Clasificación de riesgos del banco de la Nación, análisis de los riesgos que administra.

1. Setiembre, 2013
CLASIFICACIÓN DE
RIESGO DEL BANCO DE
LA NACIÓN
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

2. 1
HISTORIA
2
PLAN ESTRATÉGICO
3
PRODUCTOS Y SERVICIOS
4
CLASIFICACÓN DE RIESGOS
5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013

3. 1
HISTORIA
CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013

4. Historia
1905
Se crea Caja de Depósitos y
Consignaciones
1966
El congreso aprueba la
ley 16000, nace el BN
1914
Preocupación por
crear un Banco
1963
Se estatiza la Caja de
Depósitos y Consignaciones
1927
Amplia sus
Actividades
MARCAS RECORDADAS Y PREFERIDAS POR LOS TRUJILLANOS 2013
MARCAS RECORDADAS Y PREFERIDAS POR LOS TRUJILLANOS 2013
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5. 2
PLAN
ESTRATÉGICO
CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013

6. Historia
Plan Estratégico
Misión: “Brindar soluciones financieras con calidad de atención, agregando
valor, contribuyendo con la descentralización, ampliando nuestra cobertura
de servicios y promoviendo la bancarización con inclusión social”
Visión: “Ser el Banco reconocido por la excelencia en la calidad de sus
servicios, la integridad de su gente y por su contribución al desarrollo
nacional.”
Valores Institucionales
•Compromiso
•Innovación
•Sensibilidad social
•Confianza
•Integridad con eficiencia
MARCAS RECORDADAS Y PREFERIDAS POR LOS TRUJILLANOS 2013
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7. OBJETIVOS
Historia
Plan Estratégico
•
•
•
•
•
•
•
Brindar servicios Bancarios al Sistema nacional de Tesorería.
Brindar servicios de recaudación.
Recibir los recursos y fondos de las instituciones públicas.
Actuar como Agente Financiero del Estado.
Otorgar créditos y facilidades financieras.
Recibir depósitos.
Otorgar préstamos a los trabajadores y pensionistas del sector público.
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9. Historia
Plan Estratégico
• Crear valor para el Estado.
Plan Estratégico
• Brindar satisfacción al cliente.
• Desarrollar una nueva cultura organizacional.
• Ser reconocido como un banco transparente y eficiente.
2009 – 85%
2010 – 86%
2011 – 93%
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10. Historia
ORGANIGRAMA
Plan Estratégico
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11. CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013

13. 3
PRODUCTOS &
SERVICIOS
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14. Historia
Productos Financieros
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Gobierno Nacional
Créditos Hipotecarios
Micro financieras
Préstamo de consumo
Gobierno Regional y local
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16. Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Productos Financieros
Participación dentro de los Activos Totales
El BN mantiene al cierre del
2012
una
importante
participación en términos de
activos, el cual alcanzó una
cuota de mercado del 9.74%.
Sus
principales
activos
generadores
son
las
colocaciones
y
las
inversiones.
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17. Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Productos Financieros
Estructura de los Activos
Entre el 2009 y el año
2012 las colocaciones
brutas
del
BN
experimentan
un
crecimiento del 46%.
En
cuanto
a
sus
colocaciones, al cierre del
año 2012 el BN tiene una
participación reducida del
3.8%.
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18. Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES
Al cierre del ejercicio 2012, la
participación
de
los
depósitos del BN en relación
al sistema bancario fue de
10.41%.
Las captaciones del 2012,
representan para el BN un
57.2%.
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19. Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES
Al cierre del ejercicio
2012 las colocaciones
brutas
del
BN
se
incrementaron en 13.2%
en relación al cierre del
2011.
Las
colocaciones
a
entidades del Gobierno
Nacional y los créditos de
consumo representan el
91%.
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20. Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
RESULTADOS DE GESTIÓN
La utilidad financiera neta
se incremento en 7%
alcanzando los S/. 1,084.0
millones, sin embargo
como margen se redujo
de 93% a 92%.
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21. 4
CLASIFICACIÓN
DE RIESGOS
CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013

