Todos los proyectos están plagados de riesgos. Sus principales efectos resaltan en los incrementos de costos y plazos de los proyectos. Hemos notado que en la mayoría de casos no se desarrollan presupuestos ni cronogramas realistas que contemplen contingencias consecuentes con los riesgos del proyecto. El presente ppt tiene como objetivo crear conciencia sobre la estimación y análisis de contingencias en megaproyectos de construcción y minería, dada la coyuntura de crecimiento económico en el país gobernado por estas dos industrias.

1. Congreso Internacional de
Gerencia de Proyectos PMI – Perú 2010
Ing. Edwin Monzón
PMP, PMI-SP, PMI-RMP, MCTS, MCT.
emonzon@antamina.com
Simulaciones Monte Carlo y Análisis de
Contingencias en Capex y Cronogramas
de Megaproyectos de Construcción y Minería
Capítulo Lima, Perú

2. Expositor
Ing. Edwin Monzón
PMP, PMI-SP, PMI-RMP, MCTS, MCT.
emonzon@antamina.com
Ingeniero Civil PUCP certificado por el Project Management Institute como PMP
(Project Management Professional), PMI-SP (Project Scheduler Professional) y PMI-
RMP (Project Risk Management Professional). Además certificado como Microsoft
Certified Technology Specialist (MCTS) en Ms. Project.
Especialista en planificación y control de proyectos de minería y construcción. Ha
participado en diversos proyectos y programas de infraestructura minera, metalúrgica,
gasífera, industrial y civil. Actualmente labora Compañía Minera Antamina, en el
Departamento de Control de Proyectos del Programa de Expansión.
Docente de Project Management, Scheduling, Project Controls y Herramientas de
Gestión de Proyectos (Ms. Project 2007, Primavera P6 PM, @Risk for Project y
Primavera Risk Analysis) en diversas universidades y compañías del medio.
Certificado como Microsoft Certified Trainer (MCT) en Ms. Project.
Capítulo Lima, Perú

3. Agenda
1. Introducción.
2. Análisis Probabilístico de Riesgos.
3. Técnicas, Herramientas y Sistemas de Gestión de Riesgos para
Análisis Probabilístico.
4. Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas.
5. Conclusiones y Palabras Finales.
6. Referencias.
Capítulo Lima, Perú

4. 1. Introducción
Capítulo Lima, Perú

5. 1. Introducción
• Todos los proyectos están plagados de riesgos. Sus principales efectos
resaltan en los incrementos de costos y plazos de los proyectos.
• Localmente en Perú, hemos notado que en la mayoría de casos no se
desarrollan presupuestos ni cronogramas realistas que contemplen
contingencias consecuentes con los riesgos del proyecto.
• El presente paper tiene como objetivo crear conciencia sobre la
estimación y análisis de contingencias en megaproyectos de
construcción y minería, dada la coyuntura de crecimiento económico en
el país gobernado por estas dos industrias.
Capítulo Lima, Perú

6. 2. Análisis Probabilístico de Riesgos
Capítulo Lima, Perú

7. 2.1 Contingencia
• En las oficinas de control de proyectos manejamos la contingencia
en dos dimensiones, una es la contingencia del cronograma y la
otra es la contingencia del costo o capex.
• La contingencia del cronograma es una provisión de tiempo
adicionada a la duración total “desnuda” del proyecto,
proporcionado para incertidumbres asociadas con el cronograma.
Capítulo Lima, Perú

8. • La contingencia de costos es una provisión monetaria que es
adicionada a la estimación de costos para cubrir los riesgos e
incertidumbres del proyecto.
• Ambas contingencias, la de costos y cronogramas, pueden ser
estimadas de manera determinística o probabilística. En el caso de
megaproyectos, la recomendación de utilizar un análisis
probabilístico de riesgos pasa a ser una obligación, debido a los
grandes montos de inversión que se manejan.
2.1 Contingencia
Capítulo Lima, Perú

