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Subido porMarcelo Pablo Mercs
15 01-08 mae-informe-diario
Este documento resume la actividad del Mercado Abierto Electrónico del día jueves 8 de enero de 2015. Incluye información sobre los montos negociados en diferentes mercados como pases, renta fija, forex y OCT. Además, presenta índices del mercado, curvas de rendimiento, precios de cierre de títulos públicos y detalles sobre licitaciones del BCRA.
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- 1. Mario Angel Digiliomdigilio@mae.com.ar Interno 243 Santiago De Mónaco sdemonaco@mae.com.ar Interno 296 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015 INFORME DIARIO Nº 247 / 2015 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
- 2. - Montos Negociados -Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos - Credit Default Swaps C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 13 13 13 4 14 14 9 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 10 8 6 6 7 II - RENTA FIJA 5 5 7 5 5 Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14 PÁGINA 4 4 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015
- 3. IV - FOREX- MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 15 18 18 18 19 18 18 PÁGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrónico 18 18 Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015 16 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO 22 23 20 19 20 21 21 20 22
- 4. 4 Resumen del díaJueves 08 de Enero de 2015 INFORME DIARIO Nº 247 / 2015 Mercado Abierto Electrónico I - RESUMEN DE LA JORNADA TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 10.314,72 56.913,94 RENTA FIJA 603,00 2.569,80 FOREX 92,84 383,34 OCT 19,00 541,00 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 11.029,56 60.408,08 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 02-Ene-15 05-Ene-15 06-Ene-15 07-Ene-15 08-Ene-15 09-Ene-15 12-Ene-15 13-Ene-15 14-Ene-15 15-Ene-15 16-Ene-15 19-Ene-15 20-Ene-15 21-Ene-15 22-Ene-15 23-Ene-15 26-Ene-15 27-Ene-15 28-Ene-15 29-Ene-15 30-Ene-15 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT 54,36 %
- 5. 5 A - INFORMACIÓNGENERAL II - RENTA FIJA Nº 247 / 2015 Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO 93,82% 6,18% 0,00% 0,00% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 562,15 - 0,31% 0,00% 2.410,91 - -3,89% 0,00% B o no s emitido s en U$ S 40,86 - 1,13% 0,00% 158,78 0,12 2,17% 0,00% Total Bonos 603,00 - 0,36% 0,00% 2.569,68 0,12 -3,52% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,59 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 02-Ene-15 05-Ene-15 06-Ene-15 07-Ene-15 08-Ene-15 09-Ene-15 12-Ene-15 13-Ene-15 14-Ene-15 15-Ene-15 16-Ene-15 19-Ene-15 20-Ene-15 21-Ene-15 22-Ene-15 23-Ene-15 26-Ene-15 27-Ene-15 28-Ene-15 29-Ene-15 30-Ene-15 MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 70,64%
- 6. 6 Resumen del díaJueves 08 de Enero de 2015 B - ÍNDICES Mercado Abierto Electrónico Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 02-05-06 10-08-06 18-11-06 26-02-07 06-06-07 14-09-07 23-12-07 01-04-08 10-07-08 18-10-08 26-01-09 06-05-09 14-08-09 22-11-09 02-03-10 10-06-10 18-09-10 27-12-10 06-04-11 15-07-11 23-10-11 31-01-12 10-05-12 18-08-12 26-11-12 06-03-13 14-06-13 22-09-13 31-12-13 10-04-14 19-07-14 27-10-14 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 28-04-00 28-12-00 28-08-01 28-04-02 28-12-02 28-08-03 28-04-04 28-12-04 28-08-05 28-04-06 28-12-06 28-08-07 28-04-08 28-12-08 28-08-09 28-04-10 28-12-10 28-08-11 28-04-12 28-12-12 28-08-13 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 14 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 08-01-15 146,33 0,689% 147,02 -0,47% 147,02 -0,47% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 14 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 08-01-15 284,4075 0,088% 282,3260 0,74% 282,3260 0,74% Diario Mensual Anual
