Este documento presenta los resultados de los sistemas automáticos de trading (SATs) en diferentes categorías como intradía, continuo y otros. Proporciona las métricas de rendimiento, riesgo y consistencia de docenas de SATs destacados en índices como el DAX, Eurostoxx, Ibex y otros. Además, describe el proceso de "scoring" cuantitativo utilizado para evaluar y clasificar los SATs.

1. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE
TRADING
ABRIL 2013
Documento de Uso Interno
1

2. CONTENIDO:
• Scorings por categoría
• SATs destacados
• Carteras modelo de sistemas
2

3. Scorings por categorías
Proceso propietario de selección cuantitativa basado en un modelo por ranking. El “scoring” genera una nota individualizada para cada SAT sobre
el conjunto de su categoría. Este proceso utiliza 32 ratios diferentes de rentabilidad, riesgo y “desempeño”.
Intradía - DAX
Variación
Ratio de
Retorno Retorno Retorno Retorno Mejor Peor Ganancia Coeficiente Riesgo/ Ratio de de Ratio de Ratio de Año
Scoring Sistema rentabilidad MDD
3M 6M 12M 24M sesión sesión media de suerte Beneficio Sortino ganancia Calmar Ulcer publicación
(Harris)
media
1 5,20 XitaKeht 30' 4,89 5,92 3,73 2,91 0,93 9,75 6,61 10,00 8,77 10,00 0,09 5,58 4,78 3,75 10,00 2011
2 4,94 BoloniaV1r1 DAX 9,47 10,00 7,82 7,95 2,30 8,77 7,49 6,11 8,76 9,45 0,09 8,67 3,78 10,00 7,90 2012
3 4,92 Tigre #85 3,57 1,55 2,65 1,47 3,21 7,83 3,10 6,44 8,60 8,27 0,11 3,98 5,81 1,11 7,64 2004
4 4,91 BoloniaV1 DAX 13' 9,04 8,23 5,93 7,28 3,30 8,75 8,00 6,43 8,76 9,21 0,09 9,77 4,40 8,34 7,81 2012
5 4,89 MU31EXE 30' 6,53 8,08 6,19 8,29 5,03 7,94 9,06 6,61 8,75 9,23 0,09 7,06 4,51 6,76 7,49 2012
Intradía - Eurostoxx
Variación
Ratio de
Retorno Retorno Retorno Retorno Mejor Peor Ganancia Coeficiente Riesgo/ Ratio de de Ratio de Ratio de Año
Scoring Sistema rentabilidad MDD
3M 6M 12M 24M sesión sesión media de suerte Beneficio Sortino ganancia Calmar Ulcer publicación
(Harris)
media
1 5,81 Id 232 - MedLife FESX 5' 7,35 7,09 7,24 6,19 10,00 0,01 10,00 7,59 0,36 9,67 9,42 6,56 10,00 10,00 8,53 2010
2 5,24 Id 204 - Crossover Intra 30' 7,10 7,42 3,93 1,80 5,43 0,00 8,98 9,24 0,47 9,77 9,47 5,24 6,28 4,60 9,60 2010
3 5,14 Id 233 - MedLife FESX 5' 7,20 5,17 6,33 6,36 4,35 5,99 6,64 7,78 0,38 9,90 9,42 6,22 6,35 6,97 9,19 2010
4 5,11 Id 29 - Delta Plus 14' 6,30 8,18 6,78 4,54 1,11 9,32 5,06 7,98 0,44 9,36 9,52 5,01 7,67 2,37 9,40 2008
5 5,01 Id 234 - MedLife FESX 5' 8,31 5,71 5,57 4,65 4,89 3,95 6,39 7,62 0,33 9,70 9,45 5,70 5,63 5,65 8,93 2010
Intradía - Ibex
Variación
Ratio de
