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  1. 1. INFORME DIARIO Nº 116 / 2012 Mercado Abierto ElectrónicoResumen del día Martes 26 de Junio de 2012Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 116 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 26 de Junio de 2012ÍNDICE PÁGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  3. 3. INFORME DIARIO Nº 116 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 26 de Junio de 2012ÍNDICE (Cont.) PÁGINAIV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 116 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 26 de Junio de 2012I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 12.141,86 157.439,17 RENTA FIJA 358,97 5.704,93 FOREX 99,63 2.157,62 OCT 125,60 1.941,45 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 12.726,06 167.243,17 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 17000 16000 28,78 % 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. My. 11 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 01-Jun-12 04-Jun-12 05-Jun-12 06-Jun-12 07-Jun-12 08-Jun-12 11-Jun-12 12-Jun-12 13-Jun-12 14-Jun-12 15-Jun-12 18-Jun-12 19-Jun-12 21-Jun-12 22-Jun-12 25-Jun-12 26-Jun-12 27-Jun-12 28-Jun-12 29-Jun-12 P ases Renta Fija Forex OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 116 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 26 de Junio de 2012II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 700 13,72 % 600 500 400 300 200 100 0 Prom. My. 11 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 01-Jun-12 04-Jun-12 05-Jun-12 06-Jun-12 07-Jun-12 08-Jun-12 11-Jun-12 12-Jun-12 13-Jun-12 14-Jun-12 15-Jun-12 18-Jun-12 19-Jun-12 21-Jun-12 22-Jun-12 25-Jun-12 26-Jun-12 27-Jun-12 28-Jun-12 29-Jun-12 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 288,53 - 0,78% 0,00% 4.709,21 2,18 9,37% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 69,73 0,71 0,12% 0,00% 867,13 126,04 6,76% 4,80% Total Bonos 358,26 0,71 0,65% 0,00% 5.576,34 128,22 8,96% 4,71% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,5168 Participación Mensual Emitido en $ 2,6% Neg $ 0,0% Emitido en U$ S Neg $ 14,3% 83,0% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 116 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 26 de Junio de 2012B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31M ay 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 26-06-12 187,28 0,031% 186,03 0,669% 178,26 5,058% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 118,0 112,0 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31M ay 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. % 26-06-12 75,65 2,382% 76,32 -0,878% 96,92 -21,946% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 en U$S en $ 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 116 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 26 de Junio de 2012B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31M ay 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 26-06-12 286,53 0,886% 267,29 7,199% 262,65 9,091% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 315,0 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 150,0 135,0 120,0 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 1700 29-05-12 1325 1600 30-05-12 1406 1500 31-05-12 1485 1400 01-06-12 1584 1300 04-06-12 1503 1200 05-06-12 1370 1100 06-06-12 1246 1000 basic points 07-06-12 1288 900 08-06-12 1390 800 11-06-12 1459 700 600 12-06-12 1404 500 13-06-12 1287 400 14-06-12 1253 300 15-06-12 1238 200 18-06-12 1268 100 19-06-12 1252 0 21-06-12 1274 21-06-11 06-07-11 21-07-11 05-08-11 23-08-11 07-09-11 22-09-11 07-10-11 25-10-11 09-11-11 24-11-11 14-12-11 30-12-11 17-01-12 01-02-12 16-02-12 07-03-12 22-03-12 11-04-12 26-04-12 15-05-12 31-05-12 15-06-12 22-06-12 1325 25-06-12 1347 26-06-12 1346 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina Fuente : B lo o mberg 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 116 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 26 de Junio de 2012C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,7 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,4 100,00 104,15 14,08 1,4 1,4 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 3,1 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,8 100,00 127,00 14,41 1,7 1,6 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,5 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,9 100,00 123,50 14,71 8,0 7,4 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,9 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 3,0 59,20 145,00 10,30 2,8 2,7 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,6 77,60 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,5 100,00 41,00 12,30 13,5 12,7 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 1,0 31,15 66,16 7,54 0,9 0,9 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,7 35,32 105,50 7,67 1,6 1,6 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,6 100,00 109,00 16,87 5,4 5,3 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,3 62,50 117,50 7,17 1,2 1,2 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,2 100,00 100,0708 7,46 4,11 4,0 AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 1,2 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,2 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,2 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,2 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,2 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,3 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 18,0 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 18,0 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,8 12,50 S/C RG12D 03-Feb-02 03-Ago-12 Libor flat 0,1 12,50 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 3,0 100,00 S/C ** Libor proy.