Este documento presenta la tesis de Lesly Carol Lopez Chavez sobre el estudio del riesgo crediticio mediante el modelo Montecarlo y su incidencia en la morosidad de los microcréditos Mypes en la cooperativa Santo Cristo de Bagazán en 2010. Los objetivos son apreciar el estudio del riesgo crediticio a través del modelo Montecarlo y su impacto en la morosidad, conocer las políticas crediticias, evaluar el riesgo crediticio, conocer la morosidad, y calcular el riesgo crediticio usando el modelo Montecarlo. El

1. DESARROLLO DE TESIS
ALUMNA: LESLY CAROL LOPEZ CHAVEZ

2. “ESTUDIO DEL NIVEL DEL RIESGO
CREDITICIO MEDIANTE EL MODELO
MONTECARLO Y SU INCIDENCIA EN LA
MOROSIDAD DE LOS MICROCREDITOS
MYPES, EN LA COOPERATIVA SANTO
CRISTO DE BAGAZAN DE LA CIUDAD DE
RIOJA EN EL AÑO 2010”

3. OBJETIVOS
Objetivo General:
 Apreciar el estudio del nivel del riesgo crediticio, a
través del modelo Montecarlo y su incidencia en la
morosidad en el ámbito de microcréditos Mypes en
la cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de
Bagazán de la ciudad de Rioja periodo 2010.

4. Objetivos Específicos:
 Conocer las políticas de créditos aplicadas en la
colocación de los microcréditos Mypes.
 Determinar cómo se evalúa el riesgo crediticio de
los microcréditos Mypes
 Conocer la morosidad.
 Formular los lineamientos de evaluación del riesgo
crediticio mediante el modelo Montecarlo.
 Calcular el riesgo crediticio a través del modelo
Montecarlo.

5. MARCO TEÓRICO:
(Huerta, F, 2008), refiere que toda institución
financiera que otorga créditos busca minimizar el
riesgo crediticio; entre algunas causas probables
por la que puede fallar un crédito son las
siguientes:
 No profundizar el análisis de la unidad
socioeconómica.
 Debilidad de la evaluación y análisis de la solicitud.
 Actitudes decisorias equivocadas.

6. EL CRÉDITO
 Según, (Pérez, J., 2002), el crédito es un
intercambio entre un bien actualmente disponible,
especialmente dinero y una promesa de pago, uno
de los factores principales en el análisis de crédito
que debe destacarse para poder llevar a una
decisión de otorgamiento de crédito que debe
destacarse para poder llegar a una decisión de
otorgamientos de crédito es la gerencia.

7. RIESGO CREDITICIO
 (Pérez, J., 2002), alega que; los procesos de un
crédito, viene determinado por la posibilidad de
que los fondos prestados en una operación
financiera no se devuelven en el tiempo y forma
previsto en el contrato de formalización de la
operación. Sin duda, se trata de riego bancario por
antonomasia asociado en las operaciones de
crédito, préstamo, aval, que han concedido las
entidades de crédito.

8. Modelo Montecarlo
 La invención del método de Monte Carlo se asigna
a Stan Ulam y a John von Neuman. Ulam ha
explicado cómo se le ocurrió la idea mientras
jugaba un solitario durante una enfermedad en
1946. Advirtió que resulta mucho más simple tener
una idea del resultado general del solitario
haciendo pruebas múltiples con las cartas y
contando las proporciones de los resultados que
computar todas las posibilidades de combinación
formalmente.

9.  El método de Monte Carlo proporciona soluciones
aproximadas a una gran variedad de problemas
matemáticos posibilitando la realización de
experimentos con muestreos de números
pseudoaleatorios en una computadora. El método
es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea
estocástico o determinista. A diferencia de los
métodos numéricos que se basan en evaluaciones
en N puntos en un espacio M-dimensional para
producir una solución aproximada, el método de
Monte Carlo tiene un error absoluto de la
estimación que decrece como en virtud del teorema
del límite central.

10. RESULTADOS

11.  Otorgar Créditos exclusivamente a los socios:
Esta política es utilizada para minimizar riesgo, pero no
es empleada al 100%, excepto por aquellos socios que
cuentan con la capacidad necesaria para afrontar pagos
a corto y mediano plazo.
 Evaluación de garantías:
Esta política es aplicada para evaluar si los socios o
nuevos socios cuentan algún aval que pertenezca a la
institución, para ello el aval tiene que tener los
siguientes requisitos:
 Ser socio de la cooperativa.
 Tener disponibilidad de pronto pago.
 Tener Voluntad de pago, entre otros.
CONOCER LAS POLÍTICAS DE CRÉDITOS APLICADAS
EN LA COLOCACION DE LOS MICROCRÉDITOS
MYPES.

