Cartera Modelo Sistemas Automaticos Inversis Junio 2013

1. 1
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE
TRADING
JUNIO 2013

2. 2
• Scorings por categoría
• SATs destacados
• Carteras modelo de sistemas
CONTENIDO:

3. 3
Scorings por categorías
Intradía - DAX
Intradía - Eurostoxx
Intradía - Ibex
Intradía – RV otros
Proceso propietario de selección cuantitativa basado en un modelo por ranking. El “scoring” genera una nota individualizada para cada SAT sobre
el conjunto de su categoría. Este proceso utiliza 32 ratios diferentes de rentabilidad, riesgo y “desempeño”.
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,09 ADX Mañanas 20' Dax 5,44 6,06 7,26 8,14 2,18 8,70 10,00 10,00 5,04 9,76 2,53 7,91 3,70 10,00 9,10 2013
2 4,85 Tigre #85 6,11 3,62 3,53 1,74 3,21 7,80 1,98 5,50 4,36 8,31 3,06 4,09 5,79 0,76 7,67 2004
3 4,83 Orion_3021 DAX 5,63 7,13 4,92 8,39 6,13 8,09 4,77 4,53 4,79 9,37 2,52 8,95 8,13 6,41 7,84 2013
4 4,83 XitaKeht 30' 2,27 3,58 3,70 2,42 0,93 9,71 4,79 8,31 5,01 10,00 2,76 5,53 4,82 3,20 10,00 2011
5 4,83 Id 10236 - ABA3 10Dax 9,75 8,57 10,00 9,05 3,56 9,18 6,30 5,92 4,96 9,41 2,53 8,43 6,83 6,24 7,90 2013
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,70 Id 232 - MedLife FESX 5' 7,47 7,54 7,12 5,63 10,00 0,01 10,00 7,99 0,07 9,41 9,95 6,59 10,00 10,00 8,48 2010
2 5,21 Id 204 - Crossover Intra 30' 5,19 5,73 4,06 2,10 5,43 0,00 9,53 9,74 0,09 9,58 9,96 5,23 6,34 5,45 9,52 2010
3 5,18 Id 233 - MedLife FESX 5' 8,28 8,48 7,61 6,43 4,35 5,99 6,05 8,18 0,08 9,66 9,95 6,25 6,26 7,78 9,16 2010
4 5,15 Id 234 - MedLife FESX 5' 8,55 8,76 7,46 4,69 4,89 3,95 5,72 7,97 0,07 9,62 9,96 5,74 5,51 7,43 8,91 2010
5 5,10 Id 47 - BCESX 15' 5,76 6,66 4,52 2,13 2,61 6,57 2,79 6,50 0,03 8,74 9,96 3,68 4,67 1,38 9,13 2004
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,52 Intr Break 10' Ibex p.p. B 8,61 5,22 2,25 2,99 2,06 5,02 7,75 5,76 9,73 8,32 1,03 9,83 4,02 8,94 4,43 2008
2 5,40 Inr ST5_1052 6,13 2,65 2,23 2,38 1,60 6,80 6,32 4,03 9,65 9,19 2,94 9,54 3,79 9,42 6,94 2010
3 5,13 Crea2000 - 10Ibex 3,53 3,79 1,26 2,68 3,18 10,00 5,32 10,00 8,41 10,00 4,36 6,62 10,00 6,25 10,00 2012
4 5,07 Intr Break 10' Ibex p.p. E 8,73 5,59 2,10 2,66 1,69 5,02 7,27 5,66 9,81 8,32 1,11 9,51 3,94 8,43 4,43 2010
5 5,07 MagicBreak Ibex 15' 10,00 10,00 10,00 10,00 7,45 6,02 10,00 4,63 8,16 8,99 0,30 5,47 5,01 7,97 6,91 2013
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,36 Atenea 12 Midcap 2,17 5,48 4,49 2,76 3,68 8,36 6,67 8,58 9,26 10,00 0,04 7,50 9,99 6,40 10,00 2012
2 5,10 Atenea 10 Midcap 2,17 5,48 4,51 2,75 3,52 8,36 6,67 8,82 9,31 10,00 0,04 7,54 10,00 6,40 10,00 2013
3 5,00 Intr Hermes 15 CAC S/L 7,13 7,45 10,00 7,16 2,07 9,48 4,04 7,13 9,08 9,83 0,26 5,76 3,60 5,15 9,26 2011
4 4,91 Intr RNTF MiniRussell 5' 5,91 7,48 8,33 4,68 1,87 8,94 3,69 9,98 9,04 9,78 0,06 6,53 4,02 7,40 9,05 2012
5 4,82 Intr Hermes_1501 AEX 7,78 6,62 2,88 2,82 6,56 7,68 7,31 6,58 8,48 5,96 0,11 10,00 5,76 6,14 4,63 2011

