Este resumen informativo presenta indicadores económicos clave de Perú para la última semana de octubre de 2010. La tasa de interés corporativa fue de 3.79% y la interbancaria fue de 2.94%. El tipo de cambio fue de S/. 2,794 por dólar. El déficit del sector público no financiero en setiembre fue de S/. 653 millones. Las reservas internacionales alcanzaron los US$ 43,693 millones.
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1. Resumen Informativo N° 43 29 de octubre de 2010
Indicadores Contenido
Tasa de interés corporativa en 3,79 por ciento
Tasa de interés interbancaria en 2,94 por ciento
Tipo de cambio en S/. 2,794 por dólar
Déficit económico del sector público no financiero
en setiembre: S/. 653 millones
Rentabilidad anual de la BVL: 34,4 por ciento
Tasa de interés corporativa en nuevos soles en 3,79 por ciento ix
Tasa de interés interbancaria promedio de octubre en 2,94 por ciento ix
Reservas internacionales ascendieron a US$ 43 693 millones xi
Operaciones del sector público no financiero de setiembre de 2010 xii
Riesgo país disminuye a 137 puntos básicos xiii
Rentabilidad anual de la Bolsa de Valores de Lima llega a 34,4 por ciento xv
Tasa de interés corporativa en nuevos soles en 3,79 por ciento
En el período comprendido entre el 19 y el
26 de octubre, el promedio diario de la
tasa de interés corporativa en moneda
nacional disminuyó de 3,85 por ciento a
3,79 por ciento.
De otro lado, esta tasa correspondiente a
moneda extranjera bajó de 2,39 por ciento
a 2,35 por ciento. 0%
1%
2%
3%
4%
5%
Oct
2009
Nov Dic Ene
2010
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct
26
Tasa de interés de referencia
Preferencialcorporativa
TASAS DE INTERÉS EN MONEDA NACIONAL
(Octubre 2009 - Octubre 2010)
Tasa de interés interbancaria promedio de octubre en 2,94 por ciento
Al 26 de octubre, la tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional diario se ubicó en
2,94 por ciento.
TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIA EN MONEDA NACIONAL
(Promedio mensual)
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
Ago.Set.Oct. Nov.Dic. Ene.Feb.Mar. Abr.May.Jun. Jul.Ago. Set. Oct.Nov.Dic. Ene.Feb.Mar.Abr.May.Jun. Jul. Ago.Set. Oct.
%
2008 2009 2010 Al 26
Operaciones monetarias
Entre el 20 y el 26 de octubre, el Banco Central realizó las siguientes operaciones monetarias:
i) subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional por S/. 5 498 millones promedio diario a
plazos de 1 hasta 92 días a una tasa promedio de 2,99 por ciento, con lo que se alcanzó un saldo
de S/. 24 454 millones; ii) subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCRP en moneda
nacional (CDVBCRP) por S/. 50 millones promedio diario a plazos de 91 días a una tasa spread
promedio de 0,10 por ciento, con lo que se alcanzó un saldo de S/. 450 millones; iii) compras con
compromisos de recompra por US$ 3 millones; y iv) subasta de Certificados de Depósitos
Liquidables en Dólares del BCRP por S/. 65 millones promedio diario a plazos de 91 días a una
tasa promedio de 3,05 por ciento, con lo que se alcanzó un saldo de S/.130 millones.
Tasa interbancaria promedio
Promedio Desviación
Estándar
Diciembre 2008 6,54% 0,03
Marzo 2009 6,08% 0,13
Junio 3,13% 0,40
Setiembre 1,20% 0,07
Diciembre 1,24% 0,02
Enero 2010 1,09% 0,16
Febrero 1,21% 0,03
Marzo 1,23% 0,02
Abril 1,22% 0,02
Mayo 1,45% 0,12
Junio 1,62% 0,11
Julio 1,90% 0,12
Agosto 2,38% 0,18
Setiembre 2,74% 0,23
Octubre, al 26 2,94% 0,16
2. x
weeklyreport/resumen informativo
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO WEEKLY REPORT/
Circulante en S/. 21 050 millones al 25 de octubre
Del 19 al 25 de octubre de 2010 el
circulante aumentó en S/. 64 millones al
totalizar S/. 21 050 millones. De esta
forma, en lo que va del año el circulante
acumula un incremento de S/. 1 809
millones. Con ello, la tasa de crecimiento
en los últimos doce meses fue de 25,3 por
ciento.