9. 2.2 Análisis Probabilístico de Riesgos de Cronogramas
• Este análisis se desarrolla a través de la red del schedule, asignando valores
aleatorios a las duraciones de las actividades (dentro del rango definido) y
obteniendo distintos plazos del proyecto, en una iteración de varios escenarios,
para finalmente integrar o envolver todos los escenarios en una sola gráfica,
que es la denominada “curva de probabilidad del plazo del proyecto”.
• Es a partir de esta curva que se realiza la estimación de la contingencia
probabilística del cronograma, su probabilidad de cumplimiento, el rango de
variación más probable del plazo (fechas meta, mínima y máxima) y los índices
de sensibilidad.
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10. Ingeniería
Procura
Construcción
Riesgos Ingeniería
Riesgos Procura
Riesgos Construcción
Índices de
Sensibilidad
Curva Total de
Probabilidades
Probabilidad Ingeniería
Probabilidad Procura
Probabilidad Construcción
Entradas
Salidas
Capítulo Lima, Perú
2.2 Análisis Probabilístico de Riesgos de Cronogramas
• Proceso de Análisis Probabilístico de Cronogramas.

11. 2.3 Análisis Probabilístico de Riesgos de Costos
• El análisis probabilístico de costos o de capex se desarrolla posteriormente al de
cronogramas. La contingencia del cronograma es un elemento de entrada al análisis
probabilístico de costos.
• En términos sencillos, el análisis probabilístico de costos se desarrolla a través del WBS
del proyecto, asignando valores aleatorios a los costos de los entregables (dentro del
rango definido) y obteniendo distintos costos totales del proyecto, en una iteración de
varios escenarios, para finalmente integrar o envolver todos los escenarios en una sola
gráfica, que es la denominada “curva de probabilidad del costo del proyecto”.
• Dicha curva sirve de base para la estimación de la contingencia probabilística del costo, su
probabilidad de cumplimiento, el rango de variación más probable del costo (meta, mínima
y máxima) y los índices de sensibilidad.
Capítulo Lima, Perú

12. Construcción
Ingeniería Procura
Proyecto
Riesgos Ingeniería Riesgos Procura Riesgos Construcción
Probabilidad Ingeniería Probabilidad Procura Probabilidad Construcción
Índices de
Sensibilidad
Curva Total de
Probabilidades
Salidas
Entradas
Capítulo Lima, Perú
2.3 Análisis Probabilístico de Riesgos de Costos
• Proceso de Análisis Probabilístico de Costos.

13. 3. Técnicas, Herramientas y Sistemas de
Gestión de Riesgos para Análisis Probabilístico
Capítulo Lima, Perú

14. 3.1 Simulación Monte Carlo
• La Simulación Monte Carlo es un método estadístico numérico no
determinístico usado para aproximar expresiones matemáticas, que son
complejas y costosas de evaluar con exactitud.
• Este método es llamado así en referencia a los casinos de Monte Carlo del
Principado de Mónaco, ciudad que es la capital de los juegos de azar. El
generador de los números aleatorios de la simulación es comparado con
las ruletas de juego de la ciudad.
• El método data del año 1944 y a la fecha ha mejorado enormemente con el
desarrollo de las computadoras.
Capítulo Lima, Perú

15. • Lo que realiza Monte Carlo es tomar valores aleatorios de un parámetro
(por ejemplo la duración de una actividad o el costo de un entregable)
dentro de un rango definido, con el objetivo de obtener la envolvente de
resultados totales del modelo, analizado a través del total de iteraciones
realizadas.
• Otro resultado importante que arroja la simulación son los índices de
sensibilidad o gráficos de tornado. Estos gráficos nos permiten identificar
aquellos elementos que más influyen en los resultados de la simulación. Su
aplicación más importante radica en la optimización de los cronogramas y
presupuestos.
3.1 Simulación Monte Carlo
Capítulo Lima, Perú