4. 4
Scorings por categorías
Continuo - RV
No catalogado
Otros
EURUSD
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,18 OMicron4Euro 6,78 6,70 4,59 3,06 3,79 7,34 4,55 1,44 6,23 10,00 0,18 9,82 8,55 7,51 10,00 2012
2 5,08 SigmaEuro 30' 6,52 9,56 8,69 3,37 4,42 10,00 4,08 0,65 5,95 9,36 2,25 10,00 7,88 7,76 8,56 2012
3 4,95 Sistema LAG_EURODOLAR 4.1 9,33 7,64 10,00 10,00 8,34 8,99 3,98 0,28 4,86 6,56 2,54 8,93 5,22 8,59 3,94 2012
4 4,82 OMicron3Euro 5,35 7,29 3,34 3,05 3,79 7,39 4,89 1,32 6,31 9,16 0,50 7,89 6,58 6,44 9,03 2011
5 4,75 Id 10160 - UR1DC60 6,80 6,26 6,05 4,67 6,35 5,71 4,58 0,87 3,89 8,93 0,44 8,73 7,95 10,00 7,15 2012
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,64 StratDax SwingTrade2 5,20 4,16 7,66 5,35 4,55 5,88 3,59 0,73 6,55 8,32 1,08 6,25 7,83 2,55 8,07 2010
2 5,52 ExeChiDax 30' 4,20 2,85 4,50 1,98 1,41 9,03 3,51 1,27 6,85 10,00 5,04 6,20 5,47 2,86 10,00 2011
3 5,41 XiconTPM Dax 30' 3,96 1,84 3,74 1,98 1,34 9,03 4,11 1,21 6,87 9,85 6,32 6,08 3,98 2,57 9,87 2011
4 5,38 Seta Dax 1m 6,44 5,46 7,74 7,97 1,30 7,98 9,05 0,90 6,92 9,74 3,74 7,08 1,90 10,00 9,25 2012
5 5,27 Theta3Dax 30' 2,68 5,03 5,96 6,42 4,15 6,83 3,88 2,09 10,00 8,40 3,71 4,43 3,44 4,60 6,51 2011
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,66 Id 59 - Epsilon Bund 10' 7,65 10,00 10,00 7,07 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 9,89 8,68 6,86 5,34 0,00 2006
2 5,37 Ulises 1031 SF -0.0001 10,00 2,70 6,41 10,00 0,21 9,58 5,62 0,23 3,71 9,79 8,64 9,50 0,02 9,44 8,94 2011
3 5,29 Ulises 1031 SF 7,50 2,42 3,51 9,39 0,21 9,88 6,02 0,25 3,73 10,00 8,64 10,00 0,00 10,00 9,33 2011
4 4,29 PhiCrudeOil 120' 0,48 0,00 5,38 1,14 3,43 2,85 5,19 1,61 3,26 4,37 10,00 6,81 4,16 4,26 5,68 2010
5 4,28 Id 42 - Epsilon Bund 15' 6,57 3,51 0,00 0,00 0,00 9,66 0,90 1,60 10,00 6,20 7,27 0,00 7,27 1,29 10,00 2004
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,73 BudoDax 6,76 8,58 5,06 7,78 5,06 8,43 6,46 3,51 9,26 8,84 0,39 10,00 3,18 10,00 7,87 2012
2 5,46 StaffordDax 10,00 10,00 10,00 10,00 6,69 9,07 4,06 0,43 9,03 7,20 10,00 4,42 5,35 3,37 6,95 2012
3 5,13 ImpetusDax 4,83 7,11 2,44 2,59 6,28 7,65 3,94 3,97 9,04 5,89 6,85 5,55 9,47 2,47 6,63 2012
4 4,34 NFBDax 2,22 2,12 2,14 4,01 7,95 9,61 10,00 7,28 9,28 6,19 2,06 3,65 10,00 1,46 7,67 2013
5 4,22 StoxxLevels 0,98 1,42 1,95 0,91 0,40 9,89 1,39 9,63 9,19 10,00 3,81 0,01 6,49 3,10 10,00 2012