CIRCULANTE
(Variaciones porcentuales anuales)
0
5
10
15
20
25
30
35
Ene.04 Jul. Ene.05 Jul. Ene.06 Jul. Ene.07 Jul. Ene.08 Jul. Ene.09 Jul. Ene.10
%
Oct.
Al 25
OPERACIONES DEL BCRP
(Millones de nuevos soles)
Mensual * Anual*
I. OPERACIONES CAMBIARIAS 5 261 119 744 25 052
(Millones de US$) 1 887 43 267 8 898
1. Operaciones en la Mesa de Negociación 1 914 0 227 8 963
2. Sector público 0 0 0 -50
3. Otras operaciones cambiarias 1/ -27 43 40 -15
II. OPERACIONES MONETARIAS -5 343 71 1 475 -21 833 -36 323 -59 631 -58 156
1. Operaciones de esterilización -5 343 71 1 475 -21 833 -36 323 -59 631 -58 156
a. Instrumentos BCRP -4 516 715 2 372 -13 275 -14 121 -29 768 -27 395
CD BCRP -4 516 4 202 27 111 11 464 -14 121 -29 768 -2 657
CDV BCRP 0 0 -400 -400 0 0 -400
CDLD BCRP 0 -130 -130 -130 0 0 -130
Depósito a Plazo 0 -3 357 -24 209 -24 209 0 0 -24 209
b. Depósitos M/n del sector público -547 -808 -1 196 -9 077 -21 006 -28 888 -30 084
c. Otras operaciones monetarias 2/ -280 165 298 519 -1 196 -975 -677
2. Operaciones de inyección de liquidez (Repos) 0 0 0 0 0 0 0
III ENCAJE EN MONEDA NACIONAL -179 -138 -2 058 -2 645 -4 307 -4 893 -6 952
IVOTROS 3/. 120 12 94 1 235
V.CIRCULANTE ** -141 64 254 1 809 19 241 20 796 21 050
(Variación mensual) 10,3% -0,7% 1,2%
(Variación acumulada) 29,5% 8,1% 9,4%
(Variación últimos 12 meses) 11,0% 24,5% 25,3%
* Al 25 de octubre de 2010.
** Datos preliminares.
1/ Incluye compra con compromiso de recompra de ME y operaciones fuera de mesa.
2/ Incluye depósitos overnight y del Fondo de Seguro de Dépositos.
3/ Incluye gastos operativos del BCRP, Intereses por depósitos en el BCRP (overnight y a plazo), intereses netos por colocaciones de
CDBCRP y transferencias de utilidades del BCRP al sector público.
SALDOSFLUJOS
Del 19/10
al 25/10
Set-10 31-Dic-09 30-Set-10 25-Oct-10
Acumulado
3. xi
weeklyreport/resumen informativo
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO WEEKLY REPORT/
Tipo de cambio en S/. 2,794 por dólar
Del 19 al 26 de octubre, el tipo de cambio interbancario promedio venta pasó de S/. 2,795 a
S/. 2,794 por dólar, lo que significó una apreciación del Nuevo Sol en 0,03 por ciento. El BCRP no
intervino en este período en el mercado cambiario.
12/10/10
TIPO DE CAMBIO Y COMPRAS NETAS DE DÓLARES
-600
-400
-200
0
200
400
600
03/12/07
26/12/07
18/01/08
10/02/08
04/03/08
27/03/08
19/04/08
12/05/08
04/06/08
27/06/08
20/07/08
12/08/08
04/09/08
27/09/08
20/10/08
12/11/08
05/12/08
28/12/08
20/01/09
12/02/09
07/03/09
30/03/09
22/04/09
15/05/09
07/06/09
30/06/09
23/07/09
15/08/09
07/09/09
30/09/09
23/10/09
15/11/09
08/12/09
31/12/09
23/01/10
15/02/10
10/03/10
02/04/10
25/04/10
18/05/10
10/06/10
03/07/10
26/07/10
18/08/10
10/09/10
03/10/10
26/10/10
MillonesdeUS$
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
Nuevossolespordólar
Compras netas Tipo de cambio
Compras netas Tipo de cambio
Ventas netas
Compras netas
(En millones de US$)
Compras*
Acum. 2007 10 306
Ene-Abr 2008 8 728
Jun-Dic 2008 -5 974
Acum. 2008 2 754
Acum. 2009 108
Acum. 2007 - 2009 13 168
Acum. 2010, al 26 de octubre 8 963
* Negativo indica ventas en US$.
