 2,34% 2,76% 6,50% 6,33% 0,70% 2,15% 19,34%
S&P 500S&P 500S&P 500S&P 500 1,22% -3,09% 0,01% 0,51% 2,13% 2,46% 3,15% 1,65% 1,26% 9,54%
Valor Absoluto SICAVValor Absoluto SICAVValor Absoluto SICAVValor Absoluto SICAV
Rentabilidad acumulada desde inicio (Abril 2006 - Octubre 2010)Rentabilidad acumulada desde inicio (Abril 2006 - Octubre 2010)Rentabilidad acumulada desde inicio (Abril 2006 - Octubre 2010)Rentabilidad acumulada desde inicio (Abril 2006 - Octubre 2010)
Histórico de rentabilidades mensualesHistórico de rentabilidades mensualesHistórico de rentabilidades mensualesHistórico de rentabilidades mensuales
Evolución temporal: Valor Absoluto SICAV vs Eurostoxx-50Evolución temporal: Valor Absoluto SICAV vs Eurostoxx-50Evolución temporal: Valor Absoluto SICAV vs Eurostoxx-50Evolución temporal: Valor Absoluto SICAV vs Eurostoxx-50
-26,18%-26,18%-26,18%-26,18%
-8,78%-8,78%-8,78%-8,78% -8,62%-8,62%-8,62%-8,62%
58,17%58,17%58,17%58,17%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Valor Absoluto SICAV Eurostoxx-50 Ibex-35 S&P 500
58%58%58%58%
-26%-26%-26%-26%
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
mar-06 oct-06 may-07 dic-07 jul-08 feb-09 sep-09 abr-10
Valor Absoluto SICAV
Eurostoxx-50

12 meses12 meses12 meses12 meses 24 meses24 meses24 meses24 meses
58,17% 24,37% 57,29%
0,97% 2,04% 2,11%
14,30% 14,30% 14,30%
-13,65% -13,65% -13,65%
10,52% 24,37% 25,41%
18,21% 22,99% 22,58%
0,42 1,03 1,07
61,82% 83,33% 70,83%
IR1IR1IR1IR1 IR2IR2IR2IR2 IR3IR3IR3IR3
14,59% 10,98% 11,43%
0,65 0,64 0,66
0,50 0,55 0,44
0,71 0,74 0,66
85,71% 89,66% 88,24%
62,96% 69,23% 80,95%
103,54% 85,76% 109,18%
61,40% 66,23% 71,73%
NotaNotaNotaNota:
Comparativa de rentabilidad-riesgoComparativa de rentabilidad-riesgoComparativa de rentabilidad-riesgoComparativa de rentabilidad-riesgoAnálisis comparativo con índice de referenciaAnálisis comparativo con índice de referenciaAnálisis comparativo con índice de referenciaAnálisis comparativo con índice de referencia
Valor Absoluto SICAVValor Absoluto SICAVValor Absoluto SICAVValor Absoluto SICAV
Análisis de rentabilidad - riesgoAnálisis de rentabilidad - riesgoAnálisis de rentabilidad - riesgoAnálisis de rentabilidad - riesgo
ÚltimosÚltimosÚltimosÚltimosDesdeDesdeDesdeDesde
InicioInicioInicioInicio
Distribución de los rendimientos mensualesDistribución de los rendimientos mensualesDistribución de los rendimientos mensualesDistribución de los rendimientos mensuales
Rentabilidad Mensual MediaRentabilidad Mensual MediaRentabilidad Mensual MediaRentabilidad Mensual Media
Características GeneralesCaracterísticas GeneralesCaracterísticas GeneralesCaracterísticas Generales
EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia
Si los valores de alpha anualizado y/o de
beta están en vérsales, el estimador no es
significativamente diferente de cero a un nivel
de confianza del 95%.
