Probabilidad y sesgos cognitivos
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Este documento discute los sesgos cognitivos que las personas experimentan al razonar sobre probabilidades y eventos aleatorios. Explica que tendemos a percibir patrones donde no los hay y a subestimar la importancia del azar. También analiza sesgos como la representatividad y la disponibilidad que afectan nuestras estimaciones. Finalmente, resalta la necesidad humana de control y cómo esto dificulta aceptar que algunos resultados son puramente aleatorios.
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Probabilidad y sesgos cognitivos
- 1. De Casualidad Matías Hernández matiash@artech.com.uy @matiash #GX2015
- 5. Probabilidades y Toma de Decisiones
- 6. Pero… Nos cuesta razonar sobre probabilidades. Sesgos cognitivos. “Ley de los Pequeños Números” Percibimos patrones dónde no los hay. Proceso aleatorio ≠ apariencia aleatoria. Nos cuesta aceptar hechos aleatorios. En el pasado y en el futuro.
- 7. Sesgos en la estimación Representatividad: Según la similitud de la hipótesis y los datos disponibles. Disponibilidad: Según la “facilidad de recordar”.
- 8. EEUU gana el partido [ ? ] EEUU pierde el primer tiempo, gana el partido [ ? ] EEUU pierde el primer tiempo [ ? ]
- 9. Sesgos en la estimación Representatividad: Según la similitud de la hipótesis y los datos disponibles. Disponibilidad: Según la “facilidad de recordar”.
- 10. Disponibilidad
- 11. “Ley de los pequeñosnúmeros” “La Ley de los GrandesNúmerosaplicatambién a los pequeños.” XOXOOX XXXOOO XXXXOX XXXXXXXXXXXXXXX (?)
- 12. Bill Miller (Legg Mason Fund) “…no other fund has ever outperformed the market for a dozen consecutive years in the last 40 years…”
- 13. ¿Probabilidad? 1 / 215 = 1 en 32,768 (0,003%) 1 en 33 (3%) 3 en 4 (75%) No es lo mismo “la probabilidad de un evento” que la de “algún evento” (!)
- 14. Bill Miller (Legg Mason Fund)
- 15. “Hot Hand” Michael Jordan, Bulls Sebastián Gómez, Artech
- 16. Leonard Koppett (NY Times)
- 17. Sports Illustrated Cover Jinx PhiladelphiaEagles (1962) New York Giants (2001)
- 20. Nos cuesta aceptar hechos aleatorios Ilusión de control: Necesidad / deseo de control. Si es aleatorio, no tengo control. Si tengo control, no es aleatorio.
- 22. “If you can meet with Triumph and Disaster And treat those two impostors just the same” R. Kipling, “If”
- 23. “Si quieren incrementar su probabilidad de éxito, dupliquen su número de fracasos” Thomas Watson
- 24. De Casualidad Matías Hernández matiash@artech.com.uy @matiash #GX2015
Notas del editor
- Los principios del azar se derivan de la lógica, sin embargo…Tienen consecuencias no intuitivas.
- Representatividad: evaluamos la probabilidad según el “parecido” a lo observado. Por ejemplo, ignoramos las probabilidades previas, o aún leyes más básicas de la probabilidad.Disponibilidad: “si puedo recordarlo, debe ser importante”. Ejemplo: estimación de porcentaje de causas de muertes (prensa y accidentes aéreos).Enfermedades vs asesinatos (5 a 1).
- Representatividad: evaluamos la probabilidad según el “parecido” a lo observado. Por ejemplo, ignoramos las probabilidades previas, o aún leyes más básicas de la probabilidad.Disponibilidad: “si puedo recordarlo, debe ser importante”. Ejemplo: estimación de porcentaje de causas de muertes (prensa y accidentes aéreos).Enfermedades vs asesinatos (5 a 1).