(% n.a.) = 0,74 Tipo de Cam bio = 4,5168 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 11,8875 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio " clean" . P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio . TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 116 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 26 de Junio de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" Curva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 41 81 121 161 201 241 281 321 361 401 441 481 521 561 601 641 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 14 9,70 35 10,35 42 10,20 49 10,60 56 10,75 63 10,90 70 11,10 197 12,25 (1) Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 116 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 26 de Junio de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO ( 1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,74 100,00 S/CBA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,82 100,00 S/CBE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,58 100,00 104,80 10,66 -1,63BG12L 12-Ago-09 15-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,14 100,00 S/CBJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,98 100,00 103,75 13,00 0,52BL12L 19-Ene-11 18-Jul-12 Badlar bp + 2,5% 0,06 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 1,08 100,00 S/CBN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,37 100,00 S/CBO12L 06-Abr-11 03-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,27 100,00 S/CBP12L 23-Mar-11 19-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,23 100,00 S/CBQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,33 100,00 S/CBS12L 09-Mar-11 05-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,19 100,00 S/CBV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,41 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,88 100,00 S/CB513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,90 100,00 S/CB812L 23-Feb-11 22-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,16 100,00 102,05 10,10 -2,14B912L 16-Mar-11 12-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,21 100,00 S/CN02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 1,27 100,00 S/CN03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,77 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 2,15 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 1,17 100,00 S/C(1) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresado s en $ . (2) B adlar pro yectada (en % n.a.) = 1 ,8875 1 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 Curva Teórica de Tasa 2 0,0 18,0 16,0 14,0 TIRE - en % 12,0 10,0 A 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  11. 11. INFORME DIARIO Nº 116 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 26 de Junio de 2012D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 298,70 0,07% 2,13 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 109,00 0,46% 26,33 No C ot ----- ---- Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 212,40 NR - 0 ,9 8 % 4,73 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 594,47 PP - 2 ,3 9 % 0,03 No C ot ----- ---- Rg12d Boden 201 U$S 2 657,56 - 0 ,2 2 % 68,21 No C ot ----- ---- Ro15d Boden 201 U$S 5 501,85 0,77% 80,32 No C ot ----- ---- Rs14p Boden 201 $ 4 188,00 NR 0 ,0 0 % 0,00 No C ot ----- ---- Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 452,00 - 0 ,2 2 % 52,79 No C ot ----- ---- Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 104,15 0,05% 25,57 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 586,75 - 0 ,7 2 % 67,930 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 127,00 0,20% 29,52 No C ot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 244,93 1,05% 50,39 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DICP Discount en $ 123,50 1,23% 12,78 No C ot ----- ---- PARA* Par en U$S ley Arg. 187,21 NR 0,52% 0,27 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 41,00 ----- 1,25 No C ot ----- ---- PARY* Par en U$S ley N.Y 214,21 PP - 0 ,9 4 % 0,11 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 63,25 3,69% 0,22 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 11,18 1,49% 3,21 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 64,00 1,75% 1,14 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,46 1,42 1,38 1,34 1,30 1,26 1,22 1,18 1,14 1,10 1,06 04-Abr 11-Abr 16-Abr 19-Abr 24-Abr 27-Abr 03-Feb 08-Feb 13-Feb 16-Feb 23-Feb 29-Feb 05-Jun 08-Jun 13-Jun 18-Jun 22-Jun 01-Dic 06-Dic 13-Dic 16-Dic 21-Dic 27-Dic 30-Dic 05-Ene 10-Ene 13-Ene 18-Ene 23-Ene 26-Ene 31-Ene 05-Mar 08-Mar 13-Mar 16-Mar 21-Mar 26-Mar 29-Mar 04-May 09-May 14-May 17-May 22-May 28-May 31-May P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  12. 