1. MATLAB para el Análisis Económico
Visión General
Miguel Ataurima Arellano
Universidad Nacional de Ingeniería
Marzo 2013
Miguel Ataurima Arellano (UNI) MATLAB para el Análisis Económico mataurimaa@uni.pe 1 / 32
2. Introducción
1. ¿Porqué aprender a programar?
Porque frecuentemente nos encontramos con programas (códigos fuente)
desarrollado por investigadores con los cuales podemos lograr replicar
exactamente los resultados obtenidos por el autor, y en ellos descansa la
lógica completa (algoritmo) de dicha investigación.
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3. Introducción
1. ¿Porqué aprender a programar?
Porque frecuentemente nos encontramos con programas (códigos fuente)
desarrollado por investigadores con los cuales podemos lograr replicar
exactamente los resultados obtenidos por el autor, y en ellos descansa la
lógica completa (algoritmo) de dicha investigación.
Porque con el conocimiento de las técnicas de programación y los algorítmos
numéricos:
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4. Introducción
1. ¿Porqué aprender a programar?
Porque frecuentemente nos encontramos con programas (códigos fuente)
desarrollado por investigadores con los cuales podemos lograr replicar
exactamente los resultados obtenidos por el autor, y en ellos descansa la
lógica completa (algoritmo) de dicha investigación.
Porque con el conocimiento de las técnicas de programación y los algorítmos
numéricos:
1. Podremos reutilizar e…cientemente el programa de un tercero en el proceso de
creación de uno propio.
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5. Introducción
1. ¿Porqué aprender a programar?
Porque frecuentemente nos encontramos con programas (códigos fuente)
desarrollado por investigadores con los cuales podemos lograr replicar
exactamente los resultados obtenidos por el autor, y en ellos descansa la
lógica completa (algoritmo) de dicha investigación.
Porque con el conocimiento de las técnicas de programación y los algorítmos
numéricos:
1. Podremos reutilizar e…cientemente el programa de un tercero en el proceso de
creación de uno propio.
2. No tendremos que reinventar la rueda haciendo un uso e…ciente de los
recursos, puesto que ya existen miles de algoritmos diseñados especí…camente
para cada área de estudio en Economía.
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6. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
1Basados en 18th Annual Conference on Computing in Economics and Finance (CEF 2012)
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7. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
1Basados en 18th Annual Conference on Computing in Economics and Finance (CEF 2012)
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8. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
1Basados en 18th Annual Conference on Computing in Economics and Finance (CEF 2012)
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9. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura de
Mercado; Organización Industrial
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10. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura de
Mercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;
Economía Dinámica
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11. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura de
Mercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;
Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
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12. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura de
Mercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;
Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
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13. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura de
Mercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;
Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
1Basados en 18th Annual Conference on Computing in Economics and Finance (CEF 2012)
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14. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura de
Mercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;
Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
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15. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura de
Mercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;
Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in‡acionaria
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16. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura de
Mercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;
Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in‡acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
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17. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura de
Mercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;
Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in‡acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
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18. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura de
Mercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;
Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in‡acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
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19. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura de
Mercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;
Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in‡acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
14. Métodos de Monte Carlo