22. Historia
Plan Estratégico
CALIFICACIÓN DE RIESGOS DEL BANCO DE LA NACIÓN
Equilibrium
CATEGORÍA
DEFINICIÓN DE CATEGORÍA
A
La Entidad posee una estructura financiera y económica
sólida y cuenta con la más alta capacidad de pago se sus
obligaciones en los términos y plazos pactados, la cual
no se vería afectada ante posibles cambios en la
entidad, en la industria a que pertenece o en la
economía.
A
Productos &
Servicios
CLASIFICACDORA
Institución que cuenta con una alta capacidad de pago
de sus obligaciones en los términos y condiciones
pactados, la cual no se vería afectada, de manera
significativa, ante posibles cambios en la institución, en
la industria a que pertenece, o en la economía.
Clasificación de
Riesgos
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013

23. FUNDAMENTOS DE LA CLASIFICACIÓN
Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
Amplia y sostenida capacidad de generación.
Buen experticia de plana gerencial.
Buen rol estratégico, como agente financiero del Estado.
Bajo riesgo crediticio en la cartera de colocaciones.
Crecimiento con respaldo patrimonial.
Ratio de capital global por encima de la banca privada.
Liderazgo en cuanto a la red de agencias más grande del país.
Buena calidad de activos.
Clasificación de
Riesgos
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24. ASPECTOS CUALITATIVOS
Historia
Plan Estratégico
•
•
•
•
Alto respaldo patrimonial de sus accionistas el Estado Peruano.
Rotación de los altos directivos por cambios de Gobierno.
Institución con autonomía económica, financiera ya administrativa.
Integrante del Sector de Economía y Finanzas.
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
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25. ASPECTOS CUANTITATIVOS
Historia
Plan Estratégico
•
•
•
•
•
Indicadores de eficiencia por encima de la banca privada.
Crecimiento sostenido de las colocaciones.
Holgado ratio de liquidez.
Buen calce, tanto en plazos como en monedas.
Reducción de los gastos operativos.
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013

26. Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
FODA DEL BN
FORTALEZAS
1. Calidad soberana del Estado
Peruano como accionista del Banco.
2. Solvencia Patrimonial.
3. Red de agencias de mayor
cobertura a nivel nacional.
4. Bajo riesgo crediticio de sus
colocaciones.
OPORTUNIDADES
1. Expansión del servicio, debido a los
canales que tiene el banco.
2. Mayor financiamiento a las
instituciones micro financieras.
3. Bancarización de nuevos segmentos
de mercado.
DEBILIDADES
1. Reducido nivel de colocaciones en
relación a su nivel de activos.
2. Activos monetarios de utilización
restringida.
AMENAZAS
1. Elevado riesgo político.
2. Sensibilidad de sus operaciones a
decisiones políticas.
3. Potencial incremento en la mora por
sobreendeudamiento de los clientes.
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28. PRINCIPALES RIESGOS QUE GESTIONA
Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
RIESGO DE LIQUIDEZ
Ante un escenario de estrés que signifique un mayor requerimiento de
liquidez en el corto plazo, el BN cuenta con un plan de contingencia
respaldado por el saldo de inversiones temporales que mantiene,
compuesto por Certificados de depósitos del BCRP, bonos soberanos y
Bonos Globales.
Clasificación de
Riesgos
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29. PRINCIPALES RIESGOS QUE GESTIONA
Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
RIESGO DE OPERACIÓN
El BN se encuentra gestionando la implementación de la nueva
metodología, la cual es el proyecto de Reglamento de Requerimiento de
capital por Riesgo Operativo (acuerdo de capital - Basilea II) y el Reglamento
de Gestión Integral de Riesgos.
Clasificación de
Riesgos
MARCAS RECORDADAS Y PREFERIDAS POR LOS TRUJILLANOS 2013
CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013

