El documento presenta el informe diario del Mercado Abierto Electrónico con datos sobre montos negociados, índices, curvas de rendimientos y precios de cierre de distintos instrumentos financieros como renta fija, pases, forex y opciones. Incluye gráficos y tablas con la evolución de variables monetarias, tasas de interés de referencia y condiciones del mercado local e internacional.
S. NICSP Nº 42 normas internacionales de contabilidad del sector publico.pptx
14 07-30 mae-informe-diario
1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Santiago De Mónaco sdemonaco@mae.com.ar Interno 296
INFORME DIARIO
Nº 140 / 2014
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 30 de Julio de 2014
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 30 de Julio de 2014
Nº 140 / 2014
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
13
13
4
14
14
9
13
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
22
23
20
19
20
21
21
20
22
18
18
16
16
17
ÍNDICE (Cont.)
Nº 140 / 2014
INFORME DIARIO
PÁGINA
15
15
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Mercado Abierto Electrónico
18
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Resumen del día Miércoles 30 de Julio de 2014
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4. 4
INFORME DIARIO
Nº 140 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día Miércoles 30 de Julio de 2014
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 9.063,77 121.334,75
RENTA FIJA 795,19 12.179,91
FOREX 201,31 3.488,30
OCT 202,00 1.873,30
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 10.262,27 138.876,26
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
01-Jul-14
02-Jul-14
03-Jul-14
04-Jul-14
07-Jul-14
08-Jul-14
10-Jul-14
11-Jul-14
14-Jul-14
15-Jul-14
16-Jul-14
17-Jul-14
18-Jul-14
21-Jul-14
22-Jul-14
23-Jul-14
24-Jul-14
25-Jul-14
28-Jul-14
29-Jul-14
30-Jul-14
31-Jul-14
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-5,35 %
5. 5
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Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 140 / 2014
A - INFORMACIÓN GENERAL
87,48%
12,48%
0,00%
0,04%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 725,47 - #N/A 0,00% 10.655,30 - -4,54% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 69,52 0,20 5,24% 0,00% 1.520,08 4,53 -2,49% 0,00%
Total Bonos 795,00 0,20 #N/A 0,00% 12.175,38 4,53 -4,29% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,198
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
200
400
600
800
1000
1200
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
01-Jul-14
02-Jul-14
03-Jul-14
04-Jul-14
07-Jul-14
08-Jul-14
10-Jul-14
11-Jul-14
14-Jul-14
15-Jul-14
16-Jul-14
17-Jul-14
18-Jul-14
21-Jul-14
22-Jul-14
23-Jul-14
24-Jul-14
25-Jul-14
28-Jul-14
29-Jul-14
30-Jul-14
31-Jul-14
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
12,39 %
6. 6
Mercado Abierto Electrónico
Nº 140 / 2014
INFORME DIARIO
Resumen del día Miércoles 30 de Julio de 2014
B - ÍNDICES
100,00
108,00
116,00
124,00
132,00
140,00
148,00
156,00
164,00
172,00
180,00
188,00
196,00
204,00
212,00
220,00
228,00
236,00
244,00
252,00
260,00
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
22-05-13
30-08-13
08-12-13
18-03-14
26-06-14
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
28-04-00
28-12-00
28-08-01
28-04-02
28-12-02
28-08-03
28-04-04
28-12-04
28-08-05
28-04-06
28-12-06
28-08-07
28-04-08
28-12-08
28-08-09
28-04-10
28-12-10
28-08-11
28-04-12
28-12-12
28-08-13
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Jun 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
30-07-14 161,42 15,797% 142,58 13,22% 143,11 12,79%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Jun 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
30-07-14 256,4951 0,081% 250,4839 2,40% 225,1410 13,93%
Diario Mensual Anual
7. 7
INFORME DIARIO
Nº 140 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día Miércoles 30 de Julio de 2014
