1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Santiago De Mónaco sdemonaco@mae.com.ar Interno 296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
INFORME DIARIO
Nº 247 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
13
13
13
4
14
14
9
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
Nº 247 / 2015
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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18
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
16
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 247 / 2015
INFORME DIARIO
22
23
20
19
20
21
21
20
22
4. 4
Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
INFORME DIARIO
Nº 247 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 10.314,72 56.913,94
RENTA FIJA 603,00 2.569,80
FOREX 92,84 383,34
OCT 19,00 541,00
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 11.029,56 60.408,08
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
02-Ene-15
05-Ene-15
06-Ene-15
07-Ene-15
08-Ene-15
09-Ene-15
12-Ene-15
13-Ene-15
14-Ene-15
15-Ene-15
16-Ene-15
19-Ene-15
20-Ene-15
21-Ene-15
22-Ene-15
23-Ene-15
26-Ene-15
27-Ene-15
28-Ene-15
29-Ene-15
30-Ene-15
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
54,36 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 247 / 2015
Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
93,82%
6,18%
0,00%
0,00%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 562,15 - 0,31% 0,00% 2.410,91 - -3,89% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 40,86 - 1,13% 0,00% 158,78 0,12 2,17% 0,00%
Total Bonos 603,00 - 0,36% 0,00% 2.569,68 0,12 -3,52% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,59
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
02-Ene-15
05-Ene-15
06-Ene-15
07-Ene-15
08-Ene-15
09-Ene-15
12-Ene-15
13-Ene-15
14-Ene-15
15-Ene-15
16-Ene-15
19-Ene-15
20-Ene-15
21-Ene-15
22-Ene-15
23-Ene-15
26-Ene-15
27-Ene-15
28-Ene-15
29-Ene-15
30-Ene-15
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
70,64%
6. 6
Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 247 / 2015
INFORME DIARIO
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
02-05-06
10-08-06
18-11-06
26-02-07
06-06-07
14-09-07
23-12-07
01-04-08
10-07-08
18-10-08
26-01-09
06-05-09
14-08-09
22-11-09
02-03-10
10-06-10
18-09-10
27-12-10
06-04-11
15-07-11
23-10-11
31-01-12
10-05-12
18-08-12
26-11-12
06-03-13
14-06-13
22-09-13
31-12-13
10-04-14
19-07-14
27-10-14
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
28-04-00
28-12-00
28-08-01
28-04-02
28-12-02
28-08-03
28-04-04
28-12-04
28-08-05
28-04-06
28-12-06
28-08-07
28-04-08
28-12-08
28-08-09
28-04-10
28-12-10
28-08-11
28-04-12
28-12-12
28-08-13
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 14 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
08-01-15 146,33 0,689% 147,02 -0,47% 147,02 -0,47%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 14 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
08-01-15 284,4075 0,088% 282,3260 0,74% 282,3260 0,74%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
INFORME DIARIO
Nº 247 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
430
460
490
520
550
580
610
02-01-07
02-04-07
01-07-07
29-09-07
28-12-07
27-03-08
25-06-08
23-09-08
22-12-08
22-03-09
20-06-09
18-09-09
17-12-09
17-03-10
15-06-10
13-09-10
12-12-10
12-03-11
10-06-11
08-09-11
07-12-11
06-03-12
04-06-12
02-09-12
01-12-12
01-03-13
30-05-13
28-08-13
26-11-13
24-02-14
25-05-14
23-08-14
21-11-14
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
27-12-13
15-01-14
30-01-14
14-02-14
05-03-14
20-03-14
08-04-14
25-04-14
14-05-14
29-05-14
13-06-14
01-07-14
17-07-14
01-08-14
19-08-14
03-09-14
18-09-14
03-10-14
21-10-14
05-11-14
21-11-14
10-12-14
29-12-14
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
05-12-14 3262
09-12-14 3262
10-12-14 3262
11-12-14 3262
12-12-14 3262
15-12-14 3262
16-12-14 3262
17-12-14 3262
18-12-14 3262
19-12-14 3262
22-12-14 3262
23-12-14 3262
24-12-14 3262
29-12-14 3262
30-12-14 3262
02-01-15 3262
05-01-15 3262
06-01-15 3262
07-01-15 3262