- 7. 7 B - CREDITDEFAULT SWAPS B - ÍNDICES (Cont.) Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015 INFORME DIARIO Nº 247 / 2015 Mercado Abierto Electrónico 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 430 460 490 520 550 580 610 02-01-07 02-04-07 01-07-07 29-09-07 28-12-07 27-03-08 25-06-08 23-09-08 22-12-08 22-03-09 20-06-09 18-09-09 17-12-09 17-03-10 15-06-10 13-09-10 12-12-10 12-03-11 10-06-11 08-09-11 07-12-11 06-03-12 04-06-12 02-09-12 01-12-12 01-03-13 30-05-13 28-08-13 26-11-13 24-02-14 25-05-14 23-08-14 21-11-14 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 27-12-13 15-01-14 30-01-14 14-02-14 05-03-14 20-03-14 08-04-14 25-04-14 14-05-14 29-05-14 13-06-14 01-07-14 17-07-14 01-08-14 19-08-14 03-09-14 18-09-14 03-10-14 21-10-14 05-11-14 21-11-14 10-12-14 29-12-14 basicpoints Credit Default Swaps Evolución últimos 12 meses (*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina Fuente : Bloomberg FECHA VALOR 05-12-14 3262 09-12-14 3262 10-12-14 3262 11-12-14 3262 12-12-14 3262 15-12-14 3262 16-12-14 3262 17-12-14 3262 18-12-14 3262 19-12-14 3262 22-12-14 3262 23-12-14 3262 24-12-14 3262 29-12-14 3262 30-12-14 3262 02-01-15 3262 05-01-15 3262 06-01-15 3262 07-01-15 3262 08-01-15 3262 CREDIT DEFAULT SWAPS (*) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 14 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 08-01-15 589,4596 1,176% 580,5773 1,530% 580,5773 1,530% Diario Mensual Anual
- 8. 8 Mercado Abierto Electrónico Resumendel día Jueves 08 de Enero de 2015 Nº 247 / 2015 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 0 2 4 6 8 10 12 14 16 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos Pesos AJ cer Dolares CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AG18P* 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 2,8 100,00 S/C AJ19P* 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,3 100,00 S/C AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,1 100,00 S/C AM17P* 28-Mar-14 28-Mar-17 BP+ 200 pb 1,9 100,00 93,50 29,48 1,8 1,7 AMX9P* 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,2 100,00 S/C AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,4 33,36 41,85 27,25 0,4 0,4 AS16P* 29-Sep-14 29-Sep-16 BP+ 200 pb 1,5 100,00 95,50 28,78 1,5 1,4 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,3 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,2 100,00 280,45 9,49 8,8 8,4 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,2 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 1,6 36,42 149,30 7,55 1,5 1,5 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,1 59,80 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 17,4 100,00 103,18 9,05 14,2 13,6 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,5 9,28 43,99 1,29 0,5 0,0 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 4,5 92,53 250,00 9,77 3,8 3,8 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,1 100,00 S/C AM18D 18-Nov-14 18-Mar-18 2,40% 3,1 100,00 S/C AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 3,6 100,00 S/C AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 3,4 100,00 S/C AO16D 28-Oct-14 28-Oct-16 1,75% 1,8 100,00 S/C AY24D 07-May-14 07-May-24 8,75% 5,7 100,00 S/C DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,2 100,00 S/C PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,0 100,00 S/C PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,0 100,00 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 0,7 100,00 S/C MATURITY DURATION TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES DURATION D.M.MATURITY D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