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
430
460
490
520
550
580
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
21-05-13
19-08-13
17-11-13
15-02-14
16-05-14
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
23-07-13
07-08-13
23-08-13
09-09-13
24-09-13
09-10-13
25-10-13
12-11-13
28-11-13
13-12-13
03-01-14
20-01-14
04-02-14
19-02-14
10-03-14
26-03-14
11-04-14
30-04-14
19-05-14
03-06-14
18-06-14
04-07-14
22-07-14
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
02-07-14 1638
03-07-14 1623
04-07-14 1627
07-07-14 1762
08-07-14 1581
10-07-14 1154
11-07-14 1085
14-07-14 1180
15-07-14 1261
16-07-14 1386
17-07-14 1596
18-07-14 1543
21-07-14 1835
22-07-14 1760
23-07-14 1708
24-07-14 1530
25-07-14 1786
28-07-14 1878
29-07-14 1884
30-07-14 1481
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Jun 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %
30-07-14 540,8031 3,360% 535,1818 1,050% 425,0509 27,233%
Diario Mensual Anual
8. 8
Nº 140 / 2014
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 30 de Julio de 2014
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
0 2 4 6 8 10 12 14 16
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Dolares
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AD20P* 23-Dic-13 23-Dic-20 BP+ 300 pb 4,5 100,00 S/C
AG18P* 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 3,0 100,00 S/C
AJ19P* 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,5 100,00 S/C
AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,4 100,00 S/C
AM17P* 28-Mar-14 28-Mar-17 BP+ 200 pb 2,2 100,00 99,50 27,79 2,0 1,9
AMX9P* 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,4 100,00 100,50 27,94 2,8 2,6
AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,6 50,02 64,60 25,42 0,6 0,5
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,6 100,00 158,90 9,73 12,2 11,6
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,5 100,00 259,00 9,64 8,9 8,5
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,5 100,00 S/C
NF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 1,8 41,32 156,00 7,66 1,7 1,7
NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,4 62,80 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 17,7 100,00 94,07 9,08 14,4 13,7
PR12 @ 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,7 13,48 59,89 1,19 0,7 0,7
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 4,7 96,68 250,00 8,75 4,1 4,0
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,2 12,50 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,5 100,00 S/C
AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 3,9 100,00 S/C
AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 3,8 100,00 S/C
AY24D 07-May-14 07-May-24 8,75% 6,0 100,00 S/C
DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,9 100,00 S/C
DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,9 100,00 S/C
DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,9 100,00 S/C
DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,9 100,00 S/C
GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,6 100,00 S/C
PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,3 100,00 S/C
PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,3 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 1,1 100,00 S/C
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.MATURITY DURATION
9. 9
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 140 / 2014
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
6 10,99
14 18,00
20 19,00
27 21,00
34 22,00
41 23,00
48 24,00
55 24,50
62 25,00
69 25,30
76 25,75
83 26,00
90 26,40
97 26,40
104 26,50
111 26,60
118 26,85
125 26,75
160 27,00
181 27,00
202 27,25
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
1
31
61
91
121
151
181
211
241
271
301
331
361
391
421
451
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
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INFORME DIARIO
Resumen del día Miércoles 30 de Julio de 2014