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20. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura de
Mercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;
Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in‡acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
14. Métodos de Monte Carlo
15. Modelos de ecomomías pequeñas;
Macroeconomía Internacional
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21. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura de
Mercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;
Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in‡acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
14. Métodos de Monte Carlo
15. Modelos de ecomomías pequeñas;
Macroeconomía Internacional
16. Control Óptimo y Robusto
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22. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura de
Mercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;
Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in‡acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
14. Métodos de Monte Carlo
15. Modelos de ecomomías pequeñas;
Macroeconomía Internacional
16. Control Óptimo y Robusto
17. Optimización y Métodos de Solución
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23. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura de
Mercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;
Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in‡acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
14. Métodos de Monte Carlo
15. Modelos de ecomomías pequeñas;
Macroeconomía Internacional
16. Control Óptimo y Robusto
17. Optimización y Métodos de Solución
18. Búsqueda y emparejamiento; Mercados
de trabajo
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24. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura de
Mercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;
Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in‡acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
14. Métodos de Monte Carlo
15. Modelos de ecomomías pequeñas;
Macroeconomía Internacional
16. Control Óptimo y Robusto
17. Optimización y Métodos de Solución
18. Búsqueda y emparejamiento; Mercados
de trabajo
19. Modelos de Series de Tiempo
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25. Introducción
2. Áreas de Desarrollo Computacional en Economía
Las principales áreas de desarrollo computacional en Economía, Finanzas y Toma
de decisiones son1:
1. Modelos basados en Agentes
2. Mercados arti…cales y experimentales
3. Valorización de Activos
4. Juegos dinámicos; Estructura de
Mercado; Organización Industrial
5. Modelos DSGE; Ciclos de negocios;
Economía Dinámica
6. Desarrollo y Crecimiento
7. Finanzas y Crisis Financieras
8. Política Fiscal
9. Modelos de Agentes Heterogéneos
10. Dinámica in‡acionaria
11. Economía del Aprendizaje y Evolutiva
12. Teoría Macroeconómica
13. Política Monetaria
14. Métodos de Monte Carlo
15. Modelos de ecomomías pequeñas;
Macroeconomía Internacional
16. Control Óptimo y Robusto
17. Optimización y Métodos de Solución
18. Búsqueda y emparejamiento; Mercados
de trabajo
19. Modelos de Series de Tiempo
20. Modelamiento de Volatilidad
1Basados en 18th Annual Conference on Computing in Economics and Finance (CEF 2012)
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26. Introducción
3. ¿Qué es MATLAB?
MATLAB es un lenguaje de programación de cuarta generación orientado al
cálculo técnico.
MATLAB es presenta un entorno integrado para:
I Análisis, exploración y visualización de datos.
I Modelamiento Matemático
I Desarrollo de Algoritmos
I Visualización
I Desarrollo de aplicaciones.
El nombre MATLAB proviene de Matrix Laboratory (Laboratorio de Matrices)
dado que en sus orígenes fue escrito para facilitar el desarrollo de software
matricial.
MATLAB ha evolucionado desde 1970 a través de la atención de las
necesidades de sus principales usuarios, tanto en ámbitos académicos como
empresariales.
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27. Introducción
4. Principales Características
Lenguaje de programación de alto nivel para cálculo técnico.
Entorno de desarrollo para la gestión de código, archivos y datos.
Herramientas interactivas para exploración, diseño y resolución de problemas
iterativos.
Funciones matemáticas para álgebra lineal, estadística, análisis de Fourier,
…ltraje, optimización e integración numérica.
Funciones grá…cas para visualización de datos en 2D y 3D.
Herramientas para crear interfaces grá…cas de usuario personalizadas.
Funciones para integrar algoritmos basados en MATLAB con aplicaciones y
lenguajes externos (C/C++, FORTRAN, Java, COM y Microsoft Excel).
Provee Toolboxes, herramientas de software especializadas en la resolución de
problemas especí…cos en cada una de las áreas de la ciencia e ingeniería.
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28. Introducción
5. La Familia de Productos
El Lenguaje de Cálculo Técnico
Modelamiento
Fixed-Point
Modelamiento
Event-Based
Modelamiento
Físico
Simulación y Diseño Basado en Modelos
Prototipamiento Rápido
y Simulación HIL
Verificación, Validación,
y Comprobación
Gráficas y Creación de
Reporte de Simulaciones
Computación Paralela Generación de Código
Prototipamiento Rápido
y Simulación HIL
Verificación, Validación,
y Comprobación
Gráficas y Creación de
Reporte de Simulaciones
Sistemas de
Control
Procesamiento de
Señales y
Comunicaciones
Procesamiento de
Imágenes y Visión
Computarizada
Prueba y
Medición
Finanzas
Computacionales
Biología
Computacional
Aplicaciones
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29. Introducción
6. Los creadores (1/2)
Cleve Moler
Director cientí…co y co-fundador de The MathWorks.