30. PRINCIPALES RIESGOS QUE GESTIONA
Historia
Plan Estratégico
RIESGO DE CRÉDITO
La institución presenta manuales y políticas de riesgo para las operaciones
crediticias por tipo de banca, con límites de y niveles de autonomía para el
otorgamiento de créditos.
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
MARCAS RECORDADAS Y PREFERIDAS POR LOS TRUJILLANOS 2013
CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013

31. PRINCIPALES RIESGOS QUE GESTIONA
Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
RIESGO DE CRÉDITO
El Ratio de Morosidad
total de la cartera de
créditos al cierre de
diciembre
de 2012, fue de 0.59%,
porcentaje menor a lo
registrado en diciembre
2011 (1.31%).
MARCAS RECORDADAS Y PREFERIDAS POR LOS TRUJILLANOS 2013
CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013

32. PRINCIPALES RIESGOS QUE GESTIONA
Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
RIESGO DE CRÉDITO
El ratio de cobertura de la
cartera atrasada del Banco
de la Nación, alcanzó un
valor de 514.71% en
diciembre
2012, 219.59% puntos
porcentuales por encima a
lo registrado en
diciembre 2011.
MARCAS RECORDADAS Y PREFERIDAS POR LOS TRUJILLANOS 2013
CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013

33. Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
GESTIÓN DE PROCESOS
Se mejoraron 15 procesos
operativos relacionados con
las colocaciones y servicios
financieros, tales por ejemplo:
Préstamo Multired Compra de
Deuda, Crédito Hipotecario,
Recuperación Préstamo de
Consumo, Administración de
Garantías, entre otros.
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34. GESTIÓN DE PROCESOS
Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
CALIDAD
Certificación ISO 9001:2008
El alcance del Sistema de Gestión de la
Calidad del BN comprende los siguientes
procesos:
• procesos de Emisión de la
Tarjeta Multired Global Débito – VISA
• Pago de haberes a los trabajadores y
pensionistas del Sector Público.
• Servicio a Instituciones Financieras
(IFIs)
• Pago de Haberes en distritos Única
Oferta Bancaria en la Agencia El
Agustino.
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35. GESTIÓN DE PROCESOS
Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
MEJORAS
Implementación BASILEA II
Para ello, solicitó a las entidades
financieras la realización de un
ejercicio de autosuficiencia de
capital proyectado para el periodo
2012-2014 en el que se añaden
requerimientos de capital al riesgo
de ciclo económico, riesgo por
concentración crediticia, riesgo por
concentración de mercado, riesgo
por tasa de interés en el libro
bancario y propensión al riesgo.
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36. Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Nuestra Gente
El Banco de la Nación tiene el compromiso de velar porque sus trabajadores
compartan las siguientes competencias organizacionales:
•Vocación de servicio
•Compromiso
•Honestidad
•Capacidad creativa
•Eficiencia
•Comunicación
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37. Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
El BN lanzó su nuevo portal web, en abril del
presente año, con el cual facilitará el acceso a
contenidos de información financiera e
información en general.
Clasificación de
Riesgos
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39. Historia
Plan Estratégico
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Red de 534 oficinas operativas
Productos &
Servicios
88% en Provincias
Clasificación de
Riesgos
745 cajeros operativos
63% cajeros en Provincias
4,218 Trabajadores
Tarjeta Débito Multired
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40. Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Historia
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42. Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
GOBIERNO CORPORATIVO
• La Empresa debe contar con
objetivos claramente establecidos
que permitan operar como
negocio exitoso buscando el
mayor alcance posible de acuerdo
a la naturaleza de su actividad, y a
la
vez
propicien
su
desempeño
eficiente
y
su viabilidad financiera.
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013

43. Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
GOBIERNO CORPORATIVO
CONCURSO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
•
•
•
•
Mejor trato a los accionistas
Mejores políticas de directorio
Transparencia en la información
Mejor Comportamiento con el entorno
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44. REPRESENTANTES
Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos

45. REPRESENTANTES
Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos

46. Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
REPRESENTANTES
Clasificación de
Riesgos