IR1: Eurostoxx-50
IR2: Ibex-35
IR3: S&P 500
Rolling de beta a 18 mesesRolling de beta a 18 mesesRolling de beta a 18 mesesRolling de beta a 18 meses Rolling de correlación a 18 mesesRolling de correlación a 18 mesesRolling de correlación a 18 mesesRolling de correlación a 18 meses
Rentabilidad AcumuladaRentabilidad AcumuladaRentabilidad AcumuladaRentabilidad Acumulada
Rentabilidad Mensual MáximaRentabilidad Mensual MáximaRentabilidad Mensual MáximaRentabilidad Mensual Máxima
Rentabilidad Mensual MínimaRentabilidad Mensual MínimaRentabilidad Mensual MínimaRentabilidad Mensual Mínima
Rentabilidad AnualizadaRentabilidad AnualizadaRentabilidad AnualizadaRentabilidad Anualizada
VolatilidadVolatilidadVolatilidadVolatilidad
Ratio de Sharpe (Euribor a 3 meses)Ratio de Sharpe (Euribor a 3 meses)Ratio de Sharpe (Euribor a 3 meses)Ratio de Sharpe (Euribor a 3 meses)
% Meses Positivos% Meses Positivos% Meses Positivos% Meses Positivos
Direccional DivisaDivisaDivisaDivisa EUR
Sub-estrategiaSub-estrategiaSub-estrategiaSub-estrategia Asset Allocation EstructuraEstructuraEstructuraEstructura SICAV española
Zona geográficaZona geográficaZona geográficaZona geográfica Países desarrollados ComisionesComisionesComisionesComisiones 1,35% gestión + 9% éxito
SuscripciónSuscripciónSuscripciónSuscripción Diaria Código ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ES0176205039
ReembolsoReembolsoReembolsoReembolso Diario Código BloombergCódigo BloombergCódigo BloombergCódigo Bloomberg S3144 SM
GestoraGestoraGestoraGestora
NombreNombreNombreNombre Renta 4 Gestora, SGIIC, SA Persona de contactoPersona de contactoPersona de contactoPersona de contacto Rosa María Pérez Díaz
DirecciónDirecciónDirecciónDirección Paseo de la Habana 74 TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono +34 91 384 85 57
28036 Madrid FaxFaxFaxFax +34 91 450 83 13
España E-mailE-mailE-mailE-mail gestora@renta4.es
ReguladorReguladorReguladorRegulador CNMV WebWebWebWeb http://www.renta4.com
AsesorAsesorAsesorAsesor
NombreNombreNombreNombre Quant Fractal Patterns SL Persona de contactoPersona de contactoPersona de contactoPersona de contacto Luis Bononato
DirecciónDirecciónDirecciónDirección Serrano 213, 1º - B3 TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono +34 91 458 58 22
28016 Madrid FaxFaxFaxFax +34 91 344 16 33
España E-mailE-mailE-mailE-mail gestion@quantfractal.com
Alpha anualizadoAlpha anualizadoAlpha anualizadoAlpha anualizado
BetaBetaBetaBeta
R2 ajustadoR2 ajustadoR2 ajustadoR2 ajustado
CorrelaciónCorrelaciónCorrelaciónCorrelación
% rent. positivas cuando sube el IR% rent. positivas cuando sube el IR% rent. positivas cuando sube el IR% rent. positivas cuando sube el IR
% rent. negativas cuando baja el IR% rent. negativas cuando baja el IR% rent. negativas cuando baja el IR% rent. negativas cuando baja el IR
Up captureUp captureUp captureUp capture
Down captureDown captureDown captureDown capture
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
18% 19% 19% 20% 20% 21% 21% 22%
Volatilidad anualizada
Rentabilidadanualizada
Valor Absoluto SICAV
Eurostoxx-50
Ibex-35
S&P 500
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
oct-07 abr-08 oct-08 abr-09 oct-09 abr-10 oct-10
Eurostoxx-50 Ibex-35 S&P 500
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
oct-07 abr-08 oct-08 abr-09 oct-09 abr-10 oct-10
Eurostoxx-50
Ibex-35
S&P 500
0%
5%
10%
15%
20%
25%
<-10%
-10%a-8%
-8%a-6%
-6%a-4%
-4%a-2%
-2%a0%
0%a2%
2%a4%
4%a6%
6%a8%
8%a10%
10%a12%
12%a14%
14%a16%
>16%
Valor Absoluto
SICAV
Normal (misma
media y varianza)

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