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
00
03
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
TIREA-en%
PLAZO RESIDUAL
- en años -
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
Curva de Rendimientos
Series1 Curva Teórica de Tasa
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
N05N4 07-May-14 05-Nov-14 Badlar bp + 2,5% 0,27 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 0,06 100,00 S/C
N24S4 19-Feb-14 24-Sep-14 Badlar bp + 2,5% 0,15 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 21,7750
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
11. 11
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
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Nº 140 / 2014
INFORME DIARIO
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12(1) Bono Cons.en M.N.4ºSerie 2% 59,89 ----- 11,89 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons.en M.N.6ºSerie 250,00 3,40% 51,56 No Cot ----- ----
Bonos Globales
Especie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d Vto.2017 en U$S- 8,75 % 971,70 7,97% 6,01 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1007,00 2,65% 261,85 89,52 PP ----- 0,03
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto.2017 975,00 4,06% 70,85 89,66 PP ----- 0,00
As15p Bonar Vto.2015 64,60 NR 0,94% 0,03 No Cot ----- ----
Nf18p(1) Bogar Vto.2018 156,00 ----- 70,72 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
CUAP Cuasipar en $ 158,90 NR ----- 0,08 No Cot ----- ----
DICA Discount en U$SleyArg. 1330,00 10,83% 12,78 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 259,00 ----- 20,72 No Cot ----- ----
PARA Par en U$SleyArg. 530,50 5,26% 3,00 No Cot ----- ----
PARP Par en $ 94,07 NR 5,70% 0,10 No Cot ----- ----
PARY Par en U$SleyN.Y 579,50 10,17% 145,73 No Cot ----- ----
TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 94,50 NR 15,95% 0,33 No Cot ----- ----
TVPP V.N.PBI$ 8,60 10,96% 54,39 No Cot ----- ----
TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 96,00 12,94% 2,29 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
13. 13
Mercado Abierto Electrónico
Nº 140 / 2014
INFORME DIARIO
Resumen del día Miércoles 30 de Julio de 2014
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 29 de Julio de 2014
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 7.281 0 63 0 0 0 7.343
Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Posturas presentadas 10.857 0 49 0 0 0 10.906
Adjudicado 10.830 0 49 0 0 0 10.879
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 109% 0% 0% 0% 0% 0% 109%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
3.5363.549 0 -13 0 0 0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
06/08/14
20/08/14
03/09/14
17/09/14
01/10/14
15/10/14
29/10/14
12/11/14
26/11/14
10/12/14
24/12/14
07/01/15
21/01/15
04/02/15
18/02/15
04/03/15
18/03/15
01/04/15
15/04/15
06/05/15
20/05/15
03/06/15
17/06/15
01/07/15
15/07/15
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
26,78%
27,01% 27,14%
27,29%
27,50% 27,93% 28,23%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
91 98 112 126 161 175 203 287 350
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 29-07-14 (Lebacs $) NOB$ BPP
14. 14
Resumen del día Miércoles 30 de Julio de 2014
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 140 / 2014
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
01-Jul-14
02-Jul-14
03-Jul-14
04-Jul-14
07-Jul-14
08-Jul-14
10-Jul-14
11-Jul-14
14-Jul-14
15-Jul-14
16-Jul-14
17-Jul-14
18-Jul-14
21-Jul-14
22-Jul-14
23-Jul-14
24-Jul-14
25-Jul-14
28-Jul-14
29-Jul-14
30-Jul-14
31-Jul-14
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-5,23 %
Stock de pases al día 30-07-2014 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
31-Jul-14 18.873,90
01-Ago-14 685,70 Total hoy 20.075,21
04-Ago-14 188,20
05-Ago-14 83,40 Total Ayer 21.020,90
06-Ago-14 223,11
11-Ago-14 20,90 Diferencia -945,69
Var. % -4,50%
en adelante -