16. 3.2 Herramientas de Análisis Probabilístico de Riesgos
• En las oficinas de control de proyectos usualmente usamos 2 tipos de herramientas de
análisis probabilísticos de riesgos. Una orientada al análisis de costos y otra orientada al
análisis del cronograma. Si bien es cierto que en teoría muchas herramientas son
duales, es decir permiten desarrollar ambos análisis; sin embargo en la práctica se da
que las herramientas tienen muchas fortalezas orientadas hacia uno de estos tipos de
análisis y muchas debilidades hacia el otro tipo.
• En nuestro medio las herramientas más versátiles para el análisis de riesgos de
cronogramas son el Primavera Risk Analysis de Oracle y el @Risk for Project de
Palisade. Un punto importante a tener en cuenta en la selección de la herramienta es la
interfase de exportación/importación con otras herramientas de scheduling.
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17. • Con respecto a las herramientas de análisis probabilístico de costos, las más
familiares en nuestro medio son el @Risk de Palisade y el Cristal Ball de Oracle. Un
punto importante a tener en cuenta en la selección de la herramienta es la
reportabilidad de la simulación y la interfase de exportación/importación con la
herramienta de estimación de costos (Prism, Prolog, S10, Excel, etc).
• Cabe mencionar, que a nivel mundial el mercado cuenta con una gran cantidad de
herramientas de gestión de riesgo. Si bien es cierto, que es importante seleccionar la
herramienta que mejor se adapte a nuestra necesidad, aún más importante es manejar
adecuadamente y conocer los conceptos y criterios para crear los modelos que
soportarán el análisis cuantitativo de riesgos. Esta es una lección aprendida.
Capítulo Lima, Perú
3.2 Herramientas de Análisis Probabilístico de Riesgos

18. 3.3 Sistemas de Gestión de Riesgos de Proyectos
• Un tema crucial dentro del análisis probabilístico de riesgos, es contar con un sistema
integral de gestión de riesgos implementado en el proyecto. Es necesario contar con
políticas y procedimientos para planificar, registrar y analizar
cualitativamente/cuantitativamente los riesgos del proyecto. Además de planificar
respuestas y crear mecanismos de control de riesgos.
• Quizás no sea percibible, pero para obtener las contingencias probabilísticas, existe un
gran esfuerzo hacia atrás, que empieza con los talleres de registro de riesgos.
Usualmente se desarrollan en cada fase del proyecto y reúne a los principales
stakeholders del proyecto, quienes aportan con su juicio experto en la identificación de
riesgos. Es usual que a medida que avanza la ingeniería del proyecto, muchos riesgos
nuevos aparezcan y otros desaparezcan. De ahí que el registro de riesgos sea dinámico.
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19. • Posterior a la identificación de riesgos se desarrolla el análisis cualitativo de riesgos. Para
realizar esta actividad es necesario contar con procedimientos que estandaricen la
jerarquización de los riesgos. Luego se desarrolla el análisis cuantitativo de riesgos. También
es importante que esta actividad cuente con procedimientos y metodologías, es aquí donde se
define la tolerancia al riesgo del proyecto, se corre la simulación entre otros. Cabe indicar que
el presente paper ha puesto énfasis en esta etapa del proceso de gestión de riesgos.
Finalmente se deben establecer planes de respuesta a los riesgos y mecanismos de control a
los mismos.
• Todas las actividades ligadas al análisis probabilístico de costos y cronogramas deben ser
lideradas por el equipo de control de proyectos. En general, notamos que estos equipos a nivel
mundial están migrando su visión determinística de los costos y cronogramas hacia una visión
probabilística.
Capítulo Lima, Perú
3.3 Sistemas de Gestión de Riesgos de Proyectos

20. 4. Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas
Capítulo Lima, Perú

21. 4.1 Buenas Prácticas en la Estimación y Análisis de Contingencias
• El análisis probabilístico de riesgos de costos y cronogramas no se realiza una
sola vez en el proyecto. Es buena práctica desarrollarlo por lo menos una vez
en cada fase del ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo en proyectos de
construcción y minería en las fases de Pre Factibilidad, Factibilidad, Ejecución,
etc.
• Es usual que un facilitador, especialista en análisis probabilístico de riesgos,
dirija los talleres donde se capturan los rangos de duraciones y costos. Esto
permite focalizar los esfuerzos del grupo en conseguir los datos que se
requieren para la simulación.
Capítulo Lima, Perú