Retorno Retorno Retorno Retorno Mejor Peor Ganancia Coeficiente Riesgo/ Ratio de de Ratio de Ratio de Año
Scoring Sistema rentabilidad MDD
3M 6M 12M 24M sesión sesión media de suerte Beneficio Sortino ganancia Calmar Ulcer publicación
(Harris)
media
1 6,03 Intr Break 10' Ibex p.p. B 2,56 5,14 5,55 10,00 2,06 5,33 10,00 6,71 9,75 8,82 1,32 9,61 6,31 8,92 4,25 2008
2 5,94 Inr ST5_1052 3,21 4,97 5,00 9,94 1,60 7,21 7,89 4,69 9,67 10,00 3,18 9,41 6,01 8,91 6,93 2010
3 5,45 Intr Break 10' Ibex p.p. E 3,55 4,89 4,76 8,48 1,69 5,33 9,38 6,71 9,82 8,82 1,40 9,29 6,26 8,42 4,24 2010
4 5,41 Intr Break 10' Ibex p.p. A 5,99 6,07 4,61 9,06 1,72 5,37 9,39 6,58 9,81 8,49 1,37 9,38 6,17 7,92 4,27 2010
5 5,38 Intr Tauro 9' Ibex 4,61 10,00 6,27 6,15 1,16 8,24 7,43 6,24 9,79 8,76 1,39 10,00 4,55 10,00 4,43 2011
Intradía – RV otros
Variación
Ratio de
Retorno Retorno Retorno Retorno Mejor Peor Ganancia Coeficiente Riesgo/ Ratio de de Ratio de Ratio de Año
Scoring Sistema rentabilidad MDD
3M 6M 12M 24M sesión sesión media de suerte Beneficio Sortino ganancia Calmar Ulcer publicación
(Harris)
media
1 4,95 Intr RNTF MiniRussell 5' 7,28 7,25 10,00 5,92 1,87 8,95 4,73 10,00 9,90 10,00 0,02 6,68 5,33 8,73 9,82 2012
2 4,91 Intr Centauro_1271 MR -0.1 7,40 6,00 7,28 8,05 0,45 8,95 1,09 6,12 8,46 6,73 0,51 2,86 2,67 2,05 6,74 2008
3 4,90 Intr Hermes_1501 AEX 3,32 3,43 2,92 3,87 6,56 7,69 10,00 6,49 9,36 6,22 0,03 10,00 7,49 7,92 5,33 2011
4 4,88 Intr Elite 10' MR 0.2 7,63 5,09 5,28 4,75 0,40 8,28 2,02 5,38 9,39 7,82 0,00 6,35 2,72 3,37 8,10 2008
5 4,82 Intr Hermes_1501 AEX -0.05 4,70 4,09 3,94 5,52 6,64 7,75 9,28 6,74 9,16 6,91 0,04 7,52 8,05 8,65 5,33 2011
3

4. Scorings por categorías
Intradía – Otros sistemas
Variación
Ratio de
Retorno Retorno Retorno Retorno Mejor Peor Ganancia Coeficiente Riesgo/ Ratio de de Ratio de Ratio de Año
Scoring Sistema rentabilidad MDD
3M 6M 12M 24M sesión sesión media de suerte Beneficio Sortino ganancia Calmar Ulcer publicación
(Harris)
media
1 5,59 OMicron4Euro 4,77 7,01 7,07 4,45 4,54 6,72 9,17 10,00 1,37 10,00 5,04 10,00 9,72 8,80 10,00 2012
2 5,35 OMicron3Euro 6,64 10,00 4,00 4,88 4,54 6,77 10,00 9,46 1,39 8,87 5,09 8,89 7,73 7,77 8,68 2011
3 4,90 Sistema LAG_EURODOLAR 2.1 10,00 6,80 8,25 10,00 8,02 7,87 9,20 5,01 1,13 5,18 5,49 8,05 6,69 10,00 0,89 2012
4 4,37 Sistema LAG_EURODOLAR 3 0,73 4,67 7,09 6,21 9,90 7,94 8,58 4,05 0,98 1,68 5,36 9,42 6,99 6,06 0,78 2012
5 4,31 Id 10162 - UR2DC30 3,33 1,30 10,00 5,81 3,72 8,92 6,76 2,48 1,28 8,64 5,02 8,31 5,46 5,33 8,55 2012
Continuo - RV
Variación
Ratio de