Autor de la primera versión de MATLAB y co-autor de
las bibliotecas de subrutinas LINPACK y EISPACK
(ampliamente utilizadas en todo el mundo).
Bachiller en Matemáticas por Caltech (1961), Magister
(1963) y Ph.D. (1965) en Matemáticas.por la
Universidad de Stanford.
Ha sido profesor de Matemáticas y Ciencias
Computacionales por más de 20 años en universidades
las Universidades de Michigan, Stanford y Nuevo Méjico.
Trabajó para Intel Hypercube y Ardent Computer
Corporation.
Es coautor de varios textos sobre métodos numéricos y
miembro de la ACM.
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30. Introducción
6. Los creadores (2/2)
Jack Little
Presidente y co-fundador de The MathWorks.
Coautor y principal arquitecto de las versiones inciales
de MATLAB, Signal Processing Toolbox y Control
Systems Toolbox.
Bachiller en Ingeniería Eléctrica por el MIT (1978) y
Magister por la Universidad de Stanford (1980).
Es miembro de la IEEE.
Se encarga de la escritura y divulgación de los calculos
técnicos, Diseños Basado en Modelos, y temas de la
industria del software.
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32. Introducción
8. El Sistema MATLAB
1. Herramientas de Escritorio y Entornos de Desarrollo
I Ayudan a utilizar con mayor productividad los archivos y funciones MATLAB
(el escritorio MATLAB, el editor/depurador, el analizador de código, los
navegadores para la visualización de ayuda, el workspace, etc).
2. La Biblioteca de Funciones Matemáticas
I Colección de algoritmos computacionales que abarca desde funciones
matemáticas básicas hasta las mas so…sticadas.
3. El Lenguaje
I MATLAB es un lenguaje de alto nivel basado en matrices/arreglos que posee
sentencias de control de ‡ujo, funciones, estructuras de datos, entrada/salida, y
características de programación orientada a objetos.
4. Los Grá…cos
I MATLAB posee funciones de alto y bajo nivel para la visualización de datos en
dos y tres dimensiones, así como para el desarrollo de interfaces grá…cas.
5. Las Interfaces Externas
I Las bibliotecas de interfaces externas permiten escribir programas en C y
Fortran que interactúen con MATLAB.
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33. Productos y Servicios MATLAB
Proveen un entorno end-to-end personalizable para la investigación y
desarrollo de modelos …nancieros a través de la implementación en los
sistemas de producción
Acceso
Archivos
Databases
Datafeeds
Investigación y Cuantificación
Análisis de Datos y Cuantificación
Modelamiento Financiero
Desarrollo de Aplicaciones
Contribución
Presentación de Informes
Aplicaciones
Producción
Trading Toolbox
Spreadsheet Link EX
Database Toolbox
Datafeed Toolbox
Financial Instruments Toolbox Econometrics Toolbox
Financial Toolbox
Statistics Toolbox Optimization Toolbox
MATLAB Builders
para Java, .NET, y
Excel
MATLABReport
Generator
MATLAB Compiler
MATLABProductionServer
MATLAB
Parallel Computing Toolbox MATLAB Distributed Computing Server
Work‡ow de cálculo técnico
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39. Problemas Computacionales por categoría
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40. Problemas Computacionales por categoría
Miguel Ataurima Arellano (UNI) MATLAB para el Análisis Económico mataurimaa@uni.pe 18 / 32
41. Problemas Computacionales por categoría
DSGE
Miguel Ataurima Arellano (UNI) MATLAB para el Análisis Económico mataurimaa@uni.pe 19 / 32
42. Problemas Computacionales por categoría
DSGE
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43. Problemas Computacionales por categoría
Ingeniería Financiera
Miguel Ataurima Arellano (UNI) MATLAB para el Análisis Económico mataurimaa@uni.pe 21 / 32
44. Problemas Computacionales por categoría
Ingeniería Financiera
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45. Problemas Computacionales por categoría
Miguel Ataurima Arellano (UNI) MATLAB para el Análisis Económico mataurimaa@uni.pe 23 / 32
46. Problemas Computacionales por categoría
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