Finanzas
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La desviación estándar mide el riesgo como la dispersión alrededor del valor esperado, que es el rendimiento más probable de un activo. El valor esperado y la desviación estándar son los indicadores comunes para medir el riesgo de un rendimiento.
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Basilea 1
El primer acuerdo de Basilea de 1988 (Basilea I) estableció recomendaciones para que las entidades bancarias mantuvieran un capital mínimo del 8% de sus activos de riesgo. Este acuerdo tuvo un impacto importante en la regulación bancaria al ser adoptado por más de 130 países. Fue sustituido en 2004 por Basilea II para abordar algunas limitaciones.
Introducción a la gestión de riesgos
Este documento presenta una introducción a la gestión de riesgos de Basilea II. Explica que Basilea II propuso un estándar internacional para establecer los requerimientos de capital necesarios para proteger a las entidades financieras de los riesgos financieros y operativos. Describe los tres pilares de Basilea II, incluyendo los requerimientos mínimos de capital, el proceso de supervisión y la disciplina de mercado. El objetivo final es contribuir a la estabilidad del sistema bancario mundial exigiendo que el capital de las
Formas de medir el riesgo (modificado)
El documento habla sobre el concepto de riesgo país y las diferentes formas de medirlo, incluyendo las calificaciones crediticias de agencias, el índice EMBI, y los CDS. Explica que el riesgo país mide la probabilidad de que un país incumpla sus deudas, y que agencias como S&P, Moody's y Fitch evalúan factores económicos, financieros y políticos para calificar el riesgo.
AIS Scoring SaaS
El documento describe las opciones SaaS que ofrece AIS para incorporar modelos de evaluación de solicitudes de crédito (scorings) de forma rápida y sencilla, incluyendo Scoring Web, Evaluación Online y Evaluación Batch. Estas opciones permiten a las entidades automatizar el proceso de concesión de crédito de forma flexible y a bajo costo, aprovechando la experiencia de AIS en el desarrollo de modelos de evaluación.
Riesgo de mercado - VaR (Rivas Llosa)
El documento describe algunas herramientas clave para la implementación práctica del análisis de riesgo de mercado. Explica que el Valor en Riesgo (VaR) no es un indicador robusto y presenta el Conditional Value at Risk (CVaR) como una alternativa mejor. También destaca la importancia de utilizar valorización completa en lugar de valorización basada en sensibilidades para inversiones no lineales y analiza el uso de durationes clave.
Clase 2 - Riesgo de Mercado: Introduccion al VaR
Segunda clase del curso Finanzas de la Empresa II. Tema: Riesgo de Mercado: Introduccion al VaR. Elaborado por Gissella Chang Vallejos, de la Escuela Profesional de Ingenieria Economica - FIECS - UNI
3 parámetros del riesgo de crédito
Este documento describe los tres parámetros clave que determinan la pérdida crediticia esperada: la exposición al default, la probabilidad de default y la severidad de la pérdida en caso de default. Explica que la exposición depende de los montos pactados y los mitigantes, la probabilidad de default depende del rating del deudor, y la severidad depende de las garantías involucradas. También cubre conceptos como la valoración máxima de derivados para estimar la exposición crediticia.
Del scoring individual a la gestión de cartera
Ponencia de Andreu Miró, director área de banca de AIS (www.ais-int.com) en el seminario "La Administración de Riesgo de Crédito y su importancia en la Estabilidad Financiera" organizado por la Asociación de Bancos de México (Marzo 2012)
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medición del riesgo
Este documento describe varios tipos de riesgo asociados con instrumentos financieros, incluyendo riesgo de mercado, riesgo de base, riesgo de reinversión, riesgo de crédito, riesgo de inflación, riesgo de cambio y riesgo de liquidez. Explica que el riesgo de mercado se refiere a las fluctuaciones del valor de un instrumento debido a las condiciones del mercado y que las empresas que usan contratos de futuros para especular deben preocuparse por este riesgo.