En la semana, del 19 al 26 de
octubre, el saldo de compras netas
forward del sistema bancario con el
público aumentó en US$ 9 millones.
Durante el mes de octubre, el saldo de
compras netas forward acumuló una
disminución de US$ 183 millones.
-2 000
-1 000
0
1 000
2 000
3 000
4 000
Ene
2008
Mar May Jul Set Nov Ene
2009
Mar May Jul Set Nov Ene
2010
Mar May Jul Oct
26
SALDO DE COMPRAS NETAS FORWARD CON EL PÚBLICO
(Enero 2008 - Octubre 2010)
Millonesde US$
Reservas internacionales ascendieron a US$ 43 693 millones
Al 26 de octubre las reservas internacionales netas (RIN) ascendieron a US$ 43 693 millones.
Este monto es mayor en US$ 1 229 millones respecto a lo alcanzado al cierre de setiembre.
El aumento de las RIN registrado en lo que va del mes se debió principalmente al aumento de los
depósitos del sistema financiero por US$ 782 millones, a las compras de moneda extranjera en la
Mesa de Negociación por US$ 227 millones, a la mayor valuación de las inversiones por US$ 104
millones y al incremento en los depósitos del sector público en el BCRP por US$ 55 millones.
Por su parte, la Posición de Cambio del BCRP al 26 de octubre fue de US$ 32 585 millones,
monto mayor en US$ 373 millones en relación al cierre de setiembre.
4. xii
weeklyreport/resumen informativo
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO WEEKLY REPORT/
8 613 9 598 10 194
12 631
14 097
17 275
27 689
31 196
33 135
43 693
Dic. 2001 Dic. 2002 Dic. 2003 Dic. 2004 Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007 Dic. 2008 Dic. 2009 Oct. 2010*
RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
(Millones de US$)
* Al día 26.
Operaciones del sector público no financiero de setiembre de 2010
En setiembre, se registró un déficit económico de S/. 653 millones, mayor en S/. 80 millones al
observado en setiembre de 2009, explicado principalmente por el aumento real de los gastos no
financieros del gobierno general (22,2 por ciento). Este resultado provino principalmente de las
operaciones de los gobiernos locales (S/. 702 millones) y regionales (S/. 316 millones).
Los gastos no financieros del gobierno general (S/. 7 237 millones) registraron un crecimiento real
de 22,2 por ciento, influido por los mayores gastos en inversión (41,1 por ciento) y en bienes y
servicios (21,5 por ciento). En lo que va del año, los gastos no financieros han registrado un
crecimiento real de 12,6 por ciento respecto a similar periodo de 2009.
La tasa de crecimiento real de los ingresos tributarios del gobierno nacional fue positiva (19,2 por
ciento). El crecimiento se presentó en los principales tributos, en particular la recaudación de los
impuestos a las importaciones, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto General a las Ventas e
Impuesto a la Renta, debido a mayores precios de los minerales de exportación y a la mayor
actividad económica.
OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 1/
(Millones de nuevos soles)
SETIEMBRE ENE-SET
2009 2010 Var. % real 2009 2010 Var. % real
1. Ingresos corrientes del Gobierno General 5 557 6 747 18,6 53 166 64 148 19,1
a. Ingresos tributarios 4 249 5 171 18,9 39 889 49 329 22,0
Nacional 4 169 5 086 19,2 38 928 48 230 22,3
Local 80 85 3,8 961 1 099 12,8
b. Ingresos no tributarios 1 307 1 576 17,8 13 277 14 820 10,2
Nacional 1 128 1 399 21,2 10 894 12 672 14,8
Local 153 150 - 4,5 1 666 1 558 - 7,7
Regional 26 27 0,9 717 590 - 18,8
2. Gastos no financieros del Gobierno General 5 787 7 237 22,2 49 475 56 451 12,6
a. Corriente 3 975 4 591 12,8 37 366 40 265 6,3
del cual: Fondo de Combustibles - FEPC 0 0 1 000 475 - 82,6
b. Capital 1 812 2 646 42,6 12 110 16 186 31,9
del cual: Formación Bruta de Capital 1 651 2 384 41,1 11 002 14 787 32,6
3. Otros 2/
- 50 138 - 370,3 1 336 - 99 - 107,3
4. Resultado Primario - 280 - 353 5 027 7 599
5. Intereses 293 301 0,4 3 962 4 249 5,8
Externos 280 282 -1,7 2 250 2 162 -5,1
Internos 12 19 47,4 1 712 2 086 20,3
6. Resultado Económico - 573 - 653 1 065 3 350
1/ Preliminar.