- 9. 9 Resumen del díaJueves 08 de Enero de 2015 C - RENDIMIENTOS (Cont.) Mercado Abierto Electrónico Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 5 21,00 12 23,00 19 23,00 26 23,00 33 23,25 41 23,50 48 24,00 55 24,75 61 24,25 69 24,25 76 24,75 82 25,15 89 25,50 96 26,00 103 26,10 110 26,60 117 27,00 124 27,10 131 27,25 145 27,10 160 27,80 180 27,85 201 28,10 208 28,50 334 28,75 341 29,00 ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301 331 361 391 421 451 en%n.a. Dias al Vto. LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos
- 10. 10 Mercado Abierto Electrónico Nº247 / 2015 INFORME DIARIO D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015 Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr12 Bono Cons.en M.N.4º Serie 2% 43,99 NR ----- 0,02 No Cot ----- ---- Pr13 Bono Cons.en M.N.6º Serie 250,00 0,60% 12,77 No Cot ----- ---- Boden Especie Pesos Var % Dolares Var % Ro15d Boden 2015 U$S 1193,33 1,26% 177,82 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d Bonar Vto.2017 1132,00 0,44% 70,98 No Cot ----- ---- As15p Bonar Vto.2015 41,85 0,36% 4,19 No Cot ----- ---- Nf18p Bogar Vto.2018 149,30 0,71% 39,12 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DICA Discount en U$S leyArg. 1400,00 NR 0,72% 0,02 No Cot ----- ---- DICP Discount en $ 280,45 ----- 59,39 No Cot ----- ---- PARA Par en U$S leyArg. 606,03 NR ----- 0,04 No Cot ----- ---- PARP Par en $ 103,18 ----- 4,37 No Cot ----- ---- TVPA V.N.PBIU$S leyArg. 82,25 ----- 0,24 No Cot ----- ---- TVPP V.N.PBI$ 5,70 PP 3,64% 0,02 No Cot ----- ---- TVPY V.N.PBIU$S leyN.Y. 88,96 ----- 1,51 No Cot ----- ---- Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original. PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó. M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. U$ S
- 11. 11 Mercado Abierto Electrónico Nº247 / 2015 INFORME DIARIO Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) 1,25 1,40 1,55 1,70 1,85 2,00 2,15 2,30 2,45 2,60 2,75 2,90 3,05 02-May 09-May 16-May 23-May 30-May 06-Jun 13-Jun 24-Jun 01-Jul 08-Jul 16-Jul 23-Jul 30-Jul 06-Ago 13-Ago 21-Ago 28-Ago 04-Sep 11-Sep 18-Sep 25-Sep 02-Oct 09-Oct 17-Oct 24-Oct 31-Oct 08-Nov 15-Nov 22-Nov 02-Dic 09-Dic 16-Dic 23-Dic 03-Ene 10-Ene 17-Ene 24-Ene 31-Ene 07-Feb 14-Feb 21-Feb 28-Feb 11-Mar 18-Mar 26-Mar 03-Abr 10-Abr 21-Abr 28-Abr 07-May 14-May 21-May 28-May 04-Jun 11-Jun 18-Jun 26-Jun 03-Jul 11-Jul 18-Jul 25-Jul 01-Ago 08-Ago 15-Ago 25-Ago 01-Sep 08-Sep 15-Sep 22-Sep 29-Sep 06-Oct 14-Oct 21-Oct 28-Oct 04-Nov 12-Nov 19-Nov 27-Nov 04-Dic 12-Dic 19-Dic 30-Dic 08-Ene Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 6,50 6,90 7,30 7,70 8,10 8,50 8,90 9,30 9,70 10,10 10,50 10,90 11,30 11,70 12,10 12,50 12,90 13,30 13,70 14,10 14,50 14,90 15,30 02-May 09-May 16-May 23-May 30-May 06-Jun 13-Jun 24-Jun 01-Jul 08-Jul 16-Jul 23-Jul 30-Jul 06-Ago 13-Ago 21-Ago 28-Ago 04-Sep 11-Sep 18-Sep 25-Sep 02-Oct 09-Oct 17-Oct 24-Oct 31-Oct 08-Nov 15-Nov 22-Nov 02-Dic 09-Dic 16-Dic 23-Dic 03-Ene 10-Ene 17-Ene 24-Ene 31-Ene 07-Feb 14-Feb 21-Feb 28-Feb 11-Mar 18-Mar 26-Mar 03-Abr 10-Abr 21-Abr 28-Abr 07-May 14-May 21-May 28-May 04-Jun 11-Jun 18-Jun 26-Jun 03-Jul 11-Jul 18-Jul 25-Jul 01-Ago 08-Ago 15-Ago 25-Ago 01-Sep 08-Sep 15-Sep 22-Sep 29-Sep 06-Oct 14-Oct 21-Oct 28-Oct 04-Nov 12-Nov 19-Nov 27-Nov 04-Dic 12-Dic 19-Dic 30-Dic 08-Ene Seriesdeprecios-entantoporuno- BODEN 15 Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
- 12. 12 Mercado Abierto Electrónico Nº247 / 2015 INFORME DIARIO Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015 F - LICITACIÓN Licitación del día martes 06 de enero de 2015 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 9.264 0 25 0 0 0 9.288 Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Posturas presentadas 19.099 0 52 0 0 0 19.151 Adjudicado 18.235 0 52 0 0 0 18.288 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 191% 0% 0% 0% 0% 0% 192% Adjudicado / Posturas 95% 0% 100% 0% 0% 0% 95% * solo tramo predeterminado 0 0 8.9998.972 0 28 0 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 14/01/15 28/01/15 11/02/15 25/02/15 11/03/15 25/03/15 08/04/15 22/04/15 06/05/15 20/05/15 03/06/15 17/06/15 01/07/15 15/07/15 29/07/15 12/08/15 26/08/15 09/09/15 23/09/15 07/10/15 21/10/15 04/11/15 18/11/15 02/12/15 16/12/15 30/12/15 Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s * s/colocaciones. 26,86% 27,39% 28,05% 28,74% 28,96% 29,16% 29,29% - 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 98 112 126 133 175 182 231 301 357 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 06-01-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