TOTAL 20.075,21
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 9,25% 5,00% 10,00% 9,00% 9,08% 17520,00 174
7 DIAS 12,00% 9,50% 12,00% 9,50% 10,78% 263,00 9
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
15. 15
INFORME DIARIO
Nº 140 / 2014
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Miércoles 30 de Julio de 2014
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal Julio Total 2013 DIARIO T o tal Julio Total 2013
201,31 3.488,30 52.431,76 18,50 359,92 5.085,18
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
350
400
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
6,600
6,800
7,000
7,200
7,400
7,600
7,800
8,000
8,200
Prom.Jun13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct.13
Prom.Nov.13
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
01-Jul-14
02-Jul-14
03-Jul-14
04-Jul-14
07-Jul-14
08-Jul-14
10-Jul-14
11-Jul-14
14-Jul-14
15-Jul-14
16-Jul-14
17-Jul-14
18-Jul-14
21-Jul-14
22-Jul-14
23-Jul-14
24-Jul-14
25-Jul-14
28-Jul-14
29-Jul-14
30-Jul-14
31-Jul-14
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-12,55 %
Cierre Forex: 8,2000
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 8,1965 #N/A
12:00 8,1955 #N/A
13:00 8,1990 8,1985
14:00 8,1990 8,1985
15:00 8,2005 8,1997
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
8,1930
8,1940
8,1950
8,1960
8,1970
8,1980
8,1990
8,2000
8,2010
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
16. 16
V - OCT - MAE
Resumen del día Miércoles 30 de Julio de 2014
Nº 140 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
31-Jul-14 128.500.000 8,2050 22,26% 31,17%
29-Ago-14 34.000.000 8,3967 29,19% 29,49%
30-Sep-14 - 8,6093 29,39% 29,54%
31-Oct-14 10.500.000 8,8270 30,01% 30,11%
28-Nov-14 2.000.000 9,0200 30,17% 30,25%
31-Dic-14 7.000.000 9,2400 30,06% 30,13%
30-Ene-15 20.000.000 9,4415 30,03% 30,09%
Total 202.000.000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Prom.Jun13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
Prom.Sep13
Prom.Oct13
Prom.Nov13
Prom.Dic13
Prom.En14
Prom.Feb14
Prom.Mar14
Prom.Abr14
Prom.My14
Prom.Jn14
Prom.Jl14
01-Jul-14
02-Jul-14
03-Jul-14
04-Jul-14
07-Jul-14
08-Jul-14
10-Jul-14
11-Jul-14
14-Jul-14
15-Jul-14
16-Jul-14
17-Jul-14
18-Jul-14
21-Jul-14
22-Jul-14
23-Jul-14
24-Jul-14
25-Jul-14
28-Jul-14
29-Jul-14
30-Jul-14
31-Jul-14
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-54,87 %
MARZO 2014 1.135.100.000
ABRIL 2014 1.444.190.000
MAYO 2014 1.426.000.000
JUNIO 2014 1.337.800.000
JULIO 2014 ACUM. 1.873.300.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Jul-14
Ago-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dic-14
Ene-15
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
17. 17
Nº 140 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 30 de Julio de 2014
V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN
NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
00-01-00 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op.
0 0 0
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.
P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $
JUNIO 2013 80,0
JULIO 2013 150,0
AGOSTO 2013 200,0
SEPTIEMBRE 2013 247,7
OCTUBRE 2013 300,0
NOVIEMBRE 2013 0,0
DICIEMBRE 2013 0,0
ENERO 2014 0,0
FEBRERO 2014 0,0
MARZO 2014 0,0
ABRIL 2014 0,0
MAYO 2014 0,0
JUNIO 2014 0,0
JULIO 2014 AC. 0,0
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
00-Ene-00
en%n.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
Tasas del 30/07/2014
18. 18
Resumen del día Miércoles 30 de Julio de 2014
Nº 140 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 30-06-14 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.296,32 1.299,01 -0,21 % 1327,32 -2,34 % MERVAL 8.937,62 6,95%
PETROLEO 91,72 91,17 0,60 % 98,39 -6,78 % BVPA 56.877,97 -0,42%
CRB SPOT 296,64 298,31 -0,56 % 310,82 -4,56 % DJI 16.880,36 -0,19%
BT2Y 0,56 0,54 2,00 bp 0,45 11,00 bp DAX 9.593,68 -0,62%
BT5Y 1,77 1,69 8,00 bp 1,63 14,00 bp FTSE 6.773,44 -0,50%
