Este documento resume un seminario sobre la evaluación de la gestión integral de riesgos financieros. El seminario cubre la revisión de modelos de riesgo de mercado, incluyendo la revisión de procesos de gestión de activos y pasivos, características de bases de datos y reportes, y un cuestionario para revisar la gestión de riesgos de mercado, liquidez y ALM. El objetivo es representar el riesgo financiero a través de modelos y ayudar a la alta dirección a desarrollar estrategias que cumpl
Los tres modelos más importantes para medir el riesgo financiero de sus inver...Lyntik
Las inversiones bursátiles, si se toman con seriedad y con un análisis certero de qué, cómo y cuándo invertir se pueden convertir en una alternativa de ingresos bastante interesante. Pero como toda inversión, tiene riesgo de pérdida, contante y sonante que se puede traducir en pequeños tropiezos o en grandes quiebras. Por eso, medir el riesgo financiero de su portafolio es esencial para lograr una gestión efectiva de sus inversiones.
Clase 2 - Riesgo de Mercado: Introduccion al VaRguestb20ade6
Segunda clase del curso Finanzas de la Empresa II. Tema: Riesgo de Mercado: Introduccion al VaR. Elaborado por Gissella Chang Vallejos, de la Escuela Profesional de Ingenieria Economica - FIECS - UNI
Contextualizar y sensibilizar a los asistentes acerca de la importancia de la definición e implementación de un esquema integral de administración de riesgos institucional.
Los tres modelos más importantes para medir el riesgo financiero de sus inver...Lyntik
Las inversiones bursátiles, si se toman con seriedad y con un análisis certero de qué, cómo y cuándo invertir se pueden convertir en una alternativa de ingresos bastante interesante. Pero como toda inversión, tiene riesgo de pérdida, contante y sonante que se puede traducir en pequeños tropiezos o en grandes quiebras. Por eso, medir el riesgo financiero de su portafolio es esencial para lograr una gestión efectiva de sus inversiones.
Clase 2 - Riesgo de Mercado: Introduccion al VaRguestb20ade6
Segunda clase del curso Finanzas de la Empresa II. Tema: Riesgo de Mercado: Introduccion al VaR. Elaborado por Gissella Chang Vallejos, de la Escuela Profesional de Ingenieria Economica - FIECS - UNI
Contextualizar y sensibilizar a los asistentes acerca de la importancia de la definición e implementación de un esquema integral de administración de riesgos institucional.
Simple gráfica de maridaje para combinar comida según Luis Fernando Heras Portillo las cuales sirven para cada reunión y cata de vinos a la que sus lectores y alumnos del curso puedan asistir
Aplicaciones de finanzas cuantitativas a la industria de segurosLAURAMICHAELA
Presentación del superintendente delegado a la parte de seguros de la superintendencia financiera de Colombia
Resumen:
La industria de seguros cada día requiere de mayor sofisticación en los modelos que soportan la toma de decisiones del negocio. La aparición de la inteligencia artificial, grande bases de datos y otras innovaciones han hecho que se requiera mayor conocimiento y recurso humano capaz de dar soporte a estos procesos. En esta charla se exploran algunas de las aplicaciones de herramientas financieras que la industria colombiana utiliza y los retos que en el futuro se enfrentarán en esta materia.
Metodología para el cálculo de los precios de transferenciaMajordonez
•Tendencia del mercado y regulador: Supervisión Basada en Riesgos
•Las FTPs como consecuencia natural en la toma de decisiones a través de los riesgos
•Metodologías para construir las FTPs y sus componentes
•Consideraciones al momento de implementar FTPs
•Estructura de SAS para cubrir estas necesidades
Está creciendo la necesidad de redefinir el Marco para la Gestión del Riesgo Operacional, tanto por los nuevos enfoques de los “stakeholders” como por el esquema regulatorio en cuanto a las exigencias de capital
CAMBIOS REGULATORIOS Y UNA NUEVA METODOLOGÍA PARA ANALIZAR LA VIABILIDAD DE L...AIS
Conferencia de Gumersindo Ruiz, catedrático de Política Económica de la Universidad de Málaga, y Ramon Trias, presidente de AIS, en el Máster del Sector Financiero (Universidad de Málaga), 24 de mayo de 2013. Presentación de nueva metodología para planificación estratégica de la banca: Strategic Advisor de AIS.
Segmentar cada uno de los clientes de acuerdo con las características particulares de cada uno de ellos, garantizando homogeneidad al interior de los segmentos y heterogeneidad entre ellos. A través de la segmentación determinar las características usuales de las transacciones que se desarrollan y compararlas con aquellas que realicen los clientes, a efectos de detectar las operaciones inusuales
Implementar metodologías para la detección de operaciones inusuales y sospechosas, teniendo en cuenta la información de vinculación y sus factores de riesgo para el oportuno y eficiente reporte de éstas últimas a las autoridades competentes.
Obtener una calificación de riesgo de cliente tanto al momento de su vinculación como también obtener una calificación de riesgos con base a su transaccionalidad, permitiendo identificar los clientes de más alto riesgo y establecer acciones de monitoreo continuo.
Trabajo realizado en el Curso de Gerencia de Proyectos de la Maestría de Gestión y Negocios, Mención de Gestión de Proyectos de la Escuela de PosGrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan
Riesgo es la posibilidad de que a consecuencia de la realización futura de
algún evento desfavorable el banco sufra una pérdida.
• La metodología de la medición de los riesgos que impregna Basilea II está
muy marcada por los avances conseguidos en los primeros años 90 para la
identificación y medición del riesgo de mercado.
• Existen características relevantes en el riesgo de mercado que son
exclusivas de este tipo de riesgo.
– Precios diarios de los instrumentos financieros
– Precios públicos accesibles a los gestores y supervisores
– Horizonte de medición del riesgo corto plazo (1 día, 10 días)
– Posibilidad de realizar pruebas de comportamiento de los modelos de
riesgo (back-testing)