- 13. 13 Resumen del díaJueves 08 de Enero de 2015 III - PASES Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO Nº 247 / 2015 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 02-Ene-15 05-Ene-15 06-Ene-15 07-Ene-15 08-Ene-15 09-Ene-15 12-Ene-15 13-Ene-15 14-Ene-15 15-Ene-15 16-Ene-15 19-Ene-15 20-Ene-15 21-Ene-15 22-Ene-15 23-Ene-15 26-Ene-15 27-Ene-15 28-Ene-15 29-Ene-15 30-Ene-15 VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 63,58% Stock de pases al día 08-01-2015 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 09-Ene-15 21.113,70 12-Ene-15 129,00 Total hoy 25.028,40 13-Ene-15 2.634,70 14-Ene-15 105,50 Total Ayer 25.192,50 15-Ene-15 1.045,50 Diferencia -164,10 Var. % -0,65% en adelante - TOTAL 25.028,40 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 18,00% 13,00% 22,00% 13,00% 15,35% 22049,50 151 7 DIAS 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 1388,00 3 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
- 14. 14 Nº 247 /2015 IV - FOREX - MAE Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO DIARIO T o tal Enero Total 2013 DIARIO T o tal Enero Total 2013 92,84 383,34 50.746,73 90,70 276,30 5.476,65 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 50 100 150 200 250 300 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600 5,800 6,000 6,200 6,400 6,600 6,800 7,000 7,200 7,400 7,600 7,800 8,000 8,200 8,400 8,600 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 02-Ene-15 05-Ene-15 06-Ene-15 07-Ene-15 08-Ene-15 09-Ene-15 12-Ene-15 13-Ene-15 14-Ene-15 15-Ene-15 16-Ene-15 19-Ene-15 20-Ene-15 21-Ene-15 22-Ene-15 23-Ene-15 26-Ene-15 27-Ene-15 28-Ene-15 29-Ene-15 30-Ene-15 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) VOLUMEN CIERRE -50,61% Cierre Forex: 8,5913 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Evolución de posturas y precios negociados 11:00 8,5900 #N/A 12:00 8,5900 #N/A 13:00 8,5915 8,5923 14:00 8,5915 8,5921 15:00 8,5915 8,5919 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 8,5885 8,5890 8,5895 8,5900 8,5905 8,5910 8,5915 8,5920 8,5925 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO
- 15. 15 Resumen del díaJueves 08 de Enero de 2015 Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico V - OCT - MAE OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 30-Ene-15 5.000.000 8,7250 25,82% 26,07% 27-Feb-15 9.000.000 8,9000 26,23% 26,34% 31-Mar-15 2.000.000 9,1068 26,71% 26,78% 30-Abr-15 - 9,3020 26,96% 27,01% 29-May-15 - 9,5348 28,43% 28,47% 30-Jun-15 3.000.000 9,7665 28,86% 28,90% Total 19.000.000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Prom.Dic13 Prom.En14 Prom.Feb14 Prom.Mar14 Prom.Abr14 Prom.My14 Prom.Jn14 Prom.Jl14 Prom.Ago14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 02-Ene-15 05-Ene-15 06-Ene-15 07-Ene-15 08-Ene-15 09-Ene-15 12-Ene-15 13-Ene-15 14-Ene-15 15-Ene-15 16-Ene-15 19-Ene-15 20-Ene-15 21-Ene-15 22-Ene-15 23-Ene-15 26-Ene-15 27-Ene-15 28-Ene-15 29-Ene-15 30-Ene-15 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR CER BADLAR -45,67 % SEPTIEMBRE 2014 2.996.200.000 OCTUBRE 2014 1.339.100.000 NOVIEMBRE 2014 627.900.000 DICIEMBRE 2014 1.373.900.000 ENERO 2015 ACUM. 541.000.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Series1 Series2