2/ Incluye ingresos de capital del Gobierno General y resultado primario de empresas estatales.
Fuente: MEF, BN, Sunat, EsSalud, sociedades de beneficencia pública, empresas estatales e instituciones públicas.
5. xiii
weeklyreport/resumen informativo
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO WEEKLY REPORT/
Mercados Internacionales
Riesgo país disminuye a 137 puntos básicos
Del 19 al 26 de octubre, el riesgo país
medido por el spread del EMBIG Perú
disminuyó de 163 a 137 puntos básicos.
Asimismo, el spread de deuda de la
región de América Latina cayó en 23
puntos básicos (de 353 a 330 pbs) por
menor aversión al riesgo en los mercados
financieros.
80
185
290
395
500
605
710
815
920
Ene
2008
Mar May Jul Set Nov Ene
2009
Mar May Jul Set Nov Ene
2010
Mar May Jul Oct
26
INDICADORES DE RIESGO PAÍS
(Enero 2008 - Octubre 2010)
Latin America
EMBIG
Peru EMBIG
Puntos básicos
330
137
Nivel
26 Oct-10 Semanal Mensual Anual
137 pbs. -26 -39 -61
Variación en puntos básicos
Cotización del oro disminuye a US$ 1 334,4 por onza troy
En el mismo período, la cotización del
oro bajó 0,5 por ciento y se ubicó en
US$ 1 334,4 por onza troy.
La cotización del oro corrigió a la baja por
la menor aversión al riesgo que
desincentiva la demanda del metal
precioso como activo de inversión
financiera. 700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
Ene
2008
Mar May Jul Set Nov Ene
2009
Mar May Jul Set Nov Ene
2010
Mar May Jul Oct
26
COTIZACIÓN DEL ORO
(Enero 2008 - Octubre 2010)
(US$/oz.tr.)
1 334
26-Oct-10 Semanal Mensual Anual
US$ 1 334,4 / oz tr. -0,5 3,0 27,5
Variación %acumulada
Del 19 al 26 de octubre, el precio del
cobre aumentó en 2,1 por ciento a
US$ 3,84 por libra.
El precio del metal básico volvió a subir
durante la semana debido a las
expectativas de una flexibilización en la
política monetaria de Estados Unidos,
además de una mayor demanda de
consumidores chinos por niveles bajos de
inventarios.
120
170
220
270
320
370
420
Ene
2008
Mar May Jul Set Nov Ene
2009
Mar May Jul Set Nov Ene
2010
Mar May Jul Oct
26
COTIZACIÓN DEL COBRE
(Enero 2008 - Octubre 2010)
(cUS$/lb)
384
26-Oct-10 Semanal Mensual Anual
US$ 3,84 / lb. 2,1 7,0 26,8
Variación %acumulada
6. xiv
weeklyreport/resumen informativo
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO WEEKLY REPORT/
En el mismo periodo, el precio del zinc
subió 7,6 por ciento a US$ 1,16 por libra.
El aumento del precio del zinc se debió a
interrupciones en varias fundiciones
chinas para alcanzar la meta de eficiencia
energética y a una disminución de
inventarios en las principales bolsas de
metales del mundo.
40
60
80
100
120
140
Ene
2008
Mar May Jul Set NovEne
2009
Mar May Jul Set Nov Ene
2010
Mar May Jul Oct
26
COTIZACIÓN DEL ZINC
(Enero 2008 - Octubre 2010)
(cUS$/lb)
116
26-Oct-10 Semanal Mensual Anual
US$ 1,16 / lb. 7,6 14,3 9,7
Variación %acumulada
El precio del petróleo WTI subió 3,8 por
ciento entre el 19 y el 26 de octubre,
hasta alcanzar los US$ 82,6 por barril.