12. INFORME DIARIO Nº 116 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 26 de Junio de 2012F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 26 de Junio de 2012 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 2.460 0 0 0 0 0 2.460 Llamado a licitación 3.100 0 0 0 0 100 3.200 Posturas presentadas 910 0 0 0 0 120 1.030 Adjudicado 910 0 0 0 0 0 910 Neto Colocado -1.550 0 0 0 0 0 -1.550 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 29% 0% 0% 0% 0% 120% 32% Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 88% Estructura de tasas de interés en Pesos 16% 1.600 14,67% 13,96% 14% 1.400 12,51% 12,70% 12,30% 12,03% 12,93% 12% 1.200 11,54% 10% 1.000 e m n sd $ n illo e e T A% 8% 800 N 6% 600 4% 400 2% 200 0% - 0 98 147 175 210 224 259 280 287 462 511 679 784 Maturity M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 26-06-1 (Lebac s $ ) 2 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 27/06/12 11/07/12 25/07/12 08/08/12 22/08/12 05/09/12 19/09/12 03/10/12 24/10/12 07/11/12 21/11/12 05/12/12 19/12/12 23/01/13 13/02/13 13/03/13 10/04/13 08/05/13 22/05/13 24/07/13 25/09/13 30/10/13 20/11/13 23/04/14 07/05/14 20/08/14 * s/ colocaciones. LEBAC NOBAC 12
  13. 13. INFORME DIARIO Nº 116 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 26 de Junio de 2012III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 20000 18000 32,65 % 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. My. 11 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 01-Jun-12 04-Jun-12 05-Jun-12 06-Jun-12 07-Jun-12 08-Jun-12 11-Jun-12 12-Jun-12 13-Jun-12 14-Jun-12 15-Jun-12 18-Jun-12 19-Jun-12 21-Jun-12 22-Jun-12 25-Jun-12 26-Jun-12 27-Jun-12 28-Jun-12 29-Jun-12 Stock de pases al día 26-06-2012 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 27-Jun-12 12.003,90 28-Jun-12 1.644,20 Total hoy 18.067,60 29-Jun-12 1.455,00 02-Jul-12 1.341,70 Total Ayer 16.890,20 03-Jul-12 1.622,80 Diferencia 1.177,40 Var. % 6,97% en adelante - TOTAL 18.067,60 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 9,10% 7,00% 9,90% 9,00% 9,11% 13740,10 171 7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 2111,00 6 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  14. 14. INFORME DIARIO Nº 116 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 26 de Junio de 2012IV - FOREX - MAEMonto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l J unio Total 2012 DIARIO T o t a l J unio Total 2012 99,63 2.157,62 22.093,52 25,50 492,20 3.933,80 Cierre Forex: 4,5150 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 4,550 500 4,500 -37,20% 4,450 400 4,400 4,350 4,300 300 4,250 4,200 200 4,150 4,100 100 4,050 4,000 3,950 0 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 01-Jun-12 04-Jun-12 05-Jun-12 06-Jun-12 07-Jun-12 08-Jun-12 11-Jun-12 12-Jun-12 13-Jun-12 14-Jun-12 15-Jun-12 18-Jun-12 19-Jun-12 21-Jun-12 22-Jun-12 25-Jun-12 26-Jun-12 27-Jun-12 28-Jun-12 29-Jun-12 11 12 Prom. Jn. 12 Prom. My. Prom. Jn. Prom. Jul. Prom. Ag. Prom. Sp. Prom. Oc. Prom. Nv. Prom. Dc. Prom. En. Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. My. Prom. Mr VOLUM EN CIERREEvolución de posturas y precios negociados PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex 4,5180 11:00 4,5145 4,5160 4,5170 12:00 4,5150 4,5160 13:00 4,5160 4,5163 4,5160 14:00 4,5150 4,5167 4,5150 15:00 4,5140 4,5171 4,5140 4,5130 4,5120 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  15. 15. INFORME DIARIO Nº 116 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 26 de Junio de 2012V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 700 -11,23 % 600 500 400 300 200 100 0 Prom. My. 11 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En. 12 Prom. Fb. 12 Prom. Mar 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 01-Jun-12 04-Jun-12 05-Jun-12 06-Jun-12 07-Jun-12 08-Jun-12 11-Jun-12 12-Jun-12 13-Jun-12 14-Jun-12 15-Jun-12 18-Jun-12 19-Jun-12 21-Jun-12 22-Jun-12 25-Jun-12 26-Jun-12 27-Jun-12 28-Jun-12 29-Jun-12 DÓLAR CER BADLAR OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500 29-Jun-12 28.000.000 4,5205 14,82% 9,97% 31-Jul-12 4.000.000 4,5662 11,83% 11,41% 31-Ago-12 - 4,6232 13,25% 13,03% 28-Sep-12 4.000.000 4,6798 14,17% 14,01% 31-Oct-12 - 4,7492 14,91% 14,79% 30-Nov -12 89.600.000 4,8141 15,40% 15,30% 31-Dic-12 - 4,9180 17,33% 17,25% 31-Ene-13 - 4,9960 17,76% 17,68% Total 125.600.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 20,0% 18,0% Montos negociados en U$S 16,0% FEBRERO 2012 1.552.600.000 TASAS IMPLICITAS % n.a. 14,0% MARZO 2012 2.798.100.000 12,0% ABRIL 2012 3.099.700.000 MAYO 2012 2.543.900.000 10,0% JUNIO 2012 AC UM. 1.863.600.000 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Jun-12 Jul-12 Nov-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13 VENCIMIENTOS Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500 15

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