BT10Y 2,56 2,46 10,00 bp 2,53 3,00 bp IBEX35 10.937,40 0,33%
BT30Y 3,31 3,23 8,00 bp 3,36 -5,00 bp
LIBOR 180 0,33 0,33 0,12 bp 0,33 0,32 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,15 0,25
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 11,00 10,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 30-07-14 1,3397 2,2457
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
30-07-14 0,25 -75 bp 30-Jun-14 8,1327 2,70
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
16-06-14
18-06-14
23-06-14
25-06-14
27-06-14
01-07-14
03-07-14
07-07-14
10-07-14
14-07-14
16-07-14
18-07-14
22-07-14
24-07-14
28-07-14
30-07-14
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,000
2,050
2,100
2,150
2,200
2,250
2,300
2,350
2,400
2,450
2,500
16-06-14
18-06-14
23-06-14
25-06-14
27-06-14
01-07-14
03-07-14
07-07-14
10-07-14
14-07-14
16-07-14
18-07-14
22-07-14
24-07-14
28-07-14
30-07-14
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-Ene-06
02-Abr-06
01-Jul-06
29-Sep-06
28-Dic-06
28-Mar-07
26-Jun-07
24-Sep-07
23-Dic-07
22-Mar-08
20-Jun-08
18-Sep-08
17-Dic-08
17-Mar-09
15-Jun-09
13-Sep-09
12-Dic-09
12-Mar-10
10-Jun-10
08-Sep-10
07-Dic-10
07-Mar-11
05-Jun-11
03-Sep-11
02-Dic-11
01-Mar-12
30-May-12
28-Ago-12
26-Nov-12
24-Feb-13
25-May-13
23-Ago-13
21-Nov-13
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1296,32 PETROLEO 91,72
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Abr-13
Ago-13
Dic-13
Abr-14
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
22. 22
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 30 de Julio de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 140 / 2014
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
May-14 2,68% 1,06%
Dic-13 12,76% 5,70%
Jun-13 29,90% 25,00%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Jun-14
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2014
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
Media 24,2349
Mediana 24,6250
Moda 26,2500
Desviación estándar 1,8824
Rango 6,9375
Mínimo 20,1250
Máximo 27,0625
Coef. de Var. 7,77%
Cantidad de observaciones 137
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2014
Variación diaria (promedio) -0,0025
Desvío estándar 0,0099
Volatilidad anualizada 15,76%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
23. 23
Resumen del día Miércoles 30 de Julio de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 140 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 18/07/2014
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 380.903 390.325 362.574 -9.422 -2,41% 18.329 5,06%
Circ. Monetaria 293.892 300.502 277.634 -6.610 -2,20% 16.258 5,86%
en el público 266.503 270.261 248.603 -3.758 -1,39% 17.900 7,20%
en Ent. Fin. 27.389 30.241 29.031 -2.852 -9,43% -1.642 -5,66%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 87.011 89.823 84.940 -2.812 -3,13% 2.071 2,44%
Pases Pasivos 12.828 7.060 13.799 5.768 81,70% -971 -7,04%
Depósitos en Pesos 735.106 727.860 730.706 7.246 1,00% 4.400 0,60%
Del Sector Privado (*) 555.606 561.336 539.030 -5.730 -1,02% 16.576 3,08%
A la vista 274.162 279.883 258.443 -5.721 -2,04% 15.719 6,08%
A plazo 263.551 260.986 262.313 2.565 0,98% 1.238 0,47%
Del Sector Público (*) 179.500 166.524 191.676 12.976 7,79% -12.176 -6,35%
A la vista 90.493 86.030 104.974 4.463 5,19% -14.481 -13,79%
A plazo 79.304 67.623 76.890 11.681 17,27% 2.414 3,14%
Depósitos en u$s 8.735 8.775 8.663 -40 -0,46% 72 0,83%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.526 7.457 7.200 69 0,93% 326 4,53%
Efectivo en E.F. en U$S 557 533 542 24 4,50% 15 2,77%
Préstamos al Sector Privado
En $ 485.151 485.868 481.277 -717 -0,15% 3.874 0,80%
En U$S 4.232 4.184 4.170 48 1,15% 62 1,49%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
370.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2014
Marzo
Mayo
millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009-2014)
Promedio mensual