47. Historia
RESPONSABILIDAD SOCIAL
PROGRAMAS SOCIALES
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
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48. Historia
Plan Estratégico
RESPONSABILIDAD SOCIAL
PROGRAMA JUNTOS
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
PROGRAMA PENSIÓN 65
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013

49. Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
MEDIO AMBIENTE
El Ministerio del Ambiente, reconoció la
labor del Banco de la Nación referente a la
implementación adecuada de las Medidas
de Eco eficiencia, de acuerdo al DS 009 –
2009 – MINAM.
En una ceremonia denominada “Premio a
la Eco eficiencia Empresarial 2011”, se
tomo en cuenta la adopción de medidas
amigables con el Medio Ambiente que el
BN viene adoptando a través del ahorro de
agua, energía, papel, generación de
residuos sólidos
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013

50. 5
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013

51. Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
Conclusiones
CONCLUSIONES
• El BN cuenta con una calidad de cartera tipo Normal y Potencial del 97.1%, sin
embargo en el ejercicio obtuvo una cartera critica del 2.6%.
• El Ratio de capital Global se encuentra estable con un 19.2%.
• Cuenta con un buen fondo de cobertura, apto para hacer frente a un eventual crisis
económica.
• Alcanza una gran eficiencia en cuanto al manejo de los costos operativos, el cual fue
de 45.2%, 12.9% de diferencia con respecto al año anterior.
• Se mantuvo una buena gestión de riesgos con respecto al crédito de consumo, el cual
alcanzó un 1% de variación con respecto al año anterior.
• La rentabilidad del ejercicio se debe a una buena gestión corporativa, esto se puede
identificar en la disminución de las captaciones con respecto a la elevación de las
colocaciones los cuales obtuvieron un incremento del 13.2%.
• A pesar de un leve incremento en el patrimonio en efectivo, y sus restricciones por
ser un ente del Estado, el BN se encuentra en una buena situación financiera, con una
cartera de calidad y en carrera en la implementación de nuevas metodologías de
gestión de riesgos.
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013

52. Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
Conclusiones
RECOMENDACIONES
• Mantener la disminución de la cartera crítica, para una cartera de mejor calidad y
poder ofrecer un mejor producto y servicio.
• Seguir con la Implementación de los requerimientos de Basilea II, el cual exige un ratio
de capital global del 14% como mínimo.
• Mantener un fondo de cobertura estable, para una mejor confianza en la entidad.
• Mantener la disminución de los costos operativos, a través de la implementación de
planes estratégicos.
• Es necesario mantener las colocaciones al sector de consumo, respetando la
normatividad por la institución.
• Si bien se obtuvo rentabilidad en el ejercicio por el incremento de las colocaciones y la
disminución de las captaciones, además de otros factores, se debe tener en cuenta
que en el sector consumo, el sobreendeudamiento provoca un riesgo para la
institución.
• La institución debe seguir las buenas prácticas normativas dadas por las SBS como ente
público, así como la iniciativa de seguir inculcando un sistema financiero más
saludable.
MARCAS RECORDADAS Y PREFERIDAS POR LOS TRUJILLANOS 2013
CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013

53. Historia
Plan Estratégico
Productos &
Servicios
Clasificación de
Riesgos
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
•
•
•
•
Página del Banco de la Nación: http://www.bn.com.pe/
Clasificación de riesgos por Equilibrium: http://www.equilibrium.com.pe/Nacion.pdf
Metodología de clasificación Equilibrium: http://www.equilibrium.com.pe/
Clasificación de riesgos por Apoyo & Asociados:
http://www.aai.com.pe/files/instituciones_financieras/banco_nacion/nacion_ca.pdf
• Normativa establecida por la Superintendencia de Banca Y seguros (SBS):
http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1094
• Material brindado por el facilitador del curso: Metodología clasificación de Riesgos.
Conclusiones
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54. BN
ELABORADO
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR
ORREGO
Alumno:
Cristian Palacios Carranza
Docente:
Jesús Sigifredo Benites Gamboa
CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN 2013