El resultado fue explicado básicamente
por la continua disminución de los
inventarios de crudo y gasolina en
Estados Unidos y por las tensiones
geopolíticas entre Estados Unidos e Irán
(sanciones a empresas que comercialicen
con Irán).
20
40
60
80
100
120
140
160
Ene
2008
Mar May Jul Set Nov Ene
2009
Mar May Jul Set Nov Ene
2010
Mar May Jul Oct
26
COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO
(Enero 2008 - Octubre 2010)
(US$/barril)
83
26-Oct-10 Semanal Mensual Anual
US$ 82,6 / barril 3,8 10,2 4,9
Variación %acumulada
Dólar se deprecia frente al euro y al yen
Del 19 al 26 de octubre, el dólar se
depreció 0,9 por ciento con respecto al
euro.
Esta evolución del dólar se produjo tras
las mayores expectativas de un
incremento del programa de expansión
cuantitativa (quantitative easing) de la
Reserva Federal.
Frente al yen, el dólar se depreció 0,3 por
ciento.
1,15
1,25
1,35
1,45
1,55
1,65
80
90
100
110
120
130
Ene
2008
Mar May Jul Set Nov Ene
2009
Mar May Jul Set Nov Ene
2010
Mar May Jul Oct
26
COTIZACIONES DEL YEN Y EURO
(Enero 2008 - Octubre 2010)
Yen / US$
US$ / Euro
(Yen/US$) (US$/Euro)
1,39
81,4
Nivel
26-Oct-10 Semanal Mensual Anual
Dólar/Euro 1,39 0,9 2,7 -6,8
Yen/Dólar 81,4 -0,3 -3,3 -11,7
Variación % acumulada
7. xv
weeklyreport/resumen informativo
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO WEEKLY REPORT/
Rendimiento de los US Treasuries a 10 años aumenta a 2,64 por ciento
Entre el 19 y el 26 de octubre, la tasa
Libor a 3 meses se mantuvo en 0,29 por
ciento, mientras que el rendimiento del
bono del Tesoro norteamericano a diez
años subió de 2,48 a 2,64 por ciento.
El rendimiento del título del Tesoro de
Estados Unidos subió por menor aversión
al riesgo ante algunos indicadores de
actividad favorables en Estados Unidos,
por el comunicado del G-20 (que redujo
los temores respecto a una guerra de
monedas) y por mayores expectativas de
incremento del programa de expansión
cuantitativa.
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Ene
2008
Mar May Jul Set Nov Ene
2009
Mar May Jul Set Nov Ene
2010
Mar May Jul Oct
26
COTIZACIONES LIBOR Y TASA DE INTERÉS DE BONOS
DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS A 10 AÑOS
(Enero 2008 - Octubre 2010)
Bonos de EUA a 10 años
Libor a 3 meses
%
2,64
0,29
26-Oct-10 Semanal Mensual Anual
Libor a 3 meses 0,29 0 0 1
Bonos de EUA 2,64 16 3 -92
Variación en puntos porcentuales
Rentabilidad anual de la Bolsa de Valores de Lima llega a 34,4 por ciento
En el presente mes, al 26 de octubre, el
índice General aumentó 6,6 por ciento y
el índice Selectivo subió 6,9 por ciento.
Durante la semana (del 19 al 26 de
octubre), ambos índices presentaron
resultados positivos, subiendo 3,7 y 3,5
por ciento, respectivamente, impulsados
por los buenos resultados financieros que
presentaron empresas ligadas al sector
construcción y por el alza del precio
internacional de los metales.
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
18 000
21 000
24 000
0
100
200
300
Ene
2008
Mar May Jul Set Nov Ene
2009
Mar May Jul Set Nov Ene
2010
Mar May Jul
IGBVL
ÍndiceBaseDic.1991=100
Valoresnegociados
MillonesdeS/.
INDICADORES BURSÁTILES
(Enero 2008 - Octubre 2010)
Volumen negociado
IGBVL
Set Oct
26
Nivel al:
26 Oct-10 19-Oct-10 Al 30 Set. Al 31 Dic, 09
IGBVL 19 040 3,7 6,6 34,4
ISBVL 27 866 3,5 6,9 24,2
Variación %acumulada respecto:
En lo que va del año, los índices bursátiles mencionados acumularon ganancias de 34,4 y 24,2 por
ciento, respectivamente.