08-01-15 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 14 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
08-01-15 589,4596 1,176% 580,5773 1,530% 580,5773 1,530%
Diario Mensual Anual
8. 8
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
Nº 247 / 2015
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
0 2 4 6 8 10 12 14 16
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Dolares
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AG18P* 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 2,8 100,00 S/C
AJ19P* 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,3 100,00 S/C
AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,1 100,00 S/C
AM17P* 28-Mar-14 28-Mar-17 BP+ 200 pb 1,9 100,00 93,50 29,48 1,8 1,7
AMX9P* 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,2 100,00 S/C
AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,4 33,36 41,85 27,25 0,4 0,4
AS16P* 29-Sep-14 29-Sep-16 BP+ 200 pb 1,5 100,00 95,50 28,78 1,5 1,4
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,3 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,2 100,00 280,45 9,49 8,8 8,4
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,2 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 1,6 36,42 149,30 7,55 1,5 1,5
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,1 59,80 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 17,4 100,00 103,18 9,05 14,2 13,6
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,5 9,28 43,99 1,29 0,5 0,0
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 4,5 92,53 250,00 9,77 3,8 3,8
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,1 100,00 S/C
AM18D 18-Nov-14 18-Mar-18 2,40% 3,1 100,00 S/C
AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 3,6 100,00 S/C
AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 3,4 100,00 S/C
AO16D 28-Oct-14 28-Oct-16 1,75% 1,8 100,00 S/C
AY24D 07-May-14 07-May-24 8,75% 5,7 100,00 S/C
DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,2 100,00 S/C
PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,0 100,00 S/C
PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,0 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 0,7 100,00 S/C
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9. 9
Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 247 / 2015
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
5 21,00
12 23,00
19 23,00
26 23,00
33 23,25
41 23,50
48 24,00
55 24,75
61 24,25
69 24,25
76 24,75
82 25,15
89 25,50
96 26,00
103 26,10
110 26,60
117 27,00
124 27,10
131 27,25
145 27,10
160 27,80
180 27,85
201 28,10
208 28,50
334 28,75
341 29,00
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
1
31
61
91
121
151
181
211
241
271
301
331
361
391
421
451
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
Mercado Abierto Electrónico
Nº 247 / 2015
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons.en M.N.4º Serie 2% 43,99 NR ----- 0,02 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons.en M.N.6º Serie 250,00 0,60% 12,77 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1193,33 1,26% 177,82 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto.2017 1132,00 0,44% 70,98 No Cot ----- ----
As15p Bonar Vto.2015 41,85 0,36% 4,19 No Cot ----- ----
Nf18p Bogar Vto.2018 149,30 0,71% 39,12 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S leyArg. 1400,00 NR 0,72% 0,02 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 280,45 ----- 59,39 No Cot ----- ----
PARA Par en U$S leyArg. 606,03 NR ----- 0,04 No Cot ----- ----
PARP Par en $ 103,18 ----- 4,37 No Cot ----- ----
TVPA V.N.PBIU$S leyArg. 82,25 ----- 0,24 No Cot ----- ----
TVPP V.N.PBI$ 5,70 PP 3,64% 0,02 No Cot ----- ----
TVPY V.N.PBIU$S leyN.Y. 88,96 ----- 1,51 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación
NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
12. 12
Mercado Abierto Electrónico
Nº 247 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
F - LICITACIÓN
Licitación del día martes 06 de enero de 2015
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 9.264 0 25 0 0 0 9.288
Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Posturas presentadas 19.099 0 52 0 0 0 19.151