- 16. 16 VI - INDICADORESFINANCIEROS Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015 Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico HOY ANTERIOR 30-12-14 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.211,47 1.218,45 -0,57 % 1183,29 2,38 % MERVAL 8.395,05 1,81% PETROLEO 48,93 48,82 0,23 % 49,86 -1,87 % BVPA 49.943,30 0,97% CRB SPOT 225,87 225,05 0,36 % 233,47 -3,26 % DJI 17.907,87 1,84% BT2Y 0,61 0,61 0,00 bp 0,69 -8,00 bp DAX 9.837,61 3,36% BT5Y 1,49 1,47 2,00 bp 1,68 -19,00 bp FTSE 6.569,93 2,34% BT10Y 2,01 1,96 5,00 bp 2,19 -18,00 bp IBEX35 10.115,00 2,26% BT30Y 2,59 2,52 7,00 bp 2,76 -17,00 bp LIBOR 180 0,36 0,36 0,10 bp 0,36 0,39 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,05 0,15 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 11,75 11,25 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 18-03-08 3,00 08-01-15 1,1839 2,6625 29-04-08 2,25 -75 bp 07-10-08 2,00 -25 bp 28-10-08 1,50 -50 bp 15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1) 08-01-15 0,25 -75 bp 28-Nov-14 8,5255 2,63 TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET 1,150 1,170 1,190 1,210 1,230 1,250 1,270 19-11-14 21-11-14 26-11-14 28-11-14 02-12-14 04-12-14 09-12-14 11-12-14 15-12-14 17-12-14 19-12-14 23-12-14 29-12-14 02-01-15 06-01-15 08-01-15 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 19-11-14 21-11-14 26-11-14 28-11-14 02-12-14 04-12-14 09-12-14 11-12-14 15-12-14 17-12-14 19-12-14 23-12-14 29-12-14 02-01-15 06-01-15 08-01-15 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 02-Ene-06 02-Abr-06 01-Jul-06 29-Sep-06 28-Dic-06 28-Mar-07 26-Jun-07 24-Sep-07 23-Dic-07 22-Mar-08 20-Jun-08 18-Sep-08 17-Dic-08 17-Mar-09 15-Jun-09 13-Sep-09 12-Dic-09 12-Mar-10 10-Jun-10 08-Sep-10 07-Dic-10 07-Mar-11 05-Jun-11 03-Sep-11 02-Dic-11 01-Mar-12 30-May-12 28-Ago-12 26-Nov-12 24-Feb-13 25-May-13 23-Ago-13 21-Nov-13 19-Feb-14 20-May-14 18-Ago-14 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO 1211,47 PETROLEO 48,93 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 Dic-01 Abr-02 Ago-02 Dic-02 Abr-03 Ago-03 Dic-03 Abr-04 Ago-04 Dic-04 Abr-05 Ago-05 Dic-05 Abr-06 Ago-06 Dic-06 Abr-07 Ago-07 Dic-07 Abr-08 Ago-08 Dic-08 Abr-09 Ago-09 Dic-09 Abr-10 Ago-10 Dic-10 Abr-11 Ago-11 Dic-11 Abr-12 Ago-12 Dic-12 Abr-13 Ago-13 Dic-13 Abr-14 Ago-14 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
- 17. TED Spread (*) 17 Nº247 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) FECHA RENDIMIENTO 05-12-14 2,30 09-12-14 2,22 10-12-14 2,16 11-12-14 2,19 12-12-14 2,08 15-12-14 2,11 16-12-14 2,05 17-12-14 2,13 18-12-14 2,21 19-12-14 2,17 22-12-14 2,16 23-12-14 2,25 24-12-14 2,30 29-12-14 2,21 30-12-14 2,19 02-01-15 2,12 05-01-15 2,03 06-01-15 1,95 07-01-15 1,96 08-01-15 2,01 T. Bond 10Y (*) 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 05-12-14 09-12-14 10-12-14 11-12-14 12-12-14 15-12-14 16-12-14 17-12-14 18-12-14 19-12-14 22-12-14 23-12-14 24-12-14 29-12-14 30-12-14 02-01-15 05-01-15 06-01-15 07-01-15 08-01-15 Rendimiento T. BOND 10Y (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 03/01/07 21/02/07 13/04/07 05/06/07 24/07/07 12/09/07 31/10/07 19/12/07 11/02/08 02/04/08 22/05/08 14/07/08 02/09/08 22/10/08 12/12/08 03/02/09 25/03/09 19/05/09 13/07/09 01/09/09 21/10/09 11/12/09 02/02/10 23/03/10 14/05/10 07/07/10 27/08/10 18/10/10 09/12/10 31/01/11 23/03/11 17/05/11 07/07/11 26/08/11 17/10/11 06/12/11 30/01/12 22/03/12 17/05/12 10/07/12 29/08/12 19/10/12 11/12/12 04/02/13 03/04/13 23/05/13 16/07/13 04/09/13 24/10/13 16/12/13 07/02/14 03/04/14 28/05/14 18/07/14 08/09/14 28/10/14 19/12/14 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2014 TED Spread