8. xvi
weeklyreport/resumen informativo
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO WEEKLY REPORT/
20 Octubre 21 Octubre 22 Octubre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR 8 558,1 6 909,9 6 388,3
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones
Saldo 4 634,0 4 634,0 4 434,0
Próximo vencimiento de CD BCRP (29 de octubre de 2010)
Vencimientos de CD BCRP del 28 al 29 de octubre de 2010
iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)
Propuestas recibidas
Plazo de vencimiento
Tasas de inte Mínima
Máxima
Promedio
Saldo 400,0 400,0 400,0
Próximo vencimiento de CDV BCRP (11 de enero de 2011)
Vencimientos de CDV BCRP del 28 al 29 de octubre del 2010
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP) 100,0 30,0
Propuestas recibidas 111,0 160,0
Plazo de vencimiento 91 d. 91 d.
Tasas de inte Mínima 2,88 3,10
Máxima 3,17 3,15
Promedio 3,02 3,13
Saldo 100,0 130,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP (19 de enero de 2011)
Vencimientos de CDLD BCRP del 28 al 29 de octubre del 2010
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Naciona 3 360,9 500,0 230,1 1 000,0 1 999,9 100,0 477,5 2 144,0 2 478,0 1 499,9
Propuestas recibidas 3 360,9 553,0 345,1 1 448,0 2 143,8 100,0 498,5 2 264,1 2 478,0 1 618,8
Plazo de vencimiento 1 d. 62 d. 15 d. 1 d 1 d. 92 d. 14 d. 1 d 3 d. 3 d.
Tasas de inte Mínima 2,96 3,09 3,01 2,92 2,96 3,17 2,99 2,94 2,96 2,90
Máxima 3,00 3,10 3,02 2,98 3,00 3,17 3,02 2,99 3,00 2,99
Promedio 2,99 3,10 3,02 2,96 2,99 3,17 3,01 2,96 2,98 2,95
Saldo 22 242,1 22 602,6 22 436,6
Próximo vencimiento de Depósitos (28 octubre del 2010) 4 360,9
Vencimientos de Depósitos del 28 al 29 de octubre del 2009 4360,9
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera
Saldo 19,2 19,2 19,2
Próximo vencimiento de Repo (29 de octubre de 2010)
Vencimientos de REPO del 27 al 29 de octubre de 2010
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR
i. Compras (millones de US$)
Tipo de cambio promedio
ii. Ventas (millones de US$)
Tipo de cambio promedio
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US$)
i. Compras (millones de US$) - Tesoro Público
ii. Ventas (millones de US$) - Tesoro Público
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR
ii. Compras de BTP
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones 2 941,7 2 188,5 2 410,4
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).
Comisión (tasa efectiva diaria) 0,0090% 0,0090% 0,0078%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)
Tasa de interés 3,80% 3,80% 3,80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda naciona
Tasa de interés 3,80% 3,80% 3,80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional
Tasa de interés 2,20% 2,20% 2,20%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 2 941,7 2 188,5 2 410,4
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) 2 483,5 2 483,5 2 483,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (* 4,3 4,3 4,3
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP
a. Operaciones a la vista en moneda nacional 96,0 325,5 457,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio 2,65/2,65/2,65 2,98/3,00/2,99 2,95/3,00/2,98
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$) 92,9 109,0 260,8
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio 2,00/2,00/2,00 2,00/3,00/2,18 2,50/4,50/4,21
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR 219,6 95,0 289,5
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$) 19 Octubre 20 Octubre 21 Octubre
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f -27,1 -5,8 -68,8
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f 36,9 30,9 -164,0
a. Mercado spot con el público 107,0 157,7 -91,3
i. Compras 310,0 331,0 292,1
ii. (-) Ventas 203,1 173,3 383,4
b. Compras forward al público (con y sin entrega) -47,9 -37,6 52,1
i. Pactadas 131,7 116,3 221,1
ii. (-) Vencidas 179,6 153,9 169,0
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) 16,0 -1,0 -43,1
i. Pactadas 97,6 68,7 98,0
ii. (-) Vencidas 81,6 69,7 141,1
d.. Operaciones cambiarias interbancarias
i. Al contado 1063,7 763,9 585,7
ii. A futuro 45,0 140,0 60,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega -159,0 -150,4 -97,7
i. Compras 20,0 1,7 64,8
ii. (-) Ventas 179,0 152,0 162,5
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras -9,1 -60,6 -2,9
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera
Tasa de interés
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 2,7937 2,7916 2,7929
(*) Datos preliminares
d. = día(s) s. = semana(s) m = mes(es) a. = año(s)
Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Nuevos Soles)
9. xvii
weeklyreport/resumen informativo
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO WEEKLY REPORT/
25 Octubre 26 Octubre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR 8 923,0 9 674,3
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones
Saldo 2 656,9 2 656,9
Próximo vencimiento de CD BCRP (29 de octubre de 2010)
Vencimientos de CD BCRP del 28 al 29 de octubre de 2010
iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP) 0,0 50,0
Propuestas recibidas 400,0
Plazo de vencimiento 91 d.