Retorno Retorno Retorno Retorno Mejor Peor Ganancia Coeficiente Riesgo/ Ratio de de Ratio de Ratio de Año
Scoring Sistema rentabilidad MDD
3M 6M 12M 24M sesión sesión media de suerte Beneficio Sortino ganancia Calmar Ulcer publicación
(Harris)
media
1 5,73 StratDax SwingTrade2 5,90 8,07 8,36 6,42 4,55 5,37 3,95 0,32 9,75 7,14 0,94 6,25 7,37 2,49 5,96 2010
2 5,45 XiconTPM Dax 30' 3,15 1,50 3,48 2,39 1,34 8,92 4,01 0,84 9,78 9,70 7,08 6,01 2,80 1,78 9,73 2011
3 5,38 ExeChiDax 30' 3,51 2,91 4,25 2,42 1,41 8,92 3,25 0,91 9,78 10,00 0,24 6,10 4,61 1,89 10,00 2011
4 5,15 Seta Dax 1m 7,04 9,93 10,00 10,00 1,30 7,74 10,00 0,44 9,79 9,68 3,22 7,04 0,00 10,00 8,47 2012
5 5,10 StrategicDaxCombo 4,80 5,38 6,31 3,40 4,55 0,00 4,04 0,16 9,74 6,77 1,32 4,55 5,71 3,71 2,91 2010
Continuo – Otros
Variación
Ratio de
Retorno Retorno Retorno Retorno Mejor Peor Ganancia Coeficiente Riesgo/ Ratio de de Ratio de Ratio de Año
Scoring Sistema rentabilidad MDD
3M 6M 12M 24M sesión sesión media de suerte Beneficio Sortino ganancia Calmar Ulcer publicación
(Harris)
media
1 5,48 Id 10160 - UR1DC60 3,61 2,65 10,00 10,00 5,73 10,00 4,90 0,00 9,48 10,00 0,06 10,00 7,19 10,00 8,71 2012
2 4,19 Id 59 - Epsilon Bund 10' 3,88 6,20 0,50 4,03 3,19 4,69 1,38 6,73 0,00 2,13 8,22 1,15 3,85 0,27 4,34 2006
3 4,11 Id 60 - Cont Swing EuroFX 1,41 0,00 2,41 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 9,86 0,00 0,60 4,10 3,90 1,77 0,00 2005
4 4,10 ExeKappaEuro 30' 10,00 10,00 4,61 8,15 6,55 6,13 4,85 2,98 9,93 4,08 3,64 4,89 2,39 2,84 1,91 2011
5 3,82 Upsilon2Euro 120' 2,54 3,13 1,95 1,65 8,07 2,89 3,88 1,79 10,00 5,94 0,00 3,74 10,00 1,73 6,28 2010
No catalogado
Variación
Ratio de
Retorno Retorno Retorno Retorno Mejor Peor Ganancia Coeficiente Riesgo/ Ratio de de Ratio de Ratio de Año
Scoring Sistema rentabilidad MDD
3M 6M 12M 24M sesión sesión media de suerte Beneficio Sortino ganancia Calmar Ulcer publicación
(Harris)
media
1 4,76 Sistema LAG_EURODOLAR 4.1 4,70 5,00 10,00 8,37 1,32 9,64 1,62 1,18 7,52 9,00 1,42 7,66 2,79 9,36 8,30 2012
2 4,76 SigmaEuro 30' 7,35 4,75 7,24 1,60 0,64 9,80 1,57 1,60 7,91 9,67 1,29 8,50 4,04 7,83 9,43 2012
3 4,75 Crea2000 - 10Ibex 4,09 2,97 4,96 2,45 0,94 9,92 2,03 2,59 7,90 9,44 1,96 6,82 8,93 4,79 9,25 2012
4 4,61 PSIRussell 30' 7,03 4,81 1,92 1,10 0,17 9,42 2,75 3,70 8,22 9,66 2,51 5,59 3,30 4,91 9,71 2012
5 4,55 ShannaC1.0 ES 30' 4,86 3,96 5,12 2,67 0,75 9,95 1,23 1,64 7,65 9,90 4,84 3,60 5,77 4,10 9,93 2012
4

5. SATs destacados
SATs más vendidos (último año) SATs más rentables (último año)
Subyacent Rentabilidad últimos 3 Posición