5. 5
SATs destacados
SATs más vendidos (último año)
SATs más vendidos (último mes)
SATs más rentables (último año)
SATs más rentables (último mes)
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad últimos 3 meses Posición scoring
BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 11,0% 10/180
OMicron3Euro EUR/USD -6,3% 4/24
Theta3Dax 30' Dax Xetra -0,8% 5/54
LAG_EURODOLAR 1 EUR/USD -7,5% 22/24
Retorno 15' Dax Dax Xetra 8,1% 35/180
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último año Posición scoring
MagicBreak Ibex 15' Ibex 89,1% 5/25
Id 10236 - ABA3 10Dax Dax Xetra 56,5% 5/180
ABA2C Dax 13' Dax Xetra 54,5% 22/180
BoloniaV1r1 DAX Dax Xetra 54,4% 8/180
Retorno 15' Dax Dax Xetra 54,2% 35/180
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición Scoring
Theta3Dax 30' Dax Xetra -17,8% 5/54
BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra -7,0% 10/180
Id 185 - PlayPlus DAX 2' Dax Xetra -3,4% 54/180
OMicron3Euro EUR/USD -0,3% 4/24
Intr Elite 15' FESX EuroStoxx -3,6% 15/73
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición scoring
Intr Hercules_1371 MR MiniRussell 10,0% 17/72
Id 10162 - UR2DC30 EUR/USD 7,7% 7/24
Intr Break 10' Ibex p.p. B Ibex 7,3% 1/25
Optimatrix 30' Dax Xetra 6,4% 12/54
Id 60 - Cont Swing EuroFX EUR/USD 5,8% 10/24

6. 6
Carteras modelo de sistemas
Cartera modelo I
Cartera modelo II
Capital mCapital míínimo recomendado: Cartera I 30.000nimo recomendado: Cartera I 30.000 €€ -- Cartera II 50.000Cartera II 50.000 €€
Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real.Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real.
Nombre del sistema Subyacente
Rentabilidad
último mes
Rentabilidad últimos 6
meses
Rentabilidad último
año
Ddown máximo Sharpe Ratio
Posición
Scoring
Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell 2,6% 7,7% 7,6% 6.400,16-€ 0,6 6/72
Intr RNTF MiniRussell 5' MiniRussell -1,2% 5,8% 15,1% 2.051,00-€ 1,2 4/72
Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx -3,4% -1,5% -7,3% 2.541,70-€ 1,1 3/73
Nombre del sistema Subyacente
Rentabilidad último
mes
Rentabilidad últimos 6
meses
Rentabilidad último
año
Ddown máximo Sharpe Ratio
Posición
Scoring
Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell 2,6% 7,7% 7,6% 6.400-€ 0,6 6/72
Intr RNTF MiniRussell 5' MiniRussell -1,2% 5,8% 15,1% 2.051-€ 1,2 4/72
Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx -3,4% -1,5% -7,3% 2.542-€ 1,1 3/73
BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra -7,0% 6,4% 30,0% 9.207-€ 1,6 10/180
Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 6,1% -14,1% 0,3% 8,2% 3,5%
2012 -0,9% -4,4% 9,8% 17,4% 8,1% 5,9% 11,9% -10,0% 0,7% 4,8% 7,7% -13,2%
2011 7,2% 8,8% 13,5% 20,3% 6,8% 11,0% -9,5%
Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 8,1% -8,2% 4,8% -2,1% -2,4%
2012 -8,0% 0,5% 6,6% 16,5% 9,9% 13,9% 22,3% 8,2% 6,6% 3,4% -10,0% -10,3%
2011 1,9% 9,8% 12,3% 10,9% -1,1% 34,7% -8,9%

7. 7
Sistema del mes
Centauro 1271 MR -0.1
El sistema Centauro 1271 MR -0.1 ha sido desarrollado por Todobolsa. Es de tipo intradiario, por lo que cierra las posiciones antes de
finalizar la sesión. Este sistema opera sobre el futuro americano E-Mini Russell 2000 (TFS) y se trata de un sistema relativamente sencillo
en su diseño. Basa las operaciones en las roturas de soportes y resistencias. Tiene además en cuenta la volatilidad y la tendencia del
mercado a través de dos indicadores de diseño propio, contando también con otros filtros para optimizar los momentos de entrada.
El sistema elige en cada sesión su objetivo de beneficios, por lo que varía en función de las condiciones que detecta. El modelo utiliza
stop de pérdidas de tipo fijo, siendo este aproximadamente la mitad del objetivo de beneficios de la sesión.
Emplea gráfico de barras de 12 minutos y puede realizar operaciones a partir de las 17:30 horas, coincidiendo con el horario operativo
de contado de Nueva York. Los resultados del sistema están auditados desde el 12/06/2008 y en operativa real desde 04/11/2011.

8. 8
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inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de
inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos los
inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo
advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por Banco Inversis, S.A. se ha empleado información de
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