Tasas de inte Mínima 0,10
Máxima 0,10
Promedio 0,10
Saldo 400,0 450,0
Próximo vencimiento de CDV BCRP (11 de enero de 2011)
Vencimientos de CDV BCRP del 28 al 29 de octubre del 2010
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)
Propuestas recibidas
Plazo de vencimiento
Tasas de inte Mínima
Máxima
Promedio
Saldo 130,0 130,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP (19 de enero de 2011)
Vencimientos de CDLD BCRP del 28 al 29 de octubre del 2010
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Naciona 2 509,0 500,0 12,0 2 962,8 476,0 3 479,5 300,0 500,0 2 961,5
Propuestas recibidas 2 509,0 503,0 1 127,0 2 962,8 476,0 3 479,5 305,0 834,5 2 961,5
Plazo de vencimiento 1 d. 63 d. 8 d. 1 d. 1 d 1 d. 63 d. 14 d. 1 d.
Tasas de inte Mínima 2,97 3,10 3,00 2,93 2,93 2,97 3,10 3,00 2,95
Máxima 3,00 3,10 3,01 3,00 3,00 3,00 3,10 3,02 3,00
Promedio 2,99 3,10 3,00 2,97 2,95 2,99 3,10 3,02 2,98
Saldo 24 208,5 24 453,7
Próximo vencimiento de Depósitos (28 octubre del 2010)
Vencimientos de Depósitos del 28 al 29 de octubre del 2009
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera
Saldo 10,5 10,5
Próximo vencimiento de Repo (29 de octubre de 2010)
Vencimientos de REPO del 27 al 29 de octubre de 2010
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR 0,0 0,0
i. Compras (millones de US$)
Tipo de cambio promedio
ii. Ventas (millones de US$)
Tipo de cambio promedio
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US$)
i. Compras (millones de US$) - Tesoro Público
ii. Ventas (millones de US$) - Tesoro Público
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR
ii. Compras de BTP
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones 2 463,2 2 383,3
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).
Comisión (tasa efectiva diaria) 0,0090% 0,0090%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)
Tasa de interés 3,80% 3,80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda naciona
Tasa de interés 3,80% 3,80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional 0,0 0,0
Tasa de interés 2,20% 2,20%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 2 463,2 2 383,3
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) 2 483,5 2 483,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (* 4,3 4,3
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) 0,0 0,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 0,0 0,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP
a. Operaciones a la vista en moneda nacional s/m 62,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio 2,98/3,00/2,98
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$) 29,2 140,2
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio 0,40/1,50/0,93 0,50/0,55/0,54
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR 131,0 101,2
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$) 22 Octubre 25 Octubre
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f 81,5 -25,6
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f 38,3 95,2
a. Mercado spot con el público 171,4 178,0
i. Compras 331,9 569,5
ii. (-) Ventas 160,5 391,4
b. Compras forward al público (con y sin entrega) 12,1 -45,6
i. Pactadas 31,2 75,8
ii. (-) Vencidas 19,2 121,4
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) -31,2 75,2
i. Pactadas 94,8 221,5
ii. (-) Vencidas 126,0 146,3
d.. Operaciones cambiarias interbancarias
i. Al contado 557,5 286,4
ii. A futuro 30,0 115,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega -17,0 -65,6
i. Compras 0,9 54,4
ii. (-) Ventas 17,9 120,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras -9,3 7,7
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera
Tasa de interés
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 2,7947 2,7927
(*) Datos preliminares
d. = día(s) s. = semana(s) m = mes(es) a. = año(s)
Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Nuevos Soles)