Adjudicado 18.235 0 52 0 0 0 18.288
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 191% 0% 0% 0% 0% 0% 192%
Adjudicado / Posturas 95% 0% 100% 0% 0% 0% 95%
* solo tramo predeterminado
0 0 8.9998.972 0 28 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
14/01/15
28/01/15
11/02/15
25/02/15
11/03/15
25/03/15
08/04/15
22/04/15
06/05/15
20/05/15
03/06/15
17/06/15
01/07/15
15/07/15
29/07/15
12/08/15
26/08/15
09/09/15
23/09/15
07/10/15
21/10/15
04/11/15
18/11/15
02/12/15
16/12/15
30/12/15
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
26,86%
27,39% 28,05%
28,74% 28,96% 29,16% 29,29%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
98 112 126 133 175 182 231 301 357
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 06-01-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13. 13
Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 247 / 2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
02-Ene-15
05-Ene-15
06-Ene-15
07-Ene-15
08-Ene-15
09-Ene-15
12-Ene-15
13-Ene-15
14-Ene-15
15-Ene-15
16-Ene-15
19-Ene-15
20-Ene-15
21-Ene-15
22-Ene-15
23-Ene-15
26-Ene-15
27-Ene-15
28-Ene-15
29-Ene-15
30-Ene-15
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
63,58%
Stock de pases al día 08-01-2015 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
09-Ene-15 21.113,70
12-Ene-15 129,00 Total hoy 25.028,40
13-Ene-15 2.634,70
14-Ene-15 105,50 Total Ayer 25.192,50
15-Ene-15 1.045,50
Diferencia -164,10
Var. % -0,65%
en adelante -
TOTAL 25.028,40
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 18,00% 13,00% 22,00% 13,00% 15,35% 22049,50 151
7 DIAS 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 1388,00 3
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14. 14
Nº 247 / 2015
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal Enero Total 2013 DIARIO T o tal Enero Total 2013
92,84 383,34 50.746,73 90,70 276,30 5.476,65
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
6,600
6,800
7,000
7,200
7,400
7,600
7,800
8,000
8,200
8,400
8,600
Prom.Dic.13
Prom.En.14
Prom.Feb.14
Prom.Mr.14
Prom.Abr.14
Prom.My.14
Prom.Jn.14
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
02-Ene-15
05-Ene-15
06-Ene-15
07-Ene-15
08-Ene-15
09-Ene-15
12-Ene-15
13-Ene-15
14-Ene-15
15-Ene-15
16-Ene-15
19-Ene-15
20-Ene-15
21-Ene-15
22-Ene-15
23-Ene-15
26-Ene-15
27-Ene-15
28-Ene-15
29-Ene-15
30-Ene-15
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-50,61%
Cierre Forex: 8,5913
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 8,5900 #N/A
12:00 8,5900 #N/A
13:00 8,5915 8,5923
14:00 8,5915 8,5921
15:00 8,5915 8,5919
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
8,5885
8,5890
8,5895
8,5900
8,5905
8,5910
8,5915
8,5920
8,5925
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15. 15
Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
Nº 247 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-Ene-15 5.000.000 8,7250 25,82% 26,07%
27-Feb-15 9.000.000 8,9000 26,23% 26,34%
31-Mar-15 2.000.000 9,1068 26,71% 26,78%
30-Abr-15 - 9,3020 26,96% 27,01%
29-May-15 - 9,5348 28,43% 28,47%
30-Jun-15 3.000.000 9,7665 28,86% 28,90%
Total 19.000.000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Prom.Dic13
Prom.En14
Prom.Feb14
Prom.Mar14
Prom.Abr14
Prom.My14
Prom.Jn14
Prom.Jl14
Prom.Ago14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
02-Ene-15
05-Ene-15
06-Ene-15
07-Ene-15
08-Ene-15
09-Ene-15
12-Ene-15
13-Ene-15
14-Ene-15
15-Ene-15
16-Ene-15
19-Ene-15
20-Ene-15
21-Ene-15
22-Ene-15
23-Ene-15
26-Ene-15
27-Ene-15
28-Ene-15
29-Ene-15
30-Ene-15
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-45,67 %
SEPTIEMBRE 2014 2.996.200.000
OCTUBRE 2014 1.339.100.000
NOVIEMBRE 2014 627.900.000
DICIEMBRE 2014 1.373.900.000
ENERO 2015 ACUM. 541.000.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Ene-15
Feb-15
Mar-15
Abr-15
May-15
Jun-15
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16. 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
Nº 247 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 30-12-14 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.211,47 1.218,45 -0,57 % 1183,29 2,38 % MERVAL 8.395,05 1,81%