Riesgo de mercado
El documento describe los diferentes tipos de riesgo de mercado y métodos para medir y gestionar el riesgo de mercado. Explica los factores de riesgo de mercado como la tasa de interés, tipo de cambio y precios. También describe medidas como Value at Risk (VaR), duración, convexidad e inmunización para analizar la sensibilidad del valor patrimonial y margen financiero ante cambios en los factores de riesgo. Finalmente, presenta diferentes niveles de análisis y reportes para medir y gestionar el riesgo de mercado
3 enfoque de riesgo
El documento explica el enfoque de riesgo, el cual consiste en identificar factores de riesgo que aumentan la probabilidad de un resultado no deseado y cuantificar ese riesgo mediante medidas como el riesgo absoluto, riesgo relativo y porcentaje de riesgo atribuible poblacional. El enfoque incluye 8 pasos como identificar grupos vulnerables, factores de riesgo, cuantificar el riesgo y desarrollar estrategias de prevención.
Parametros de credito
El documento describe los parámetros y calificaciones de crédito para servicios fijos de Ecuadortelecom S.A. Los clientes son clasificados como aprobados, analizados, sin información o rechazados dependiendo de su puntaje de crédito. Los clientes aprobados pueden pagar en ventanilla o con débitos, mientras que los analizados y sin información deben pagar con cuenta bancaria que mantenga un saldo promedio mínimo. Los clientes rechazados solo pueden acceder a productos básicos.
Gestion De Riesgo Financiero
El documento trata sobre la gestión de riesgos financieros en las instituciones bancarias. Explica que la gestión de riesgos es fundamental para el negocio bancario y permite identificar, medir y controlar riesgos como el de crédito, mercado, liquidez y operacional. También describe modelos y métricas para evaluar diferentes tipos de riesgo y cómo una gestión efectiva de riesgos mejora el desempeño y valor de un banco.
Scoring una herramienta para evaluación de microcrédito
El documento describe el scoring como una herramienta para la evaluación de crédito que utiliza técnicas estadísticas para predecir el riesgo de crédito de un prestatario basado en sus características actuales y la relación histórica entre características y riesgo. El scoring permite procesar una gran cantidad de solicitudes de crédito de manera rápida, objetiva y a bajo costo. Sin embargo, el scoring no sustituye el análisis experto y la discreción del oficial de crédito.
Concepto de Riesgo
El documento define el concepto de riesgo como la posibilidad de que ocurra una variación en los resultados esperados de una situación dada. Explica que los riesgos pueden dañar personas y propiedades o afectar la productividad. Clasifica los riesgos en inherentes, incorporados, asociados y aceptables, y los divide en clases alto, medio y bajo dependiendo del daño potencial. Finalmente, describe los procesos críticos como aquellos cuyos incidentes pueden dañar personas, equipos, materiales o el ambiente,
Concepto De Riesgo
El documento habla sobre conceptos relacionados con la medición del riesgo en salud pública. Explica que el riesgo se puede medir comparando tasas de prevalencia e incidencia entre poblaciones para inferir asociaciones. También define conceptos como riesgo absoluto, riesgo relativo, razón de probabilidades y cómo se calculan y utilizan estas medidas para establecer la fuerza de la asociación entre un factor y un resultado de salud.
Enfoque de-riesgo
Este documento describe diferentes diseños epidemiológicos y medidas utilizadas para cuantificar el riesgo. Explica conceptos como factores de riesgo, riesgo absoluto, riesgo relativo y riesgo atribuible. El enfoque de riesgo es una herramienta que ayuda a determinar prioridades de salud mediante la identificación de grupos vulnerables y factores que aumentan la probabilidad de consecuencias adversas para la salud.
Errores, sesgos y causalidad
Este documento discute los errores, sesgos y causalidad en la investigación. Explica que existen errores aleatorios e inevitables en la medición, así como errores sistemáticos o sesgos que conducen a conclusiones erróneas. Detalla diversos tipos de sesgos como de selección, medición, memoria y detección que pueden surgir. Resalta la importancia de medir y reducir los errores a través de la definición de variables, validación de instrumentos, estandarización de procesos y entrenamiento de observadores
El enfoque de riesgo
El documento describe el enfoque de riesgo en salud pública. Señala que este enfoque identifica grupos vulnerables basados en factores de riesgo biológicos, socioeconómicos y ambientales. El objetivo es mejorar la atención prestada a quienes tienen mayor riesgo de enfermedades y muerte.
Elementos para la Medición del Riesgo de Crédito
Este documento describe los elementos clave para medir el riesgo de crédito, incluyendo la composición y características de la cartera, la pérdida, frecuencia y severidad, la pérdida esperada y no esperada, la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida, la exposición, la correlación entre incumplimientos y la concentración de cartera. También explica conceptos como el capital económico requerido.
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