- Bill Miller is Chairman and Chief Investment Officer of Legg Mason Capital Management.The Value Trust's after-fee return beat the S&Pindex for 15 consecutive years from 1991 through 2005.SmartMoney ranked Miller among the top 30 most influential people in investing. Money magazine named Miller as "The Greatest Money Manager of the 1990's". Morningstar named him "Fund Manager of the Decade" in 1999. In 1999, Miller was named to Barron’s Mutual Funds “All-Century Team”. BusinessWeek called him one of the “Heroes of Value Investing” in 1999.
- though the type of analysis I performed seems to have escaped many of the observers quoted in the media, it is no news to those who study Wall Street from the academic perspective.For example, the Nobel Prize–winning economist Merton Miller (no relation to Bill) wrote, “If there are 10,000 people looking at the stocks and trying to pick winners, one in 10,000 is going to score, by chance alone, and that’s all that’s going on. It’s a game, it’s a chance operation, and people think they are doing something purposeful but they’re really not.” We must all draw our own conclusions depending on the circumstances, but with an understanding of how randomness operates, at least our conclusions need not be naive.
- Hot handfallacy = randomstreakisduetoextraordinary performance.
- Leonard Koppett – SBST (SuperBowl Stock Theory).Ganador del SuperBowl proviene de la NFL (up) o AFL (down)Enunciada en 1978, había predicho correctamente los 11 años anteriores (1967-1978) y acertó 28 de 31 veces (>90%) hasta 1997.Luego erró 4 años seguidos (1998-2001) y después 80% de aciertos.
- Regresión al promedio: no lo esperamos, inventamos justificaciones falaces.
- La mente humana siempre busca una causa específica para cada evento. Hay una choque entre nuestra capacidad de reconocer el azar y nuestra necesidad de sentirnos en control.Es muy fácil hacer confundir suerte con habilidad, aleatoridad con control.En particular se manifiesta cuando el resultado positivo de organizaciones (grandes empresas, equipos de fútbol, etc) se asigna no a las circunstancias, sino únicamente a su líder (CEO, DT). Pero de hecho, el cambio de liderazgo tiene, en promedio, un efecto neutro sobre el resultado de las empresas o equipos de fútbol.
- Es difícil ir contra la marea de nuestra intuición!De la misma forma que en la percepción visual existen ilusiones, también las hay en la percepción de la aleatoriedad.Pero nadie diría que un carpintero es inepto porque percibe estas dos líneas como de diferente largo.Lo más importante es no engañarse uno mismo.Regresión al promedio: al castigar/premiar…Al reconocer el éxito (ver siguiente slide).
- No juzgar rápidamente por los resultados, por el éxito, o por el dinero.De la misma forma que no reconocemos el rol del azar en el éxito de las personas, tampoco lo reconocemos en los fracasos: pensamos que son consecuencia de la incompetencia y que podrían haber sido evitados si hubiésemos sido más cuidadosos.Recordar: la cantidad de gente intentándolo, la probabilidad de ser exitoso sólo de casualidad, el pasado no siempre es una buena guía para el futuro.The cord that tethers ability to success is both loose and elastic. It is easy to see fine qualities in successful books or to see unpublished manuscripts, inexpensive vodkas, or people struggling in any field as somehow lacking. It is easy to believe that ideas that worked were good ideas, that plans that succeeded were well designed, and that ideas and plans that did not were ill conceived. And it is easy to make heroes out of the most successful and to glance with disdain at the least. But ability does not guarantee achievement, nor is achievement proportional to ability. And so it is important to always keep in mind the other term in the equation—the role of chance.Debemos enfocarnos en nuestra capacidad de reaccionar rápido / ser flexibles, y no tanto de prever lo que va a suceder.
- Nuestro talento innato no está bajo nuestro control.El azar tampoco. Pero podemos crear nuestras propias oportunidades.El azar favorece a los preparados. Perseveranza / Determinación / Paciencia / Dedicación están bajo nuestro control.“Regla de los diez años”.And J. K. Rowling’s first Harry Potter manuscript was rejected by ninepublishers.