22. • Las contingencias probabilísticas de costos y cronogramas estimadas deben ser comparadas
con valores de contingencias de otros proyectos similares. Si las estimaciones no están dentro
del rango, es necesario revisar el modelo y los rangos de duraciones/costos. Probablemente
sea necesario un nuevo taller de captura de rangos.
• La transmisión de costos y cronogramas de clientes a EPCMs debe realizarse sin
contingencias. Este mismo concepto debería ser escalable entre EPCMs-Contratistas y
Contratistas-Sub Contratistas. Esto práctica nos protege de los riesgos e incertidumbre del
ejecutor frente al proyecto.
• Almacene los costos y duraciones de las actividades de sus proyectos anteriores. Son muy
útiles para definir rangos de duraciones/costos y funciones de probabilidad en proyectos
similares futuros.
Capítulo Lima, Perú
4.1 Buenas Prácticas en la Estimación y Análisis de Contingencias

23. 4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimación y Análisis de Contingencias
• Tenga cuidado con el rango de duraciones y costos asignado al modelo. Este
debe responder a un análisis de riesgos. Los diagramas de influencia son la
mejor alternativa para evaluación de riesgos en modelos de megaproyectos
de construcción y minería.
• Es importante crear modelos de costos y cronograma que represente lo mejor
posible al proyecto frente a los riesgos. Si tiene problemas con su modelo,
busque asesoría de la PMO o de su base corporativa.
Capítulo Lima, Perú

24. • En el caso que el modelo arroje resultados desalentadores, optimice su
cronograma y presupuesto. Normalmente la optimización es un proceso
iterativo. Puede utilizar los índices de sensibilidad o gráficos de tornados
resultantes de la simulación, para optimizar sus cronogramas y
presupuestos.
• La contingencia del costo y cronograma se utiliza únicamente sobre
incertidumbres y riesgos ligados al alcance definido del proyecto. No se
utiliza por errores de gestión o nuevos alcances en el proyecto.
Capítulo Lima, Perú
4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimación y Análisis de Contingencias

25. 5. Conclusiones y Palabras Finales
Capítulo Lima, Perú

26. 5.1 Conclusiones
• Al inicio del presente documento se indicó que el objetivo del paper era crear conciencia
sobre la estimación y análisis de contingencias en escenarios de megaproyectos. Se
espera que las prácticas mundiales y lecciones aprendidas explicadas sirvan como punto
de partida para su implementación en el medio, teniendo en cuenta la gran cantidad de
megaproyectos de construcción y minería que tenemos en cartera para su ejecución en los
próximos 5 años.
• Cabe resaltar que algunas pocas empresas locales ya están migrando a un enfoque
probabilístico de control de proyectos; sin embargo nos queda mucho camino que recorrer.
En lo personal creo que uno de los puntos clave es implementar los sistemas integrados
de gestión de riesgos en las compañías, ya sea a través de las oficinas de control de
proyectos o las PMOs. Esto es una tarea difícil pero no imposible. Ya es tiempo de
desarrollar cronogramas y presupuestos realistas.
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27. 5.2 Palabras Finales
PMI Capítulo Perú
Corolarios de Murphy sobre riesgos y contingencias en megaproyectos:
• Si crees que un riesgo se presentará en un megaproyecto, entonces se
presentarán 10.
• Si varios riesgos tienen la posibilidad de darse, se dará el que
afecte más al capex y al schedule del megaproyecto.
• Los efectos de los riesgos siempre crecen hasta
alcanzar a la contingencia. En la mayoría de casos la sobrepasan.
• Finalmente, sonríe, mañana encontraremos más riesgos
y habremos gastado más contingencia!
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28. 6. Referencias
Capítulo Lima, Perú

29. 6. Referencias
• AACE International. (2008) Risk Analysis and Contingency
Determination using Range Estimating. AACE International
Recommended Practice No. 41R-08 (2008 ed.). Morgantown,
WV: AACE International.
• David T. Hulett. (2004) Integrated Cost and Schedule Project
Risk Analysis. PMI Global Congress 2004, Europe, Prague,
Czech Republic.
• Project Management Institute. (2009) The Practice Standard
for Project Risk Management (2009 ed.). Newtown Square,
PA: Project Management Institute.
• Edwin Monzón. (2010) Gestión de Riesgos con @Risk for
Project. Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto para
la Calidad, Diploma de Gerencia de Proyectos.
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30. Información de Contacto
Expositor: Edwin Monzón
Email : emonzon@antamina.com
Teléfono: (511) 99683-8846
Gracias!
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