Nombre del sistema e meses scoring Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último año Posición scoring
BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 16,4% 4/164 Id 2132 - SolConservador 15' Dax Dax Xetra 36,2% 6/164
OMicron3Euro EUR/USD 1,3% 2/20 Id 185 - PlayPlus DAX 2' Dax Xetra 35,6% 86/164
LAG_EURODOLAR 1 EUR/USD -4,3% 17/20 BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 29,1% 4/164
Theta3Dax 30' Dax Xetra -6,4% 10/22 Id 242 - MedLife IX 5' Ibex 24,5% 10/22
LAG_DAX 1 Dax Xetra -5,2% 71/164 Id 3137 - SolMini 15' Dax Dax Xetra 22,2% 9/164
SATs más vendidos (último mes) SATs más rentables (último mes)
Subyacent Rentabilidad último Posición
Nombre del sistema e mes Scoring Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición scoring
OMicron3Euro EUR/USD -3,1% 2/20 BoloniaV1r1 DAX Dax Xetra 20,6% 2/164
Theta3Dax 30' Dax Xetra -5,8% 10/22 Poseidon 221 Dax 2' Dax Xetra 16,2% 34/46
BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 14,1% 4/164 BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 14,8% 4/164
Retorno 15' Dax Dax Xetra 6,4% 19/164 Id 185 - PlayPlus DAX 2' Dax Xetra 14,8% 86/164
Id 85 PlayPlus DAX 2' Dax Xetra 0,4% 69/164 Id 152 - PlayPlus DAX 2' Dax Xetra 13,5% 48/164
5

6. Carteras modelo de sistemas
Cartera modelo I
Rentabilidad último Rentabilidad últimos 6 Rentabilidad último Posición
Nombre del sistema Subyacente Ddown máximo Sharpe Ratio
mes meses año Scoring
BoloniaV1r1 DAX Dax Xetra 18,76% 15,88% 52,00% € 7.188,46 1,5 2/164
Intr ST5_1052 Ibex 35 8,85% -2,57% 12,00% € 7.765,44 1,5 2/22
Retorno Retorno medio
Meses en Retorno medio Retorno Volatilidad
medio meses Peor mes Máximo Ddown
positivo meses positivos anualizado a un año
mensual negativos
66,7% 7,9% 14,0% -5,4% -17,4% 99,1% 43,9% € 9.922
Cartera modelo II
Rentabilidad Rentabilidad últimos 6 Rentabilidad último Posición
Nombre del sistema Subyacente Ddown máximo Sharpe Ratio
último mes meses año Scoring
BoloniaV1r1 DAX Dax Xetra 18,7% 15,9% 52% € 7.188 1,5 2/164
Sistema LAG_EURODOLAR 2.1 EUR/USD 4,8% -5,8% 0,1% € 10.644 1,1 3/20
Intr ST5_1052 Ibex 35 8,8% -2,6% 12 % € 7.765 1,5 2/22
Upsilon2Euro 120' EUR/USD 3,3% -2,4% -5,6% € 11.968 0,6 5/8
Retorno Retorno medio
Meses en Retorno medio Retorno Volatilidad
medio meses Peor mes Máximo Ddown
positivo meses positivos anualizado a un año
mensual negativos
76,1% 8,1% 11,6% -4,2% -14,6% 108,4% 33,7% € 16.609
Capital mínimo recomendado: Cartera I 30.000 € - Cartera II 50.000 €
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7. DISCLAIMER
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