12.  Capacitar a los responsables del otorgamiento de
créditos en materia y normatividad crediticia.
Para otorgar los créditos se requiere personal
capacitado en la materia de créditos ya que estos
facilitan a tener mejor conocimientos de los socios
entrantes, evitando así tener un alto riesgo de
morosidad.
 Crear los mecanismos de desembolso oportuno de
los créditos.
Los mecanismos de desembolso se manejan en un
plazo no mayor a tres días mostrando eficiencia y
eficacia para así poder cubrir las expectativas de los
socios.

13. ENTREVISTA
COOPERATIVA SANTO CRISTO DE BAGAZAN
POLITICAS DE CRÉDITO/ ANALISTAS DE CRÉDITO
PREGUNTAS SI NO TAL VEZ NUNCA
1. ¿Utilizan políticas de crédito? x
2. ¿Realizan el análisis respectivo de los Estados Financieros, para
saber si cuenta con rentabilidad la empresa solicitante del crédito?
x
3. ¿Realizan descuentos por pronto pago? x
4. ¿Utilizan Políticas de cobranza? x
5. ¿Cree usted que las políticas de crédito utilizadas hasta hoy son
favorables?
x
6. ¿Cree usted que la tasa de interés utilizada en la cooperativa es
adecuada?
x
7. ¿La línea de crédito no puede exceder del monto de compras del
cliente?
x

14.  Se observa que para otorgar créditos se tienen en cuenta las políticas
que se establecen en la cooperativa por la alta gerencia, las que a su
vez ayudan a tener un bajo índice de morosidad.
 La cooperativa realiza el análisis adecuado de los estados financieros de
las Mypes, para así llegar a tener información detallada sobre el nivel o
capacidad de pago que puedan afrontar los socios, esto se realiza con la
finalidad de que la cooperativa cuente con datos reales para evitar
riesgos crediticios.
 La cooperativa no realiza descuentos por pronto pago ya que también la
institución quiere ganar y no perder.
 Las políticas de cobranza que realiza la cooperativa, son deficientes
para la institución, ya que no se cumplen adecuadamente.
 La aplicación de las políticas de créditos, es desfavorable para la
institución ya que estas no se cumplen conforme a lo establecido por la
alta gerencia de la cooperativa.
 La tasa de interés utilizada en la cooperativa en algunos casos son
adecuadas.
 La cooperativa tiene en cuenta el nivel de ventas contra el nivel de
compras, esto se realiza con la finalidad de que las Mypes cuenten con
mayores ventas que compras, para poder afrontar sus niveles
financieros.

15. DETERMINAR CÓMO SE EVALÚA EL RIESGO CREDITICIO
DE LOS MICROCRÉDITOS MYPES
COOPERATIVA SANTO CRISTO DE BAGAZAN
CARTERA DE CREDITOS/ ANALISTAS DE CRÉDITO
PREGUNTAS SI NO TAL VEZ NUNCA
1. ¿Los expedientes de crédito cuentan con la documentación
básica para el otorgamiento de crédito?
x
2. ¿El monto del préstamo es igual al monto aprobado?
x
3. ¿Se evalúa adecuadamente al solicitante del crédito?
X
4. ¿Al momento de aprobar el crédito, esta queda asegurado?
X
5. ¿Se refinancian los créditos?
x
6. ¿Los clientes están informados sobre las tasas de interés?
x

16.  Datos del solicitante, estos datos ayudan a tener un dato exacto del o de
los solicitantes al crédito.
 Balance General; para ver la situación financiera actual de la empresa.
 Estado de Resultado; para observar las utilidades que tiene la empresa.
 Flujo de Caja Proyectado; se solicita porque todo crédito se paga con dinero y
este sale de caja. Es por eso que es necesaria esta información.
 El monto de préstamo generalmente no es igual al monto esperado por
el solicitante ya que en algunas situaciones a la institución no le
conviene otorgar líneas de crédito de monto elevado debido a que existe
incertidumbre por parte de la institución hacia los socios.
 La evaluación no siempre se da de forma adecuada, debido a que la
institución cuentan con información anteriores de los socios solicitantes,
es por ello que muchas veces no se cumplen las políticas de crédito.
 Los créditos quedan asegurados dependiendo del monto solicitado; es
decir de acuerdo al monto elevado que el socio quiere adquirir.
 Se refinancian los créditos sólo cuando se cumpla con las políticas; es
decir pagar el 50% del crédito adquirido.

17. CONOCER LA MOROSIDAD
 A continuación se elaboró un cuadro, donde se
refleja la morosidad que existe en la otorgación de
créditos.
 La calificación con mayor monto se refleja en la
calificación dudoso, mostrando 196,080.00 nuevos
soles por pagar.
CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEUDA TOTAL
NORMAL 79,400.00
CPP 111,700.00
DEFICIENTE 195,640.00
DUDOSO 196,080.00
PÉRDIDA 69,800.00

18. GRACIAS