- 18. 18 VII - INFORMACIÓNMONETARIA Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015 Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09% Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63% Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83% Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98% Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43% Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79% Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14% Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80% Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39% Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11% Mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16% Jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05% Sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 2.711.457 14,87% 19,47% 31,65% 33,40% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Oct-13 Ene-14 Abr-14 Jul-14 Oct-14 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
- 19. 19 Nº 247 /2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 08 de Enero de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 600.000 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Feb-07 Abr-07 Jun-07 Ago-07 Oct-07 Dic-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Feb-09 Abr-09 Jun-09 Ago-09 Oct-09 Dic-09 Ene-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Ene-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ago-13 Oct-13 Dic-13 Ene-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 enmillonesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Oct-13 Ene-14 Abr-14 Jul-14 Oct-14 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
- 20. 20 Mercado Abierto Electrónico Resumendel día Jueves 08 de Enero de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado Oct-14 2,10% 2,06% Dic-13 23,88% 16,69% Nov-13 28,26% 20,58% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. Nov-14 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 16,500 17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 28-08-13 17-11-13 06-02-14 28-04-14 18-07-14 07-10-14 27-12-14 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2014 Series3 5 per. media móvil (Series3) Media 22,5630 Mediana 21,8125 Moda 20,1250 Desviación estándar 2,4392 Rango 7,8125 Mínimo 19,2500 Máximo 27,0625 Coef. de Var. 10,81% Cantidad de observaciones 239 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑO 2014 Variación diaria (promedio) 0,0016 Desvío estándar 0,0144 Volatilidad anualizada 22,88% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*)
- 21. 21 Resumen del díaJueves 08 de Enero de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 24/12/2014 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 447.363 455.507 393.769 -8.144 -1,79% 53.594 13,61% Circ. Monetaria 355.042 339.464 308.106 15.578 4,59% 46.936 15,23% en el público 311.033 302.854 276.982 8.179 2,70% 34.051 12,29% en Ent. Fin. 44.009 36.610 31.124 7.399 20,21% 12.885 41,40% Cta. Cte. E.F. en BCRA 92.321 116.043 85.663 -23.722 -20,44% 6.658 7,77% Pases Pasivos 17.847 7.341 28.191 10.506 143,11% -10.344 -36,69% Depósitos en Pesos 854.008 849.274 804.642 4.734 0,56% 49.366 6,14% Del Sector Privado (*) 632.145 632.304 590.329 -159 -0,03% 41.816 7,08% A la vista 327.948 329.000 289.133 -1.052 -0,32% 38.815 13,42% A plazo 283.056 280.670 281.564 2.386 0,85% 1.492 0,53% Del Sector Público (*) 221.863 216.970 214.313 4.893 2,26% 7.550 3,52% A la vista 141.799 134.738 115.828 7.061 5,24% 25.971 22,42% A plazo 71.046 71.493 88.311 -447 -0,63% -17.265 -19,55% Depósitos en u$s 8.943 8.895 8.403 48 0,54% 540 6,43% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.973 8.002 7.520 -29 -0,36% 453 6,02% Efectivo en E.F. en U$S 855 841 629 14 1,66% 226 35,93% Préstamos al Sector Privado En $ 558.640 552.290 534.524 6.350 1,15% 24.116 4,51% En U$S 3.377 3.346 3.486 31 0,93% -109 -3,13% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 90.000 110.000 130.000 150.000 170.000 190.000 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 330.000 350.000 370.000 390.000 410.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2014 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009- 2014) Promedio mensual