PETROLEO 48,93 48,82 0,23 % 49,86 -1,87 % BVPA 49.943,30 0,97%
CRB SPOT 225,87 225,05 0,36 % 233,47 -3,26 % DJI 17.907,87 1,84%
BT2Y 0,61 0,61 0,00 bp 0,69 -8,00 bp DAX 9.837,61 3,36%
BT5Y 1,49 1,47 2,00 bp 1,68 -19,00 bp FTSE 6.569,93 2,34%
BT10Y 2,01 1,96 5,00 bp 2,19 -18,00 bp IBEX35 10.115,00 2,26%
BT30Y 2,59 2,52 7,00 bp 2,76 -17,00 bp
LIBOR 180 0,36 0,36 0,10 bp 0,36 0,39 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 11,75 11,25
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 08-01-15 1,1839 2,6625
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
08-01-15 0,25 -75 bp 28-Nov-14 8,5255 2,63
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,150
1,170
1,190
1,210
1,230
1,250
1,270
19-11-14
21-11-14
26-11-14
28-11-14
02-12-14
04-12-14
09-12-14
11-12-14
15-12-14
17-12-14
19-12-14
23-12-14
29-12-14
02-01-15
06-01-15
08-01-15
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
19-11-14
21-11-14
26-11-14
28-11-14
02-12-14
04-12-14
09-12-14
11-12-14
15-12-14
17-12-14
19-12-14
23-12-14
29-12-14
02-01-15
06-01-15
08-01-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-Ene-06
02-Abr-06
01-Jul-06
29-Sep-06
28-Dic-06
28-Mar-07
26-Jun-07
24-Sep-07
23-Dic-07
22-Mar-08
20-Jun-08
18-Sep-08
17-Dic-08
17-Mar-09
15-Jun-09
13-Sep-09
12-Dic-09
12-Mar-10
10-Jun-10
08-Sep-10
07-Dic-10
07-Mar-11
05-Jun-11
03-Sep-11
02-Dic-11
01-Mar-12
30-May-12
28-Ago-12
26-Nov-12
24-Feb-13
25-May-13
23-Ago-13
21-Nov-13
19-Feb-14
20-May-14
18-Ago-14
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1211,47 PETROLEO 48,93
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Abr-13
Ago-13
Dic-13
Abr-14
Ago-14
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
20. 20
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 247 / 2015
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Oct-14 2,10% 2,06%
Dic-13 23,88% 16,69%
Nov-13 28,26% 20,58%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Nov-14
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2014
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 22,5630
Mediana 21,8125
Moda 20,1250
Desviación estándar 2,4392
Rango 7,8125
Mínimo 19,2500
Máximo 27,0625
Coef. de Var. 10,81%
Cantidad de observaciones 239
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2014
Variación diaria (promedio) 0,0016
Desvío estándar 0,0144
Volatilidad anualizada 22,88%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21. 21
Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 247 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 24/12/2014
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 447.363 455.507 393.769 -8.144 -1,79% 53.594 13,61%
Circ. Monetaria 355.042 339.464 308.106 15.578 4,59% 46.936 15,23%
en el público 311.033 302.854 276.982 8.179 2,70% 34.051 12,29%
en Ent. Fin. 44.009 36.610 31.124 7.399 20,21% 12.885 41,40%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 92.321 116.043 85.663 -23.722 -20,44% 6.658 7,77%
Pases Pasivos 17.847 7.341 28.191 10.506 143,11% -10.344 -36,69%
Depósitos en Pesos 854.008 849.274 804.642 4.734 0,56% 49.366 6,14%
Del Sector Privado (*) 632.145 632.304 590.329 -159 -0,03% 41.816 7,08%
A la vista 327.948 329.000 289.133 -1.052 -0,32% 38.815 13,42%
A plazo 283.056 280.670 281.564 2.386 0,85% 1.492 0,53%
Del Sector Público (*) 221.863 216.970 214.313 4.893 2,26% 7.550 3,52%
A la vista 141.799 134.738 115.828 7.061 5,24% 25.971 22,42%
A plazo 71.046 71.493 88.311 -447 -0,63% -17.265 -19,55%
Depósitos en u$s 8.943 8.895 8.403 48 0,54% 540 6,43%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.973 8.002 7.520 -29 -0,36% 453 6,02%
Efectivo en E.F. en U$S 855 841 629 14 1,66% 226 35,93%
Préstamos al Sector Privado
En $ 558.640 552.290 534.524 6.350 1,15% 24.116 4,51%
En U$S 3.377 3.346 3.486 31 0,93% -109 -3,13%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
370.000
390.000
410.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
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Evolución (2009- 2014)
Promedio mensual